ANHANG I CONCAT (VO (EU) 2017/590)

Datum und Uhrzeit in folgendem Format:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

—

„YYYY” bezeichnet das Jahr.

—

„MM” bezeichnet den Monat.

—

„DD” bezeichnet den Tag.

—

„T” bedeutet, dass der Buchstabe „T” verwendet werden soll.

—

„hh” bezeichnet die Stunde.

—

„mm” bezeichnet die Minute.

—

„ss.dddddd” bezeichnet die Sekunde und den Bruchteil einer Sekunde.

—

Z bezeichnet die UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit).

Datum und Uhrzeit sind als UTC-Zeit anzugeben.

Das Datum ist in folgendem Format anzugeben:

YYYY-MM-DD.

Numerisches Feld für positive und negative Werte.

—

Dezimaltrennzeichen ist der Punkt (.);

—

negativen Zahlen wird ein Minuszeichen (-) vorangestellt;

Werte werden gerundet und nicht abgeschnitten.

„EONA” — EONIA

„EONS” — EONIA SWAP

„EURI” — EURIBOR

„EUUS” — EURODOLLAR

„EUCH” — EuroSwiss

„GCFR” — GCF REPO

„ISDA” — ISDAFIX

„LIBI” — LIBID

„LIBO” — LIBOR

„MAAA” — Muni AAA

„PFAN” — Pfandbriefe

„TIBO” — TIBOR

„STBO” — STIBOR

„BBSW” — BBSW

„JIBA” — JIBAR

„BUBO” — BUBOR

„CDOR” — CDOR

„CIBO” — CIBOR

„MOSP” — MOSPRIM

„NIBO” — NIBOR

„PRBO” — PRIBOR

„TLBO” — TELBOR

„WIBO” — WIBOR

„TREA” — Treasury

„SWAP” — SWAP

„FUSW” — Future SWAP

„NEWT” — Neu

„CANC” — Stornierung

Eindeutige Kennnummer der ausführenden Wertpapierfirma für jede Geschäftsmeldung.

Übermittelt ein Handelsplatz gemäß Artikel 26 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 eine Geschäftsmeldung im Namen einer nicht der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegenden Firma, füllt der Handelsplatz dieses Feld mit einer durch ihn intern generierten Zahl aus, die für jede von dem Handelsplatz übermittelte Geschäftsmeldung eindeutig ist.

Von den Handelsplätzen erstellte und an Käufer und Verkäufer gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission⁽¹⁾ weitergeleitete Nummer.

Dieses Feld ist nur für die Marktseite eines an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäfts erforderlich.

„true” — zutreffend

„false” — nicht zutreffend

Code zur Identifikation der Einrichtung, die die Geschäftsmeldung im Einklang mit Artikel 26 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 der zuständigen Behörde übermittelt.

Wird die Meldung der zuständigen Behörde direkt von der ausführenden Firma übermittelt, ist in dem Feld die LEI der ausführenden Firma anzugeben (sofern die ausführende Firma eine juristische Person ist).

Wird die Meldung von einem Handelsplatz übermittelt, ist in dem Feld die LEI des Betreibers des Handelsplatzes anzugeben.

Wird die Meldung von einem ARM übermittelt, ist in dem Feld die LEI des ARM anzugeben.

Einzelheiten zum Käufer

—

Bei gemeinsamen Konten sind die Felder 7-11 für jeden Käufer zu wiederholen.

—

Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in den Feldern 7-15 anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in der Meldung der Empfängerfirma vor.

—

Handelt es sich bei der Übermittlung um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 nicht erfüllt, behandelt die Empfängerfirma die übermittelnde Firma als Käufer.

Code zur Identifikation des Erwerbers des Finanzinstruments.

Wenn der Erwerber eine juristische Person ist, ist der LEI-Code des Erwerbers zu verwenden.

Wenn der Erwerber keine juristische Person ist, ist die in Artikel 6 angegebene Kennung zu verwenden.

Wurde das Geschäft an einem Handelsplatz oder über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt, bei dem bzw. der eine zentrale Gegenpartei (CCP) verwendet und die Identität des Erwerbers nicht preisgegeben wird, ist der LEI-Code der CCP zu verwenden.

