ANHANG VO (EU) 2017/585

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Datum und Zeit in folgendem Format:

JJJJ-MM-TTThh:mm:ss.ffffffZ.

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„JJJJ” : Jahr

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„MM” : Monat

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„TT” : Tag

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„T” : Buchstabe „T” ist zu verwenden

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„hh” : Stunde

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„mm” : Minute

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„ss.ffffff” Sekunde und dezimale Bruchteile einer Sekunde

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Z: Zeitzone UTC (koordinierte Weltzeit)

Datum und Uhrzeit sind in UTC anzugeben.

Formatierung des Datums:

JJJJ-MM-TT.

Numerisches Feld für positive und negative Werte.

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Dezimalzeichen: „.” (Punkt);

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Negativen Zahlen wird „-” (Minuszeichen) vorangestellt;

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Werte werden gerundet und nicht gekürzt.

„EONA”  — EONIA

„EONS”  — EONIA SWAP

„EURI”  — EURIBOR

„EUUS”  — EURODOLLAR

„EUCH”  — EuroSwiss

„GCFR”  — GCF REPO

„ISDA”  — ISDAFIX

„LIBI”  — LIBID

„LIBO”  — LIBOR

„MAAA”  — Muni AAA

„PFAN”  — Pfandbriefe

„TIBO”  — TIBOR

„STBO”  — STIBOR

„BBSW”  — BBSW

„JIBA”  — JIBAR

„BUBO”  — BUBOR

„CDOR”  — CDOR

„CIBO”  — CIBOR

„MOSP”  — MOSPRIM

„NIBO”  — NIBOR

„PRBO”  — PRIBOR

„TLBO”  — TELBOR

„WIBO”  — WIBOR

„TREA”  — Treasury

„SWAP”  — SWAP

„FUSW”  — Future SWAP

„FWHT”  — Futterweizen

„SOYB”  — Sojabohnen

„CORN”  — Mais

„RPSD”  — Raps

„RICE”  — Reis

„OTHR”  — Sonstiges

„CCOA”  — Kakao

„ROBU”  — Robusta-Kaffee

„WHSG”  — Weißzucker

„BRWN”  — Rohzucker

„OTHR”  — Sonstiges

„BSLD”  — Grundlast

„FITR”  — finanzielle Übertragungsrechte

„PKLD”  — Spitzenlast

„OFFP”  — Schwachlast

„OTHR”  — Sonstiges

„GASP”  — GASPOOL

„LNGG”  — LNG

„NBPG”  — NBP

„NCGG”  — NCG

„TTFG”  — TTF

„BAKK”  — Bakken

„BDSL”  — Biodiesel

„BRNT”  — Brent

„BRNX”  — Brent NX

„CNDA”  — Kanadisch

„COND”  — Kondensat

„DSEL”  — Diesel

„DUBA”  — Dubai

„ESPO”  — ESPO

„ETHA”  — Ethanol

„FUEL”  — Brennstoff

„FOIL”  — Motorentreibstoffe

„GOIL”  — Gasöl

„GSLN”  — Ottokraftstoff

„HEAT”  — Heizöl

„JTFL”  — Flugturbinenkraftstoff

„KERO”  — Kerosin

„LLSO”  — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS”  — MARS

„NAPH”  — Naphtha

„NGLO”  — NGL

„TAPI”  — Tapis

„URAL”  — Ural

„WTIO”  — WTI

„COAL”  — Kohle

„INRG”  — Arbitragegeschäft

„RNNG”  — erneuerbare Energie

„LGHT”  — leichte Bestandteile

„DIST”  — Destillate

„CERE”  — CER

„ERUE”  — ERU

„EUAE”  — EUA

„EUAA”  — EUAA

„OTHR”  — Sonstiges

„WTHR”  — Wetter

„CRBR”  — Kohlenstoff

„AMMO”  — Ammoniak

„DAPH”  — DAP (Diammoniumphosphat)

„PTSH”  — Kali

„SLPH”  — Schwefel

„UREA”  — Harnstoff

„UAAN”  — UAN (Harnstoff und Ammoniumnitrat)

„CSTR”  — Baugewerbe

„MFTG”  — Verarbeitendes Gewerbe

„ALUM”  — Aluminium

„ALUA”  — Aluminiumlegierung

„CBLT”  — Kobalt

„COPR”  — Kupfer

„IRON”  — Eisenerz

„LEAD”  — Blei

„MOLY”  — Molybdän

„NASC”  — NASAAC

„NICK”  — Nickel

„STEL”  — Stahl

„TINN”  — Zinn

„ZINC”  — Zink

„OTHR”  — Sonstiges

„GOLD”  — Gold

„SLVR”  — Silber

„PTNM”  — Platin

„PLDM”  — Palladium

„OTHR”  — Sonstiges

„CBRD”  — Wellpappenrohpapier

„NSPT”  — Zeitungsdruckpapier

„PULP”  — Holz- und Zellstoff

„RCVP”  — Recyclingpapier

Zur Klassifizierung des Finanzinstruments verwendete Taxonomie.

