ANHANG VO (EU) 2018/708
Meldevorlage für Geldmarktfondsverwalter
Sofern nicht anders angegeben, sind alle Angaben auf Teilfondsebene zu machen.| Posten | Art der Daten | Zu meldende Daten | |||||||||||||
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| (A.1.1) | Berichtszeitraum | ||||||||||||||
| (A.1.2) | Nationaler Code des Geldmarktfonds, der von der für den Geldmarktfonds zuständigen Behörde vergeben wurde | ||||||||||||||
| (A.1.3) | LEI des Geldmarktfonds | Rechtsträgerkennung (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.1.4) | EZB-Code (MFI-ID-Code) des Geldmarktfonds | ||||||||||||||
| (A.1.5) | Bezeichnung des Geldmarktfonds | ||||||||||||||
| (A.1.6) | Handelt es sich bei dem Geldmarktfonds um einen OGAW oder um einen AIF? | OGAW AIF | |||||||||||||
| (A.1.7) | Wird der Geldmarktfonds ausschließlich über Arbeitnehmersparpläne vertrieben, die nationalen Rechtsvorschriften unterliegen und deren Anleger ausschließlich natürliche Personen sind (gemäß Artikel 16 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/1131(1))? | (Ja/Nein) | |||||||||||||
| (A.1.8) | Sitz des Geldmarktfonds | ISO 3166 — Ländercode | |||||||||||||
| (A.1.9) | Mitgliedstaat, in dem der Geldmarktfonds zugelassen ist | ISO 3166 — Ländercode | |||||||||||||
| (A.1.10) | Mitgliedstaaten, in denen der Geldmarktfonds vertrieben wird | Liste der Länder (ISO 3166 — Ländercode) | |||||||||||||
| (A.1.11) | Auflegedatum des Geldmarktfonds | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |||||||||||||
| (A.1.12) | Basiswährung des Geldmarktfonds | Währungscode nach ISO 4217 (3 alphabetische Zeichen) | |||||||||||||
| (A.1.13) | Nationaler Code des Geldmarktfondsverwalters, der von der für den Geldmarktfonds zuständigen Behörde vergeben wurde | ||||||||||||||
| (A.1.14) | Nationaler Code des Geldmarktfondsverwalters, der von der für den Geldmarktfondsverwalter zuständigen Behörde vergeben wurde | ||||||||||||||
| (A.1.15) | LEI des Geldmarktfondsverwalters | LEI nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.1.16) | EZB-Code (MFI-ID-Code) des Geldmarktfondsverwalters | ||||||||||||||
| (A.1.17) | Name des Geldmarktfondsverwalters | ||||||||||||||
| (A.1.18) | Land, in dem der Geldmarktfondsverwalter zugelassen ist | ||||||||||||||
| (A.1.19) | LEI der Verwahrstelle des Geldmarktfonds | LEI nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.1.20) | Nationaler Code der Verwahrstelle des Geldmarktfonds | ||||||||||||||
| (A.1.21) | Offizielle Bezeichnung der Verwahrstelle des Geldmarktfonds | ||||||||||||||
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| (A.2.1) | Art des Geldmarktfonds [bitte eine Angabe] | kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds kurzfristiger CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel kurzfristiger LVNAV-Geldmarktfonds Standard-VNAV-Geldmarktfonds | |||||||||||||
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| (A.3.1) | Wenn der Geldmarktfonds die Voraussetzungen des Artikels 16 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/1131 erfüllt, ist anzugeben, ob es sich bei dem Geldmarktfonds um einen Master- oder um einen Feeder-Fonds handelt [bitte eine Angabe]. | Master Feeder | |||||||||||||
| Wenn es sich bei dem Geldmarktfonds um einen Feeder handelt: | |||||||||||||||
| (A.3.2) | LEI des Masters des Geldmarktfonds | LEI nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.3.3) | Nationaler Code des Masters des Geldmarktfonds | ||||||||||||||
| (A.3.4) | Offizielle Bezeichnung des Masters des Geldmarktfonds | ||||||||||||||
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| (A.3.5) | Hat der Geldmarktfonds Anteilsklassen? | (Ja/Nein) | |||||||||||||
| (A.3.6) | Wenn der Geldmarktfonds Anteilsklassen hat, bitte den ISIN-Code der einzelnen Anteilsklassen angeben. | ISIN-Code nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.3.7) | Wenn der Geldmarktfonds Anteilsklassen hat, bitte die Währung der verschiedenen Anteilsklassen angeben. | Währungscode nach ISO 4217 (3 alphabetische Zeichen) | |||||||||||||
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| Wenn der Geldmarktfonds mit einem anderen Fonds verschmolzen wurde, bitte Folgendes angeben: | |||||||||||||||
| (A.3.8) | Datum der Verschmelzung | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |||||||||||||
