Anhang XVII wird wie folgt geändert:

1.

Der Titel von Abschnitt F erhält folgende Fassung:

F1.

Nichtproportionale Rückversicherungsmethode 1 .

2.

Folgender Teil F.2 wird angefügt:

F2.

Nichtproportionale Rückversicherungsmethode 2

Eingangsdaten und methodenspezifische Datenanforderungen

(1)

Die Daten für die Schätzung des unternehmensspezifischen Korrekturfaktors für die nichtproportionale Rückversicherung umfassen die aggregierten jährlichen Schäden der Versicherungs- und Rückversicherungsansprüche, die bei den Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen im Segment s im letzten Geschäftsjahr angemeldet wurden.

(2)

Es gelten die folgenden methodenspezifischen Datenanforderungen:

a)

Die Daten müssen für das Prämienrisiko, dem das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in den folgenden zwölf Monaten ausgesetzt ist, repräsentativ sein;

b)

die Daten dürfen nicht auf ein höheres Prämienrisiko hinweisen, als es in der zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung verwendeten Standardabweichung für das Prämienrisiko zum Ausdruck kommt;

c)

die aggregierten jährlichen Schäden sind in dem Jahr zu schätzen, in dem die Versicherungs- und Rückversicherungsansprüche angemeldet wurden;

d)

die Daten müssen für mindestens fünf Meldejahre verfügbar sein;

e)

gilt für die Bruttoansprüche ein anerkennungsfähiger Schadenexzendenten-Rückversicherungsvertrag, sind die aggregierten jährlichen Schäden brutto zu verstehen;

f)

gilt der anerkennungsfähige Schadenexzendenten-Rückversicherungsvertrag für die Ansprüche nach Abzug der aus bestimmten anderen Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge, sind die aus diesen bestimmten anderen Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge von den aggregierten jährlichen Schäden abzuziehen;

g)

die aggregierten jährlichen Schäden dürfen die bei der Bedienung der Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen anfallenden Aufwendungen nicht einschließen;

h)

die Daten müssen mit der Annahme in Einklang stehen, dass die aggregierten jährlichen Schäden einer Lognormalverteilung folgen, auch am Kurvenende.

Methodenspezifikation

(1)

Für die Zwecke der Absätze 4 bis 7 gelten folgende Bezeichnungen:

a)

n bezeichnet die Zahl der Geschäftsjahre, für die Daten über aggregierte jährliche Schäden vorliegen;

b)

Y_i bezeichnet die aggregierten Schäden im Geschäftsjahr i;

c)

μ und ω bezeichnen das erste bzw. zweite Moment der aggregierten jährlichen Schadensverteilung, errechnet als folgende Beträge:

μ 1 n n i 1 Y i

and

ω 1 n n i 1 Y 2 i

d)

b ₁ bezeichnet den Betrag des Selbstbehalts des anerkennungsfähigen Schadenexzendenten-Rückversicherungsvertrags nach Artikel 218 Absatz 2;

e)

sieht der anerkennungsfähige Schadenexzendenten-Rückversicherungsvertrag nach Artikel 218 Absatz 2 eine Erstattung nur bis zu einer festgelegten Obergrenze vor, so bezeichnet b₂ den Betrag dieser Obergrenze.

(2)

Der unternehmensspezifische Korrekturfaktor für die nichtproportionale Rückversicherung errechnet sich wie folgt:

NP _USP = c · NP′ + (1 – c) · NP

Dabei gilt:

a)

c bezeichnet den Glaubwürdigkeitsfaktor nach Abschnitt G;

b)

NP′ bezeichnet den in Absatz 5 dargestellten geschätzten Korrekturfaktor für die nichtproportionale Rückversicherung;

c)

NP bezeichnet den Korrekturfaktor für die nichtproportionale Rückversicherung nach Artikel 117 Absatz 2.

(3)

Der geschätzte Korrekturfaktor für die nichtproportionale Rückversicherung errechnet sich wie folgt:

NP′ =		ω 1 ω ω 2 2 b 2 b 1μ 2 μ μ 1 μ μ 2 2 ω μ 2	where paragraph 3(e) applies,
		ω μ 12 ω μ 2	else.

wobei die Parameter μ₁, μ₂, ω₁ und ω₂ in Abschnitt 6 dargestellt werden.

(4)

Die Parameter μ₁, μ₂, ω₁ und ω₂ errechnen sich wie folgt:

μ 1 μ N lnb1θ η η b 1 N lnb1θ η

μ 2 μ N lnb2θ η η b 2 N lnb2θ η

ω 1 ω N lnb1θ η 2η b 2 1 N lnb1θ η

ω 2 ω N lnb2θ η 2η b 2 2 N lnb2θ η

Dabei gilt:

a)

N bezeichnet die kumulierte Wahrscheinlichkeitsfunktion der Normalverteilung;

b)

ln bezeichnet den natürlichen Logarithmus;

c)

die Parameter θ und η errechnen sich wie folgt:

θ 2ln μ12 ln ω

η ln ω2ln μ

(5)

Ungeachtet Absatz 5 errechnet sich der geschätzte Korrekturfaktor für die nichtproportionale Rückversicherung, wenn die nichtproportionale Rückversicherung homogene Risikogruppen innerhalb eines Segments abdeckt, wie folgt:

NP′ h V prem,h NP′ h h V prem,h

Dabei gilt:

a)

V _{( prem,h )} bezeichnet das Volumenmaß für das Prämienrisiko der homogenen Risikogruppe h, ermittelt nach Artikel 116 Absatz 3;

b)

NP' _{( h )} bezeichnet den geschätzten Korrekturfaktor für die nichtproportionale Rückversicherung der homogenen Risikogruppe h, ermittelt nach Absatz 5..