ANHANG I VO (EU) 2021/451

Schlussformel (nicht amtlich)ANHANG II

MELDUNGEN ÜBER EIGENMITTEL UND EIGENMITTELANFORDERUNGEN

COREP-MELDEBÖGEN
Meldebogennummer Meldebogencode Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe Kurzbezeichnung
ANGEMESSENE EIGENKAPITALAUSSTATTUNG CA
1 C 01.00 EIGENMITTEL CA1
2 C 02.00 OWN FUNDS REQUIREMENTS CA2
3 C 03.00 CAPITAL RATIOS CA3
4 C 04.00 MEMORANDUM ITEMS CA4
TRANSITIONAL PROVISIONS CA5
5.1 C 05.01 TRANSITIONAL PROVISIONS CA5.1
5.2 C 05.02 BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE: INSTRUMENTE, DIE KEINE STAATLICHEN BEIHILFEN DARSTELLEN CA5.2
GRUPPENSOLVABILITÄT GS
6.1 C 06.01 GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN – SUMME GS Total
6.2 C 06.02 GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN GS
KREDITRISIKO CR
7 C 07.00 KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: STANDARDANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN CR SA
KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN CR IRB
8.1 C 08.01 KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN CR IRB 1
8.2 C 08.02 KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (Aufschlüsselung nach Ratingstufen oder Risikopools von Schuldnern) CR IRB 2
8.3 C 08.03 KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH PD-BANDBREITE CR IRB 3
8.4 C 08.04 KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN CR IRB 4
8.5 C 08.05 KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE CR IRB 5
8.5.1. C 08.05.1 KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE GEMÄß ARTIKEL 180 ABSATZ 1 BUCHSTABE f DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 (CR IRB 5B) CR IRB 5B
8.6 C 08.06 KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ZUORDNUNG VON SPEZIALFINANZIERUNGEN (SLOTTING-ANSATZ) CR IRB 6
8.7 C 08.07 KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ANWENDUNGSBEREICH VON IRB- UND SA-ANSÄTZEN CR IRB 7
GEOGRAFISCHE AUFGLIEDERUNG CR GB
9.1 C 09.01 Tabelle 9.1 – Geografische Aufgliederung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (SA-Risikopositionen) CR GB 1
9.2 C 09.02 Tabelle 9.2 – Geografische Aufgliederung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (IRB-Risikopositionen) CR GB 2
9.4 C 09.04 Tabelle 9.4 – Aufschlüsselung der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers nach Ländern und der Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen CCB
KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN – IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EINKAPITALANFORDERUNGEN CR EQU IRB
10.1 C 10.01 KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN – IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EINKAPITALANFORDERUNGEN CR EQU IRB 1
10.2 C 10.02 KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN – IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN. AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN NACH RATINGSTUFEN IM RAHMEN DES PD/LGD-ANSATZES: CR EQU IRB 2
11 C 11.00 ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO CR SETT
13.1 C 13.01 KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGEN CR SEC
14 C 14.00 DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN CR SEC Details
14.1 C 14.01 DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN NACH ANSATZ CR SEC Details 2
GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO CCR
34.01 C 34.01 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: UMFANG DES DERIVATGESCHÄFTS CCR 1
34.02 C 34.02 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH ANSATZ CCR 2
34.03 C 34.03 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH STANDARDANSÄTZEN VERFAHREN WIRD: SA-CCR oder VEREINFACHTER SA-CCR CCR 3
34.04 C 34.04 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER URSPRUNGSRISIKOMETHODE (OEM) VERFAHREN WIRD CCR 4
34.05 C 34.05 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER METHODE DES INTERNEN MODELLS (IMM) VERFAHREN WIRD CCR 5
34.06 C 34.06 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZWANZIG BEDEUTENDSTE GEGENPARTEIEN CCR 6
34.07 C 34.07 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: IRB-ANSATZ – CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOPOSITIONSKLASSE UND PD-SKALA CCR 7
34.08 C 34.08 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZUSAMMENSETZUNG DER SICHERHEITEN FÜR CCR-RISIKOPOSITIONEN CCR 8
34.09 C 34.09 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN IN KREDITDERIVATEN CCR 9
34.10. C 34.10 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER ZGP CCR 10
34.11 C 34.11 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN VON CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH DER IMM CCR 11
OPERATIONELLES RISIKO OPR
16 C 16.00 OPERATIONELLES RISIKO OPR
OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE
17.1 C 17.01 OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND EREIGNISKATEGORIEN OPR DETAILS 1
17.2 C 17.02 OPERATIONELLES RISIKO: GROßE VERLUSTEREIGNISSE OPR DETAILS 2
MARKTRISIKO MKR
18 C 18.00 MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BÖRSENGEHANDELTER SCHULDTITEL MKR SA TDI
19 C 19.00 MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN MKR SA SEC
20 C 20.00 MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO MKR SA CTP
21 C 21.00 MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN MKR SA EQU
22 C 22.00 MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO MKR SA FX
23 C 23.00 MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN MKR SA COM
24 C 24.00 INTERNE MARKTRISIKOMODELLE MKR IM
25 C 25.00 KREDITWERTANPASSUNGSRISIKO CVA
VORSICHTIGE BEWERTUNG MKR
32.1 C 32.01 VORSICHTIGE BEWERTUNG: ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN PRUVAL 1
32.2 C 32.02 VORSICHTIGE BEWERTUNG: KERNANSATZ PRUVAL 2
32.3 C 32.03 VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR DAS MODELLRISIKO PRUVAL 3
32.4 C 32.04 VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR KONZENTRIERTE POSITION PRUVAL 4
RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN MKR
33 C 33.00 RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN NACH LAND DER GEGENPARTEI GOV
VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE) NPE LC
35.1 C 35.01 VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE): BERECHNUNG DER ABZÜGE FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPOSITIONEN NPE LC1
35.2 C 35.02 VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE): MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN, AUSGENOMMEN GESTUNDETE RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 CRR FALLEN NPE LC2
35.3 C 35.03 VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE): MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE NOTLEIDENDER GESTUNDETER RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 CRR FALLEN NPE LC3

C 01.00 – EIGENMITTEL (CA1)

Zeilen ID Posten Betrag
0010 1 EIGENMITTEL
0015 1.1. KERNKAPITAL (T1)
0020 1.1.1. HARTES KERNKAPITAL (CET1)
0030 1.1.1.1. Als hartes Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente
0040 1.1.1.1.1. Voll eingezahlte Kapitalinstrumente
0045 1.1.1.1.1.* Davon: Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstrumente
0050 1.1.1.1.2.* Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente
0060 1.1.1.1.3. Agio
0070 1.1.1.1.4. (-) Eigene Instrumente des harten Kernkapitals
0080 1.1.1.1.4.1. (-) Direkte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
0090 1.1.1.1.4.2. (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
0091 1.1.1.1.4.3. (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
0092 1.1.1.1.5. (-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des harten Kernkapitals
0130 1.1.1.2. Einbehaltene Gewinne
0140 1.1.1.2.1. Einbehaltene Gewinne der Vorjahre
0150 1.1.1.2.2. Anrechenbarer Gewinn oder Verlust
0160 1.1.1.2.2.1. Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinne oder Verluste
0170 1.1.1.2.2.2. (-) Teil des nicht anrechenbaren Zwischengewinns oder Gewinns zum Jahresende
0180 1.1.1.3. Kumuliertes sonstiges Ergebnis
0200 1.1.1.4. Sonstige Rücklagen
0210 1.1.1.5. Fonds für allgemeine Bankrisiken
0220 1.1.1.6. Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals (Grandfathering)
0230 1.1.1.7. Zum harten Kernkapital zählende Minderheitsbeteiligungen (Minority interest)
0240 1.1.1.8. Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu zusätzlichen Minderheitsbeteiligungen
0250 1.1.1.9. Abzugs- und Korrekturposten aufgrund von Anpassungen des harten Kernkapitals (Prudential Filters)
0260 1.1.1.9.1. (-) Anstieg des Eigenkapitals aufgrund verbriefter Aktiva
0270 1.1.1.9.2. Rücklagen aufgrund von Sicherungsgeschäften für Zahlungsströme (Cash Flow Hedge)
0280 1.1.1.9.3. Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten
0285 1.1.1.9.4. Gewinne und Verluste aus zeitwertbilanzierten derivativen Verbindlichkeiten, die aus dem eigenen Kreditrisiko des Instituts resultieren
0290 1.1.1.9.5. (-) Wertberichtigungen aufgrund der Anforderungen für eine vorsichtige Bewertung
0300 1.1.1.10. (-) Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill)
0310 1.1.1.10.1. (-) Als immaterieller Vermögenswert bilanzierter Geschäfts- oder Firmenwert
0320 1.1.1.10.2. (-) In den Wertansätzen der wesentlichen Beteiligungen enthaltener Geschäfts- oder Firmenwert
0330 1.1.1.10.3. Mit dem Geschäfts- oder Firmenwert verbundene latente Steuerschulden
0335 1.1.1.10.4. Bilanzielle Neubewertung des Geschäfts- oder Firmenwerts von Tochterunternehmen nach Konsolidierung der Tochterunternehmen, der Dritten zuzurechnen ist
0340 1.1.1.11. (-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte
0350 1.1.1.11.1. (-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte vor Abzug latenter Steuerschulden
0352 1.1.1.11.1.1. (-) Davon: als immaterielle Vermögenswerte vor Abzug latenter Steuerschulden bilanzierte Software-Vermögenswerte
0360 1.1.1.11.2. Mit sonstigen immateriellen Vermögenswerten verbundene latente Steuerschulden
0362 1.1.1.11.2.1. Davon: mit als immaterielle Vermögenswerte bilanzierte Software-Vermögenswerten verbundene latente Steuerschulden
0365 1.1.1.11.3. Bilanzielle Neubewertung sonstiger immaterieller Vermögenswerte von Tochterunternehmen nach Konsolidierung der Tochterunternehmen, die Dritten zuzurechnen sind
0370 1.1.1.12. (-) Von der künftigen Rentabilität abhängige, nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche, abzüglich der verbundenen Steuerschulden
0380 1.1.1.13. (-) IRB-Fehlbetrag (IRB Shortfall) aus Kreditrisikoanpassungen an erwartete Verluste
0390 1.1.1.14. (-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage
0400 1.1.1.14.1. (-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage
0410 1.1.1.14.2. Mit Vermögenswerten aus Pensionsfonds mit Leistungszusage verbundene latente Steuerschulden
0420 1.1.1.14.3. Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage, die das Institut uneingeschränkt nutzen darf
0430 1.1.1.15. (-) Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital
0440 1.1.1.16. (-) Von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten
0450 1.1.1.17. (-) Qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250 % zugeordnet werden kann
0460 1.1.1.18. (-) Verbriefungspositionen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250 % zugeordnet werden kann
0470 1.1.1.19. (-) Vorleistungen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250 % zugeordnet werden kann
0471 1.1.1.20. (-) Positionen in einem Korb, für die ein Institut das Risikogewicht nicht nach dem IRB-Ansatz bestimmen kann und auf die alternativ ein Risikogewicht von 1250 % angewendet werden kann
0472 1.1.1.21. (-) Beteiligungspositionen im Rahmen eines auf internen Modellen basierenden Ansatzes, auf die alternativ ein Risikogewicht von 1250 % angewendet werden kann
0480 1.1.1.22. (-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0490 1.1.1.23. (-) Abzugsfähige latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultieren
0500 1.1.1.24. (-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0510 1.1.1.25. (-) Den Schwellenwert von 17,65 % überschreitender Betrag
0511 1.1.1.25.1. (-) Über den Schwellenwert von 17,65 % hinausgehender Betrag bei Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0512 1.1.1.25.2. (-) Über den Schwellenwert von 17,65 % hinausgehender Betrag bei latenten Steueransprüchen, die aus temporären Differenzen resultieren
0513 1.1.1.25A. (-) Unzureichende Deckung notleidender Risikopositionen
0514 1.1.1.25B. (-) Fehlbeträge bezüglich Mindestwertzusagen
0515 1.1.1.25C. (-) Sonstige vorhersehbare Steuerbelastungen
0520 1.1.1.26. Sonstige Anpassungen des harten Kernkapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen
0524 1.1.1.27. (-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmende Abzüge vom harten Kernkapital
0529 1.1.1.28. Bestandteile des harten Kernkapitals oder Abzüge vom harten Kernkapital – sonstige
0530 1.1.2. ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL
0540 1.1.2.1. Als zusätzliches Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente
0551 1.1.2.1.1. Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente
0560 1.1.2.1.2.* Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente
0571 1.1.2.1.3. Agio
0580 1.1.2.1.4. (-) Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
0590 1.1.2.1.4.1. (-) Direkte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals
0620 1.1.2.1.4.2. (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals
0621 1.1.2.1.4.3. (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals
0622 1.1.2.1.5. (-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
0660 1.1.2.2. Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Grandfathering)
0670 1.1.2.3. Zum zusätzlichen Kernkapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente
0680 1.1.2.4. Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu im zusätzlichen Kernkapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten
0690 1.1.2.5. (-) Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital
0700 1.1.2.6. (-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0710 1.1.2.7. (-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0720 1.1.2.8. (-) Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten
0730 1.1.2.9. Sonstige Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen
0740 1.1.2.10. Von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten (Abzug vom harten Kernkapital)
0744 1.1.2.11. (-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmende Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital
0748 1.1.2.12. Bestandteile des zusätzlichen Kernkapitals oder Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital – sonstige
0750 1.2. ERGÄNZUNGSKAPITAL
0760 1.2.1. Als Ergänzungskapital anrechenbare Kapitalinstrumente
0771 1.2.1.1. Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente
0780 1.2.1.2.* Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente
0791 1.2.1.3. Agio
0800 1.2.1.4. (-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals
0810 1.2.1.4.1. (-) Direkte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals
0840 1.2.1.4.2. (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals
0841 1.2.1.4.3. (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals
0842 1.2.1.5. (-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des Ergänzungskapitals
0880 1.2.2. Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals (Grandfathering)
0890 1.2.3. Zum Ergänzungskapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente
0900 1.2.4. Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu im Ergänzungskapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten
0910 1.2.5. Anrechenbare, die erwarteten Verluste überschreitende Rückstellungen nach IRB-Ansatz (IRB Excess)
0920 1.2.6. Allgemeine Kreditrisikoanpassungen nach dem Standardansatz
0930 1.2.7. (-) Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital
0940 1.2.8. (-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0950 1.2.9. (-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0955 1.2.9A. (-) Von den berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in Abzug zu bringende Posten, die die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten überschreiten
0960 1.2.10. Sonstige Anpassungen des Ergänzungskapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen
0970 1.2.11. Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten (Abzug vom zusätzlichen Kernkapital)
0974 1.2.12. (-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmende Abzüge vom Ergänzungskapital
0978 1.2.13. Bestandteile des Ergänzungskapitals oder Abzüge vom Ergänzungskapital – sonstige