| Wenn der Geldmarktfonds liquidiert wird, bitte Folgendes angeben: | |||||||||||||||
| (A.3.9) | Datum der Liquidierung | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |||||||||||||
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| (A.4.1) | Nettoinventarwert des Geldmarktfonds (Teilfondsebene) | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.4.2) | Nettoinventarwert des Geldmarktfonds | (in Basiswährung) | |||||||||||||
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| (A.4.3) | Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Geldmarktfonds, berechnet gemäß Artikel 2 Nummer 19 der Verordnung (EU) 2017/1131 | (in Tagen) | |||||||||||||
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| (A.4.4) | Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Geldmarktfonds, berechnet gemäß Artikel 2 Nummer 20, Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/1131 | (in Tagen) | |||||||||||||
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| Liquiditätsprofil des Portfolios | |||||||||||||||
| (A.4.5) | % der Vermögenswerte, die für den täglichen Liquiditätspuffer infrage kommen (täglich fällig werdende Vermögenswerte im Sinne der Artikel 24 und 25 der Verordnung (EU) 2017/1131) | % | |||||||||||||
| (A.4.6) | % der Vermögenswerte, die für den wöchentlichen Liquiditätspuffer infrage kommen (wöchentlich fällig werdende Vermögenswerte im Sinne der Artikel 24 und 25 der Verordnung (EU) 2017/1131) | % | |||||||||||||
| (A.4.7) | Liquiditätsprofil des Portfolios | Prozentsatz des Portfolios, der innerhalb folgender Fristen liquide gemacht werden kann | |||||||||||||
| Frist |
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| (A.4.8) | Kumulierte Renditen | % | |||||||||||||
| Zeitspanne |
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| (A.4.9) | Kalenderjahr-Performance (Nettorendite) der repräsentativsten Anteilsklasse | % | |||||||||||||
| Zeitspanne |
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| (A.4.10) | Monatliche Portfoliovolatilität und monatliche Portfoliovolatilität des Schatten-NAV (sofern zutreffend) | % | |||||||||||||
| Zeitspanne |
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| (A.5.1) | Ergebnisse der Liquiditäts-Stresstests, die im Berichtszeitraum gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1131 und den entsprechenden Leitlinien der ESMA zu Stresstest-Szenarien in Bezug auf den Geldmarktfonds durchgeführt wurden | ||||||||||||||
| (A.5.2) | Ergebnisse der Kreditrisiko-Stresstests, die im Berichtszeitraum gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1131 und den entsprechenden Leitlinien der ESMA zu Stresstest-Szenarien in Bezug auf den Geldmarktfonds durchgeführt wurden | ||||||||||||||
| (A.5.3) | Ergebnisse der Wechselkurs-Stresstests, die im Berichtszeitraum gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1131 und den entsprechenden Leitlinien der ESMA zu Stresstest-Szenarien in Bezug auf den Geldmarktfonds durchgeführt wurden | ||||||||||||||
| (A.5.4) | Ergebnisse der Zinssatz-Stresstests, die im Berichtszeitraum gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1131 und den entsprechenden Leitlinien der ESMA zu Stresstest-Szenarien in Bezug auf den Geldmarktfonds durchgeführt wurden | ||||||||||||||
| (A.5.5) | Ergebnisse der Rückgabemengen-Stresstests, die im Berichtszeitraum gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1131 und den entsprechenden Leitlinien der ESMA zu Stresstest-Szenarien in Bezug auf den Geldmarktfonds durchgeführt wurden | ||||||||||||||
| (A.5.6) | Ergebnisse der Stresstests zum Spread bei Indizes, an die die Zinssätze von Portfoliowertpapieren gebunden sind, die im Berichtszeitraum gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1131 und den entsprechenden Leitlinien der ESMA zu Stresstest-Szenarien in Bezug auf den Geldmarktfonds durchgeführt wurden | ||||||||||||||
| (A.5.7) | Ergebnisse der Makro-Stresstests, die im Berichtszeitraum gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1131 und den entsprechenden Leitlinien der ESMA zu Stresstest-Szenarien in Bezug auf den Geldmarktfonds durchgeführt wurden | ||||||||||||||
| (A.5.8) | Ergebnisse der multivariaten Stresstests, die im Berichtszeitraum gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1131 und den entsprechenden Leitlinien der ESMA zu Stresstest-Szenarien in Bezug auf den Geldmarktfonds durchgeführt wurden | ||||||||||||||
