SCHRITT 1

Die Abwicklungsbehörde berechnet folgende Indikatoren durch Anwendung der genannten Maße:

Risikofeld	Indikator	Maße
Risikoexponierung	Vom Institut gehaltene Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die über die Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten hinausgehen	wobei für die Zwecke dieses Indikators folgende Begriffsbestimmungen gelten: Eigenmittel: Summe aus Kernkapital und Ergänzungskapital im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten: Summe der in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 71a der Richtlinie 2014/59/EU genannten Verbindlichkeiten Summe der Verbindlichkeiten: Summe der Verbindlichkeiten im Sinne von Artikel 3 Nummer 11 dieser Verordnung, die auch Verbindlichkeiten aus Derivaten auf der Grundlage umfasst, dass die Saldierungsrechte der Gegenpartei uneingeschränkt anerkannt werden Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten: Mindestanforderung im Sinne von Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU Dieser Indikator wird anhand des höheren Werts der MREL berechnet, wobei zwischen dem MREL-Wert, der auf der Grundlage des prozentualen Anteils des Gesamtrisikobetrags des betreffenden Unternehmens gemäß Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2014/59/EU berechnet wird, und dem MREL-Wert, der auf der Grundlage des prozentualen Anteils der Gesamtrisikopositionsmessgröße des betreffenden Unternehmens gemäß Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2014/59/EU berechnet wird, gewählt wird.
Risikoexponierung	Verschuldungsquote	Verschuldungsquote im Sinne von Artikel 429 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, zu melden gemäß Anhang X der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014
Risikoexponierung	Harte Kernkapitalquote	Harte Kernkapitalquote im Sinne von Artikel 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, zu melden gemäß Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014
Risikoexponierung	Gesamtrisikoexponierung/Summe der Vermögenswerte	wobei folgende Begriffsbestimmungen gelten: Gesamtrisikoexponierung: Gesamtrisikobetrag im Sinne von Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der Vermögenswerte: Summe der Vermögenswerte im Sinne von Artikel 3 Nummer 12 dieser Verordnung
Stabilität und Diversifizierung der Finanzierung	Strukturelle Liquiditätsquote	Strukturelle Liquiditätsquote, zu melden gemäß Artikel 415 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
Stabilität und Diversifizierung der Finanzierung	Liquiditätsdeckungsquote	Liquiditätsdeckungsquote, zu melden gemäß Artikel 415 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61
Relevanz eines Instituts für die Stabilität des Finanzsystems oder der Wirtschaft	Anteil der Interbankendarlehen und -einlagen in der EU	wobei folgende Begriffsbestimmungen gelten: Interbankendarlehen: Summe der Buchwerte von Darlehen und Krediten an Kreditinstitute und sonstige Finanzunternehmen, zu bestimmen für die Zwecke der Meldevorlagen Nrn. 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4 gemäß Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 Interbankeneinlagen: Buchwert der Einlagen von Kreditinstituten und sonstigen Finanzunternehmen, zu bestimmen für die Zwecke der Meldevorlage Nr. 8.1 gemäß Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 Summe der Interbankendarlehen und -einlagen in der EU: Summe der von Instituten in den einzelnen Mitgliedstaaten gehaltenen aggregierten Interbankendarlehen und -einlagen, berechnet gemäß Artikel 15

SCHRITT 2

1.

In der folgenden Notation bezeichnet n Institute, i Indikatoren innerhalb von Risikofeldern und j Risikofelder.

2.

Für jeden aus Schritt 1 resultierenden Rohindikator, x_ij, mit Ausnahme des Indikators „Umfang einer vorausgegangenen außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln” , berechnet die Abwicklungsbehörde die Anzahl der Klassen, k_ij, als ganze Zahl, die dem folgenden Wert am nächsten ist

wobei gilt:

N ist die Anzahl der Institute, die einen Beitrag zu dem Abwicklungsfinanzierungsmechanismus leisten, für den der Indikator berechnet wird;

3.

Für jeden Indikator, mit Ausnahme des Indikators „Umfang einer vorausgegangenen außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln” , ordnet die Abwicklungsbehörde jeder Klasse dieselbe Anzahl von Instituten zu, wobei zunächst die Institute mit den niedrigsten Rohindikatorwerten der ersten Klasse zugeordnet werden. Kann die Anzahl der Institute nicht glatt durch die Anzahl der Klassen dividiert werden, wird jeder der ersten Klassen, beginnend mit der Klasse der Institute mit den niedrigsten Rohindikatorwerten, ein weiteres Institut zugeordnet; dabei ist r der Rest nach Division der Anzahl der Institute, N, durch die Anzahl der Klassen, k_ij.

4.

Für jeden Indikator, mit Ausnahme des Indikators „Umfang einer vorausgegangenen außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln” , weist die Abwicklungsbehörde allen in einer bestimmten Klasse enthaltenen Instituten den Positionswert der Klasse, von links nach rechts gelesen, zu, sodass der Wert des diskretisierten Indikators definiert wird als I_ij,n = 1, …, k_ij.

5.

