ANHANG V VO (EU) 2017/583

ANHANG IV:

Zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegende quantitative Daten

Tabelle 1

Symboltabelle für Tabelle 2

Symbol Datentyp Begriffsbestimmung
{ALPHANUM-n} Bis zu n alphanumerische Zeichen Freitextfeld.
{ISIN} 12 alphanumerische Zeichen ISIN-Code nach ISO 6166
{MIC} 4 alphanumerische Zeichen MIC-Code gemäß ISO 10383
{DATEFORMAT} Datumsformat gemäß ISO 8601 Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT.
{DECIMAL-n/m} Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können

Numerisches Feld für positive und negative Werte.

Dezimaltrennzeichen: „.” (Punkt);

Negativen Zahlen wird „-” (Minuszeichen) vorangestellt;

Werte werden gerundet und nicht abgeschnitten.
{INTEGER–n} Ganze Zahl mit bis zu n Stellen Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte.

Tabelle 2

Einzelheiten der für die Zwecke der Bestimmung eines liquiden Marktes, der LIS- und SSTI-Schwellenwerte für Nichteigenkapitalinstrumente zu übermittelnde Daten

# Feld Zu meldende Angaben Art der Ausführung oder Ort der Veröffentlichung Format und Standards für die Meldung
1 Kennung des Instruments Code zur Identifizierung des Finanzinstruments

Geregelter Markt (RM)

Multilaterale Handelssysteme (MTF)

Organisierte Handelssysteme (OTF)

Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA)

Bereitgestellter konsolidierter Datenträger (CTP)

 {ISIN}
2 Ausführungsdatum Datum, an dem die Geschäfte ausgeführt werden. RM, MTF, OTF, APA, CTP {DATEFORMAT}
3 Ausführungsplatz

Segment MIC für den EU-Handelsplatz oder systematischen Internalisierer, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC.

Segment MIC für den systematischen Internalisierer, falls verfügbar, ansonsten Operating MIC.

MIC-Code XOFF für OTC-Geschäfte.

Für einen bestimmten ISIN-Code und ein bestimmtes Ausführungsdatum fassen APA alle OTC-Handelstätigkeiten für das Instrument in einem Datensatz (ISIN, XOFF, Ausführungsdatum) zusammen.

 RM, MTF, OTF, APA, CTP {MIC} des Ausführungsortes oder systematischen Internalisierers oder „XOFF”
4 Kennzeichen für „Ausgesetztes Instrument”

Angabe, ob das Instrument am Ausführungsdatum während des gesamten Tages für den Handel am jeweiligen Ausführungsplatz ausgesetzt wurde.

Als Folge sind die Felder 5 mit dem Wert Null zu melden.

 RM, MTF, OTF

„TRUE”  — wenn das Instrument für den gesamten Handelstag ausgesetzt war

oder „FALSE”  — wenn das Instrument nicht für den gesamten Handelstag ausgesetzt war
5 Gesamtzahl der Geschäfte

Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte.

Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen.

Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt.

In jedem Fall ist das Feld mit einem Wert größer oder gleich Null auszufüllen.

Bei Instrumenten, die für den ganzen Tag ausgesetzt werden, enthält das Feld den Wert Null.

 RM, MTF, OTF, APA, CTP {INTEGER-18}
6 Gesamtvolumen

Das Gesamtvolumen der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte.

Das Volumen wird gemäß Anhang II Tabelle 4 dieser Verordnung gemessen.

Geldbeträge sind in Euro anzugeben.

Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen.

Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt.

 RM, MTF, OTF, APA, CTP {DECIMAL-18/5}
7 Klassenbereich „Geschäftsumfang”

In diesem Feld sind die in den Tabellen 3 und 4 dieses Anhangs angegebenen Werte einzugeben.

Der Klassenbereich des Geschäftsumfangs ist festgelegt wie folgt:

für Emissionszertifikate und Derivate daraus in Tabelle 4 dieses Anhangs;

für andere Instrumente in Tabelle 3 dieses Anhangs.

Für Instrumente, die für den gesamten Tag ausgesetzt werden, werden keine Daten für dieses Feld und für die Felder 8 und 9 gemeldet.

 RM, MTF, OTF, APA, CTP {ALPHANUM - -140}
8 Gesamtzahl der für diese Klasse ausgeführten Geschäfte

Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte, deren Größe im Klassenbereich liegt.

Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen.

Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt.

 RM, MTF, OTF, APA, CTP {INTEGER-18}
9 Gehandeltes Gesamtvolumen für diese Klasse

Gehandeltes Gesamtvolumen, dargestellt durch alle am Meldestichtag ausgeführten Geschäfte, deren Größe im Klassenbereich liegt.

Das Volumen wird gemäß Anhang II Tabelle 4 dieser Verordnung gemessen.

Geldbeträge sind in Euro anzugeben.

Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen.

Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt.

 RM, MTF, OTF, APA, CTP {DECIMAL-18/5}

Tabelle 3

Handelsumfangsklassen für Anleihen, SFP, verbriefte Derivate, Zinsderivate, Aktienderivate, Devisenderivate, Kreditderivate, Warenderivate, C10-Derivate und CFD

Geltungsbereich Klasse „Geschäftsumfang” Begriffsbestimmung
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 0 und 1,000,000 (exklusive) ]0–100,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von weniger als 100,000 EUR
[100,000–100,000] Geschäfte mit einem Handelsvolumen von 100,000 EUR
]100,000–200,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mehr als 100,000 EUR und weniger als 200,000 EUR
[200,000–300,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 200,000 EUR und weniger als 300,000 EUR
[300,000–400,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 300,000 EUR und weniger als 400,000 EUR
[Y–Y+100,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Y EUR und weniger als Y EUR + 100,000 (Schritt von 100,000 EUR)
[900,000–1,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 900,000 EUR und weniger als 1,000,000 EUR
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 1,000,000 (inklusive) und 10,000,000 (exklusive) [1,000,000–1,500,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,000,000 EUR und weniger als 1,500,000 EUR
[1,500,000–2,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,500,000 EUR und weniger als 2,000,000 EUR
[Z–Z+500,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Z EUR und weniger als Z EUR +500,000 (Schritt von 500,000 EUR)
[9,500,000–10,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 9,500,000 EUR und weniger als 10,000,000 EUR
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 10,000,000 (inklusive) und 100,000,000 (exklusive) [10,000,000–15,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 10,000,000 EUR und weniger als 15,000,000 EUR
[15,000,000–20,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 15,000,000 EUR und weniger als 20,000,000 EUR
[W–W+5,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens W EUR und weniger als W EUR + 5,000,000 (Schritt von 5,000,000 EUR)
[95,000,000–100,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 95,000,000 EUR und weniger als 100,000,000 EUR
Geschäfte mit einem Volumen von mindestens 100,000,000 [100,000,000–125,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 100,000,000 EUR und weniger als 125,000,000 EUR
[125,000,000–150,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 125,000,000 EUR und weniger als 150,000,000 EUR
[X–X+25,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens X EUR und weniger als X EUR + 25,000,000 (Schritt von 25,000,000 EUR)
… … …

Tabelle 4

Klassenbereiche „Geschäftsumfang” für Emissionszertifikate und Derivate auf Emissionszertifikate

Geltungsbereich Klasse „Geschäftsumfang” Begriffsbestimmung
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 0 und 1,000,000 (exklusive) ]0–100,000[ Geschäfte mit einem Volumen von weniger als 100,000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent (tCO2e)
[100,000–100,000] Geschäfte mit einem Handelsvolumen von 100,000 tCO2e
]100,000–200,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mehr als 100,000 tCO2e und weniger als 200,000 tCO2e
[200,000–300,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 200,000 tCO2e und weniger als 300,000 tCO2e
[300,000–400,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 300,000 tCO2e und weniger als 400,000 tCO2e
[Y–Y+100,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Y tCO2e und weniger als Y tCO2e +100,000 (Schritt von 100,000 tCO2e)
[900,000–1,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 900,000 tCO2e und weniger als 1,000,000 tCO2e
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 1,000,000 (inklusive) und 10,000,000 (exklusive) [1,000,000–1,500,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,000,000 tCO2e und weniger als 1,500,000 tCO2e
[1,500,000–2,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,500,000 tCO2e und weniger als 2,000,000 tCO2e
[Z–Z+ 500,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Z tCO2e und weniger als Z tCO2e +500,000 (Schritt von 500,000 tCO2e)
[9,500,000–10,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 9,500,000 tCO2e und weniger als 10,000,000 tCO2e
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 10,000,000 (inklusive) und 100,000,000 (exklusive) [10,000,000–15,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 10,000,000 tCO2e und weniger als 15,000,000 tCO2e
[15,000,000–20,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 15,000,000 tCO2e und weniger als 20,000,000 tCO2e
[W–W+5,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens W tCO2e und weniger als W tCO2e +5,000,000 (Schritt von 5,000,000 tCO2e)
[95,000,000–100,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 95,000,000 tCO2e und weniger als 100,000,000 tCO2e
Geschäfte mit einem Volumen von mindestens 100,000,000 [100,000,000–125,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 100,000,000 tCO2e und weniger als 125,000,000 tCO2e
[125,000,000–150,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 125,000,000 tCO2e und weniger als 150,000,000 tCO2e
[X–X+25,000,000[ Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens X tCO2e und weniger als X tCO2e +25,000,000 (Schritt von 25,000,000 tCO2e)
… … …

© Europäische Union 1998-2021

ANHANG IV:

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.