C 02.00 – EIGENMITTELANFORDERUNGEN (CA2)

Zeilen Posten Bezeichnung Betrag
0010 1. GESAMTRISIKOBETRAG
0020 1.* Davon: Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 95 Absatz 2 und Artikel 98 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
0030 1.** Davon: Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 96 Absatz 2 und Artikel 97 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
0040 1.1. RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE FÜR DAS KREDIT-, DAS GEGENPARTEIAUSFALL- UND DAS VERWÄSSERUNGSRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN
0050 1.1.1. Standardansatz (SA)
0051 1.1.1.* Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 124 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
0060 1.1.1.1. Risikopositionsklassen nach Standardansatz exklusive Verbriefungspositionen
0070 1.1.1.1.01. Staaten oder Zentralbanken
0080 1.1.1.1.02. Regionale oder lokale Gebietskörperschaften
0090 1.1.1.1.03. Öffentliche Stellen
0100 1.1.1.1.04. Multilaterale Entwicklungsbanken
0110 1.1.1.1.05. Internationale Organisationen
0120 1.1.1.1.06. Institute
0130 1.1.1.1.07. Unternehmen
0140 1.1.1.1.08. Mengengeschäft
0150 1.1.1.1.09. Durch Hypotheken auf Immobilien besichert
0160 1.1.1.1.10. Ausgefallene Positionen
0170 1.1.1.1.11. Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen
0180 1.1.1.1.12. Gedeckte Schuldverschreibungen
0190 1.1.1.1.13. Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung
0200 1.1.1.1.14. Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)
0210 1.1.1.1.15. Beteiligungen
0211 1.1.1.1.16. Sonstige Positionen
0212 1.1.1.1.16.1. Davon: als immaterielle Vermögenswerte bilanzierte Software-Vermögenswerte
0240 1.1.2. Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRB-Ansatz)
0241 1.1.2.* Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 164 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
0242 1.1.2.** Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 124 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
0250 1.1.2.1. IRB-Ansätze, wenn weder eigene Schätzungen der LGD noch Umrechnungsfaktoren genutzt werden
0260 1.1.2.1.01. Zentralstaaten und Zentralbanken
0270 1.1.2.1.02. Institute
0280 1.1.2.1.03. Unternehmen – KMU
0290 1.1.2.1.04. Unternehmen – Spezialfinanzierungen
0300 1.1.2.1.05. Unternehmen – Sonstige
0310 1.1.2.2. IRB-Ansätze, wenn eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren genutzt werden
0320 1.1.2.2.01. Zentralstaaten und Zentralbanken
0330 1.1.2.2.02. Institute
0340 1.1.2.2.03. Unternehmen – KMU
0350 1.1.2.2.04. Unternehmen – Spezialfinanzierungen
0360 1.1.2.2.05. Unternehmen – Sonstige
0370 1.1.2.2.06. Mengengeschäft – Durch Immobilien besichert, KMU
0380 1.1.2.2.07. Mengengeschäft – Durch Immobilien besichert, keine KMU
0390 1.1.2.2.08. Mengengeschäft – Qualifiziert revolvierend
0400 1.1.2.2.09. Mengengeschäft – Sonstige KMU
0410 1.1.2.2.10. Mengengeschäft – Sonstige, keine KMU
0420 1.1.2.3. Beteiligungen nach IRB
0450 1.1.2.5. Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen
0455 1.1.2.5.1. Davon: als immaterielle Vermögenswerte bilanzierte Software-Vermögenswerte
0460 1.1.3. Risikopositionsbetrag für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP
0470 1.1.4. Verbriefungspositionen
0490 1.2. RISIKOPOSITIONSBETRAG FÜR ABWICKLUNGS- UND LIEFERRISIKEN
0500 1.2.1. Abwicklungs- und Lieferrisiko im Anlagebuch
0510 1.2.2. Abwicklungs- und Lieferrisiko im Handelsbuch
0520 1.3. GESAMTRISIKOBETRAG FÜR POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONSRISIKEN
0530 1.3.1. Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach Standardansätzen (SA)
0540 1.3.1.1. Börsengehandelte Schuldtitel
0550 1.3.1.2. Beteiligungen
0555 1.3.1.3. Besonderer Ansatz für Positionsrisiken in OGA
0556 1.3.1.3.* Zusatzinformation: Ausschließlich in börsengehandelte Schuldtitel investierte OGA
0557 1.3.1.3.** Zusatzinformation: Ausschließlich in Eigenkapitalinstrumenten oder gemischten Instrumenten investierte OGA
0560 1.3.1.4. Fremdwährungen
0570 1.3.1.5. Warenpositionen
0580 1.3.2. Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach internen Modellen (IM)
0590 1.4. GESAMTRISIKOBETRAG FÜR OPERATIONELLE RISIKEN (OpR)
0600 1.4.1. Basisindikatoransatz (BIA) für operationelle Risiken (OpR)
0610 1.4.2. Standardansatz (SA) bzw. alternativer Standardansatz (ASA) für operationelle Risiken (OpR)
0620 1.4.3. Fortgeschrittene Messansätze (AMA) für operationelle Risiken (OpR)
0630 1.5. ZUSÄTZLICHER RISIKOPOSITIONSBETRAG AUFGRUND FIXER GEMEINKOSTEN
0640 1.6. GESAMTRISIKOBETRAG AUFGRUND ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA)
0650 1.6.1. Fortgeschrittene Methode
0660 1.6.2. Standardmethode
0670 1.6.3. Auf OEM-Grundlage
0680 1.7. GESAMTRISIKOBETRAG IN BEZUG AUF GROßKREDITE IM HANDELSBUCH
0690 1.8. SONSTIGE RISIKOPOSITIONSBETRÄGE
0710 1.8.2. Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 458 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
0720 1.8.2.* Davon: Anforderungen für Großkredite
0730 1.8.2.** Davon: aufgrund geänderter Risikogewichte zur Bekämpfung von Spekulationsblasen bei Wohn- und Gewerbeimmobilien
0740 1.8.2.*** Davon: aufgrund von Risikopositionen innerhalb der Finanzbranche
0750 1.8.3. Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 459 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
0760 1.8.4. Davon: Zusätzlicher Risikopositionsbetrag aufgrund von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

C 03.00 – KAPITALQUOTEN UND KAPITALISIERUNGEN (CA3)

Zeilen ID Posten Betrag
0010 1 Harte Kernkapitalquote (CET1)
0020 2 Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des harten Kernkapitals (CET1)
0030 3 Kernkapitalquote (T1)
0040 4 Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des Kernkapitals (T1)
0050 5 Gesamtkapitalquote
0060 6 Überschuss (+) bzw. Defizit (-) der Gesamteigenmittel
Zusatzinformationen: SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR) Gesamtkapitalanforderung (OCR) und Eigenmittelzielkennziffer (Pillar 2 Guidance, P2G)
0130 13 SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR)
0140 13.* TSCR: in Form von hartem Kernkapital
0150 13.** TSCR: in Form von Kernkapital
0160 14 Gesamtkapitalanforderung (OCR)
0170 14.* OCR: in Form von hartem Kernkapital
0180 14.** OCR: in Form von Kernkapital
0190 15 OCR und Eigenmittelzielkennziffer (P2G)
0200 15.* OCR und P2G: in Form von hartem Kernkapital
0210 15.** OCR und P2G: in Form von Kernkapital
0220 16 Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des harten Kernkapitals (CET1) unter Berücksichtigung der Anforderungen von Artikel 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU
Zusatzinformationen: Kapitalquoten ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen für IFRS 9
0300 20 Harte Kernkapitalquote (CET1) ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen für IFRS 9
0310 21 Kernkapitalquote (T1) ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen für IFRS 9
0320 22 Gesamtkapitalquote ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen für IFRS 9

C 04.00 – ZUSATZINFORMATIONEN (CA4)

Zeile ID Posten Spalte
Latente Steueransprüche und Steuerschulden 0010
0010 1 Latente Steueransprüche insgesamt
0020 1.1 Nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche
0030 1.2 Von der künftigen Rentabilität abhängige nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche
0040 1.3 Von der künftigen Rentabilität abhängige, aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche
0050 2 Latente Steuerschulden insgesamt
0060 2.1 Latente Steuerschulden, die nicht von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können
0070 2.2 Latente Steuerschulden, die von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können
0080 2.2.1 Abzugsfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, nicht aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind
0090 2.2.2 Abzugsfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind
0093 2A. Steuerüberzahlungen und Verlustrückträge
0096 2B. Latente Steueransprüche mit einem Risikogewicht von 250 %
0097 2C. Latente Steueransprüche mit einem Risikogewicht von 0 %
Ausnahme von Abzügen vom harten Kernkapital (CET1)
0901 2W. Als immaterielle Vermögenswerte bilanzierte Software-Vermögenswerte, die vom Abzug vom harten Kernkapital ausgenommen sind
Rechnungslegungsklassifikation von AT1-Instrumenten
0905 2Y. Kapitalinstrumente und damit verbundene Agios, die nach den geltenden Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital eingestuft werden
0906 2Z. Kapitalinstrumente und damit verbundene Agios, die nach den geltenden Rechnungslegungsstandards als Verbindlichkeiten eingestuft werden
Kreditrisikoanpassungen und erwartete Verluste
0100 3 Nach dem IRB-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) bei Anpassungen des Kreditrisikos, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel zur Anpassung an erwartete Verlustbeträge bei nicht ausgefallenen Risikopositionen
0110 3.1 Gesamtbetrag der Kreditrisikoanpassungen, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel, die in die Berechnung des erwarteten Verlustbetrags einbezogen werden können
0120 3.1.1 Allgemeine Kreditrisikoanpassungen
0130 3.1.2 Spezifische Kreditrisikoanpassungen
0131 3.1.3 Zusätzliche Wertberichtigungen und sonstige Senkungen der Eigenmittel
0140 3.2 Gesamtbetrag der erwarteten anrechenbaren Verluste
0145 4 Nach dem IRB-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) spezifischer Kreditrisikoanpassungen an erwartete Verluste bei ausgefallenen Risikopositionen
0150 4.1 Spezifische Kreditrisikoanpassungen und ähnlich behandelte Positionen
0155 4.2 Gesamtbetrag der erwarteten anrechenbaren Verluste
0160 5 Risikogewichtete Positionsbeträge für die Berechnung der Obergrenze des als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungsüberschusses
0170 6 Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Bruttorückstellungen insgesamt
0180 7 Risikogewichtete Positionsbeträge für die Berechnung der Obergrenze der als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungen
Schwellenwerte für Abzüge des harten Kernkapitals
0190 8 Nicht abzugsfähiger Schwellenwert von Beteiligungen an Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0200 9 10 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital
0210 10 17,65 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital
0225 11 Für die Zwecke von qualifizierten Beteiligungen außerhalb der Finanzbranche anrechenbare Eigenmittel
Beteiligungen am Kapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0230 12 Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
0240 12.1 Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0250 12.1.1 Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0260 12.1.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
0270 12.2 Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0280 12.2.1 Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0290 12.2.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
0291 12.3 Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0292 12.3.1 Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0293 12.3.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
0300 13 Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
0310 13.1 Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0320 13.1.1 Direkte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0330 13.1.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
0340 13.2 Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0350 13.2.1 Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0360 13.2.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
0361 13.3 Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0362 13.3.1 Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0363 13.3.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
0370 14 Beteiligungen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
0380 14.1 Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0390 14.1.1 Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0400 14.1.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
0410 14.2 Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0420 14.2.1 Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0430 14.2.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
0431 14.3 Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0432 14.3.1 Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0433 14.3.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
Beteiligungen am Kapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0440 15 Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
0450 15.1 Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0460 15.1.1 Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0470 15.1.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
0480 15.2 Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0490 15.2.1 Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0500 15.2.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
0501 15.3 Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0502 15.3.1 Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0503 15.3.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
0504 15A. Beteiligungen am harten Kernkapital (CET1) von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält – mit einem Risikogewicht von 250 %
0510 16 Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
0520 16.1 Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0530 16.1.1 Direkte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0540 16.1.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
0550 16.2 Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0560 16.2.1 Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0570 16.2.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
0571 16.3 Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0572 16.3.1 Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0573 16.3.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
0580 17 Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
0590 17.1 Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0600 17.1.1 Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0610 17.1.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
0620 17.2 Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0630 17.2.1 Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0640 17.2.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
0641 17.3 Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0642 17.3.1 Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0643 17.3.2 (-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
Gesamtrisikobeträge von Beteiligungen, die nicht von der entsprechenden Kapitalkategorie abgezogen werden:
0650 18 Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom harten Kernkapital des Instituts abgezogen werden
0660 19 Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom zusätzlichen Kernkapital des Instituts abgezogen werden
0670 20 Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom Ergänzungskapital des Instituts abgezogen werden
Befristete Ausnahme vom Abzug von Eigenmitteln (Waiver)
0680 21 Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
0690 22 Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
0700 23 Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
0710 24 Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
0720 25 Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
0730 26 Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
Kapitalpuffer
0740 27 Kombinierte Kapitalpufferanforderung
0750 Kapitalerhaltungspuffer
0760 Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats
0770 Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer
0780 Systemrisikopuffer
0800 Puffer für global systemrelevante Institute
0810 Puffer für sonstige systemrelevante Institute
Anforderungen der Säule II
0820 28 Eigenmittelanforderungen aufgrund von Anpassungen nach Säule II
Zusatzangaben für Wertpapierfirmen
0830 29 Anfangskapital
0840 30 Eigenmittel auf der Grundlage der fixen Gemeinkosten
Zusatzangaben für die Berechnung der Schwellenwerte für Meldungen
0850 31 Ausländische ursprüngliche Risikopositionen
0860 32 Ursprüngliche Risikopositionen insgesamt

C 05.01 – ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN (CA5.1)