Dieser Schritt findet auf die in Artikel 6 Absatz 5 Buchstaben a und b aufgeführten Indikatoren nur dann Anwendung, wenn die Abwicklungsbehörde sie als kontinuierliche Variable bestimmt.

SCHRITT 3

Die Abwicklungsbehörde skaliert jeden aus Schritt 2 resultierenden Indikator, I_ij, neu in einer Bandbreite von 1 bis 1000 mithilfe folgender Formel: wobei die Argumente der Minimum-Funktion und der Maximum-Funktion die Werte aller Institute sind, die einen Beitrag zu dem Abwicklungsfinanzierungsmechanismus leisten, für den der Indikator berechnet wird.

SCHRITT 4

1.

Die Abwicklungsbehörde weist den Indikatoren folgende Vorzeichen zu:

Risikofeld	Indikator	Zeichen
Risikoexponierung	Über die Mindestanforderung an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten hinausgehende vom Institut gehaltene Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten	–
Risikoexponierung	Verschuldungsquote	–
Risikoexponierung	Harte Kernkapitalquote	–
Risikoexponierung	Gesamtrisikoexponierung/Summe der Vermögenswerte	+
Stabilität und Diversifizierung der Finanzierung	Strukturelle Liquiditätsquote	–
Stabilität und Diversifizierung der Finanzierung	Liquiditätsdeckungsquote	–
Relevanz eines Instituts für die Stabilität des Finanzsystems oder der Wirtschaft	Anteil der Interbankendarlehen und -einlagen in der EU	+
Von der Abwicklungsbehörde zu bestimmende zusätzliche Risikoindikatoren	Mitgliedschaft in einem institutsbezogenen Sicherungssystem	–
Von der Abwicklungsbehörde zu bestimmende zusätzliche Risikoindikatoren	Umfang einer vorausgegangenen außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln	+

Bei den mit Pluszeichen versehenen Indikatoren entsprechen höhere Werte einem höheren Risiko des Instituts. Bei den mit Minuszeichen versehenen Indikatoren entsprechen höhere Werte einem geringeren Risiko des Instituts.

Die Abwicklungsbehörde bestimmt die Indikatoren Handelstätigkeiten, außerbilanzielle Risiken, Derivate, Komplexität und Abwicklungsfähigkeit und legt das entsprechende Vorzeichen fest.

2.

Die Abwicklungsbehörde wendet auf jeden aus Schritt 3 resultierenden neu skalierten Indikator, RI_ij,n, folgende Transformation an, um das jeweilige Vorzeichen zuzuweisen:

TRIij,n =	RIij,n	wenn Vorzeichen = „–”
	1001 – RIij,n	wenn Vorzeichen = „+”

SCHRITT 5

1.

Die Abwicklungsbehörde aggregiert die Indikatoren i innerhalb jedes Risikofelds j durch ein gewichtetes arithmetisches Mittel mithilfe folgender Formel:

wobei gilt:

w_ij ist das Gewicht des Indikators i innerhalb des Risikofelds j gemäß Artikel 7;

N_j ist die Anzahl der Indikatoren innerhalb des Risikofelds j.

2.

Zur Berechnung des zusammengesetzten Indikators aggregiert die Abwicklungsbehörde die Risikofelder j durch ein gewichtetes geometrisches Mittel mithilfe folgender Formel:

wobei gilt:

W_j ist das Gewicht des Risikofelds j gemäß Artikel 7;

J ist die Anzahl der Risikofelder.

3.

Die Abwicklungsbehörde wendet folgende Transformation an, damit der endgültige zusammengesetzte Indikator so definiert ist, dass er bei Instituten mit höherem Risikoprofil einen höheren Wert aufweist:

SCHRITT 6

1.

Die Abwicklungsbehörde skaliert den aus Schritt 5 resultierenden endgültigen zusammengesetzten Indikator, FCI_n, in der in Artikel 9 genannten Bandbreite mithilfe folgender Formel:

wobei die Argumente der Minimum-Funktion und der Maximum-Funktion die Werte aller Institute sind, die einen Beitrag zu dem Abwicklungsfinanzierungsmechanismus leisten, für den der endgültige zusammengesetzte Indikator berechnet wird.

2.

Die Abwicklungsbehörde berechnet den jährlichen Beitrag jedes Instituts n, mit Ausnahme der unter Artikel 10 fallenden Institute und mit Ausnahme des als Pauschale gezahlten Anteils der Beiträge von Instituten, auf die die Mitgliedstaaten Artikel 20 Absatz 5 anwenden, wie folgt:

wobei gilt:

p, q bezeichnet Institute;

Target ist die jährliche Zielausstattung, die von der Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 Absatz 2 festgelegt wird, minus der Summe der gemäß Artikel 10 berechneten Beiträge und minus der Summe der möglicherweise gemäß Artikel 20 Absatz 5 gezahlten Pauschalbeträge;

B_n ist der Betrag der Verbindlichkeiten (ohne Eigenmittel) minus der gedeckten Einlagen des Instituts n, angepasst im Einklang mit Artikel 5 und unbeschadet der Anwendung von Artikel 20 Absatz 5.