ANHANG IV VO (EU) 2017/587

Vorzulegende Daten zu Zwecken der Bestimmung des unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes, des ADT und des AVT

Tabelle 1

Legende

Symbol	Datentyp	Definition
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code gemäß ISO 6166
{MIC}	4 alphanumerische Zeichen	MIC-Code gemäß ISO 10383
{DATEFORMAT}	Datumsformat gemäß ISO 8601	Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT.
{DECIMAL-n/m}	Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können	Numerisches Feld für positive und negative Werte. Dezimaltrennzeichen: „.” (Punkt); Negativen Zahlen wird „–” (Minuszeichen) vorangestellt; Werte werden gerundet und nicht abgeschnitten.
{INTEGER–n}	Ganze Zahl mit bis zu n Stellen	Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte.

Tabelle 2

Vorzulegende Daten zu Zwecken der Bestimmung des unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes, des ADT und des AVT (auf der Grundlage der derzeit geltenden Meldevorgaben)

Feldnummer	Feldname	Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten	Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes	Nach den Vorgaben in Tabelle 1 einzuhaltendes Format
1	Kennung des Instruments	Identifikationscode des Finanzinstruments	Geregelter Markt (RM) Multilaterale Handelssysteme (MTF) Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA) Konsolidierter Datenticker (CTP)	{ISIN}
2	Ausführungs-datum	Datum, an dem die Geschäfte ausgeführt werden.	RM, MTF, APA, CTP	{DATEFORMAT}
3	Ausführungsort	Segment MIC für den Handelsplatz oder systematischen Internalisierer, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC. MIC-Code XOFF, wenn das Geschäft von Wertpapierfirmen, die keine systematischen Internalisierer sind, und nicht an einem Handelsplatz ausgeführt wird.	RM, MTF, APA, CTP	{MIC} des Ausführungsortes oder des systematischen Internalisierers oder{MIC}- „XOFF”
4	Kennzeichen für „Ausgesetztes Instrument”	Angabe, ob das Instrument am Ausführungsdatum während des gesamten Handelstages am jeweiligen Handelsplatz ausgesetzt wurde. Als Folge der Aussetzung eines Instruments für den gesamten Handelstag sind die Felder 5 bis 10 mit einem Wert von Null zu melden.	RM, MTF, CTP	„TRUE” – wenn das Instrument für den gesamten Handelstag ausgesetzt war oder „FALSE” – wenn das Instrument nicht für den gesamten Handelstag ausgesetzt war
5	Gesamtzahl der Geschäfte	Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte^(**).	RM, MTF, APA, CTP	{INTEGER-18}
6	Gesamtumsatz	Der Gesamtumsatz, der am Ausführungstag ausgeführt wurde, in EUR ausgedrückt^()^(*).	RM, MTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/5}
7	Ausgeführte Geschäfte, mit Ausnahme aller im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte.	Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte, mit Ausnahme aller am selben Tag im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte^(**).	RM, MTF, CTP	{INTEGER-18}
8	Ausgeführter Gesamtumsatz, mit Ausnahme aller im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte.	Am Ausführungstag ausgeführter Gesamtumsatz, mit Ausnahme aller am selben Tag im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte^()^(*).	RM, MTF, CTP	{DECIMAL-18/5}
9	Gesamtzahl der Geschäfte mit Ausnahme derjenigen, für die ein Nachhandels-LIS-Aufschub gewährt wird.	Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte mit Ausnahme der Geschäfte, für die eine Ausnahme für Aufträge mit großem Volumen gilt (Nachhandel)^(**). Für Aktien und Aktienzertifikate wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert für das Band des entsprechenden durchschnittlichen Tagesumsatzes (ADT) in Anhang II Tabelle 4 verwendet. Für Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 6 verwendet. Für börsengehandelte Fonds wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 5 verwendet.	RM, MTF, APA, CTP	{INTEGER-18}
10	Ausgeführter Gesamtumsatz mit Ausnahme der Geschäfte, für die ein Nachhandels-LIS-Aufschub gewährt wird.	Am Ausführungstag ausgeführtes Gesamtvolumen der Geschäfte mit Ausnahme der Geschäfte, für die eine Ausnahme für Aufträge mit großem Volumen gilt (Nachhandel)^()^(*). Für Aktien und Aktienzertifikate wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert für das Band des entsprechenden durchschnittlichen Tagesumsatzes (ADT) in Anhang II Tabelle 4 verwendet. Für Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 6 verwendet. Für börsengehandelte Fonds wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 5 verwendet.	RM, MTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/5}

Fußnote(n):

(*)

Der Umsatz wird berechnet, indem die Anzahl der zwischen Käufern und Verkäufern ausgetauschten Instrumente mit dem Stückpreis des für das betreffende Geschäft ausgetauschten Instruments multipliziert und in EUR ausgedrückt wird.

(**)

Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen.

In jedem Fall muss das Feld mit einem Wert größer oder gleich Null ausgefüllt werden; mit bis zu 18 alphanumerischen Zeichen, einschließlich bis zu 5 Dezimalstellen.

ANHANG III

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