Es ist ein vollständiger und richtiger CFI-Code anzugeben.

„richtig”  — Ja

„falsch”  — Nein

„richtig”  — Ja

„falsch”  — Nein

Währung des Nennwerts.

Bei Zinsderivatkontrakten oder Währungsderivatkontrakten ist dies die Nennwährung von Leg 1 oder die Währung 1 des Paares.

Im Falle von Swaptions, bei denen der zugrunde liegende Swap in einheitlicher Währung erfolgt, ist dies die Nennwährung des zugrunde liegenden Swaps. Im Falle von Swaptions, bei denen der zugrunde liegende Swap in mehreren Währungen erfolgt, ist dies die Nennwährung von Leg 1 des Swaps.

Datum der Fälligkeit des Finanzinstruments.

Dieses Feld gilt für Schuldtitel mit festgelegter Fälligkeit.

{DECIMAL–11/10}

Ausgedrückt als Prozentanteil (z. B. 7.0 bedeutet 7 % und 0.3 bedeutet 0,3 %)

{INDEX}

oder

{ALPHANUM-25} — wenn die Bezeichnung des Indexes nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist

{INTEGER-3}+ „TAGE”  — Tage

{INTEGER-3}+ „WOCHE”  — Wochen

{INTEGER-3}+ „MONATE”  — Monate

{INTEGER-3}+ „JAHR”  — Jahre

„SNDB”  — vorrangige Schuld

„MZZD”  — Mezzanin

„SBOD”  — nachrangig

„JUND”  — Junior

Ablaufdatum des Finanzinstruments.

Das Feld gilt für Derivate mit festgelegtem Ablaufdatum.

Zahl der Anteile des Basisinstruments, die von einem einzelnen Derivatkontrakt erfasst werden.

Bei Future oder Option auf einen Index: Betrag je Indexpunkt.

Bei Spreadbets die Bewegung des Kurses des Basisinstruments, auf dem der Spreadbet beruht.

ISIN-Code des Basisinstruments.

Bei ADR, GDR und ähnlichen Instrumenten Angabe des ISIN-Codes des Finanzinstruments, auf denen diese Instrumente beruhen.

Bei Wandelschuldverschreibungen Angabe des ISIN-Codes des Instruments, in das die Wandelschuldverschreibung umgewandelt werden kann.

Bei Derivaten oder anderen Instrumenten mit einem Basiswert Angabe des ISIN-Codes des Basisinstruments, wenn der Basiswert auf einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Handelt es sich beim Basiswert um eine Aktiendividende, Angabe des ISIN-Code der betreffenden Aktie, die den Anspruch auf die zugrunde liegende Dividende begründet.

Bei Credit Default Swaps werden die ISIN der Referenzverbindlichkeit angegeben.

Wenn der Basiswert ein Index ist und eine ISIN hat, Angabe des ISIN-Codes für diesen Index.

Wenn es sich beim Basiswert um einen Korb handelt, Angabe des ISIN-Codes für jeden Bestandteil des Korbes, der auf einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Die Felder 26 und 27 sind so oft zu melden, bis alle im Korb enthaltenen Instrumente aufgeführt sind.

{INDEX}

oder

{ALPHANUM-25} — wenn die Bezeichnung des Indexes nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist

{INTEGER-3}+ „TAGE”  — Tage

{INTEGER-3}+ „WOCHE”  — Wochen

{INTEGER-3}+ „MONATE”  — Monate

{INTEGER-3}+ „JAHR”  — Jahre

Angabe, ob es sich beim Derivatkontrakt um eine Call-Option (Berechtigung zum Erwerb eines spezifischen Basiswerts) oder eine Put-Option (Berechtigung zum Verkauf eines spezifischen Basiswerts) handelt oder ob zum Zeitpunkt der Ausübung nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt. Im Fall von Swaptions gilt Folgendes:

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„Put-Option” , wenn es sich um eine Receiver Swaption handelt, bei der der Käufer das Recht hat, in einen Swap einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz empfängt.

—

„Call-Option” , wenn es sich um eine Payer Swaption handelt, bei der der Käufer das Recht hat, in einen Swap einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz zahlt.

Im Fall von Caps und Floors gilt Folgendes:

—

„Put-Option” im Falle eines Floors.

—

„Call-Option” im Falle eines Caps. Das Feld gilt nur für Derivate, die Optionen oder Optionsscheine sind.

