Artikel 4 VO (EU) 2012/1247

1. In einer Meldung wird ein Derivat auf der Grundlage des Kontrakttyps und der Vermögensklasse gemäß den Absätzen 2 und 3 identifiziert.

2. Das Derivat wird in Tabelle 2 Feld 1 des Anhangs als einer der folgenden Kontrakttypen angegeben:

a)

finanzieller Differenzkontrakt,

b)

Zinstermingeschäft,

c)

außerbörslicher Finanzterminkontrakt (Forward),

d)

börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future),

e)

Option,

f)

Spreadbet,

g)

Swap,

h)

Tauschoption (Swaption),

i)

Sonstige.

3. Das Derivat wird in Tabelle 2 Feld 2 des Anhangs als einer der folgenden Vermögensklassen angegeben:

a)

Warenderivat und Emissionszertifikat,

b)

Kreditderivat,

c)

Währungsderivat,

d)

Aktienderivat,

e)

Zinsderivat.

4. Wenn ein Derivat unter keine der in Absatz 3 genannten Vermögensklassen fällt, so geben die Gegenparteien in der Meldung die Vermögensklasse an, die dem Derivat am ähnlichsten ist. Beide Gegenparteien geben die gleiche Vermögensklasse an.

5. Das Derivat wird in Tabelle 2 Feld 6 des Anhangs mittels folgender Angaben identifiziert, sofern verfügbar:

a)

bis zum Datum der Anwendung des von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates⁽¹⁾ verabschiedeten delegierten Rechtsakts eine internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) nach ISO 6166 bzw. eine alternative Instrumentenkennziffer (AII);

b)

ab dem Datum der Anwendung des von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verabschiedeten delegierten Rechtsakts eine ISIN.

Bei Verwendung eines AII-Codes ist der vollständige AII-Code anzugeben.

6. Der vollständige AII-Code gemäß Absatz 5 ergibt sich aus der Verkettung folgender sechs Elemente:

a)

Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383 des Handelsplatzes, an dem das Derivat gehandelt wird, bestehend aus vier alphanumerischen Zeichen;

b)

vom Handelsplatz zugewiesener, ausschließlich mit einem bestimmten zugrunde liegenden Instrument, einer bestimmten Abwicklungsart und anderen Eigenschaften des Kontrakts verknüpfter Code, bestehend aus maximal zwölf alphanumerischen Zeichen;

c)

Buchstabe zur Angabe, ob es sich bei dem Instrument um eine Option oder einen Finanzterminkontrakt (Future) handelt, wobei „O” für Option und „F” für Future steht;

d)

Buchstabe zur Angabe, ob es sich bei der Option um eine Put- oder eine Call-Option handelt, wobei „P” für Put und „C” für Call steht; wurde das Instrument gemäß Buchstabe c als Future identifiziert, wird „F” angegeben;

e)

Ausübungs- oder Fälligkeitstermin eines Derivatkontrakts gemäß ISO 8601 (JJJJ-MM-TT);

f)

Ausübungspreis einer Option, bestehend aus maximal 19 Ziffern mit bis zu fünf Dezimalstellen ohne vorangestellte oder nachfolgende Nullen. Als Dezimalzeichen wird ein Punkt verwendet. Negative Werte sind nicht zulässig. Handelt es sich bei dem Instrument um ein Future, wird der Ausübungspreis als Null angegeben.

7. Das Derivat wird in Tabelle 2 Feld 4 des Anhangs mithilfe der Kennziffer zur Klassifizierung von Finanzinstrumenten (CFI) nach ISO 10692 klassifiziert.

8. Derivate, für die es weder einen ISIN-Code nach ISO 6166 noch einen AII-Code gibt, werden mittels eines eigens zugeteilten Codes klassifiziert. Dieser Code muss:

a)

unverwechselbar,

b)

neutral,

c)

verlässlich,

d)

quelloffen,

e)

skalierbar,

f)

zugänglich und

g)

zu vertretbaren Kosten verfügbar sein und

h)

einem angemessenen Entscheidungsrahmen unterliegen.

9. Bis zur Annahme des in Absatz 8 genannten Codes durch die ESMA werden Derivate, für die es weder einen ISIN-Code nach ISO 6166 noch einen AII-Code gibt, mithilfe eines CFI-Codes nach ISO 10692 klassifiziert.