| (A.5.9) | Bei CNAV- und LVNAV-Geldmarktfonds sind die Ergebnisse der in den Feldern A.5.1 bis A.5.8 genannten Stresstests in Bezug auf die Differenz zwischen dem konstanten NAV pro Anteil und dem NAV pro Anteil anzugeben. | ||||||||||||||
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| (A.5.10) | Bitte angeben, welcher Maßnahmenplan gemäß Artikel 28 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1131 vorgeschlagen wurde. | Freier Text | |||||||||||||
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| Die folgenden Felder A.6 sind unter Verwendung einer zeilenweise aufgebauten Meldevorlage auszufüllen. | |||||||||||||||
| (A.6.1) | Art des Geldmarktinstruments, der zulässige Verbriefungen und der forderungsunterlegten Geldmarktpapiere [bitte eine oder mehrere Angaben] | ||||||||||||||
| Bitte die Art der Geldmarktinstrumente, zulässigen Verbriefungen und forderungsunterlegten Geldmarktpapiere angeben | Geldmarktinstrumente nach Artikel 10 der Verordnung (EU) 2017/1131 Verbriefungen gemäß Artikel 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission(2) ABCP gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/1131 einfache, transparente und standardisierte Verbriefung oder ABCP gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/1131 | ||||||||||||||
| Wenn es sich bei dem Vermögenswert um ein Geldmarktinstrument handelt, bitte die Felder A.6.2 bis A.6.20 ausfüllen. | |||||||||||||||
| (A.6.2) | Beschreibung des Geldmarktinstruments | ||||||||||||||
| (A.6.3) | ISIN des Geldmarktinstruments | ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.4) | CFI des Geldmarkinstruments (sofern verfügbar und sofern die ISIN nicht verfügbar ist) | CFI nach ISO 10692 (6-stelliger alphabetischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.5) | LEI des Emittenten | LEI nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.6) | Name des Emittenten | ||||||||||||||
| (A.6.7) | Emittentenkategorie Die Emittentenkategorien sind unter den angegebenen Kategorien auszuwählen [bitte eine Angabe] | Staat (EU) Staat (Nicht-EU) Zentralbank (EU) Zentralbank (Nicht-EU) Regionale Körperschaft Lokale Körperschaft Nationale Körperschaft EU-Körperschaft (ausgenommen nationale Körperschaft) Nicht-EU-Körperschaft Supranationale Körperschaft (EU) Supranationale Körperschaft (Nicht-EU) Kreditinstitut Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften | |||||||||||||
| (A.6.8) | Land des Emittenten des Geldmarktinstruments | ISO 3166 — Ländercode | |||||||||||||
| (A.6.9) | Fälligkeitsdatum des Geldmarktinstruments | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |||||||||||||
| (A.6.10) | Währung des Geldmarktinstruments | (Währungscode nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen) | |||||||||||||
| (A.6.11) | Menge des Geldmarktinstruments | ||||||||||||||
| (A.6.12) | Kurs des Geldmarktinstruments ohne Stückzinsen | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.13) | Kurs des Geldmarktinstruments ohne Stückzinsen | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| (A.6.14) | Aufgelaufene Zinsen | ||||||||||||||
| (A.6.15) | Aufgelaufene Zinsen | (in Basiswährung, wenn A.6.14 auf EUR lautet) | |||||||||||||
| (A.6.16) | Gesamtmarktwert des Geldmarktinstruments | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.17) | Gesamtmarktwert des Geldmarktinstruments | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| (A.6.18) | Für die Preisfindung des Geldmarktinstruments verwendete Methode | Bewertung zu Marktpreisen Bewertung zu Modellpreisen Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten | |||||||||||||
| (A.6.19) | Ist das Ergebnis des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität positiv oder negativ? | (positiv/negativ) | |||||||||||||
| (A.6.20) | Bitte das Datum der nächsten Zinsanpassung angeben (Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1131) | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |||||||||||||
| Wenn es sich bei dem Vermögenswert um eine zulässige Verbriefung oder um ein forderungsunterlegtes Geldmarktpapier handelt, bitte die Felder A.6.21 bis A.6.37 ausfüllen. | |||||||||||||||
| (A.6.21) | Beschreibung der zulässigen Verbriefung bzw. des forderungsunterlegten Geldmarktpapiers | ||||||||||||||