Anpassungen des harten Kernkapitals Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals Anpassungen des Ergänzungskapitals In die risikogewichteten Aktiva (RWA) aufgenommene Anpassungen Zusatzinformationen
Anwendbarer Prozentsatz Anrechenbarer Betrag ohne Übergangsbestimmungen
Code ID Posten 0010 0020 0030 0040 0050 0060
0010 1 ANPASSUNGEN INSGESAMT
0020 1.1. BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE Verknüpfung mit {CA1;r0220} Verknüpfung mit {CA1;r0660} Verknüpfung mit {CA1;r0880}
0060 1.1.2. Instrumente, die keine staatlichen Beihilfen darstellen
0061 1.1.3. Über Zweckgesellschaften begebene Instrumente
0062 1.1.4. Vor dem 27. Juni 2019 begebene Instrumente, die im Hinblick auf die Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse gemäß Artikel 59 BRRD nicht die Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen oder Gegenstand von Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen sind
0063 1.1.4.1.* davon: Instrumente ohne gesetzlich oder vertraglich vorgeschriebene Herabschreibung oder Umwandlung durch Ausübung der Befugnisse nach Artikel 59 der Richtlinie 2014/59/EU
0064 1.1.4.2.* davon: Instrumente, die dem Recht eines Drittstaats unterliegen, ohne wirksame und durchsetzbare Ausübung der Befugnisse nach Artikel 59 der Richtlinie 2014/59/EU
0065 1.1.4.3.* davon: Instrumente, die Gegenstand von Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen sind
0070 1.2. MINDERHEITSBETEILIGUNGEN UND GLEICHWERTIGE BETEILIGUNGEN Verknüpfung mit {CA1;r0240} Verknüpfung mit {CA1;r0680} Verknüpfung mit {CA1;r0900}
0080 1.2.1. Nicht als Minderheitsbeteiligungen geltende Kapitalinstrumente und Positionen
0090 1.2.2. Vorübergehende Anerkennung von Minderheitsbeteiligungen in den konsolidierten Eigenmitteln
0091 1.2.3. Vorübergehende Anerkennung von qualifiziertem zusätzlichem Kernkapital in den konsolidierten Eigenmitteln
0092 1.2.4. Vorübergehende Anerkennung von qualifiziertem Ergänzungskapital in den konsolidierten Eigenmitteln
0100 1.3. SONSTIGE ANPASSUNGEN AUFGRUND VON ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN Verknüpfung mit {CA1;r0520} Verknüpfung mit {CA1;r0730} Verknüpfung mit {CA1;r0960}
0111 1.3.1.6. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus bestimmten Risikopositionen in Schuldtiteln von Zentralstaaten, regionalen Gebietskörperschaften, lokalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Stellen
0112 1.3.1.6.1. davon: Betrag A
0140 1.3.2. Abzüge
0170 1.3.2.3. Von der künftigen Rentabilität abhängige nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche
0380 1.3.2.9. Latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultieren, sowie Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0385 1.3.2.9a. Von der künftigen Rentabilität abhängige, aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche
0425 1.3.2.11. Ausnahmen vom Abzug von Beteiligungen an Versicherungsunternehmen von Posten des harten Kernkapitals
0430 1.3.3. Zusätzliche Korrekturposten sowie Abzüge
0440 1.3.4. Aufgrund von Übergangsregelungen nach IFRS 9 vorzunehmende Anpassungen
0441 1.3.4.1. Zusatzinformation: ECL-Wirkung der statischen Komponente
0442 1.3.4.2. Zusatzinformation: ECL-Wirkung der dynamischen Komponente im Zeitraum 1.1.2018 bis 31.12.2019
0443 1.3.4.3. Zusatzinformation: ECL-Wirkung der dynamischen Komponente im Zeitraum ab 1.1.2020

C 05.02 – BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE: INSTRUMENTE, DIE KEINE STAATLICHEN BEIHILFEN DARSTELLEN (CA5.2)

Betrag der Instrumente zuzüglich des damit verbundenen Agios Berechnungsgrundlage für die Obergrenze Anwendbarer Prozentsatz Obergrenze (-) Die Bestandsschutzobergrenze übersteigender Betrag Gesamtbetrag der unter Bestandsschutz stehenden Posten
Code ID Posten 0010 0020 0030 0040 0050 0060
0010 1. Nach Artikel 57 Buchstabe a der Richtlinie 2006/48/EG qualifizierte Instrumente Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c010)
0020 2. Instrumente, die – vorbehaltlich der Obergrenze nach Artikel 489 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 – nach Artikel 57 Buchstabe ca und Artikel 154 Absätze 8 und 9 der Richtlinie 2006/48/EG qualifiziert sind Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c020)
0030 2.1. Instrumente ohne Kündigungsmöglichkeit oder Tilgungsanreiz insgesamt
0040 2.2. Bestandsgeschützte Instrumente mit Kündigungsmöglichkeit und Tilgungsanreiz
0050 2.2.1. Instrumente mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen
0060 2.2.2. Instrumente mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen
0070 2.2.3. Instrumente mit einer vor oder am 20. Juli 2011 ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen
0080 2.3. Die Obergrenze für bestandsgeschützte Instrumente des harten Kernkapitals überschreitender Betrag
0090 3. Instrumente, die – vorbehaltlich der Obergrenze nach Artikel 490 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 – nach Artikel 57 Buchstaben e, f, g oder h der Richtlinie 2006/48/EG qualifiziert sind Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c030)
0100 3.1. Posten ohne Tilgungsanreiz insgesamt
0110 3.2. Bestandsgeschützte Posten mit Tilgungsanreiz
0120 3.2.1. Posten mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen
0130 3.2.2. Posten mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen
0140 3.2.3. Posten mit einer vor oder am 20. Juli 2011 ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen
0150 3.3. Die Obergrenze für bestandsgeschützte Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals überschreitender Betrag

C 06.01 – GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN – SUMME (GS TOTAL)

ANGABEN ZUM BEITRAG DER UNTERNEHMEN ZUR SOLVABILITÄT DER GRUPPE KAPITALPUFFER
GESAMT-RISIKOBETRAG ZU DEN KONSOLI-DIERTEN EIGENMITTELN ZÄHLENDE QUALI-FIZIERTE EIGENMITTEL KONSOLI-DIERTE EIGENMITTEL KOMBINIERTE KAPITALPUFFERANFORDERUNGEN
KREDITRISIKO, GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO, VER-WÄSSERUNGS-RISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO POSITIONS-, FREMD-WÄHRUNGS- UND WAREN-POSITIONS-RISIKEN OPERA-TIONELLES RISIKO SONSTIGE RISIKO-POSITIONS-BETRÄGE ZUM KONSOLI-DIERTEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALI-FIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE ZUM KONSOLI-DIERTEN ERGÄNZUNGS-KAPITAL ZÄHLENDE QUALI-FIZIERTE EIGENMITTEL-INSTRUMENTE ZUSATZ-INFORMATION: GESCHÄFTS- ODER FIRMEN-WERT (-) / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT DAVON: HARTES KERNKAPITAL DAVON: ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL DAVON: BEITRÄGE ZUM KONSOLI-DIERTEN ERGEBNIS DAVON: (-) GESCHÄFTS- ODER FIRMEN-WERT / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT KAPITALERHALTUNGSPUFFER INSTITUTSSPEZIFISCHER ANTIZYKLISCHER KAPITALPUFFER KAPITALERHALTUNGSPUFFER AUFGRUND VON MAKROAUFSICHTSRISIKEN ODER SYSTEMRISIKEN AUF EBENE EINES MITGLIEDSTAATS SYSTEMRISIKOPUFFER PUFFER FÜR GLOBAL SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE PUFFER FÜR SONSTIGE SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE
ZUM KONSOLI-DIERTEN HARTEN KERNKAPITAL GERECHNETE MINDERHEITS-BETEI-LIGUNGEN ZUM KONSOLI-DIERTEN ZU-SÄTZLICHEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALI-FIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE
0250 0260 0270 0280 0290 0300 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0380 0390 0400 0410 0420 0430 0440 0450 0470 0480
0010 GESAMT

C 06.02 – GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU GRUPPENANGEHÖRENDEN UNTERNEHMEN (GS)

UNTERNEHMEN INNERHALB DES KONSOLIDIERUNGSKREISES ANGABEN ZU DEN EIGENMITTELANFORDERUNGEN UNTERLIEGENDEN UNTERNEHMEN ANGABEN ZUM BEITRAG DER UNTERNEHMEN ZUR SOLVABILITÄT DER GRUPPE KAPITALPUFFER
NAME CODE ART DES CODES NATIONALER CODE INSTITUT ODER DIESEM GLEICH-GESTELLT (JA / NEIN) ART DES UNTER-NEHMENS DATENUMFANG: VOLL-KONSOLIDIERTE EINZELBASIS (SF) ODER TEIL-KONSOLIDIERTE EINZELBASIS (SP) LÄNDERCODE ANTEIL DER BETEILIGUNG IN % GESAMT-RISIKO-BETRAG EIGENMITTEL GESAMTRISIKO-BETRAG ZU DEN KONSOLI-DIERTEN EIGENMITTELN ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL KOMBINIERTE KAPITAL-PUFFER-ANFORDERUNG
KREDITRISIKO, GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO, VER-WÄSSERUNGS-RISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO POSITIONS-, FREMD-WÄHRUNGS- UND WAREN-POSITIONS-RISIKEN OPERA-TIONELLES RISIKO SONSTIGE RISIKO-POSITIONS-BETRÄGE KERNKAPITAL INSGESAMT ERGÄNZUNGS-KAPITAL KREDITRISIKO, GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO, VER-WÄSSERUNGS-RISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO POSITIONS-, FREMD-WÄHRUNGS- UND WAREN-POSITIONS-RISIKEN OPERA-TIONELLES RISIKO SONSTIGE RISIKO-POSITIONS-BETRÄGE ZUM KONSOLI-DIERTEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE ZUM KONSOLI-DIERTEN ERGÄNZUNGS-KAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL-INSTRUMENTE ZUSATZ-INFORMATION: GESCHÄFTS- ODER FIRMEN-WERT (-) / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT DAVON: HARTES KERNKAPITAL DAVON: ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL DAVON: BEITRÄGE ZUM KONSOL-IDIERTEN ERGEBNIS DAVON: (-) GESCHÄFTS- ODER FIRME-NWERT / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT KAPITAL-ERHALTUNGS-PUFFER INSTITUTS-SPEZIFISCHER ANTI-ZYKLISCHER KAPITALPUFFER KAPITAL-ERHALTUNGS-PUFFER AUFGRUND VON MAKRO-AUFSICHTS-RISIKEN ODER SYSTEMRISIKEN AUF EBENE EINES MITGLIED-STAATS SYSTEM-RISIKOPUFFER PUFFER FÜR GLOBAL SYSTEM-RELEVANTE INSTITUTE PUFFER FÜR SONSTIGE SYSTEM-RELEVANTE INSTITUTE
HARTES KERNKAPITAL (CET1) ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL ZUM KONSOLI-DIERTEN HARTEN KERNKAPITAL GERECHNETE MINDERHEITS-BETEILIGUNGEN ZUM KONSOLI-DIERTEN ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE
DAVON: QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL VERBUNDENE EIGENMITTEL-INSTRUMENTE, VERBUNDENE EINBEHALTENE GEWINNE UND AGIOKONTEN DAVON: QUALIFIZIERTES KERNKAPITAL VERBUNDENE INSTRUMENTE DES HARTEN KERNKAPITALS, VERBUNDENE EINBEHALTENE GEWINNE UND AGIOKONTEN DAVON: MINDERHEITS-BETEILIGUNGEN VERBUNDENE EIGENMITTEL-INSTRUMENTE, VERBUNDENE EINBEHALTENE GEWINNE, AGIOKONTEN UND SONSTIGE RÜCKLAGEN DAVON: QUALIFIZIERTES ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL DAVON: QUALIFIZIERTES ERGÄNZUNGS-KAPITAL
0011 0021 0026 0027 0030 0035 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 0290 0300 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0380 0390 0400 0410 0420 0430 0440 0450 0470 0480

C 07.00 – KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: STANDARDANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (CR SA)

Risikopositionsklasse nach Standardansatz (SA)

UR-SPRÜNGLICHE RISIKO-POSITION VOR ANWENDUNG VON UM-RECHNUNGS-FAKTOREN (-) MIT DER UR-SPÜNGLICHEN RISIKO-POSITION VERBUNDENE WERTBE-RICHTIGUNGEN UND RÜCK-STELLUNGEN RISIKOPOSITION ABZÜGLICH WERTBE-RICHTIGUNGEN UND RÜCK-STELLUNGEN TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION NETTORISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN POSITIONSBETRAG: BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTER RISIKO-POSITIONS-WERT (E*) NACH UMRECHNUNGSFAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜSSELUNG DER VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKOPOSITION AUßERBILANZIELLER POSTEN RISIKO-POSITIONS-WERT RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN (-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKO-GEWICHTETEN POSITIONS-BETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG (-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKO-GEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN
ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga) BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG VOLATILITÄTSANPASSUNG DER RISIKOPOSITION (-) FINANZSICHERHEITEN: ANGEPASSTER WERT (Cvam) 0 % 20 % 50 % 100 % DAVON: AUS DEM GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO DAVON: MIT EINER BONITÄTS-BEURTEILUNG DURCH EINE BENANNTE ECAI DAVON: MIT EINER VON EINEM STAAT ABGELEITETEN BONITÄTS-BEURTEILUNG
(-) GARANTIEN (-) KREDIT-DERIVATE (-) FINANZ-SICHERHEITEN: EINFACHE METHODE (-) ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG (-) ABFLÜSSE INSGESAMT ZUFLÜSSE INSGESAMT (+) (-) DAVON: VOLATILITÄTS- UND LAUFZEITANPASSUNGEN DAVON: AUS DEM GEGENPARTEIAUSFALL-RISIKO, OHNE ÜBER EINE ZENTRALE GEGENPARTEI GECLEARTE RISIKOPOSITIONEN
0010 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0211 0215 0216 0217 0220 0230 0240
0010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit CA
0015 davon: Ausgefallene Risikopositionen der Risikopositionsklassen, mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen und ,Beteiligungspositionen‘
0020 davon: KMU
0030 davon: dem KMU-Faktor unterliegende Risikopositionen
0035 davon: dem Infrastruktur-Faktor unterliegende Risikopositionen
0040 davon: durch Hypotheken auf Immobilien besichert – Wohnimmobilien
0050 davon: Risikopositionen mit dauerhafter Teilanwendung des Standardansatzes
0060 davon: Risikopositionen nach Standardansatz mit vorheriger Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur schrittweisen Einführung des IRB-Ansatzes
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ART DER RISIKOPOSITION:
0070 Einem Kreditrisiko unterliegende, bilanzwirksame Risikopositionen
0080 Einem Kreditrisiko unterliegende, außerbilanzielle Risikopositionen
Einem Gegenparteiausfallrisiko unterliegende Risikopositionen bzw. Geschäfte
0090 Netting-Sätze aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften
0100 davon: zentral über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei abgerechnet
0110 Netting-Sätze für Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist
0120 davon: zentral über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei abgerechnet
0130 Aus produktübergreifenden vertraglichen Netting-Sätzen
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN:
0140 0 %
0150 2 %
0160 4 %
0170 10 %
0180 20 %
0190 35 %
0200 50 %
0210 70 %
0220 75 %
0230 100 %
0240 150 %
0250 250 %
0260 370 %
0270 1250 %
0280 Sonstige Risikogewichte
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ANSATZ (OGA):
0281 Transparenzansatz
0282 Mandatsbasierter Ansatz
0283 Ausweichkonzept
ZUSATZINFORMATIONEN
0290 Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen
0300 Ausgefallene Risikopositionen mit einem Risikogewicht von 100 %
0310 Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen
0320 Ausgefallene Risikopositionen mit einem Risikogewicht von 150 %