„PUTO”  — Put-Option

„CALL”  — Call-Option

„OTHR”  — wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt

Festgelegter Preis, bei dem der Inhaber das Basisinstrument kaufen oder verkaufen muss, oder Angabe, dass der Preis zum Zeitpunkt der Ausübung nicht bestimmt werden kann.

Das Feld gilt für Optionen oder Optionsscheine, bei denen der Ausübungspreis zum Zeitpunkt der Ausübung bestimmt werden kann.

Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, aber „in der Schwebe” ist, lautet der Wert „PNDG” .

Wenn kein Ausübungspreis zutrifft, ist das Feld nicht auszufüllen.

{DECIMAL-18/13} wenn der Preis als Geldwert angegeben wird

{DECIMAL-11/10} wenn der Preis als Prozentsatz oder Rendite angegeben wird

{DECIMAL-18/17} wenn der Preis als Basispunkte angegeben wird

„PNDG” wenn der Preis nicht verfügbar ist

Angabe, ob die Option ausschließlich zu einem bestimmten Termin (europäische, asiatische Option), zu verschiedenen im Voraus festgelegten Daten (Bermuda-Option) oder jederzeit vor ihrem Verfallsdatum (American Style Option) ausgeübt werden kann.

Dieses Feld gilt nur für Optionen, Optionsscheine und Berechtigungsscheine.

„EURO”  — Europäische Option

„AMER”  — Amerikanische Option

„ASIA”  — Asiatische Option

„BERM”  — Bermuda-Option

„OTHR”  — Sonstige

Angabe, ob das Finanzinstrument in physischer Form oder bar abgegolten wird.

Wenn die Lieferart zum Zeitpunkt des Abschlusses nicht bestimmt werden kann, ist der Wert „OPTL” anzugeben.

Dieses Feld gilt nur für Derivate.

„PHYS”  — physisch

„CASH”  — bar

„OPTL”  — Optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten

Das Unterprodukt für die zugrunde liegende Anlageklasse gemäß der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten und Derivaten von Emissionszertifikaten.

Das Feld setzt ein Basisprodukt voraus.

Das weitere Unterprodukt für die zugrunde liegende Anlageklasse gemäß der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten und Derivaten von Emissionszertifikaten.

Das Feld setzt ein Unterprodukt voraus.

„FUTR”  — Terminkontrakt

„OPTN”  — Option

„TAPO”  — TAPO

„SWAP”  — Swap

„MINI”  — Mini-Future

„OTCT”  — OTC-Derivate

„ORIT”  — Direktverkauf

„CRCK”  — Crack-Option

„DIFF”  — Differenzgeschäft

„OTHR”  — Sonstiges

„ARGM”  — Argus/McCloskey

„BLTC”  — Baltic

„EXOF”  — Exchange

„GBCL”  — GlobalCOAL

„IHSM”  — IHS McCloskey

„PLAT”  — Platts

„OTHR”  — Sonstiges

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Die Felder in diesem Abschnitt werden nur für Instrumente ausgefüllt, deren Basiswert ein Nicht-Finanzinstrument vom Typ Zinssatz ist.

{INDEX}

oder

{ALPHANUM-25} — wenn der Referenzzinssatz nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist

{INTEGER-3}+ „TAGE”  — Tage

{INTEGER-3}+ „WOCHE”  — Wochen

{INTEGER-3}+ „MONATE”  — Monate

{INTEGER-3}+ „JAHR”  — Jahre

Im Fall von Multi-Currency- oder Cross-Currency-Swaps die Währung, auf die Leg 2 des Kontrakts lautet.

Bei Swaptions, denen ein Multi-Currency-Swap zugrunde liegt, die Währung, auf die Leg 2 des Swaps lautet.

{DECIMAL-11/10}

Ausgedrückt als Prozentanteil (z. B. 7.0 bedeutet 7 % und 0.3 bedeutet 0,3 %)

{DECIMAL-11/10}

Ausgedrückt als Prozentanteil (z. B. 7.0 bedeutet 7 % und 0.3 bedeutet 0,3 %)

{INDEX}

oder

{ALPHANUM-25} — wenn der Referenzzinssatz nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist

{INTEGER-3}+ „TAGE”  — Tage

{INTEGER-3}+ „WOCHE”  — Wochen

{INTEGER-3}+ „MONATE”  — Monate

{INTEGER-3}+ „JAHR”  — Jahre

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Die Felder in diesem Abschnitt werden nur für Instrumente ausgefüllt, deren Basiswert ein Nicht-Finanzinstrument vom Typ Fremdwährung ist.

„FXCR”  — FX Cross Rates

„FXEM”  — FX Emerging Markets

„FXMJ”  — FX Majors