| (A.6.22) | ISIN der zulässigen Verbriefung bzw. des forderungsunterlegten Geldmarktpapiers | ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.23) | Land des Sponsors der zulässigen Verbriefung bzw. des forderungsunterlegten Geldmarktpapiers | ISO 3166 — Ländercode | |||||||||||||
| (A.6.24) | LEI des Sponsors | LEI nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.25) | Name des Sponsors | ||||||||||||||
| (A.6.26) | Art der Basiswerte | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Verbraucherdarlehen Leasinggeschäfte Kreditkartenforderungen Darlehen an Unternehmen oder KMU Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien Hypothekendarlehen auf Gewerbeimmobilien Sonstige Vermögenswerte | |||||||||||||
| (A.6.27) | Fälligkeitsdatum | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |||||||||||||
| (A.6.28) | Währung | (Währungscode nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen) | |||||||||||||
| (A.6.29) | Menge | ||||||||||||||
| (A.6.30) | Kurs ohne Stückzinsen | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.31) | Kurs ohne Stückzinsen | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| (A.6.32) | Aufgelaufene Zinsen | ||||||||||||||
| (A.6.33) | Aufgelaufene Zinsen | (in Basiswährung, wenn A.6.30 auf EUR lautet) | |||||||||||||
| (A.6.34) | Gesamtmarktwert | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.35) | Gesamtmarktwert | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| (A.6.36) | Für die Preisfindung der zulässigen Verbriefung bzw. des forderungsunterlegten Geldmarktpapiers verwendete Methode | Bewertung zu Marktpreisen Bewertung zu Modellpreisen Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten | |||||||||||||
| (A.6.37) | Ist das Ergebnis des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität positiv oder negativ? | (positiv/negativ) | |||||||||||||
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| (A.6.38) | Art der sonstigen Vermögenswerte [bitte eine Angabe] Die Art der sonstigen Vermögenswerte ist unter den Vermögenswerten in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/1131 auszuwählen. | Einlagen bei Kreditinstituten gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) 2017/1131 umgekehrte Pensionsgeschäfte gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2017/1131 Pensionsgeschäfte gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 2017/1131 Anteile an anderen Geldmarktfonds gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2017/1131 Finanzderivate gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2017/1131, darunter:
Zusätzliche flüssige Mittel (gemäß Artikel 50 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG) | |||||||||||||
| Wenn es sich bei dem sonstigen Vermögenswert um ein Finanzderivat handelt, bitte die Felder A.6.39 bis A.6.60 ausfüllen. | |||||||||||||||
| (A.6.39) | Art des Derivatekontrakts | ||||||||||||||
| (A.6.40) | ISIN des Finanzderivats | ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.41) | UPI des Finanzderivats (sofern die ISIN nicht verfügbar ist) | ||||||||||||||
| (A.6.42) | FISN des Finanzderivats (Kurzbezeichnung) | ISO 18774 | |||||||||||||
| (A.6.43) | CFI-Code des Finanzderivats (sofern verfügbar und sofern die ISIN nicht verfügbar ist) | CFI nach ISO 10692 (6-stelliger alphabetischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.44) | Art des Finanzderivats nach Artikel 13 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/1131 [bitte eine Angabe] | Zinssatz Währungen Zinsindizes Währungsindizes | |||||||||||||
| (A.6.45) | Bezeichnung des Basiswerts | ||||||||||||||
| (A.6.46) | Typ der Identifizierung des Basiswerts(3) | I = ISIN X = Index | |||||||||||||
| (A.6.47) | Identifizierung des Basiswerts | Bei Basiswert vom Typ I: ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code) Bei Basiswert vom Typ X: sofern verfügbar ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code), andernfalls vom Index-Anbieter zugewiesene vollständige Bezeichnung des Index | |||||||||||||
| (A.6.48) | Nennwährung 1(4) | Währungscode nach ISO 4217 | |||||||||||||
| (A.6.49) | Nennwährung 2(5) | Währungscode nach ISO 4217 | |||||||||||||
| (A.6.50) | Land des Finanzderivats | ISO 3166 — Ländercode | |||||||||||||
| (A.6.51) | Fälligkeitsdatum des Finanzderivats | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |||||||||||||
