Artikel 17 VO (EU) 2016/2251

(1) Modelle für Ersteinschusszahlungen umfassen nur die nicht zentral geclearten OTC-Derivatekontrakte ein und desselben Netting-Satzes. In den Modellen für Ersteinschusszahlungen können Diversifizierungen, Absicherungen oder Risikoausgleiche für die Kontrakte eines Netting-Satzes vorgesehen werden, sofern diese Diversifizierungen, Absicherungen oder Risikoausgleiche nur in Bezug auf dieselbe zugrunde liegende Anlageklasse gemäß Absatz 2 vorgenommen werden.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 können Diversifizierungen, Absicherungen und Risikoausgleiche nur innerhalb der folgenden Anlageklassen vorgenommen werden:

a)

Zinssätze, Währung und Inflation;

b)

Aktien;

c)

Kreditinstrumente;

d)

Rohstoffe und Gold;

e)

Sonstige.