Clearingpflichtige Kategorien von OTC-Zinsderivatekontrakten

Tabelle 1

Kategorien von Fixed-to-float-Zinsswaps

ID	Art	Referenzzinssatz	Abwicklungswährung	Laufzeit	Art der Abwicklungswährung	Option	Art des Nominalwerts
C.1.1	Fixed- to-Float	NIBOR	NOK	28T-10J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel
C.1.2	Fixed- to-Float	WIBOR	PLN	28T-10J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel
C.1.3	Fixed- to-Float	STIBOR	SEK	28T-15J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel

Tabelle 2

Kategorien von Forward-rate-agreements

ID	Art	Referenzzinssatz	Abwicklungswährung	Laufzeit	Art der Abwicklungswährung	Option	Art des Nominalwerts
C.2.1	FRA	NIBOR	NOK	3T-2J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel
C.2.2	FRA	WIBOR	PLN	3T-2J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel
C.2.3	FRA	STIBOR	SEK	3T-3J	dieselbe Währung	nein	konstant oder variabel