| (A.6.52) | Engagement in Bezug auf das Finanzderivat | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.53) | Engagement in Bezug auf das Finanzderivat | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| (A.6.54) | Marktwert des Finanzderivats | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.55) | Marktwert des Finanzderivats | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| (A.6.56) | Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (in Bezug auf das Finanzderivat) | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.57) | Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (in Bezug auf das Finanzderivat) | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| (A.6.58) | Bitte das Datum der nächsten Zinsanpassung angeben (Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1131) | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |||||||||||||
| (A.6.59) | Name der Gegenpartei | ||||||||||||||
| (A.6.60) | LEI der Gegenpartei | LEI nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| Wenn es sich bei dem sonstigen Vermögenswert um einen Anteil an einem anderen Geldmarktfonds handelt, bitte die Felder A.6.61 bis A.6.71 ausfüllen. | |||||||||||||||
| (A.6.61) | Beschreibung des Anteils an einem anderen Geldmarktfonds | ||||||||||||||
| (A.6.62) | ISIN des Anteils an einem anderen Geldmarktfonds | ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.63) | LEI des Anteils an einem anderen Geldmarktfonds (sofern die ISIN nicht verfügbar ist) | ||||||||||||||
| (A.6.64) | CFI-Code des Anteils an einem anderen Geldmarktfonds (sofern verfügbar und sofern die ISIN nicht verfügbar ist) | CFI nach ISO 10692 (6-stelliger alphabetischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.65) | Währung | (Währungscode nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen) | |||||||||||||
| (A.6.66) | Land des Anteils an einem anderen Geldmarktfonds | ISO 3166 — Ländercode | |||||||||||||
| (A.6.67) | Marktwert des Anteils an einem anderen Geldmarktfonds | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.68) | Marktwert des Anteils an einem anderen Geldmarktfonds | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| (A.6.69) | Menge | ||||||||||||||
| (A.6.70) | Preis des Anteils an einem anderen Geldmarktfonds (NAV je Anteil an einem anderen Geldmarktfonds) | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.71) | Preis des Anteils an einem anderen Geldmarktfonds (NAV je Anteil an einem anderen Geldmarktfonds) | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| Wenn es sich bei dem sonstigen Vermögenswert um eine Einlage oder um zusätzliche flüssige Mittel handelt, bitte die Felder A.6.72 bis A.6.81 ausfüllen. | |||||||||||||||
| (A.6.72) | Beschreibung der Einlage bzw. der zusätzlichen flüssigen Mittel | ||||||||||||||
| (A.6.73) | ISIN der Einlage bzw. der zusätzlichen flüssigen Mittel | ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.74) | CFI der Einlage bzw. der zusätzlichen flüssigen Mittel (sofern verfügbar und sofern die ISIN nicht verfügbar ist) | CFI nach ISO 10692 (6-stelliger alphabetischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.75) | Land der Einlage bzw. der zusätzlichen flüssigen Mittel | ISO 3166 — Ländercode | |||||||||||||
| (A.6.76) | Name der Gegenpartei | ||||||||||||||
| (A.6.77) | LEI der Gegenpartei | LEI nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.78) | Fälligkeitsdatum der Einlage bzw. der zusätzlichen flüssigen Mittel | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |||||||||||||
| (A.6.79) | Währung | (Währungscode nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen) | |||||||||||||
| (A.6.80) | Engagement in Bezug auf die Einlage bzw. die zusätzlichen flüssigen Mittel | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.81) | Engagement in Bezug auf die Einlage bzw. die zusätzlichen flüssigen Mittel | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| Wenn es sich bei dem sonstigen Vermögenswert um ein Pensionsgeschäft oder ein umgekehrtes Pensionsgeschäft handelt, bitte die Felder A.6.82 bis A.6.99 ausfüllen. | |||||||||||||||
| (A.6.82) | Beschreibung des Pensionsgeschäfts bzw. des umgekehrten Pensionsgeschäfts | ||||||||||||||