Wurde das Geschäft an einem Handelsplatz oder über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt, bei dem bzw. der keine CCP verwendet und die Identität des Erwerbers nicht preisgegeben wird, ist der MIC des Handelsplatzes oder der organisierten Handelsplattform außerhalb der Union zu verwenden.

Ist der Erwerber eine Wertpapierfirma, die als systematischer Internalisierer (SI) handelt, ist der LEI-Code des SI zu verwenden.

„INTC” ist als Bezeichnung für ein Kundensammelkonto in der Wertpapierfirma zu verwenden, um eine Übertragung auf dieses oder von diesem Konto mit einer zugehörigen Zuteilung zu dem/den einzelnen Kunden von diesem bzw. auf dieses Konto zu melden.

Bei Optionen und Swaptions ist der Käufer die Gegenpartei, die das Recht zur Ausübung der Option innehat, und der Verkäufer die Gegenpartei, die die Option verkauft und eine Prämie erhält.

Bei Futures und Forwards, die sich nicht auf Währungen beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Instrument kauft, und der Verkäufer die Gegenpartei, die das Instrument verkauft.

Bei Swaps, die sich auf Wertpapiere beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Risiko der Preisbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers übernimmt und den Wertpapierbetrag erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Wertpapierbetrag zahlt.

Bei Swaps, die sich auf Zinssätze oder Inflationsindizes beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Festzins erhält. Bei Basisswaps (Float-to-Float-Zinsswaps) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Spread zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Spread erhält.

Bei Swaps und Forwards, die sich auf Währungen beziehen, und bei Cross Currency Swaps ist der Käufer die Gegenpartei, welche die Währung erhält, die bei einer alphabetischen Sortierung nach den ISO 4217-Codes an erster Stelle steht, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Währung liefert.

Bei Swaps, die sich auf Dividenden beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die die äquivalenten tatsächlichen Dividendenzahlungen erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die die Dividende zahlt und den Festzins erhält.

Bei derivativen Finanzinstrumenten zur Übertragung des Kreditrisikos, mit Ausnahme von Optionen und Swaptions, ist der Käufer die Gegenpartei, die diese Absicherung kauft. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die diese Absicherung verkauft.

Bei Warenderivatkontrakten ist der Käufer die Gegenpartei, die die in der Meldung angegebene Ware erhält, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Ware liefert.

Bei Zinstermingeschäften (Forward Rate Agreements) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Festzins erhält.

Bei einer Erhöhung des Nominalwerts entspricht der Käufer dem Erwerber des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts, und der Verkäufer entspricht dem Veräußerer des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts.

Bei einer Verringerung des Nominalwerts entspricht der Käufer dem Veräußerer des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts, und der Verkäufer entspricht dem Erwerber des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

„INTC”

Weitere Einzelheiten

—

Die Felder 8-15 sind nur auszufüllen, wenn der Käufer ein Kunde ist

—

Die Felder 9-11 sind nur auszufüllen, wenn der Käufer eine natürliche Person ist

Ist der Erwerber ein Kunde, ist in diesem Feld das Land der Zweigniederlassung anzugeben, die den Auftrag von dem Kunden erhalten hat oder eine Anlageentscheidung für einen Kunden im Einklang mit einem durch den Kunden erteilten Vermögensverwaltungsmandat getroffen hat, wie in Artikel 14 Absatz 3 gefordert.

Wurde diese Tätigkeit nicht durch eine Zweigniederlassung durchgeführt, ist in diesem Feld der Ländercode des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma oder (im Falle von Drittlandfirmen) der Ländercode des Landes, in dem die Wertpapierfirma ihre Hauptverwaltung oder ihren Sitz hat, anzugeben.

Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt, sind in diesem Feld die von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen anzugeben.

Kaufentscheidungsträger

—

Die Felder 12-15 sind nur auszufüllen, wenn der Entscheidungsträger im Rahmen einer Vertretungsvollmacht handelt

Code zur Identifikation der Person, die die Entscheidung zum Erwerb des Finanzinstruments trifft.

Wird die Entscheidung von einer Wertpapierfirma getroffen, ist in diesem Feld die Identität der Wertpapierfirma und nicht die Einzelperson anzugeben, die die Anlageentscheidung getroffen hat.

Wenn der Entscheidungsträger eine juristische Person ist, ist der LEI-Code des Entscheidungsträgers zu verwenden.

