Artikel 2 VO (EU) 2016/592

(1) Für die Zwecke der Artikel 3 und 4 werden die clearingpflichtigen Gegenparteien in die folgenden Kategorien unterteilt:

a)

Kategorie 1 umfasst diejenigen Gegenparteien, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung in Bezug auf mindestens eine der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten Kategorien von OTC-Derivaten Clearingmitglieder im Sinne des Artikels 2 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 von mindestens einer der vor dem genannten Zeitpunkt für das Clearing von mindestens einer dieser Kategorien zugelassenen oder anerkannten CCP sind.

b)

Kategorie 2 umfasst nicht der Kategorie 1 angehörende Gegenparteien, die einer Unternehmensgruppe angehören, deren zum Monatsende ermittelter aggregierter Durchschnitt des ausstehenden Bruttonominalwerts der nicht zentral geclearten Derivate für Januar, Februar und März 2016 über 8 Mrd. EUR beträgt und bei denen es sich handelt um:

i)

finanzielle Gegenparteien;

ii)

alternative Investmentfonds im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates⁽¹⁾, die nichtfinanzielle Gegenparteien sind.

c)

Kategorie 3 umfasst nicht der Kategorie 1 oder der Kategorie 2 angehörende Gegenparteien, bei denen es sich handelt um:

i)

finanzielle Gegenparteien;

ii)

alternative Investmentfonds im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU, die nichtfinanzielle Gegenparteien sind;

d)

Kategorie 4 umfasst nichtfinanzielle Gegenparteien, die nicht der Kategorie 1, der Kategorie 2 oder der Kategorie 3 angehören.

(2) In die Berechnung des in Absatz 1 Buchstabe b genannten, zum Monatsende ermittelten aggregierten Durchschnitts des ausstehenden Bruttonominalwerts werden alle nicht zentral geclearten Derivate der Unternehmensgruppe, einschließlich Devisentermingeschäften, Swaps und Währungsswaps, einbezogen.

(3) Handelt es sich bei Gegenparteien um alternative Investmentfonds im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU oder um Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates⁽²⁾, gilt der in Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels genannte Schwellenwert von 8 Mrd. EUR auf Ebene des Einzelfonds.