| (A.6.83) | ISIN des Pensionsgeschäfts bzw. des umgekehrten Pensionsgeschäfts | ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.84) | CFI des Pensionsgeschäfts bzw. des umgekehrten Pensionsgeschäfts (sofern verfügbar und sofern die ISIN nicht verfügbar ist) | CFI nach ISO 10692 (6-stelliger alphabetischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.85) | Land des Pensionsgeschäfts bzw. des umgekehrten Pensionsgeschäfts | ISO 3166 — Ländercode | |||||||||||||
| (A.6.86) | Gegenparteikategorie Die Gegenparteikategorie ist unter den angegebenen Kategorien auszuwählen (siehe Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1131) [bitte eine Angabe] | Staat (EU) Staat (Nicht-EU) Zentralbank (EU) Zentralbank (Nicht-EU) Regionale Körperschaft Lokale Körperschaft Nationale Körperschaft EU-Körperschaft (ausgenommen nationale Körperschaft) Nicht-EU-Körperschaft Supranationale Körperschaft (EU) Supranationale Körperschaft (Nicht-EU) Kreditinstitut Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaft Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaft | |||||||||||||
| (A.6.87) | LEI der Gegenpartei | LEI nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.88) | Name der Gegenpartei | ||||||||||||||
| (A.6.89) | Fälligkeitsdatum des Pensionsgeschäfts bzw. des umgekehrten Pensionsgeschäfts | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |||||||||||||
| (A.6.90) | Währung | (Währungscode nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen) | |||||||||||||
| (A.6.91) | Engagement in Bezug auf das Pensionsgeschäft bzw. das umgekehrte Pensionsgeschäft (bei umgekehrten Pensionsgeschäften ist dies der Barmittelbetrag, der der Gegenpartei geliefert wird) | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.92) | Engagement in Bezug auf das Pensionsgeschäft bzw. das umgekehrte Pensionsgeschäft (bei umgekehrten Pensionsgeschäften ist dies der Barmittelbetrag, der der Gegenpartei geliefert wird) | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| (A.6.93) | Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (in Bezug auf das Pensionsgeschäft bzw. das umgekehrte Pensionsgeschäft) (Betrag der vom Geldmarktfonds im Rahmen von Pensionsgeschäften erzielten Mittelzuflüsse (Artikel 14 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2017/1131) | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.94) | Marktwert der erhaltenen Sicherheiten (in Bezug auf das Pensionsgeschäft bzw. das umgekehrte Pensionsgeschäft) (Betrag der vom Geldmarktfonds im Rahmen von Pensionsgeschäften erzielten Mittelzuflüsse (Artikel 14 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2017/1131) | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| (A.6.95) | Ist das Ergebnis des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität positiv oder negativ? (für die einzelnen liquide übertragbaren Wertpapiere oder (andere) Geldmarktinstrumente, die im Rahmen eines umgekehrten Pensionsgeschäfts gemäß Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1131 entgegengenommen wurden)(6) | (positiv/negativ) | |||||||||||||
| Machen Sie im Zusammenhang mit den in Artikel 15 der Verordnung (EU) 2017/1131 genannten umgekehrten Pensionsgeschäften und Vermögenswerten, die der Geldmarktfonds entgegengenommen hat, bitte folgende Angaben: | |||||||||||||||
| (A.6.96) | ISIN der einzelnen Vermögenswerte | ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code) | |||||||||||||
| (A.6.97) | Marktwert der einzelnen Vermögenswerte | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |||||||||||||
| (A.6.98) | Marktwert der einzelnen Vermögenswerte | (in Basiswährung) | |||||||||||||
| (A.6.99) | Hat der Geldmarktfonds im Zusammenhang mit den umgekehrten Pensionsgeschäften Vermögenswerte gemäß Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1131 entgegengenommen? | (Ja/Nein) | |||||||||||||
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| (A.7.1) | Angabe des ungefähren Prozentsatzes des Geldmarktfonds-Kapitals im wirtschaftlichen Eigentum der fünf wirtschaftlichen Eigentümer mit der höchsten Kapitalbeteiligung am Geldmarktfonds, als Prozentsatz des NAV des Geldmarktfonds; Anwendung des Transparenzansatzes auf die eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer, sofern bekannt/möglich | % (des NAV) | |||||||||||||
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| (A.7.2) | Aufschlüsselung der Anlegerkonzentration nach Anlegerstatus (Schätzwert, sofern keine genauen Informationen verfügbar sind): 1) professionelle Kunden (im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates(7) (MiFID 2)) 2) Kleinanleger (im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID 2)) | ||||||||||||||