Wenn der Entscheidungsträger keine juristische Person ist, ist die in Artikel 6 angegebene Kennung zu verwenden.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Einzelheiten zum Kaufentscheidungsträger

—

Die Felder 13-15 sind nur auszufüllen, wenn der Entscheidungsträger eine natürliche Person ist

Einzelheiten zum Verkäufer und Entscheidungsträger

—

Bei gemeinsamen Konten sind die Felder 16-20 für jeden Verkäufer zu wiederholen.

—

Handelt es sich bei dem Geschäft für einen Verkäufer um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in den Feldern 16-24 anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in der Meldung der Empfängerfirma vor.

—

Handelt es sich bei der Übermittlung um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 nicht erfüllt, behandelt die Empfängerfirma die übermittelnde Firma als Verkäufer.

Code zur Identifikation des Veräußerers des Finanzinstruments.

Wenn der Veräußerer eine juristische Person ist, ist der LEI-Code des Veräußerers zu verwenden.

Wenn der Veräußerer keine juristische Person ist, ist die in Artikel 6 angegebene Kennung zu verwenden.

Wurde das Geschäft an einem Handelsplatz oder über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt, bei dem bzw. der eine zentrale Gegenpartei (CCP) verwendet und die Identität des Veräußerers nicht preisgegeben wird, ist der LEI-Code der CCP zu verwenden.

Wurde das Geschäft an einem Handelsplatz oder über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt, bei dem bzw. der keine CCP verwendet und die Identität des Veräußerers nicht preisgegeben wird, ist der MIC des Handelsplatzes oder der organisierten Handelsplattform außerhalb der Union zu verwenden.

Ist der Veräußerer eine Wertpapierfirma, die als systematischer Internalisierer (SI) handelt, ist der LEI-Code des SI zu verwenden.

„INTC” ist als Bezeichnung für ein Kundensammelkonto in der Wertpapierfirma zu verwenden, um eine Übertragung auf dieses oder von diesem Konto mit einer zugehörigen Zuteilung zu dem/den einzelnen Kunden von diesem bzw. auf dieses Konto zu melden.

Bei Optionen und Swaptions ist der Käufer die Gegenpartei, die das Recht zur Ausübung der Option innehat, und der Verkäufer die Gegenpartei, die die Option verkauft und eine Prämie erhält.

Bei Futures und Forwards, die sich nicht auf Währungen beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Instrument kauft, und der Verkäufer die Gegenpartei, die das Instrument verkauft.

Bei Swaps, die sich auf Wertpapiere beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Risiko der Preisbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers übernimmt und den Wertpapierbetrag erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Wertpapierbetrag zahlt.

Bei Swaps, die sich auf Zinssätze oder Inflationsindizes beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Festzins erhält. Bei Basisswaps (Float-to-Float-Zinsswaps) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Spread zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Spread erhält.

Bei Swaps und Forwards, die sich auf Währungen beziehen, und bei Cross Currency Swaps ist der Käufer die Gegenpartei, welche die Währung erhält, die bei einer alphabetischen Sortierung nach den ISO 4217-Codes an erster Stelle steht, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Währung liefert.

Bei Swaps, die sich auf Dividenden beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die die äquivalenten tatsächlichen Dividendenzahlungen erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die die Dividende zahlt und den Festzins erhält.

Bei derivativen Finanzinstrumenten zur Übertragung des Kreditrisikos, mit Ausnahme von Optionen und Swaptions, ist der Käufer die Gegenpartei, die diese Absicherung kauft. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die diese Absicherung verkauft.

Bei Warenderivatkontrakten ist der Käufer die Gegenpartei, die die angegebene Ware erhält, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Ware liefert.

Bei Zinstermingeschäften (Forward Rate Agreements) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Festzins erhält.

Bei einer Erhöhung des Nominalwerts entspricht der Verkäufer dem Veräußerer innerhalb des ursprünglichen Geschäfts.

Bei einer Verringerung des Nominalwerts entspricht der Verkäufer dem Erwerber des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

„INTC”

Einzelheiten zur Übermittlung

—

Die Felder 26 und 27 sind nur bei Geschäftsmeldungen einer Empfängerfirma auszufüllen, wenn sämtliche Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt sind.

—

Handelt eine Firma sowohl als Empfängerfirma als auch als übermittelnde Firma, gibt sie in Feld 25 an, dass sie eine übermittelnde Firma ist, und füllt die Felder 26 und 27 aus ihrer Perspektive als Empfängerfirma aus.

„true” gibt die übermittelnde Firma in der Meldung der übermittelnden Firma an, wenn die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 nicht erfüllt sind

„false” — unter allen anderen Umständen

„true”

„false”

Code zur Identifikation der Firma, die den Auftrag übermittelt

In diesem Feld gibt die Empfängerfirma in der Meldung der Empfängerfirma den von der übermittelnden Firma bereitgestellten Identifikationscode an.

Code zur Identifikation der Firma, die den Auftrag übermittelt.

In diesem Feld gibt die Empfängerfirma in der Meldung der Empfängerfirma den von der übermittelnden Firma bereitgestellten Identifikationscode an

Datum und Uhrzeit der Ausführung des Geschäfts

Bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, entspricht die Granularität den Anforderungen von Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission⁽²⁾.

Bei Geschäften, die nicht an einem Handelsplatz ausgeführt werden, entsprechen Datum und Uhrzeit dem Zeitpunkt, zu dem die Parteien den Inhalt der folgenden Felder vereinbaren: Menge, Preis, Währungen in den Feldern 31, 34 und 44, Kennung des Instruments, Klassifizierung des Instruments und Kennung des Basiswerts, sofern anwendbar. Bei Geschäften, die nicht an einem Handelsplatz ausgeführt werden, muss die Zeit mindestens sekundengenau angegeben werden.

Bei Geschäften, die sich aus der Übermittlung eines Auftrags durch die ausführende Firma im Namen eines Kunden an eine dritte Partei ergeben und bei denen die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 nicht erfüllt sind, sind Datum und Uhrzeit des Geschäfts und nicht der Zeitpunkt der Auftragsübermittlung anzugeben.

Angabe, ob das Geschäft daraus resultiert, dass die ausführende Firma im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 38 der Richtlinie 2014/65/EU sich deckende Kundenaufträge zusammenführt oder im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 6 der Richtlinie 2014/65/EU Handel für eigene Rechnung betreibt.

Resultiert das Geschäft nicht aus der Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge oder einem Handel für eigene Rechnung durch die ausführende Firma, ist in diesem Feld anzugeben, dass das Geschäft im Rahmen anderer Kapazitäten ausgeführt wurde.

„DEAL” — Handel für eigene Rechnung

„MTCH” — Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge

„AOTC” - andere Kapazität

Die Anzahl der Einheiten des Finanzinstruments oder die Anzahl der Derivatkontrakte im Geschäft.

Der Nominalwert oder der monetäre Wert des Finanzinstruments.

Bei Spread Bets entspricht die Menge dem monetären Wert der Wette pro Punkt der Kursbewegung beim zugrunde liegenden Finanzinstrument.

Bei Credit Default Swaps ist die Menge der Nominalbetrag, für den die Absicherung erworben oder veräußert wird.

Bei einer Erhöhung oder Verringerung des Nominalbetrags des Derivatkontrakts spiegelt diese Zahl den absoluten Wert der Veränderung wider und ist als positive Zahl auszudrücken.

Die Angaben in diesem Feld müssen mit den in den Feldern 33 und 46 angegebenen Werten übereinstimmen.

{DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird

{DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird

Währung, in der die Menge ausgedrückt wird

Nur anzugeben, wenn die Menge als Nominalwert oder monetärer Wert ausgedrückt wird.

Angabe, ob das Geschäft eine Erhöhung oder eine Verringerung des Nominalbetrags eines Derivatkontrakts ist.

Dieses Feld ist nur bei einer Änderung des Nominalbetrags eines Derivatkontrakts auszufüllen.

„INCR” — Erhöhung

„DECR” — Verringerung

Handelspreis des Geschäfts, ggf. ohne Provision und aufgelaufene Zinsen.

Bei Optionskontrakten ist dies die Prämie des Derivatkontrakts pro Basiswert oder Indexpunkt.

Bei Spread Bets ist dies der Referenzpreis des zugrunde liegenden Finanzinstruments.

Bei Credit Default Swaps (CDS) ist dies der Kupon in Basispunkten.

Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, aber „in der Schwebe” ist, lautet der Wert „PNDG”

Wenn kein Preis anwendbar ist, lautet der Wert „NOAP”

Die Angaben in diesem Feld müssen mit den in den Feldern 30 und 46 angegebenen Werten übereinstimmen.

{DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird.

{DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird

{DECIMAL-18/17}, falls der Preis als Basispunkte ausgedrückt wird

„PNDG” , falls der Preis nicht verfügbar ist

„NOAP” falls der Preis nicht anwendbar ist

Der Nettobetrag des Geschäfts ist der Barbetrag, den der Käufer des Schuldtitels bei Abrechnung des Geschäfts zahlt. Dieser Barbetrag setzt sich wie folgt zusammen: (Preis des Schuldtitels * Nominalwert) + alle aufgelaufenen Zinsen. Im Nettobetrag des Geschäfts nicht enthalten sind folglich Provisionen oder sonstige Gebühren, die dem Käufer des Schuldtitels in Rechnung gestellt werden.

Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn das Finanzinstrument ein Schuldtitel ist.

Identifikation des Handelsplatzes, an dem das Geschäft ausgeführt wurde.

Für Geschäfte, die an einem Handelsplatz, über einen systematischen Internalisierer (SI) oder eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt wurden, ist die Segment MIC nach ISO 10383 zu verwenden. Ist keine Segment MIC verfügbar, ist die Operating MIC zu verwenden.

Der MIC „XOFF” ist für Finanzinstrumente zu verwenden, die zum Handel an einem Handelsplatz zugelassen sind oder an einem Handelsplatz gehandelt werden oder für die ein Antrag auf Zulassung gestellt wurde, wenn das Geschäft mit diesem Finanzinstrument nicht an einem Handelsplatz, über einen SI oder eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt wurde oder wenn der Wertpapierfirma nicht bekannt ist, dass sie mit einer anderen Wertpapierfirma handelt, die die Funktion eines SI ausübt.

Der MIC „XXXX” ist für Finanzinstrumente zu verwenden, die nicht zum Handel an einem Handelsplatz zugelassen sind oder an einem Handelsplatz gehandelt werden oder für die kein Antrag auf Zulassung gestellt wurde und die nicht über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union gehandelt werden, deren Basiswert jedoch zum Handel an einem Handelsplatz zugelassen ist oder an einem Handelsplatz gehandelt wird.

Code zur Identifikation des Landes einer Zweigniederlassung der Wertpapierfirma, deren Marktmitgliedschaft für die Ausführung des Geschäfts genutzt wurde.

Wurde keine Marktmitgliedschaft einer Zweigniederlassung genutzt, ist in diesem Feld der Ländercode des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma oder (im Falle von Drittlandfirmen) der Ländercode des Landes, in dem die Firma ihre Hauptverwaltung oder ihren Sitz hat, anzugeben.

Dieses Feld ist nur für die Marktseite eines an einem Handelsplatz oder über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführten Geschäfts auszufüllen.

Monetärer Wert jeglicher Zahlungen, die der Verkäufer bei Abschluss erhalten oder geleistet hat.

Erhält der Verkäufer die Zahlung bei Abschluss, ist der angegebene Wert positiv. Leistet der Verkäufer die Zahlung bei Abschluss, ist der angegebene Wert negativ.

Interne Kennung der meldenden Firma zur Identifikation sämtlicher Meldungen, die sich auf dieselbe Ausführung für eine Kombination von Finanzinstrumenten gemäß Artikel 12 beziehen. Der Code muss auf der Ebene der Firma eindeutig für die Gruppe von Meldungen sein, die im Zusammenhang mit der Ausführung stehen.

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die in Artikel 12 angegebenen Voraussetzungen zutreffen.

Code zur Identifikation des Finanzinstruments

Dieses Feld gilt für Finanzinstrumente, für die ein Antrag auf Zulassung zum Handel gestellt wurde, die zum Handel zugelassen sind oder an einem Handelsplatz oder über einen systematischen Internalisierer gehandelt werden. Es gilt auch für Finanzinstrumente mit einer ISIN, die über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union gehandelt werden, wenn der Basiswert ein an einem Handelsplatz gehandeltes Finanzinstrument ist.

Die Felder 42-56 sind nicht auszufüllen, wenn:

die Geschäfte an einem Handelsplatz oder mit einer Wertpapierfirma, die als SI handelt, ausgeführt werden; oder

in Feld 41 eine ISIN angegeben wurde, die auf der Referenzdatenliste der ESMA aufgeführt ist

Zur Klassifizierung des Finanzinstruments verwendete Taxonomie

Es ist ein vollständiger und richtiger CFI-Code anzugeben.

Währung des Nennwerts.

Bei Zinsderivatkontrakten oder Währungsderivatkontrakten ist dies die Nennwährung von Leg 1 oder die Währung 1 des Paares.

Im Falle von Swaptions, bei denen der zugrunde liegende Swap in einheitlicher Währung erfolgt, ist dies die Nennwährung des zugrunde liegenden Swaps. Im Falle von Swaptions, bei denen der zugrunde liegende Swap in mehreren Währungen erfolgt, ist dies die Nennwährung von Leg 1 des Swaps.

Im Falle von Multi-Currency- oder Cross-Currency-Swaps die Währung, auf die Leg 2 des Kontrakts lautet.

Bei Swaptions, denen ein Multi-Currency-Swap zugrunde liegt, die Währung, auf die Leg 2 des Swaps lautet.

Zahl der Anteile des Basisinstruments, die von einem einzelnen Derivatkontrakt erfasst werden.

Monetärer Wert eines einzelnen Swapkontrakts, wenn im Feld Menge die Anzahl der Swapkontrakte im Geschäft angegeben ist. Bei Future oder Option auf einen Index: Betrag je Indexpunkt.

Bei Spreadbets die Bewegung des Kurses des Basisinstruments, auf dem der Spreatbet beruht.

Die Angaben in diesem Feld müssen mit den in den Feldern 30 und 33 angegebenen Werten übereinstimmen.

ISIN-Code des Basisinstruments

Bei ADR, GDR und ähnlichen Instrumenten Angabe des ISIN-Codes des Finanzinstruments, auf denen diese Instrumente beruhen.

Bei Wandelschuldverschreibungen Angabe des ISIN-Codes des Instruments, in das die Wandelschuldverschreibung umgewandelt werden kann.

Bei Derivaten oder anderen Instrumenten mit einem Basiswert, Angabe des ISIN-Codes des Basisinstruments, wenn der Basiswert an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Handelt es sich beim Basiswert um eine Aktiendividende, Angabe des ISIN-Codes der betreffenden Aktie, die den Anspruch auf die zugrunde liegenden Dividenden begründet.

Bei Credit Default Swaps sollte die ISIN der Referenzverbindlichkeit angegeben werden.

Wenn der Basiswert ein Index ist und eine ISIN hat, Angabe des ISIN-Codes für diesen Index.

Wenn es sich beim Basiswert um einen Korb handelt, Angabe des ISIN-Codes für jeden Bestandteil des Korbes, der an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Feld 47 ist so oft zu melden, bis alle im Korb enthaltenen meldepflichtigen Instrumente aufgeführt sind.

{INDEX}

Oder

{ALPHANUM-25} — Wenn die Bezeichnung des Indexes nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist

{INTEGER-3}+ „DAYS” — Tage

{INTEGER-3}+ „WEEK” — Wochen

{INTEGER-3}+ „MNTH” — Monate

{INTEGER-3}+ „YEAR” — Jahre

Angabe, ob es sich beim Derivatkontrakt um eine Call-Option (Berechtigung zum Erwerb eines spezifischen Basiswerts) oder eine Put-Option (Berechtigung zum Verkauf eines spezifischen Basiswerts) handelt oder ob zum Zeitpunkt der Ausübung nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt.

Im Falle von Swaptions gilt Folgendes:

—

„PUTO” , wenn es sich um eine Receiver Swaption handelt, bei der der Käufer das Recht hat, in einen Swap einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz erhält.

—

„Call” , wenn es sich um eine Payer Swaption handelt, bei der der Käufer das Recht hat, in einen Swap einzutreten, in dem er einen festen Zinssatz zahlt.

Im Fall von Caps und Floors gilt Folgendes:

—

„PUTO” im Falle eines Floors.

—

„Call” im Falle eines Caps.

Das Feld gilt nur für Derivate, die Optionen oder Optionsscheine sind.

„PUTO” — Put-Option

„CALL” — Call-Option

„OTHR” — wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt

Festgelegter Preis, bei dem der Inhaber das Basisinstrument kaufen oder verkaufen muss, oder Angabe, dass der Preis zum Zeitpunkt der Ausübung nicht bestimmt werden kann.

