Artikel 15 VO (EU) 2018/959

(1) Die zuständigen Behörden beurteilen, ob die AMA-Ergebnisse eines Instituts Konstanz und Stabilität aufweisen, indem sie mindestens feststellen,

a)

dass das Institut vor der Erlaubnis zur Verwendung von AMA für regulatorische Zwecke seine Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken sowohl nach AMA als auch nach weniger komplizierten Messansätzen, die zuvor für das Institut galten, berechnet hat und dass diese Berechnung:

i)

auf einer zumutbaren regelmäßigen Basis, mindestens jedoch vierteljährlich, durchgeführt wird;

ii)

alle relevanten rechtlichen Unternehmenseinheiten abdeckt, die zum Zeitpunkt der Ersteinführung AMA verwenden würden;

iii)

alle operationellen Risiken abdeckt, die zum Zeitpunkt der Ersteinführung von AMA abgedeckt würden.

b)

dass das Institut mindestens folgende Bedingungen erfüllt:

i)

der Steuerungsprozess für operationelle Risiken und das Messsystem für operationelle Risiken wurden entwickelt und getestet;

ii)

alle Probleme wurden gelöst und das System und die Prozesse wurden einer Feinabstimmung unterzogen;

iii)

es hat dafür gesorgt, dass das Messsystem für operationelle Risiken Ergebnisse liefert, die mit den Erwartungen des Instituts übereinstimmen, auch unter Berücksichtigung von Informationen aus dem aktuellen und den früheren Systemen des Instituts;

iv)

es hat gezeigt, dass es Modellparameter schnell ändern kann, um die Auswirkungen geänderter Annahmen durch minimale Systemanpassungen oder manuelle Eingriffe zu verstehen;

v)

es ist in der Lage, angemessene Kapitalanpassungen bei den Eigenmittelanforderungen vorzunehmen, bevor die AMA das erste Mal zum Einsatz kommen;

vi)

es hat über einen angemessenen Zeitraum gezeigt, dass die neuen Systeme und Berichtsprozesse stabil sind und Steuerungsinformationen liefern, die das Institut bei der Erkennung und Steuerung operationeller Risiken verwenden kann.

Für die Zwecke des Buchstaben a deckt die Beurteilung der durchgeführten Berechnung mindestens zwei aufeinanderfolgende Quartale ab.

(2) Die zuständigen Behörden können die Verwendung von AMA gestatten, wenn das Institut einen fortlaufenden Vergleich zwischen der Berechnung seiner Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken nach AMA und der Berechnung nach weniger komplizierten Ansätzen, die zuvor für das Institut galten, für ein Jahr nach Erteilung der Genehmigung vorweist.