| % (des NAV) | ||||||||||||||
| % (des NAV) | ||||||||||||||
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| (A.7.3) | Aufschlüsselung des Eigentums an den Geldmarktfondsanteilen nach Anlegergruppe; Anwendung des Transparenzansatzes auf die eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer, sofern bekannt/möglich | (% des NAV) Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften Banken Versicherungsgesellschaften Sonstige Finanzinstitute Pensionspläne/-fonds Öffentliche Haushalte Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen Haushalte Unbekannt | |||||||||||||
| (A.7.4) | Geografische Aufschlüsselung der Anleger nach Land (Schätzwert, sofern keine genauen Informationen verfügbar sind) | ||||||||||||||
| Land | (% des NAV, Land — ISO 3166 –2 Zeichen) | ||||||||||||||
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| Rückgaben von Anlegern | |||||||||||||||
| (A.7.5) | Bitte die Häufigkeit der Rückgaben von Anlegern angeben. Bei mehreren Anteilsklassen bitte Angaben für die größte Anteilsklasse nach NAV [bitte eine Angabe]. | täglich wöchentlich monatlich alle zwei Monate anders Keine Rückgaberechte | |||||||||||||
| (A.7.6) | Welche Kündigungsfrist seitens der Anleger gilt für Rückgaben (in Tagen)? | Tage | |||||||||||||
| (A.7.7) | Prozentualer Anteil am NAV des Geldmarktfonds, für den zum Berichtsdatum folgende besondere Regelungen gelten: | ||||||||||||||
| Rückgabesperren | % des NAV | ||||||||||||||
| Aussetzung des Anteilehandels | % des NAV | ||||||||||||||
| Liquiditätsgebühren | % des NAV | ||||||||||||||
| Sonstige Regelungen für das Management von illiquiden Vermögenswerten | Art der Regelung | ||||||||||||||
| % des NAV | |||||||||||||||
| (A.7.8) | Nettoinventarwert des Geldmarktfonds im Berichtszeitraum | (in EUR, einschließlich der Auswirkungen von Zeichnungen und Rücknahmen) (am letzten Tag des Monats) | |||||||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| März | |||||||||||||||
| April | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||
| August | |||||||||||||||
| September | |||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||
| November | |||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||
| (A.7.9) | Zeichnungen im Berichtszeitraum | (in EUR) | |||||||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| März | |||||||||||||||
| April | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||
| August | |||||||||||||||
| September | |||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||
| November | |||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||
| (A.7.10) | Rücknahmen im Berichtszeitraum | (in EUR) | |||||||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| März | |||||||||||||||
| April | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||
| August | |||||||||||||||
| September | |||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||
| November | |||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||
| (A.7.11) | Zahlungen an Anleger | (in EUR) | |||||||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| März | |||||||||||||||
| April | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||
| August | |||||||||||||||
| September | |||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||
| November | |||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||
| (A.7.12) | Wechselkurs | ||||||||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| März | |||||||||||||||
| April | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||
| August | |||||||||||||||
| September | |||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||
| November | |||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||
LVNAV-Geldmarktfonds
| Posten | Art der Daten | Zu meldende Daten | |
|---|---|---|---|
| |||
| |||
| (B.1.1) | Bewertungsdatum (der erste Tag, an dem das Ereignis eintritt) | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |
| (B.1.2) | ISIN des Vermögenswerts | ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code) | |
| (B.1.3) | CFI-Code des Vermögenswerts (sofern verfügbar und sofern die ISIN nicht verfügbar ist) | CFI nach ISO 10692 (6-stelliger alphabetischer Code) | |
| (B.1.4) | Preis (Artikel 29 Absätze 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) 2017/1131) (zu dem in Feld B.1.1 angegebenen Bewertungsdatum, an dem das Ereignis eintritt) | ||
| (B.1.5) | Preis (Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten) (zu dem in Feld B.1.1 angegebenen Bewertungsdatum, an dem das Ereignis eintritt) | ||
| (B.1.6) | Wie lange — ab dem in Feld B.1.1 angegebenen Bewertungsdatum — wich der Preis eines nach der Methode der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Vermögenswerts um mehr als 10 Basispunkte von dem Preis des jeweiligen Vermögenswerts ab? | (in Tagen) | |
| (B.1.7) | Angabe der durchschnittlichen Differenz zwischen den beiden in Feld B.1.6 genannten Werten während des in Feld B.1.6 genannten Zeitraums | ||
| (B.1.8) | Angabe der geringsten Preisdifferenz zwischen den beiden Werten während des in Feld B.1.6 genannten Zeitraums | ||
| (B.1.9) | Angabe der höchsten Preisdifferenz zwischen den beiden Werten während des in Feld B.1.6 genannten Zeitraums | ||
| |||
| (B.1.10) | Bewertungsdatum (der erste Tag, an dem das Ereignis eintritt) | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |
| (B.1.11) | Konstanter NAV (Artikel 31 der Verordnung (EU) 2017/1131) (zu dem in Feld B.1.10 angegebenen Bewertungsdatum, an dem das Ereignis eintritt) | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |
| (B.1.12) | Konstanter NAV (Artikel 31 der Verordnung (EU) 2017/1131) (zu dem in Feld B.1.10 angegebenen Bewertungsdatum, an dem das Ereignis eintritt) | (in Basiswährung) | |
| (B.1.13) | NAV (Artikel 30 der Verordnung (EU) 2017/1131) (zu dem in Feld B.1.10 angegebenen Bewertungsdatum, an dem das Ereignis eintritt) | (in EUR) (ist die Basiswährung nicht der Euro, wird der von der Europäischen Zentralbank zuletzt festgesetzte Wechselkurs zugrunde gelegt) | |
| (B.1.14) | NAV (Artikel 30 der Verordnung (EU) 2017/1131) (zu dem in Feld B.1.10 angegebenen Bewertungsdatum, an dem das Ereignis eintritt) | (in Basiswährung) | |
| (B.1.15) | Wie lange — ab dem in Feld B.1.10 angegebenen Bewertungsdatum — wich der berechnete konstante NAV pro Anteil um mehr als 20 Basispunkte von dem berechneten NAV pro Anteil ab? | (in Tagen) | |
| (B.1.16) | Angabe der durchschnittlichen Differenz zwischen den beiden in Feld B.1.15 genannten Werten während des in Feld B.1.15 genannten Zeitraums | ||
| (B.1.17) | Angabe der niedrigsten Preisdifferenz zwischen den beiden Werten während des in Feld B.1.15 genannten Zeitraums | ||
| (B.1.18) | Angabe der höchsten Preisdifferenz zwischen den beiden Werten während des in Feld B.1.15 genannten Zeitraums | ||
| |||
| (B.1.19) | Datum des Ereignisses | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |
| (B.1.20) | Datum, an dem die Maßnahme ergriffen wurde | Datum nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) | |
| (B.1.21) | Art der Maßnahme (wenn der Anteil der wöchentlich fällig werdenden Vermögenswerte unter 30 % der gesamten Vermögenswerte des Geldmarktfonds fällt und die täglichen Nettorücknahmen an einem einzigen Arbeitstag 10 % der gesamten Vermögenswerte überschreiten) | Liquiditätsgebühren für Rückgaben Rückgabesperren Aussetzung von Rückgaben keine unverzüglichen Maßnahmen, abgesehen von der Korrektur der Lage gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/1131, wenn die in Artikel 24 Absatz 1 der genannten Verordnung aufgeführten Obergrenzen überschritten werden. | |
| (B.1.22) | Art der Maßnahme (wenn der Anteil der wöchentlich fällig werdenden Vermögenswerte unter 10 % der gesamten Vermögenswerte fällt) | Liquiditätsgebühren für Rückgaben Aussetzung von Rückgaben | |
Fußnote(n):
- (1)
Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds.
- (2)
Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 1).
- (3)
Finanzderivatidentifizierung in der EMIR-Verordnung
- (4)
Währung des Nennwerts. Bei Zinsderivatkontrakten ist dies die Nennwährung von Leg 1.
- (5)
Währung des Nennwerts. Bei Zinsderivatkontrakten ist dies die Nennwährung von Leg 2.
- (6)
Nimmt der Geldmarktfonds als Sicherheiten verschiedene Vermögenswerte im Sinne des Artikels 15 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1131 entgegen, ist das Ergebnis für jeden Vermögenswert anzugeben.
- (7)
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU
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