Das Feld gilt nur für Optionen oder Optionsscheine, bei denen der Ausübungspreis zum Zeitpunkt der Ausübung bestimmt werden kann.

Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, aber „in der Schwebe” ist, lautet der Wert „PNDG”

Wenn kein Ausübungspreis zutrifft, ist dieses Feld nicht auszufüllen.

{DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird

{DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird

{DECIMAL-18/17}, falls der Preis als Basispunkte ausgedrückt wird

„PNDG” , falls der Preis nicht verfügbar ist

Angabe, ob die Option ausschließlich zu einem bestimmten Termin (europäische, asiatische Option), zu verschiedenen im Voraus festgelegten Daten (Bermuda-Option) oder jederzeit vor ihrem Verfallsdatum (amerikanische Option) ausgeübt werden kann.

Dieses Feld gilt nur für Optionen, Optionsscheine und Berechtigungsscheine.

„EURO” — Europäische Option

„AMER” — Amerikanische Option

„ASIA” — Asiatische Option

„BERM” — Bermuda-Option

„OTHR” — Sonstige

Datum der Fälligkeit des Finanzinstruments.

Dieses Feld gilt nur für Schuldtitel mit festgelegter Fälligkeit.

Angabe, ob das Geschäft in physischer Form oder bar abgewickelt wird.

Wenn die Lieferart zum Zeitpunkt des Abschlusses nicht bestimmt werden kann, ist der Wert „OPTL” anzugeben.

Dieses Feld gilt nur für Derivate.

„PHYS” — physisch

„CASH” — bar

„OPTL” — Optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten

Code zur Identifikation der Person oder des Algorithmus innerhalb der Wertpapierfirma, die oder der für die Anlageentscheidung verantwortlich ist.

Bei natürlichen Personen ist die in Artikel 6 angegebene Kennung zu verwenden.

Ist ein Algorithmus für die Anlageentscheidung verantwortlich, ist das Feld gemäß Artikel 8 auszufüllen.

Das Feld gilt nur für Anlageentscheidungen innerhalb der Firma.

Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in diesem Feld anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in der Meldung der Empfängerfirma vor.

{NATIONAL_ID} — Natürliche Person

{ALPHANUM-50} — Algorithmus

Code zur Identifikation des Landes der Zweigniederlassung der Wertpapierfirma, die gemäß Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe b die Aufsichtsverantwortung für die Person hat, die für die Anlageentscheidung verantwortlich ist.

Stand die für die Anlageentscheidung verantwortliche Person nicht unter der Aufsicht einer Zweigniederlassung, ist in diesem Feld der Ländercode des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma oder (im Falle von Drittlandfirmen) der Ländercode des Landes, in dem die Firma ihre Hauptverwaltung oder ihren Sitz hat, anzugeben.

Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in diesem Feld anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in der Meldung der Empfängerfirma vor.

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn die Anlageentscheidung auf einen Algorithmus zurückzuführen ist.

Code zur Identifikation der Person oder des Algorithmus innerhalb der Wertpapierfirma, die oder der für die Ausführung verantwortlich ist.

Bei natürlichen Personen ist die in Artikel 6 angegebene Kennung zu verwenden. Erfolgte die Ausführung durch einen Algorithmus, ist das Feld gemäß Artikel 9 auszufüllen.

{NATIONAL_ID} — Natürliche Person

{ALPHANUM-50} — Algorithmus

Code zur Identifikation des Landes der Zweigniederlassung der Wertpapierfirma, die gemäß Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe c die Aufsichtsverantwortung für die Person hat, die für die Ausführung des Geschäfts verantwortlich ist.

Stand die für die Ausführung verantwortliche Person nicht unter der Aufsicht einer Zweigniederlassung, ist in diesem Feld der Ländercode des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma oder (im Falle von Drittlandfirmen) der Ländercode des Landes, in dem die Firma ihre Hauptverwaltung oder ihren Sitz hat, anzugeben.

Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn die Ausführung durch einen Algorithmus erfolgt ist.

Angabe, ob das Geschäft im Rahmen einer Ausnahme von den Vorhandelsanforderungen gemäß den Artikeln 4 und 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt wurde.

