Anlage 3 VAG

(Fundstelle: BGBl. I 2015, 558 - 559)

1.

Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR)

Die in § 100 dargelegte Basissolvabilitätskapitalanforderung wird wie folgt ermittelt:

wobei SCR_i das Risikomodul i und SCR_j das Risikomodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCR_i und SCR_j:

SCR_Nichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul;

SCR_Leben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul;

SCR_Kranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul;

SCR_Markt: Risikomodul Marktrisiken;

SCR_Ausfall: Risikomodul Gegenparteiausfall.

Der Faktor „Corr i, j“ steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix:

j	Markt	Gegenpartei- ausfall	Lebens- versicherung	Kranken- versicherung	Nicht-Lebens- versicherung
i
Markt	1	0.25	0.25	0.25	0.25
Gegenparteiausfall	0.25	1	0.25	0.25	0.5
Lebensversicherung	0.25	0.25	1	0.25	0
Krankenversicherung	0.25	0.25	0.25	1	0
Nicht-Lebensversicherung	0.25	0.5	0	0	1

2.

Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls

Das in § 101 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:

wobei SCR_i das Untermodul i und SCR_j das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCR_i und SCR_j :

SCR_{NL-Prämien/Rückstellung}: Untermodul Nichtlebensversicherungprämien- und ‑reserverisiko;

SCR_{NL-Katastrophen}: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko.

3.

Berechnung des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls

Das in § 102 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:

wobei SCR_i das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCR_i und SCR_j:

SCR_{Sterblichkeit}: Untermodul Sterblichkeitsrisiko;

SCR_{Langlebigkeit}: Untermodul Langlebigkeitsrisiko;

SCR_Invalidität: Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko;

SCR_LV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko;

SCR_Revision: Untermodul Revisionsrisiko;

SCR_Storno: Untermodul Stornorisiko;

SCR_{LV-Katastrophen}: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko.

4.

Berechnung des Risikomoduls Marktrisiken

Struktur des Risikomoduls Marktrisiken

Das in § 104 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt:

wobei SCR_i das Untermodul i und SCR_j das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCR_i und SCR_j:

SCR_Zins: Untermodul Zinsänderungsrisiko;

SCR_Aktien: Untermodul Aktienrisiko;

SCR_Immobilien: Untermodul Immobilienrisiko;

SCR_Spread: Untermodul Spread-Risiko;

SCR_{Konzentration}: Untermodul Marktrisikokonzentrationen;

SCR_Wechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko.