Artikel 8 VO (EU) 2014/529

(1) Für Erweiterungen und Änderungen des IRB-Ansatzes, des AMA oder des IMA, die ihrer Einstufung zufolge von den zuständigen Behörden zu genehmigen sind, legen die Institute zusammen mit dem Antrag folgende Unterlagen und Angaben vor:

a)

Beschreibung, Begründung und Ziel der Erweiterung oder Änderung;

b)

Datum der erstmaligen Anwendung;

c)

von der Erweiterung oder Änderung des Modells betroffener Anwendungsbereich mit Volumenmerkmalen;

d)

technische Dokumente und Verfahrensunterlagen;

e)

Berichte über die unabhängige Prüfung oder Validierung der Institute;

f)

Bestätigung, dass die Erweiterung oder Änderung im Rahmen der internen Genehmigungsverfahren des Instituts von den zuständigen Stellen genehmigt worden ist, sowie Datum der Genehmigung;

g)

gegebenenfalls Angaben zu den quantitativen Auswirkungen der Änderung oder Erweiterung auf die risikogewichteten Positionsbeträge, die Eigenmittelanforderungen, die maßgeblichen Risikomaßzahlen oder die Summe der maßgeblichen Eigenmittelanforderungen und Risikomaßzahlen;

h)

Nachweis zur gegenwärtigen und vorherigen Versionsnummer der genehmigungspflichtigen internen Modelle des Instituts.

(2) Für Erweiterungen und Änderungen, die ihrer Einstufung zufolge vor oder nach ihrer erstmaligen Anwendung anzuzeigen sind, legen die Institute zusammen mit der Anzeige die in Absatz 1 Buchstaben a, b, c, f und g genannten Unterlagen vor.