Für Eigenkapitalinstrumente:

„RFPT” = Referenzpreisgeschäft

„NLIQ” = Ausgehandelte Geschäfte mit liquiden Finanzinstrumenten

„OILQ” = Ausgehandelte Geschäfte mit illiquiden Finanzinstrumenten

„PRIC” = Ausgehandelte Geschäfte, auf die andere Bedingungen als der jeweils geltende Marktkurs des betreffenden Eigenkapitalinstruments anwendbar sind.

Für Nichteigenkapitalinstrumente:

„SIZE” = Geschäfte, deren Volumen über das typische Geschäftsvolumen hinausgeht

„ILQD” = Geschäft mit einem illiquiden Instrument

Dieses Feld ist nur für die Marktseite eines an einem Handelsplatz im Rahmen einer Ausnahme ausgeführten Geschäfts auszufüllen.

Geben Sie eines oder mehrere der folgenden Kennzeichen an:

„RFPT” — Referenzpreis

„NLIQ” — Ausgehandelt (liquide)

„OILQ” — Ausgehandelt (illiquide)

„PRIC” — Ausgehandelt (Bedingungen)

„SIZE” — Über typischem Volumen

„ILQD” — Illiquides Instrument

Ein von einer Wertpapierfirma in eigenem Namen oder im Namen eines Kunden abgeschlossener Leerverkauf gemäß Artikel 11.

Führt eine Wertpapierfirma ein Geschäft im Namen eines verkaufenden Kunden aus und kann die Firma nach bestem Bemühen nicht bestimmen, ob es sich um ein Leerverkaufsgeschäft handelt, ist in diesem Feld „UNDI” anzugeben.

Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 dieser Verordnung erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in diesem Feld anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in den Meldungen der Empfängerfirma vor.

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn das Instrument unter die Verordnung (EU) Nr. 236/2012 fällt und der Verkäufer die Wertpapierfirma oder ein Kunde der Wertpapierfirma ist.

„SESH” — Leerverkauf ohne Ausnahme

„SSEX” — Leerverkauf mit Ausnahme

„SELL” — Kein Leerverkauf

„UNDI” — Information nicht verfügbar

Indikator für die Art der Transaktion gemäß Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 21 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.

Für alle Instrumente:

„BENC” = Referenzwertgeschäft

„ACTX” = Agency-Cross-Geschäft

„LRGS” = Umfangreiches Nachhandelsgeschäft

„ILQD” = Geschäft mit einem illiquiden Instrument

„SIZE” = Geschäft, dessen Volumen über das typische Geschäftsvolumen hinausgeht

„CANC” = Stornierung

„AMND” = Änderung

Für Eigenkapitalinstrumente:

„SDIV” = Geschäft mit Sonderdividende

„RPRI” = Geschäft, bei dem eine Preisverbesserung erfolgt ist

„DUPL” = doppelte Geschäftsmeldung

„TNCP” = Geschäft, das im Sinne von Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 nicht zum Prozess der Kursfestsetzung beiträgt

Für Nichteigenkapitalinstrumente:

„TPAC” = Transaktionspakt

„XFPH” = Exchange-for-Physical-Geschäft (EFP)

Geben Sie eines oder mehrere der folgenden Kennzeichen an:

„BENC” — Referenzwert

„ACTX” — Agency Cross

„LRGS” — umfangreich

„ILQD” — illiquides Instrument

„SIZE” — über typischem Volumen

„CANC” — Stornierung

„AMND” — Änderung

„SDIV” — Sonderdividende

„RPRI” — Preisverbesserung

„DUPL” — doppelt

„TNCP” — trägt nicht zum Kursfestsetzungsprozess bei

„TPAC” — Paket

„XFPH” — Exchange for Physical

Angabe, ob mit dem Geschäft eine objektiv messbare Risikominderung gemäß Artikel 57 der Richtlinie 2014/65/EU einhergeht.

Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in diesem Feld anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in den Meldungen der Empfängerfirma vor. Dieses Feld gilt nur für Geschäfte mit Warenderivaten.

„true” — zutreffend

„false” — nicht zutreffend

„true” ist anzugeben, wenn das Geschäft in den Tätigkeitsbereich fällt, gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 jedoch von der Meldepflicht ausgenommen ist

„false” in sonstigen Fällen.

„true” — zutreffend

„false” — nicht zutreffend