Artikel 4 VO (EU) 2017/575

Handelsplätze und systematische Internalisierer veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, die in den Absätzen 3 und 4 genannten Informationen zum Preis für jeden Handelstag, an dem Aufträge am Finanzinstrument ausgeführt wurden.

Ausführungsplätze veröffentlichen für jedes von ihnen betriebene Marktsegment und jedes Finanzinstrument, das nicht der Handelspflicht der Artikel 23 und 28 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, die in den Absätzen 3 und 4 genannten Informationen zum Preis für jeden Handelstag, an dem Aufträge am Finanzinstrument ausgeführt wurden.

Die folgenden Informationen werden wie folgt veröffentlicht:

a)

Informationen im Laufe des Tages:

i)

für Handelsplätze: der einfache Durchschnittspreis aller Geschäfte, die in den ersten beiden Minuten nach jeder der folgenden Referenzzeiten 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 und 15:30:00 UTC zu jenem Datum und für jenen Größenbereich durchgeführt wurden, wie in Artikel 9 dargelegt;

ii)

für systematische Internalisierer, Market-Maker und andere Liquiditätsgeber: der einfache Durchschnittspreis aller Geschäfte, die in den ersten beiden Minuten nach jeder der folgenden Referenzzeiten 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 und 15:30:00 UTC zu jenem Datum im Größenbereich 1 durchgeführt wurden, wie in Artikel 9 dargelegt;

iii)

Gesamtwert der durchgeführten Geschäfte während des zweiminütigen Zeitraums, auf den unter den Ziffern i und ii Bezug genommen wird;

iv)

für Handelsplätze: wenn während der ersten beiden Minuten der relevanten Zeiträume, auf die unter Ziffer i Bezug genommen wird, keine Geschäfte erfolgt sind, der Preis des ersten durchgeführten Geschäfts in jedem ggf. vorliegenden Größenbereich, wie in Artikel 9 dargelegt, nach jeder der Referenzzeiten, die unter Ziffer i zu diesem Datum dargelegt sind;

v)

für systematische Internalisierer, Market-Maker und andere Liquiditätsgeber: wenn während der ersten beiden Minuten der relevanten Zeiträume, auf die unter Ziffer ii Bezug genommen wird, keine Geschäfte erfolgt sind, der Preis des ersten durchgeführten Geschäfts im ggf. vorliegenden Größenbereich 1, wie in Artikel 9 dargelegt, nach jeder der Referenzzeiten, die unter Ziffer ii zu diesem Datum dargelegt sind;

vi)

Ausführungszeit für jedes Geschäft, auf das unter den Ziffern iv und v Bezug genommen wird;

vii)

Geschäftsgröße im Sinne des Werts für jedes durchgeführte Geschäft, auf das unter den Ziffern iv und v Bezug genommen wird;

viii)

Handelssystem und -modus, im Rahmen dessen die Geschäfte durchgeführt wurden, auf die unter den Ziffern iv und v Bezug genommen wird;

ix)

Handelsplattform, auf der die Geschäfte durchgeführt wurden, auf die unter den Ziffern iv und v Bezug genommen wird;

x)

beste Kauf- und Verkaufsofferte oder geeigneter Referenzpreis zur Zeit der Ausführung für jedes durchgeführte Geschäft, auf das unter den Ziffern iv und v Bezug genommen wird;

Die Informationen im Laufe des Tages werden im Format der Tabelle 3 des Anhangs veröffentlicht.

b)

tägliche Informationen:

i)

einfacher und volumengewichteter durchschnittlicher Geschäftswert, wenn mehr als ein Geschäft stattgefunden hat;

ii)

höchster ausgeführter Preis, wenn mehr als zwei Geschäfte stattgefunden haben;

iii)

niedrigster ausgeführter Preis, wenn mehr als zwei Geschäfte stattgefunden haben.

Die täglichen Informationen werden im Format der Tabelle 4 des Anhangs veröffentlicht.