C 08.01 – KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (CR IRB 1)

Risikopositionsklasse nach IRB:

Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

INTERNE RATINGSKALA URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION RISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONS-EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN RISIKO-POSITIONSWERT IN SCHÄTZUNGEN DER VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) BERÜCKSICHTIGTE TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG, OHNE DOPPELAUSFALLRISIKOBEHANDLUNG DER DOPPELAUSFALL-RISIKOBE-HANDLUNG UNTERLIEGEND NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCH-SCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITT-LICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) FÜR GROßE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN NACH RISIKO-POSITIONEN GE-WICHTETER DURCH-SCHNITTSWERT DER LAUFZEIT (TAGE) RISIKO-GEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN (-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKO-GEWICHTETEN POSITIONS-BETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG (-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKO-GEWICHTETEN POSITIONS-BETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN ZUSATZINFORMATIONEN:
ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG (-) ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN: ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITS-LEISTUNG ERWARTETER VERLUSTBETRAG (-) WERTBE-RICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN ANZAHL DER SCHULDNER RISIKO-GEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR KREDITDERIVATEN
DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALLWAHR-SCHEINLICHKEIT (PD) (%) DAVON: GROßE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN (-) GARANTIEN (-) KREDIT-DERIVATE (-) ABFLÜSSE INSGESAMT ZUFLÜSSE INSGESAMT (+) DAVON: AUßER-BILANZIELLE POSITIONEN DAVON: AUßER-BILANZIELLE POSITIONEN DAVON: AUS DEM GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO DAVON: GROßE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN GARANTIEN KREDIT-DERIVATE VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN: ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG ANRECHENBARE FINANZIELLE SICHERHEITEN SONSTIGE ANRECHENBARE SICHERHEITEN DAVON: GROßE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN
BAREINLAGEN LEBENS-VERSICHERUNGEN VON DRITTEN GEHALTENE INSTRUMENTE IMMOBILIEN SONSTIGE SACHSICHER-HEITEN FORDERUNGEN
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0171 0172 0173 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0255 0256 0257 0260 0270 0280 0290 0300 0310
0010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit CA
0015 davon: dem KMU-Faktor unterliegende Risikopositionen
0016 davon: dem Infrastruktur-Faktor unterliegende Risikopositionen
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ART DER RISIKOPOSITION:
0020 Einem Kreditrisiko unterliegende bilanzwirksame Risikopositionen
0030 Einem Kreditrisiko unterliegende außerbilanzielle Risikopositionen
Einem Gegenparteiausfallrisiko unterliegende Risikopositionen bzw. Geschäfte
0040 Netting-Sätze aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften
0050 Netting-Sätze für Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist
0060 Aus produktübergreifenden vertraglichen Netting-Sätzen
0070 RATINGSTUFEN ODER RISIKOPOOLS ZUGEWIESENE RISIKOPOSITIONEN: INSGESAMT
0080 ZUORDNUNG VON SPEZIALFINANZIERUNGEN (SLOTTING-ANSATZ): INSGESAMT
0160 ALTERNATIVE BEHANDLUNG: DURCH IMMOBILIEN BESICHERT
0170 RISIKOPOSITIONEN AUS VORLEISTUNGEN MIT IM RAHMEN DER ALTERNATIVEN BEHANDLUNG ANGEWENDETEN RISIKOGEWICHTEN ODER RISIKOGEWICHTEN VON 100 % UND SONSTIGE RISIKOPOSITIONEN, FÜR DIE RISIKOGEWICHTE GELTEN
0180 VERWÄSSERUNGSRISIKO: ANGEKAUFTE RISIKOPOSITIONEN INSGESAMT

C 08.02 – KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH RATINGSTUFEN ODER RISIKOPOOLS VON SCHULDNERN (CR IRB 2)

Risikopositionsklasse nach IRB:

Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

RATINGSTUFE (ZEILENKENNUNG) INTERNE RATINGSKALA URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION RISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONS-EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN RISIKO-POSITIONS-WERT IN SCHÄTZUNGEN DER VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) BERÜCKSICHTIGTE TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG, OHNE DOPPELAUSFALLRISIKOBEHANDLUNG DER DOPPELAUS-FALLRISIKO-BEHANDLUNG UNTERLIEGEND NACH RISIKO-POSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITT-LICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITT-LICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) FÜR GROßE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETER DURCHSCHNITTS-WERT DER LAUFZEIT (TAGE) RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTER-STÜTZUNGS-FAKTOREN (-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKO-GEWICHTETEN POSITIONS-BETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG (-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKO-GEWICHTETEN POSITIONS-BETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN ZUSATZINFORMATIONEN:
ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG (-) ANDERE FORMEN DER BE-SICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN: ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITS-LEISTUNG ERWARTETER VERLUSTBETRAG (-) WERTBE-RICHTIGUNGEN UND RÜCK-STELLUNGEN ANZAHL DER SCHULDNER RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG VOR KREDIT-DERIVATEN
DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALL-WAHRSCHEIN-LICHKEIT (PD) (%) DAVON: GROßE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN (-) GARANTIEN (-) KREDIT-DERIVATE (-) ABFLÜSSE INSGESAMT ZUFLÜSSE INSGESAMT (+) DAVON: AUßER-BILANZIELLE POSITIONEN DAVON: AUßER-BILANZIELLE POSITIONEN DAVON: AUS DEM GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO DAVON: GROßE UNTERNEHMEN DER FINANZ-BRANCHE UND NICHT BE-AUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN GARANTIEN KREDIT-DERIVATE VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN: ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG ANRECHEN-BARE FINANZIELLE SICHER-HEITEN SONSTIGE ANRECHENBARE SICHERHEITEN DAVON: GROßE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN
BAREINLAGEN LEBENSVER-SICHERUNGEN VON DRITTEN GEHALTENE INSTRUMENTE IMMOBILIEN SONSTIGE SACH-SICHER-HEITEN
0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0171 0172 0173 0180 0190 0200 0220 0230 0240 0250 0255 0256 0257 0260 0270 0280 0290 0300 0310

C 08.03 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH PD-BANDBREITE (CR IRB 3)

Risikopositionsklasse nach IRB:

Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

PD-BANDBREITE BILANZWIRKSAME RISIKOPOSITIONEN AUßERBILANZIELLE RISIKOPOSITIONEN VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE UMRECHNUNGS-FAKTOREN RISIKOPOSITIONSWERT NACH ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN UND KREDITRISIKO-MINDERUNG (CRM) NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLWAHRSCHEIN-LICHKEIT (%) ANZAHL DER SCHULDNER NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITT-LICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE LAUFZEIT (JAHRE) RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN ERWARTETER VERLUSTBETRAG (-) WERTBE-RICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110
0010 0,00 bis < 0,15
0020 0,00 bis < 0,10
0030 0,10 bis < 0,15
0040 0,15 bis < 0,25
0050 0,25 bis < 0,50
0060 0,50 bis < 0,75
0070 0,75 bis < 2,5
0080 0,75 bis < 1,75
0090 1,75 bis < 2,5
0100 2,5 bis < 10
0110 2,5 bis < 5
0120 5 bis < 10
0130 10 bis < 100
0140 10 bis < 20
0150 20 bis < 30
0160 30 bis < 100
0170 100 (Ausfall)

C 08.04 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN (CR IRB 4)

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG
0010
0010 RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG AM ENDE DER VORANGEGANGENEN BERICHTSPERIODE
0020 UMFANG DER VERMÖGENSWERTE (+/-)
0030 QUALITÄT DER VERMÖGENSWERTE (+/-)
0040 MODELLAKTUALISIERUNGEN (+/-)
0050 METHODIK UND POLITIK (+/-)
0060 ERWERB UND VERÄUßERUNG (+/-)
0070 WECHSELKURSSCHWANKUNGEN (+/-)
0080 SONSTIGE (+/-)
0090 RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG AM ENDE DER BERICHTSPERIODE

C 08.05 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE (CR IRB 5)

Risikopositionsklasse nach IRB:

Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

PD-BANDBREITE ARITHMETISCHER PD-DURCHSCHNITT (%) ANZAHL DER SCHULDNER AM ENDE DES VORJAHRES BEOBACHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLQUOTE (%) DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE AUSFALLQUOTE (%)
DAVON: AUSFÄLLE WÄHREND DES JAHRES
0010 0020 0030 0040 0050
0010 0,00 bis < 0,15
0020 0,00 bis < 0,10
0030 0,10 bis < 0,15
0040 0,15 bis < 0,25
0050 0,25 bis < 0,50
0060 0,50 bis < 0,75
0070 0,75 bis < 2,5
0080 0,75 bis < 1,75
0090 1,75 bis < 2,5
0100 2,5 bis < 10
0110 2,5 bis < 5
0120 5 bis < 10
0130 10 bis < 100
0140 10 bis < 20
0150 20 bis < 30
0160 30 bis < 100
0170 100 (Ausfall)

C 08.05.1 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE GEMÄß ARTIKEL 180 ABSATZ 1 BUCHSTABE f DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 (CR IRB 5B)

Risikopositionsklasse nach IRB:

Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

PD-BANDBREITE ENTSPRECHENDE EXTERNE BONITÄTS-BEURTEILUNG ARITHMETISCHER PD-DURCHSCHNITT (%) ANZAHL DER SCHULDNER AM ENDE DES VORJAHRES DURCH-SCHNITTLICHE JÄHRLICHE AUSFALLQUOTE (%)
DAVON: AUSFÄLLE WÄHREND DES JAHRES
0005 0006 0010 0020 0030 0050

C 08.06 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ZUORDNUNG VON SPEZIALFINANZIERUNGEN (SLOTTING-ANSATZ) (CR IRB 6)

Art der Spezialfinanzierung:

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN RISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONS-EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN RISIKO-POSITIONS-WERT RISIKO-GEWICHT RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTER-STÜTZUNGS-FAKTOREN
(-) WERTBE-RICHTIGUNGEN UND RÜCK-STELLUNGEN
DAVON: AUßER-BILANZIELLE POSITIONEN DAVON: AUßER-BILANZIELLE POSITIONEN DAVON: AUS DEM GEGENPARTEIAUSFALL-RISIKO
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0100
0010 KATEGORIE 1 WENIGER ALS 2,5 JAHRE 50 %
0020 2,5 JAHRE ODER MEHR 70 %
0030 KATEGORIE 2 WENIGER ALS 2,5 JAHRE 70 %
0040 2,5 JAHRE ODER MEHR 90 %
0050 KATEGORIE 3 WENIGER ALS 2,5 JAHRE 115 %
0060 2,5 JAHRE ODER MEHR 115 %
0070 KATEGORIE 4 WENIGER ALS 2,5 JAHRE 250 %
0080 2,5 JAHRE ODER MEHR 250 %
0090 KATEGORIE 5 WENIGER ALS 2,5 JAHRE —
0100 2,5 JAHRE ODER MEHR —
0110 INSGESAMT WENIGER ALS 2,5 JAHRE
0120 2,5 JAHRE ODER MEHR

C 08.07 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ANWENDUNGSBEREICH VON IRB- UND SA-ANSÄTZEN (CR IRB 7)

RISIKOPOSITIONS-WERT IM SINNE VON ARTIKEL 166 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 INSGESAMT SA UND IRB UNTER-LIEGENDER RISIKOPOSITIONS-WERT INSGESAMT EINER DAUERHAFTEN TEILANWENDUNG DES STANDARD-ANSATZES UNTERLIEGENDER PROZENTSATZ DES RISIKOPOSITIONS-WERTS INSGESAMT (%) EINEM EINFÜHRUNG-SPLAN UNTERLIEGENDER PROZENTSATZ DES RISIKOPOSITIONS-WERTS INSGESAMT (%) DEM IRB-ANSATZ UNTERLIEGENDER PROZENTSATZ DES RISIKOPOSITIONS-WERTS INSGESAMT (%)
0010 0020 0030 0040 0050
0010 STAATEN ODER ZENTRALBANKEN
0020 DAVON: REGIONALE ODER LOKALE GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
0030 DAVON: ÖFFENTLICHE STELLEN
0040 INSTITUTE
0050 UNTERNEHMEN
0060 DAVON: UNTERNEHMEN – SPEZIALFINANZIERUNGEN (OHNE SLOTTING-ANSATZ)
0070 DAVON: UNTERNEHMEN – SPEZIALFINANZIERUNGEN (MIT SLOTTING-ANSATZ)
0080 DAVON: UNTERNEHMEN – KMU
0090 MENGENGESCHÄFT
0100 DAVON: MENGENGESCHÄFT – DURCH IMMOBILIEN BESICHERT, KMU
0110 DAVON: MENGENGESCHÄFT – DURCH IMMOBILIEN BESICHERT, KEINE KMU
0120 DAVON: MENGENGESCHÄFT – QUALIFIZIERT REVOLVIEREND
0130 DAVON: MENGENGESCHÄFT – SONSTIGE KMU
0140 DAVON: MENGENGESCHÄFT – SONSTIGE, KEINE KMU
0150 BETEILIGUNGEN
0160 SONSTIGE AKTIVA, OHNE KREDITVERPFLICHTUNGEN
0170 INSGESAMT

C 09.01 – GEOGRAFISCHE AUFGLIEDERUNG DER RISIKOPOSITIONEN NACH SITZLAND DES SCHULDNERS: SA-RISIKOPOSITIONEN (CR GB 1)

Land:

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum Allgemeine Kreditrisiko-anpassungen Spezifische Kreditrisiko-anpassungen Abschreibungen Zusätzliche Wertbe-richtigungen und sonstige Senkungen der Eigenmittel Kreditrisikoan-passungen/Ab-schreibungen für festgestellte neue Ausfälle RISIKO-POSITIONSWERT RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTER-STÜTZUNGS-FAKTOREN (-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKO-GEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG (-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKO-GEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG RISIKO-GEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTER-STÜTZUNGS-FAKTOREN
Ausgefallene Risikopositionen
0010 0020 0040 0050 0055 0060 0061 0070 0075 0080 0081 0082 0090
0010 Staaten oder Zentralbanken
0020 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften
0030 Öffentliche Stellen
0040 Multilaterale Entwicklungsbanken
0050 Internationale Organisationen
0060 Institute
0070 Unternehmen
0075 davon: KMU
0080 Mengengeschäft
0085 davon: KMU
0090 Durch Hypotheken auf Immobilien besichert
0095 davon: KMU
0100 Ausgefallene Positionen
0110 Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen
0120 Gedeckte Schuldverschreibungen
0130 Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung
0140 Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)
0141 Transparenzansatz
0142 Mandatsbasierter Ansatz
0143 Ausweichkonzept
0150 Beteiligungspositionen
0160 Sonstige Risikopositionen
0170 Gesamtsumme der Risikopositionen

C 09.02 – GEOGRAFISCHE AUFGLIEDERUNG DER RISIKOPOSITIONEN NACH SITZLAND DES SCHULDNERS: IRB-RISIKOPOSITIONEN (CR GB 2)

Land:

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum Allgemeine Kreditrisiko-anpassungen Spezifische Kreditrisiko-anpassungen Abschreibungen Kreditrisik-oanpassungen/Ab-schreibungen für festgestellte neue Ausfälle DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALL-WAHRSCHEINLICH-KEIT (PD) (%) NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) RISIKO-POSITIONSWERT RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTER-STÜTZUNGS-FAKTOREN (-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKO-GEWICHTETEN POSITIONS-BETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG (-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKO-GEWICHTETEN POSITIONS-BETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG RISIKO-GEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTER-STÜTZUNGS-FAKTOREN ERWARTETER VERLUST-BETRAG
Davon: ausgefallen Davon: ausgefallen Davon: ausgefallen
0010 0030 0040 0050 0055 0060 0070 0080 0090 0100 0105 0110 0120 0121 0122 0125 0130
0010 Staaten oder Zentralbanken
0020 Institute
0030 Unternehmen
0042 Davon: Spezialfinanzierungen (außer Spezialfinanzierungen nach dem Slotting-Ansatz)
0045 Davon: Spezialfinanzierungen nach dem Slotting-Ansatz
0050 Davon: KMU
0060 Mengengeschäft
0070 Durch Immobilien besichert
0080 KMU
0090 Keine KMU
0100 Qualifiziert revolvierend
0110 Sonstiges Mengengeschäft
0120 KMU
0130 Keine KMU
0140 Beteiligungen
0150 Gesamtsumme der Risikopositionen

C 09.04 – AUFSCHLÜSSELUNG DER FÜR DIE BERECHNUNG DES ANTIZYKLISCHEN KAPITALPUFFERS NACH LÄNDERN UND DER QUOTE DES INSTITUTSSPEZIFISCHEN ANTIZYKLISCHEN KAPITALPUFFERS WESENTLICHEN KREDITRISIKOPOSITIONEN (CCB)

Land:

Betrag Prozentsatz Qualitative Informationen
0010 0020 0030
Wesentliche Kreditrisikopositionen – Kreditrisiko
0010 Risikopositionswert nach dem Standardansatz
0020 Risikopositionswert nach dem IRB-Ansatz
Wesentliche Kreditrisikopositionen – Marktrisiko
0030 Summe der Kauf- und Verkaufspositionen der Risikopositionen im Handelsbuch nach dem Standardansatz
0040 Wert der Risikopositionen im Handelsbuch (interne Modelle)
Wesentliche Kreditrisikopositionen – Verbriefung
0055 Risikopositionswert der Verbriefungspositionen im Anlagebuch
Eigenmittelanforderungen und Gewichtungen
0070 Gesamteigenmittelanforderungen für CCB
0080 Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen – Kreditrisiko
0090 Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen – Marktrisiko
0100 Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen – Verbriefungspositionen im Anlagebuch
0110 Gewichtungen der Eigenmittelanforderungen
Quoten des antizyklischen Kapitalpuffers
0120 Von der zuständigen Behörde festgelegte Quote des antizyklischen Kapitalpuffers
0130 Auf das Land des Instituts anzuwendende Quote des antizyklischen Kapitalpuffers
0140 Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers
Anwendung der 2 %-Schwelle
0150 Anwendung der 2 %-Schwelle auf die allgemeine Kreditrisikoposition
0160 Anwendung der 2 %-Schwelle auf Risikopositionen im Handelsbuch

C 10.01 – KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN – IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (CR EQU IRB 1)

INTERNE RATINGSKALA URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION RISIKO-POSITIONSWERT NACH RISIKO-POSITIONEN GEWICHTETE DURCH-SCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG ZUSATZ-INFORMATION:
ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNG DAVON: AUßER-BILANZIELLE POSITIONEN ERWARTETER VERLUSTBETRAG
DER RATINGSTUFE ZUGEWIESENE AUSFALLWAHR-SCHEINLICHKEIT (PD) (%) (-) GARANTIEN (-) KREDITDERIVATE (-) ABFLÜSSE INSGESAMT
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0061 0070 0080 0090
0010 GESAMTBETRAG DER IRB-BETEILIGUNGSPOSITIONEN Verknüpfung mit CA
0020 PD/LGD-ANSATZ: INSGESAMT
0050 EINFACHER RISIKOGEWICHTUNGSANSATZ: INSGESAMT
0060 AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN IM RAHMEN DES EINFACHEN RISIKOGEWICHTUNGSANSATZES:
0070 RISIKOGEWICHT: 190 %
0080 290%
0090 370%
0100 AUF INTERNEN MODELLEN BASIERENDER ANSATZ
0110 BETEILIGUNGSPOSITIONEN, DIE EINEM RISIKOGEWICHT UNTERLIEGEN
0120 OGA-RISIKOPOSITIONEN, DIE DEM AUSWEICHKONZEPT UNTERLIEGEN

C 10.02 – KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN – IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN. AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOBETRÄGE NACH RATINGSTUFEN IM RAHMEN DES PD/LGD-ANSATZES (CR EQU IRB 2)

RATINGSTUFE (ZEILENKENNUNG) INTERNE RATINGSKALA URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION RISIKO-POSITIONSWERT NACH RISIKO-POSITIONEN GEWICHTETE DURCH-SCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG ZUSATZ-INFORMATION:
ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNG ERWARTETER VERLUSTBETRAG
DER RATINGSTUFE ZUGEWIESENE AUSFALL-WAHRSCHEINLICH-KEIT (PD) (%) (-) GARANTIEN (-) KREDITDERIVATE (-) ABFLÜSSE INSGESAMT
0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

C 11.00 – ABWICKLUNGS- BZW. LIEFERRISIKO (CR SETT)

NICHT ABGEWICKELTE GESCHÄFTE ZUM ABRECHNUNGSPREIS RISIKOPOSITION DER AUS NICHT ABGEWICKELTEN GESCHÄFTEN ENTSTEHENDEN PREISDIFFERENZ EIGENMITTELANFORDERUNGEN GESAMTRISIKOBETRAG FÜR ABWICKLUNGSRISIKEN
0010 0020 0030 0040
0010 Summe der nicht abgewickelten Geschäfte im Anlagebuch Verknüpfung mit CA
0020 Nicht abgewickelte Geschäfte bis zu 4 Tage (Faktor 0 %)
0030 Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 5 und 15 Tagen (Faktor 8 %)
0040 Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 16 und 30 Tagen (Faktor 50 %)
0050 Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 31 und 45 Tagen (Faktor 75 %)
0060 Nicht abgewickelte Geschäfte für 46 Tage oder länger (Faktor 100 %)
0070 Summe der nicht abgewickelten Geschäfte im Handelsbuch Verknüpfung mit CA
0080 Nicht abgewickelte Geschäfte bis zu 4 Tage (Faktor 0 %)
0090 Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 5 und 15 Tagen (Faktor 8 %)
0100 Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 16 und 30 Tagen (Faktor 50 %)
0110 Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 31 und 45 Tagen (Faktor 75 %)
0120 Nicht abgewickelte Geschäfte für 46 Tage oder länger (Faktor 100 %)

C 13.01 – KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGSPOSITIONEN (CR SEC)

GESAMTBETRAG DER DURCH VERBRIEFUNGEN BEGRÜNDETEN RISIKO-POSITIONEN SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN: KREDITABSICHERUNG FÜR DIE VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN VERBRIEFUNGSPOSITIONEN (-) WERTBE-RICHTIGUNGEN UND RÜCK-STELLUNGEN RISIKOPOSITION ABZÜGLICH WERTBE-RICHTIGUNGEN UND RÜCK-STELLUNGEN TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION NETTORISIKO-POSITION NACH SUBSTITUTIONS-EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN (-) TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKO-MINDERUNG MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN BETRAG DER RISIKOPOSITION: BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG, UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN, ANGEPASSTER WERT (CVAM) VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTER RISIKO-POSITIONS-WERT (E*) (-) NICHT ER-STATTUNGS-FÄHIGE KAUFPREIS-NACHLÄSSE (-) SPEZIFISCHE KREDITRISIKOANPASSUNGEN BEI ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKO-POSITIONEN RISIKO-POSITIONS-WERT AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKOPOSITIONSWERTE NACH RISIKOGEWICHTEN RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG AUFGRUND VON LAUFZEITINKON-GRUENZEN AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNGEN GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖßEN GEGEN KAPITEL 2 DER VERORDNUNG (EU) 2017/2402 VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE (-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON RISIKO-GEWICHTS-BEGRENZUNG (-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON ALLGEMEINER BEGRENZUNG RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG INSGESAMT

ZUSATZ-INFORMATION:

RISIKO-GEWICHTETER POSITIONSBETRAG, DER DEN ABFLÜSSEN AUS VERBRIEFUNGEN IN ANDERE RISIKOPOSITIONS-KLASSEN ENTSPRICHT

(-) BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG (Cva) (-) ABFLÜSSE INSGESAMT NENNWERT EINBEHALTENER ODER ERWORBENER KREDITAB-SICHERUNGEN URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN (-) ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITS-LEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga) (-) ABSICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG DAVON: MIT EINEM UM-RECHNUNGS-FAKTOR VON 0 % (-) VON DEN EIGEN-MITTELN ABGEZOGEN RISIKOGEWICHTEN UNTERLIEGEND SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA INTERNER BEMESSUNGSANSATZ SONDERBE-HANDLUNG FÜR VORRANGIGE TRANCHEN QUALIFIZIERTER NPE-VERBRIEFUNGEN SONSTIGE (RW = 1250 %) SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA INTERNER BEMESSUNGSANSATZ SONDERBE-HANDLUNG FÜR VORRANGIGE TRANCHEN QUALIFIZIERTER NPE-VERBRIEFUNGEN SONSTIGE (RW=1250 %) DAVON: SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN
AUFSCHLÜSSELUNG NACH RISIKOGEWICHTSBÄNDERN DAVON: NACH ARTIKEL 255 ABSATZ 4 BERECHNET (ANGEKAUFTE RISIKO-POSITIONEN) AUFSCHLÜSSELUNG NACH RISIKOGEWICHTSBÄNDERN AUFSCHLÜSSELUNG NACH BONITÄTSSTUFEN AUFSCHLÜSSELUNG NACH GRÜNDEN FÜR DIE ANWENDUNG VON SEC-ERBA AUFSCHLÜSSELUNG NACH RISIKOGEWICHTSBÄNDERN DAVON: NACH ARTIKEL 255 ABSATZ 4 BERECHNET (ANGEKAUFTE RISIKO-POSITIONEN) DAVON: RW = 1250 % (W UNBEKANNT) DARLEHEN FÜR KFZ–KÄUFE, LEASING VON KFZ UND AUSRÜSTUNGS-GEGENSTÄNDEN OPTION SEC-ERBA POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE a DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE b DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 4 ODER ARTIKEL 258 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN EINHALTUNG DER RANGFOLGE DER ANSÄTZE DURCH-SCHNITTLICHES RISIKO-GEWICHT (%)
(-) ANGEPASSTE WERTE FÜR AB-SICHERUNGEN OHNE SICHERHEITS-LEISTUNG (G*) (-) ABFLÜSSE INSGESAMT ZUFLÜSSE INSGESAMT =< 20 % RW > 20 % BIS 50 % RW > 50 % BIS 100 % RW > 100 % BIS < 1250 % RW 1250 % RW =< 20 % RW > 20 % BIS 50 % RW > 50 % BIS 100 % RW > 100 % BIS < 1250 % RW 1250 % RW (W UN-BEKANNT) 1250 % RW (SONSTIGE) KURZFRISTIGE BONITÄTSEINSTUFUNGEN LANGFRISTIGE BONITÄTSEINSTUFUNGEN DARLEHEN FÜR KFZ–KÄUFE, LEASING VON KFZ UND AUS-RÜSTUNGS-GEGEN-STÄNDEN OPTION SEC-ERBA POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE a DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE b DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 4 ODER ARTIKEL 258 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN EIN-HALTUNG DER RANG-FOLGE DER ANSÄTZE =< 20 % RW > 20 % BIS 50 % RW > 50 % BIS 100 % RW > 100 % BIS < 1250 % RW 1250 % RW
CQS 1 CQS 2 CQS 3 ALLE SON-STIGEN CQS CQS 1 CQS 2 CQS 3 CQS 4 CQS 5 CQS 6 CQS 7 CQS 8 CQS 9 CQS 10 CQS 11 CQS 12 CQS 13 CQS 14 CQS 15 CQS 16 CQS 17 ALLE SON-STIGEN CQS
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 0290 0300 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0380 0390 0400 0410 0420 0430 0440 0450 0460 0470 0480 0490 0500 0510 0520 0530 0540 0550 0560 0570 0580 0590 0600 0610 0620 0630 0640 0650 0660 0670 0680 0690 0695 0700 0710 0720 0730 0740 0750 0760 0770 0780 0790 0800 0810 0820 0830 0840 0845 0850 0860 0870 0880 0890 0900 0910 0920 0930
0010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit CA
0020 VERBRIEFUNGEN
0030 FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0040 RISIKOPOSITIONEN BEI TRADITIONELLEN STS-ABCP-VERBRIEFUNGEN UND NICHT-ABCP-VERBRIEFUNGEN
0050 BESTANDSGESCHÜTZTE VORRANGIGE POSITION BEI SYNTHETISCHEN KMU-VERBRIEFUNGEN
0051 VORRANGIGE POSITIONEN BEI STS-BILANZVERBRIEFUNGEN
0060 NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0070 WIEDERVERBRIEFUNGEN
0080 ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0090 VERBRIEFUNGEN: BILANZWIRKSAME POSTEN
0100 FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0110 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0120 NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0121 RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT-NPE-VERBRIEFUNGEN
0131 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0133 RISIKOPOSITIONEN BEI NPE-VERBRIEFUNGEN
0134 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI QUALIFIZIERTEN TRADITIONELLEN NPE-VERBRIEFUNGEN
0135 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT QUALIFIZIERTEN TRADITIONELLEN NPE-VERBRIEFUNGEN
0136 DAVON: NICHT VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI QUALIFIZIERTEN TRADITIONELLEN NPE-VERBRIEFUNGEN
0140 VERBRIEFUNGEN: AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
0150 FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0160 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0170 NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0180 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0190 WIEDERVERBRIEFUNGEN
0200 ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0210 VERBRIEFUNGEN: BILANZWIRKSAME POSTEN
0220 FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0230 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0240 NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0241 RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT-NPE-VERBRIEFUNGEN
0251 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0253 RISIKOPOSITIONEN BEI NPE-VERBRIEFUNGEN
0254 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI QUALIFIZIERTEN TRADITIONELLEN NPE-VERBRIEFUNGEN
0255 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT QUALIFIZIERTEN TRADITIONELLEN NPE-VERBRIEFUNGEN
0256 DAVON: NICHT VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI QUALIFIZIERTEN TRADITIONELLEN NPE-VERBRIEFUNGEN
0260 VERBRIEFUNGEN: AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
0270 FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0280 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0290 NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0300 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0310 WIEDERVERBRIEFUNGEN
0320 SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0330 VERBRIEFUNGEN: BILANZWIRKSAME POSTEN
0340 FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0350 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0360 NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0361 RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT-NPE-VERBRIEFUNGEN
0371 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0373 RISIKOPOSITIONEN BEI NPE-VERBRIEFUNGEN
0374 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI QUALIFIZIERTEN TRADITIONELLEN NPE-VERBRIEFUNGEN
0375 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT QUALIFIZIERTEN TRADITIONELLEN NPE-VERBRIEFUNGEN
0376 DAVON: NICHT VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI QUALIFIZIERTEN TRADITIONELLEN NPE-VERBRIEFUNGEN
0380 VERBRIEFUNGEN: AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
0390 FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0400 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0410 NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0420 DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0430 WIEDERVERBRIEFUNGEN
0440 AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH DEN BEI GESCHÄFTSABSCHLUSS ANGEWANDTEN BONITÄTSSTUFEN: Kurzfristig
0450 CQS 1
0460 CQS 2
0470 CQS 3
0480 ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG
0490 AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH DEN BEI GESCHÄFTSABSCHLUSS ANGEWANDTEN BONITÄTSSTUFEN: Langfristig
0500 CQS 1
0510 CQS 2
0520 CQS 3
0530 CQS 4
0540 CQS 5
0550 CQS 6
0560 CQS 7
0570 CQS 8
0580 CQS 9
0590 CQS 10
0600 CQS 11
0610 CQS 12
0620 CQS 13
0630 CQS 14
0640 CQS 15
0650 CQS 16
0660 CQS 17
0670 ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG

C 14.00 – DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN (SEC Details)

INTERNER CODE KENNUNG DER VERBRIEFUNG GRUPPENINTERNE, PRIVATE ODER ÖFFENTLICHE VERBRIEFUNG? FUNKTION DES INSTITUTS (ORIGINATOR/SPONSOR/URSPRÜNGLICHER KREDITGEBER/ANLEGER) KENNUNG DES ORIGINATORS VERBRIEFUNGSART BILANZIERUNGSMETHODE: WERDEN VERBRIEFTE RISIKOPOSITIONEN IN DER BILANZ BEHALTEN ODER AUS IHR ENTFERNT? SOLVENZRECHTLICHE BEHANDLUNG: Unterliegen die Verbriefungs-positionen Eigenmittel-anforderungen? ÜBERTRAGUNG EINES SIGNIFIKANTEN RISIKOS VERBRIEFUNG ODER WIEDERVERBRIEFUNG? STS-VERBRIEFUNGEN FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGEN ART DES ZINSÜBERSCHUSSES ABSCHREIBUNGSSYSTEM BESICHERUNGSMÖGLICHKEITEN SELBSTBEHALT NICHT ABCP-PROGRAMME VERBRIEFTE RISIKOPOSITIONEN VERBRIEFUNGSSTRUKTUR
ART DES SELBSTBEHALTS % DES SELBSTBEHALTS AM BERICHTSSTICHTAG EINHALTUNG DER SELBSTBEHALTANFORDERUNG? ORIGINIERUNGSDATUM (JJJJ-MM-TT) DATUM DER LETZTEN EMISSION (JJJJ-MM-TT) GESAMTSUMME DER VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN AM ORIGINIERUNGSDATUM GESAMTBETRAG ANTEIL DES INSTITUTS (%) TYP PROZENTUALER ANTEIL DES IRB-ANSATZES AN DEN GENUTZTEN ANSÄTZEN ANZAHL DER RISIKOPOSITIONEN AUSGEFALLENE RISIKOPOSITIONEN W (%) LAND LGD (%) EL (%) UL (%) RISIKOPOSITIONSGEWICHTETER DURCHSCHNITT DER LAUFZEIT VON VERMÖGENSWERTEN (-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR VERBRIEFUNG (%) Kirb PROZENTUALER ANTEIL DER MENGENGESCHÄFT-RISIKOPOSITIONEN IN IRB-POOLS EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR VERBRIEFUNG (%) Ksa ZUSATZINFORMATIONEN BILANZWIRKSAME POSTEN AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE LAUFZEIT ZUSATZINFORMATIONEN
KREDITRISIKOANPASSUNGEN IM LAUFENDEN BERICHTSZEITRAUM VORRANGIG MEZZANINE ERSTVERLUST ÜBERSICHERUNGEN UND RESERVEKONTEN MIT SICHERHEITSLEISTUNG VORRANGIG MEZZANINE ERSTVERLUST SYNTHETISCHER ZINSÜBERSCHUSS ERSTER VORHERSEHBARER KÜNDIGUNGSTERMIN IN DER TRANSAKTION ENTHALTENE KAUFOPTIONEN DES ORIGINATORS UNTERER TRANCHIERUNGSPUNKT DES VERÄUßERTEN RISIKOS (%) OBERER TRANCHIERUNGSPUNKT DES VERÄUßERTEN RISIKOS (%) VOM ORIGINIERENDEN INSTITUT ANGEGEBENER RISIKOTRANSFER (%)
BETRAG UNTERER TRANCHIERUNGSPUNKT (%) BONITÄTSSTUFEN BETRAG ANZAHL DER TRANCHEN BONITÄTSSTUFE DER NACHRANGIGSTEN TRANCHE BETRAG OBERER TRANCHIERUNGSPUNKT (%) BONITÄTSSTUFEN BETRAG DAVON: NICHT ERSTATTUNGSFÄHIGE KAUFPREISNACHLÄSSE BETRAG UNTERER TRANCHIERUNGSPUNKT (%) BETRAG ANZAHL DER TRANCHEN BETRAG OBERER TRANCHIERUNGSPUNKT (%)
0010 0020 0021 0110 0030 0040 0051 0060 0061 0070 0075 0446 0076 0077 0078 0080 0090 0100 0120 0121 0130 0140 0150 0160 0171 0180 0181 0190 0201 0202 0203 0204 0210 0221 0222 0223 0225 0230 0231 0232 0240 0241 0242 0250 0251 0252 0254 0255 0260 0265 0270 0275 0280 0285 0287 0290 0291 0302 0303 0304

C 14.01 – DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN NACH ANSATZ (Ansatz SEC Details)

Ansatz:

INTERNER CODE KENNUNG DER VERBRIEFUNG VERBRIEFUNGSPOSITIONEN RISIKO-POSITIONS-WERT (-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENER RISIKO-POSITIONS-WERT RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG INSGESAMT ZUSATZINFORMATIONEN VERBRIEFUNGSPOSITIONEN – HANDELSBUCH
URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN ZUSATZINFORMATIONEN: AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG BEIM SEC-ERBA RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG BEIM SEC-SA-ANSATZ CTP ODER NICHT-CTP? NETTO-POSITIONEN
BILANZWIRKSAME POSTEN AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE DIREKTE KREDIT-SUBSTITUTE IRS / CRS LIQUIDITÄTS-FAZILITÄTEN SONSTIGE
VOR-RANGIG MEZZANINE ERST-VERLUST VOR-RANGIG MEZZANINE ERST-VERLUST SYNTHETI-SCHER ZINS-ÜBERSCHUSS VOR AN-WENDUNG DER OBER-GRENZE (-) HER-ABSETZUNG AUFGRUND VON RISIKO-GEWICHTS-BE-GRENZUNG (-) HERAB-SETZUNG AUFGRUND VON ALLGE-MEINER BE-GRENZUNG NACH OBER-GRENZE
RISIKOGEWICHT SICHERUNGSGEBER / INSTRUMENT RISIKOGEWICHT SICHERUNGSGEBER / INSTRUMENT KAUF-POSITION VE-RKAUFS-POSITION
0010 0020 0310 0320 0330 0340 0350 0351 0360 0361 0362 0370 0380 0390 0400 0411 0420 0430 0431 0432 0440 0447 0448 0450 0460 0470

C 34.01 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: UMFANG DES DERIVATGESCHÄFTS (CCR 1)

MONAT 1 MONAT 2 MONAT 3 QUALITATIVE INFORMATIONEN
KAUFDERIVATE-POSITIONEN VERKAUFS-DERIVATEPOSITIONEN INS-GESAMT KAUFDERIVATE-POSITIONEN VERKAUFS-DERIVATE-POSITIONEN INS-GESAMT KAUFDERIVATE-POSITIONEN VERKAUFS-DERIVATE-POSITIONEN INS-GESAMT
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100
0010 Umfang des Derivatgeschäfts
0020 Bilanzielle und außerbilanzielle Derivatepositionen
0030 (-) Kreditderivate, die als internes Sicherungsgeschäft gegen Kreditrisiken des Anlagebuchs anerkannt sind
0040 Gesamtvermögenswerte
0050 Anteil an den Gesamtvermögenswerten
AUSNAHMEREGELUNG GEMÄß ARTIKEL 273a ABSATZ 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
0060 Sind die Bedingungen des Artikels 273a Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, einschließlich der Erlaubnis der zuständigen Behörde?
0070 Methode zur Berechnung der Risikopositionswerte auf konsolidierter Basis

C 34.02 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH ANSATZ (CCR 2)

Risikopositionen

ANSATZ ANZAHL DER GEGENPARTEIEN ANZAHL DER GESCHÄFTE NOTIONAL BETRÄGE POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) ERHALTENE NACHSCHUSS-ZAHLUNGEN (VM) GELEISTETE NACHSCHUSS-ZAHLUNGEN (VM) UNABHÄNGIGER NETTO-SICHERHEITEN-BETRAG (NICA), ERHALTENE SICHERHEITEN UNABHÄNGIGER NETTO-SICHERHEITEN-BETRAG (NICA), GESTELLTE SICHERHEITEN WIEDER-BESCHAFFUNGS-KOSTEN (RC) POTENZIELLER KÜNFTIGER RISIKO-POSITIONS-WERT (PFE) AKTUELLER WIEDER-BESCHAFFUNGS-WERT EEPE ZUR BERECHNUNG DES AUFSICHTLICHEN RISIKOPOSITIONSWERTS VERWENDETER ALPHA-WERT RISIKO-POSITIONS-WERT VOR CRM RISIKO-POSITIONS-WERT NACH CRM RISIKOPOSITIONSWERT RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE
Positionen, bei denen nach dem CR-Standardansatz verfahren wird Positionen, bei denen nach dem CR-IRB-Ansatz verfahren wird Positionen, bei denen nach dem CR-Standardansatz verfahren wird Positionen, bei denen nach dem CR-IRB-Ansatz verfahren wird
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220
0010 URSPRUNGSRISIKOMETHODE (FÜR DERIVATE) 1.4.
0020 VEREINFACHTER SA-CCR (FÜR DERIVATE) 1.4.
0030 SA-CCR (FÜR DERIVATE) 1.4.
0040 IMM (FÜR DERIVATE UND SFT)
0050 Netting-Sätze aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften
0060 Netting-Sätze aus Derivaten und Geschäften mit langer Abwicklungsfrist
0070 Aus produktübergreifenden vertraglichen Netting-Sätzen
0080 EINFACHE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN (FÜR SFT)
0090 UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN (FÜR SFT)
0100 VAR FÜR SFT
0110 INSGESAMT
0120 davon: SWWR-Positionen
0130 Geschäfte mit Nachschusszahlungen
0140 Geschäfte ohne Nachschusszahlungen

C 34.03 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH STANDARDANSÄTZEN VERFAHREN WIRD: SA-CCR oder VEREINFACHTER SA-CCR (CCR 3)

CCR-Ansatz

RISIKOKATEGORIEN WÄHRUNG ZWEITE WÄHRUNG DES WÄHRUNGSPAARS ANZAHL DER GESCHÄFTE NOMINAL-BETRÄGE POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) AUFSCHLAG
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070
0010 INSGESAMT
0020 davon: 2 Risikokategorien zugeordnet
0030 davon: 3 Risikokategorien zugeordnet
0040 davon: Mehr als 3 Risikokategorien zugeordnet
0050 ZINSÄNDERUNGSRISIKO
0060 davon: Ausschließlich der Kategorie Zinsänderungsrisiko zugeordnet
0070 davon: Größte Währung
0080 davon: Zweitgrößte Währung
0090 davon: Drittgrößte Währung
0100 davon: Viertgrößte Währung
0110 davon: Fünftgrößte Währung
0120 FREMDWÄHRUNGSRISIKO
0130 davon: Ausschließlich der Kategorie Fremdwährungsrisiko zugeordnet
0140 davon: Größtes Währungspaar
0150 davon: Zweitgrößtes Währungspaar
0160 davon: Drittgrößtes Währungspaar
0170 davon: Viertgrößtes Währungspaar
0180 davon: Fünftgrößtes Währungspaar
0190 KREDITRISIKO
0200 davon: Ausschließlich der Kategorie Kreditrisiko zugeordnet
0210 Einzeladressen-Geschäfte
0220 Mehrfachadressen-Geschäfte
0230 AKTIENRISIKO
0240 davon: Ausschließlich der Kategorie Aktienrisiko zugeordnet
0250 Einzeladressen-Geschäfte
0260 Mehrfachadressen-Geschäfte
0270 WARENPOSITIONSRISIKO
0280 davon: Ausschließlich der Kategorie Warenpositionsrisiko zugeordnet
0290 Energie
0300 Metalle
0310 Landwirtschaftliche Erzeugnisse
0320 Klimatische Bedingungen
0330 Sonstige Waren
0340 SONSTIGE RISIKEN

C 34.04 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER URSPRUNGSRISIKOMETHODE (OEM) VERFAHREN WIRD (CCR 4)

RISIKOKATEGORIEN ANZAHL DER GESCHÄFTE NOMINAL-BETRÄGE POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) POTENZIELLER KÜNFTIGER RISIKOPOSITIONS-WERT (PFE)
0010 0020 0030 0040 0050
0010 INSGESAMT
0020 ZINSÄNDERUNGSRISIKO
0030 FREMDWÄHRUNGSRISIKO
0040 KREDITRISIKO
0050 AKTIENRISIKO
0060 WARENPOSITIONSRISIKO
0070 davon: Strom

C 34.05 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER AUF EINEM INTERNEN MODELL BERUHENDEN METHODE (IMM) VERFAHREN WIRD (CCR 5)

INSTRUMENTE MIT NACHSCHUSSZAHLUNGEN OHNE NACHSCHUSSZAHLUNGEN RISIKOPOSITIONSWERT
ANZAHL DER GESCHÄFTE NOMINAL-BETRÄGE POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) AKTUELLER WIEDER-BESCHAFFUNGS-WERT EEPE EEPE unter Stress-bedingungen RISIKO-POSITIONS-WERT ANZAHL DER GESCHÄFTE NOMINAL-BETRÄGE POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) AKTUELLER WIEDERBESCHAFFUNGSWERT EEPE EEPE unter Stressbedingungen RISIKOPOSITIONSWERT
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170
0010 INSGESAMT
0020 davon: SWWR-Positionen
0030 Netting-Sätze, bei denen nach dem CR-Standardansatz verfahren wird
0040 Netting-Sätze, bei denen nach dem CR-IRB-Ansatz verfahren wird
0050 OTC-DERIVATE ZINSSÄTZE
0060 FREMDWÄHRUNGEN
0070 KREDIT
0080 AKTIENINSTRUMENTE
0090 WARENPOSITIONEN
0100 SONSTIGE
0110 INSGESAMT
0120 BÖRSENGEHANDELTE DERIVATE ZINSSÄTZE
0130 FREMDWÄHRUNGEN
0140 KREDIT
0150 AKTIENINSTRUMENTE
0160 WARENPOSITIONEN
0170 SONSTIGE
0180 INSGESAMT
0190 WERTPAPIERFINANZIERUNGS-GESCHÄFTE ZUGRUNDELIEGENDE ANLEIHE
0200 ZUGRUNDELIEGENDE BETEILIGUNG
0210 SONSTIGE BASISWERTE
0220 INSGESAMT
0230 PRODUKTÜBERGREIFENDE VERTRAGLICHE NETTING-SÄTZE

C 34.06 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZWANZIG BEDEUTENDSTE GEGENPARTEIEN (CCR 6)

NAME CODE ART DES CODES NATIONALER CODE SEKTOR DER GEGENPARTEI ART DER GEGEN-PARTEI SITZ DER GEGENPARTEI ANZAHL DER GESCHÄFTE NOMINAL-BETRÄGE POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV) RISIKO-POSITIONS-WERT NACH CRM RISIKO-POSITIONS-WERT RISIKO-GEWICHTETE POSITIONS-BETRÄGE
0010 0020 0030 0035 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130

C 34.07 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: IRB-ANSATZ – CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOPOSITIONSKLASSE UND PD-SKALA (CCR 7)

Risikopositionsklasse nach IRB

Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

PD-Skala Risiko-positions-wert RISIKO-POSITIONS-GEWICHTETE DURCH-SCHNITTLICHE AUSFALL-WAHRSCHEIN-LICHKEIT (PD) (%) Anzahl der Schuldner Risiko-positions-gewichtete durch-schnittliche Verlust-quote bei Ausfall (LGD) (%) Risiko-positions-gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (Jahre) Risiko-gewichtete Positions-beträge Dichte der risiko-gewichteten Positions-beträge
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070
0010 0,00 bis < 0,15
0020 0,00 bis < 0,10
0030 0,10 bis < 0,15
0040 0,15 bis < 0,25
0050 0,25 bis < 0,50
0060 0,50 bis < 0,75
0070 0,75 bis < 2,50
0080 0,75 bis < 1,75
0090 1,75 bis < 2,5
0100 2,50 bis < 10,00
0110 2,50 bis < 5,00
0120 5,00 bis < 10,00
0130 10,00 bis < 100,00
0140 10,00 bis < 20,00
0150 20,00 bis < 30,00
0160 30,00 bis < 100,00
0170 100,00 (Ausfall)
0180 Gesamt

C 34.08 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZUSAMMENSETZUNG DER SICHERHEITEN FÜR CCR-RISIKOPOSITIONEN (CCR 8)

Art der Sicherheit Bei Derivatgeschäften verwendete Sicherheiten Bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften verwendete Sicherheiten
Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten
Getrennte Sicherheiten Nicht getrennte Sicherheiten Getrennte Sicherheiten Nicht getrennte Sicherheiten Getrennte Sicherheiten Nicht getrennte Sicherheiten Getrennte Sicherheiten Nicht getrennte Sicherheiten
Ersteinschuss Nachschuss Ersteinschuss Nachschuss Ersteinschuss Nachschuss Ersteinschuss Nachschuss Ersteinschuss Nachschuss Ersteinschuss Nachschuss Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften Ersteinschuss Nachschuss Ersteinschuss Nachschuss Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180
0010 Bar – Landeswährung
0020 Bar – andere Währungen
0030 Inländische Staatsanleihen
0040 Andere Staatsanleihen
0050 Schuldtitel öffentlicher Anleger
0060 Unternehmensanleihen
0070 Dividendenwerte
0080 Sonstige Sicherheiten
0090 Insgesamt

C 34.09 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN IN KREDITDERIVATEN (CCR 9)

Produktart NOMINAL-BETRÄGE BEIZULEGENDE ZEITWERTE
ERWORBENE BESICHERUNG VERÄUßERTE BESICHERUNG ERWORBENE BESICHERUNG VERÄUßERTE BESICHERUNG
0010 0020 0030 0040
0010 Einzeladressen-Kreditausfallswaps
0020 Indexierte Kreditausfallswaps
0030 Total Return-Swaps
0040 Kreditoptionen
0050 Sonstige Kreditderivate
0060 Insgesamt
AUFSCHLÜSSELUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS
0070 Positiver beizulegender Zeitwert (Aktiva)
0080 Negativer beizulegender Zeitwert (Verbindlichkeiten)

C 34.10 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER ZGP (CCR 10)

RISIKOPOSITIONS-WERT RISIKOGEWICHTETE POSITIONS-BETRÄGE
0010 0020
0010 Risikopositionen gegenüber qualifizierten ZGP (insgesamt)
0020 Risikopositionen aus Geschäften bei qualifizierten ZGP (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds) davon:
0030
i)
OTC-Derivate
0040
ii)
Börsengehandelte Derivate
0050
iii)
SFT
0060
iv)
Netting-Sätze mit genehmigtem produktübergreifendem Netting
0070 Getrennte Ersteinschüsse
0080 Nicht getrennte Ersteinschüsse
0090 Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds
0100 Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds
0110 Risikopositionen gegenüber Gegenparteien, die keine qualifizierten ZGP sind (insgesamt)
0120 Risikopositionen aus Geschäften bei Gegenparteien, die keine qualifizierten ZGP sind, (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds davon:
0130
i)
OTC-Derivate
0140
ii)
Börsengehandelte Derivate
0150
iii)
SFT
0160
iv)
Netting-Sätze mit genehmigtem produktübergreifendem Netting
0170 Getrennte Ersteinschüsse
0180 Nicht getrennte Ersteinschüsse
0190 Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds
0200 Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds

C 34.11 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN VON CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH DER IMM (CCR 11)

RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE
VIERTELJÄHRLICHE STRÖME JÄHRLICHE STRÖME
0010 0020
0010 Risikogewichtete Positionsbeträge am Ende der vorangegangenen Berichtsperiode
0020 Umfang der Vermögenswerte
0030 Bonität der Gegenparteien
0040 Modellaktualisierungen (nur IMM)
0050 Methodik und Regulierung (nur IMM)
0060 Erwerb und Veräußerung
0070 Wechselkursschwankungen
0080 Sonstige
0090 Risikogewichtete Positionsbeträge am Ende der aktuellen Berichtsperiode

C 16.00 – OPERATIONELLES RISIKO (OPR)

BANKTÄTIGKEITEN MAßGEBLICHER INDIKATOR DARLEHEN UND KREDITE (BEI ANWENDUNG DES ASA) EIGEN-MITTEL ANFOR-DERUNG Gesamtbetrag der Risikoposition operationelles Risiko GEGEBENENFALLS AUSZUWEISENDE ZUSATZINFORMATIONEN NACH AMA
JAHR-3 JAHR-2 LETZTES JAHR JAHR-3 JAHR-2 LETZTES JAHR DAVON: AUF EINEN ALLOKATIONS-MECHANISMUS ZURÜCKZU-FÜHREN EIGENMITTELANFORDERUNG VOR ENTLASTUNGSEFFEKTEN AUFGRUND VON ERWARTETEN VERLUSTEN, DIVERSIFIZIERUNG UND RISIKOMINDERUNGS-TECHNIKEN (-) HERABSETZUNG DER EIGENMITTELANFORDERUNG AUFGRUND DES IN DER GESCHÄFTSPRAXIS ERFASSTEN ERWARTETEN VERLUSTS HERABSETZUNG DER EIGENMITTELANFORDERUNG AUFGRUND VON DIVERSIFIZIERUNGEN (-) HERABSETZUNG DER EIGENMITTELANFORDERUNG AUFGRUND VON TECHNIKEN ZUR RISIKOMINDERUNG (VERSICHERUNGSSCHUTZ UND SONSTIGE RISIKOÜBERTRAGUNGS-MECHANISMEN) (-)
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0O71 0080 0090 0100 0110 0120
0010
1.
DEM BASISINDIKATORANSATZ (BIA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN
Verknüpfung mit CA2
0020
2.
DEM STANDARDANSATZ (SA) BZW. DEM ALTERNATIVEN STANDARDANSATZ (ASA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN
Verknüpfung mit CA2
DEM SA UNTERLIEGEND:
0030 UNTERNEHMENSFINANZIERUNG/ -BERATUNG (CF)
0040 HANDEL (TRADING AND SALES) (TS)
0050 WERTPAPIERPROVISIONSGESCHÄFT (RBr)
0060 FIRMENKUNDENGESCHÄFT (CB)
0070 PRIVATKUNDENGESCHÄFT (RB)
0080 ZAHLUNGSVERKEHR UND VERRECHNUNG (PS)
0090 DEPOT- UND TREUHANDGESCHÄFTE (AS)
0100 VERMÖGENSVERWALTUNG (AM)
DEM ASA UNTERLIEGEND:
0110 FIRMENKUNDENGESCHÄFT (CB)
0120 PRIVATKUNDENGESCHÄFT (RB)
0130
3.
FORTGESCHRITTENEN MESSANSÄTZEN UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN – AMA
Verknüpfung mit CA2

C 17.01 – OPERATIONELLES RISIKO: RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND VERLUSTEREIGNISKATEGORIEN (OPR DETAILS 1)

ZUORDNUNG VON VERLUSTEN ZU GESCHÄFTSFELDERN EREIGNISKATEGORIEN EREIGNIS-KATEGORIEN INSGESAMT ZUSATZINFORMATION: BEI DER DATENSAMMLUNG ANGEWANDTE BAGATELLGRENZE
INTERNER BETRUG EXTERNER BETRUG BESCHÄFTIGUNGSPRAXIS UND ARBEITSPLATZ-SICHERHEIT KUNDEN, PRODUKTE UND GESCHÄFTSGEPFLOGEN-HEITEN SACHSCHÄDEN GESCHÄFTSUNTER-BRECHUNG UND SYSTEMAUSFÄLLE AUSFÜHRUNG, LIEFERUNG UND PROZESS-MANAGEMENT NIEDRIGSTE/R HÖCHSTE/R
Zeilen 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100
0010 UNTERNEHMENSFINANZIERUNG/-BERATUNG[CF] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0020 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0030 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0040 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0050 Größter Einzelverlust
0060 Summe der fünf größten Verluste
0070 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0080 Gesamtrückfluss aus Versicherungen und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0110 HANDEL (TRADING AND SALES) [TS] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0120 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0130 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0140 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0150 Größter Einzelverlust
0160 Summe der fünf größten Verluste
0170 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0180 Gesamtrückfluss aus Versicherungen und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0210 WERTPAPIERPROVISIONSGESCHÄFT [RBr] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0220 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0230 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0240 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0250 Größter Einzelverlust
0260 Summe der fünf größten Verluste
0270 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0280 Gesamtrückfluss aus Versicherungen und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0310 FIRMENKUNDENGESCHÄFT [CB] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0320 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0330 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0340 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0350 Größter Einzelverlust
0360 Summe der fünf größten Verluste
0370 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0380 Gesamtrückfluss aus Versicherungen und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0410 PRIVAT-KUNDENGESCHÄFT [RB] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0420 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0430 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0440 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0450 Größter Einzelverlust
0460 Summe der fünf größten Verluste
0470 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0480 Gesamtrückfluss aus Versicherungen und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0510 ZAHLUNGSVERKEHR UND VERRECHNUNG [PS] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0520 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0530 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0540 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0550 Größter Einzelverlust
0560 Summe der fünf größten Verluste
0570 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0580 Gesamtrückfluss aus Versicherungen und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0610 DEPOT-UND TREUHANDGESCHÄFTE [AS] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0620 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0630 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0640 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0650 Größter Einzelverlust
0660 Summe der fünf größten Verluste
0670 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0680 Gesamtrückfluss aus Versicherungen und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0710 VERMÖGENSVERWALTUNG [AM] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0720 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0730 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0740 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0750 Größter Einzelverlust
0760 Summe der fünf größten Verluste
0770 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0780 Gesamtrückfluss aus Versicherungen und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0810 UNTERNEHMENSPOSTEN [CI] Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
0820 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
0830 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
0840 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0850 Größter Einzelverlust
0860 Summe der fünf größten Verluste
0870 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0880 Gesamtrückfluss aus Versicherungen und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0910 GESCHÄFTS-FELDER INSGESAMT Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse). Davon:
0911 Verluste ≥ 10 000 und < 20 000
0912 Verluste ≥ 20 000 und < 100 000
0913 Verluste ≥ 100 000 und < 1 00 0000
0914 Verluste ≥ 1 000 000
0920 Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse). Davon:
0921 Verluste ≥ 10 000 und < 20 000
0922 Verluste ≥ 20 000 und < 100 000
0923 Verluste ≥ 100 000 und < 1 000 000
0924 Verluste ≥ 1 000 000
0930 Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung. Davon:
0935 davon: Anzahl der Ereignisse mit positiver Verlustanpassung
0936 davon: Anzahl der Ereignisse mit negativer Verlustanpassung
0940 Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0945 davon: Beträge positiver Verlustanpassungen (+)
0946 davon: Beträge negativer Verlustanpassungen (-)
0950 Größter Einzelverlust
0960 Summe der fünf größten Verluste
0970 Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0980 Gesamtrückfluss aus Versicherungen und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen

C 17.02 – OPERATIONELLES RISIKO: GROßE VERLUSTEREIGNISSE (OPR DETAILS 2)

ID des Ereignisses Erfassungs-zeitpunkt Eintritts-zeitpunkt Erkennungs-zeitpunkt Ereignis-kategorie Brutto-verluste Brutto-verluste abzüglich direkter Rückflüsse BRUTTOVERLUSTE NACH GESCHÄFTSFELDERN Name des Rechts-trägers Code Art des Codes Geschäfts-bereich Be-schreibung
Unternehmens-finanzierung/-beratung [CF] Handel (Trading and Sales) [TS] Wertpapier-provisions-geschäft [RBr] Firmen-kunden-geschäft [CB] Privat-kunden- geschäft [RB] Zahlungs-verkehr und Verrechnung [PS] Depot- und Treuhandgeschäfte [AS] Vermögens-verwaltung [AM] Unter-nehmens-posten [CI]
Zeilen 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0181 0185 0190 0200
…

C 18.00 – MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BÖRSENGEHANDELTER SCHULDTITEL (MKR SA TDI)

Währung:

POSITIONEN EIGENMITTELANFORDERUNGEN GESAMTRISIKO-BETRAG
ALLE POSITIONEN NETTOPOSITIONEN EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
KAUFPOSITION VERKAUFSPOSITION KAUFPOSITION VERKAUFSPOSITION
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070
0010 BÖRSENGEHANDELTE SCHULDTITEL IM HANDELSBUCH Verknüpfung mit CA2
0011 Allgemeines Risiko
0012 Derivate
0013 Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
0020 Laufzeitbezogener Ansatz
0030 Bereich 1
0040 0 ≤ 1 Monat
0050 > 1 ≤ 3 Monate
0060 > 3 ≤ 6 Monate
0070 > 6 ≤ 12 Monate
0080 Bereich 2
0090 > 1 ≤ 2 (1,9 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
0100 > 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
0110 > 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
0120 Bereich 3
0130 > 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
0140 > 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
0150 > 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
0160 > 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
0170 > 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
0180 > 20 (> 10,6 ≤ 12,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
0190 (> 12,0 ≤ 20,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
0200 (> 20 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
0210 Durationsbezogener Ansatz
0220 Bereich 1
0230 Bereich 2
0240 Bereich 3
0250 Spezifisches Risiko
0251 Eigenmittelanforderung für Schuldtitel, die keine Verbriefungspositionen darstellen
0260 Schuldverschreibungen nach der ersten Kategorie in Tabelle 1
0270 Schuldverschreibungen nach der zweiten Kategorie in Tabelle 1
0280 Mit einer Restlaufzeit ≤ 6 Monate
0290 Mit einer Restlaufzeit > 6 Monate und ≤ 24 Monate
0300 Mit einer Restlaufzeit > 24 Monate
0310 Schuldverschreibungen nach der dritten Kategorie in Tabelle 1
0320 Schuldverschreibungen nach der vierten Kategorie in Tabelle 1
0321 n-ter-Ausfall-Kreditderivate mit Bonitätsbeurteilung
0325 Eigenmittelanforderung für Verbriefungspositionen
0330 Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio
0350 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
0360 Vereinfachte Methode
0370 Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
0380 Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
0385 Delta-Plus-Ansatz – nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
0390 Szenario-Matrixansatz

C 19.00 – MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN (MKR SA SEC)

ALLE POSITIONEN (-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN NETTOPOSITIONEN AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTOPOSITIONEN NACH ANSÄTZEN GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖßEN GEGEN KAPITEL 2 DER VERORDNUNG (EU) 2017/2402 VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE / EIGENMITTEL-ANFOR-DERUNGEN INSGESAMT
KAUFPOSITION VERKAUFSPOSITION (-) KAUFPOSITION (-) VERKAUFSPOSITION KAUFPOSITION VERKAUFSPOSITION [0–10 %] [10–12 %] [12–20 %] [20–40 %] [40–100 %] [100–150 %] [150–200 %] [200–225 %] [225–250 %] [250–300 %] [300–350 %] [350–425 %] [425–500 %] [500–650 %] [650–750 %] [750–850 %] [850–1250 %] [0–10 %] [10–12 %] [12–20 %] [20–40 %] [40–100 %] [100–150 %] [150–200 %] [200–225 %] [225–250 %] [250–300 %] [300–350 %] [350–425 %] [425–500 %] [500–650 %] [650–750 %] [750–850 %] [850–1250 %] 1250 % SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA INTERNER BEMESSUNGS-ANSATZ SONDER-BEHANDLUNG FÜR VORRANGIGE TRANCHEN QUALIFIZIERTER NPE-VERBRIEFUNGEN SONSTIGE (RW = 1250 %) GE-WICHTETE NETTOKAUF-POSITIONEN GEWICHTETE NETTO-VERKAUFS-POSITIONEN
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0081 0082 0085 0086 0087 0088 0089 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0101 0102 0103 0104 0402 0403 0404 0405 0900 0406 0530 0540 0570 0601
0010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit MKR SA TDI {325:060}
0020 Davon: WIEDERVERBRIEFUNGEN
0030 ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0040 VERBRIEFUNGEN
0041 DAVON: FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0050 WIEDERVERBRIEFUNGEN
0060 ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0070 VERBRIEFUNGEN
0071 DAVON: FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0080 WIEDERVERBRIEFUNGEN
0090 SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0100 VERBRIEFUNGEN
0101 DAVON: FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0110 WIEDERVERBRIEFUNGEN

C 20.00 – MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO (MKR SA CTP)

ALLE POSITIONEN (-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN NETTOPOSITIONEN AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTOPOSITIONEN NACH ANSÄTZEN VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE NACH OBERGRENZE EIGENMITTEL-ANFOR-DERUNGEN INSGESAMT
KAUFPOSITION VERKAUFSPOSITION (-) KAUFPOSITION (-) VERKAUFSPOSITION KAUFPOSITION VERKAUFSPOSITION [0–10 %] [10–12 %] [12–20 %] [20–40 %] [40–100 %] [100–250 %] [250–350 %] [350–425 %] [425–650 %] [650–1250 %] 1250 % [0–10 %] [10–12 %] [12–20 %] [20–40 %] [40–100 %] [100–250 %] [250–350 %] [350–425 %] [425–650 %] [650–1250 %] 1250 % SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA INTERNER BE-MESSUNGS-ANSATZ SONDERBE-HANDLUNG FÜR VORRANGIGE TRANCHEN QUALIFIZIERTER NPE-VERBRIEFUNGEN SONSTIGE (RW = 1250 %) GEWICHTETE NETTOKAUF-POSITIONEN GE-WICHTETE NETTOVER-KAUFS-POSITIONEN GE-WICHTETE NETTOKAUF-POSITIONEN GE-WICHTETE NETTO-VERKAUFS-POSITIONEN
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0081 0082 0086 0087 0088 0089 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0402 0403 0404 0405 0900 0406 0410 0420 0430 0440 0450
0010 GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN Verknüpfung mit MKR SA TDI {0330:0060}
VERBRIEFUNGSPOSITIONEN:
0020 ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0030 VERBRIEFUNGEN
0040 SONSTIGE CTP-POSITIONEN
0050 ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0060 VERBRIEFUNGEN
0070 SONSTIGE CTP-POSITIONEN
0080 SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0090 VERBRIEFUNGEN
0100 SONSTIGE CTP-POSITIONEN
N-TER-AUSFALL-KREDITDERIVATE:
0110 N-TER-AUSFALL-KREDITDERIVATE
0120 SONSTIGE CTP-POSITIONEN

C 21.00 – MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN (MKR SA EQU)

Nationaler Markt:

POSITIONEN EIGEN-MITTELAN-FORDERUNGEN GESAM-TRISIKO-BETRAG
ALLE POSITIONEN NETTOPOSITIONEN EINER KAPITAL-ANFOR-DERUNG UNTER-LIEGENDE POSITIONEN
KAUF-POSITION VERKAUFS-POSITION
KAUF-POSITION VERKAUFS-POSITION
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070
0010 IM HANDELSBUCH GEHALTENE AKTIENINSTRUMENTE Verknüpfung mit CA
0020 Allgemeines Risiko
0021 Derivate
0022 Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
0030 Breit gestreute börsengehandelte Aktienindex-Terminkontrakte, für die ein bestimmter Ansatz gilt
0040 Sonstige Aktieninstrumente außer breit gestreuten börsengehandelten Aktienindex-Terminkontrakten
0050 Spezifisches Risiko
0090 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
0100 Vereinfachte Methode
0110 Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
0120 Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
0125 Delta-Plus-Ansatz – nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
0130 Szenario-Matrixansatz

C 22.00 – MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO (MKR SA FX)

ALLE POSITIONEN NETTOPOSITIONEN EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN (Einschließlich Umverteilung nicht ausgeglichener Positionen in Nicht-Berichtswährungen, für die eine besondere Behandlung für ausgeglichene Positionen gilt) EIGENMITTELAN-FORDERUNGEN GESAMT-RISIKOBETRAG
KAUF-POSITION VERKAUFS-POSITION KAUF-POSITION VERKAUFS-POSITION KAUF-POSITION VERKAUFS-POSITION AUS-GEGLICHEN
0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100
0010 POSITIONEN INSGESAMT Verknüpfung mit CA
0020 Eng verbundene Währungen
0025 davon: Berichtswährung
0030 Alle sonstigen Währungen (unter Einschluss von OGA, die als unterschiedliche Währungen behandelt werden)
0040 Gold
0050 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
0060 Vereinfachte Methode
0070 Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
0080 Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
0085 Delta-Plus-Ansatz – nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
0090 Szenario-Matrixansatz
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTEN POSITIONEN (EINSCHLIEßLICH DER BERICHTSWÄHRUNG) NACH RISIKOPOSITIONSARTEN
0100 Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten außer außerbilanziellen Posten und Derivaten
0110 Außerbilanzielle Posten
0120 Derivate
Zusatzinformationen: WÄHRUNGSPOSITIONEN
0130 EUR
0140 Lek
0150 Argentinischer Peso
0160 Australischer Dollar
0170 Brasilianischer Real
0180 Bulgarischer Lev
0190 Kanadischer Dollar
0200 Tschechische Krone
0210 Dänische Krone
0220 Ägyptisches Pfund
0230 Pfund Sterling
0240 Forint
0250 Yen
0270 Litauische Litas
0280 Dinar
0290 Mexikanischer Peso
0300 Zloty
0310 Rumänischer Leu
0320 Russischer Rubel
0330 Serbischer Dinar
0340 Schwedische Krone
0350 Schweizer Franken
0360 Türkische Lira
0370 Hryvnia
0380 US-Dollar
0390 Isländische Krone
0400 Norwegische Krone
0410 Hongkong-Dollar
0420 Neuer Taiwan-Dollar
0430 Neuseeland-Dollar
0440 Singapur-Dollar
0450 Südkoreanischer Won
0460 Renminbi Yuan
0470 Sonstige
0480 Kuna

C 23.00 – MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN (MKR SA COM)

ALLE POSITIONEN NETTOPOSITIONEN EINER KAPITALAN-FORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN EIGENMITTEL-ANFOR-DERUNGEN GESAMT-RISIKOBETRAG
KAUF-POSITION VERKAUFS-POSITION
KAUF-POSITION VERKAUFS-POSITION
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070
0010 WARENPOSITIONEN INSGESAMT Verknüpfung mit CA
0020 Edelmetalle (ausgenommen Gold)
0030 Nichtedelmetalle
0040 Agrarerzeugnisse (Weichwaren)
0050 Sonstige
0060 Davon Energieprodukte (Öl, Gas)
0070 Laufzeitbandverfahren
0080 Erweitertes Laufzeitbandverfahren
0090 Vereinfachtes Verfahren: Alle Positionen
0100 Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
0110 Vereinfachte Methode
0120 Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
0130 Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
0135 Delta-Plus-Ansatz – nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
0140 Szenario-Matrixansatz

C 24.00 – INTERNES MARKTRISIKOMODELL (MKR IM)

RISIKOPOTENZIAL (VaR) RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVaR) KAPITALANFORDERUNG FÜR DAS ZUSÄTZLICHE AUSFALL- UND MIGRATIONSRISIKO KAPITALANFORDERUNG FÜR ALLE PREISRISIKEN BEI CTP EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN GESAMT-RISIKOBETRAG Zahl der Über-schreitungen während der voraus-gegangenen 250 Geschäfts-tage VaR Multiplikations-faktor (mc) SVaR Multiplikations-faktor (ms) ANGENOMMENE ANFORDERUNG FÜR DIE CTP-UNTERGRENZE – GEWICHTETE NETTOKAUF-POSITIONEN NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE ANGENOMMENE ANFORDERUNG FÜR DIE CTP-UNTERGRENZE – GEWICHTETE NETTOVERKAUFS-POSITIONEN NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE
MULTIPLIKATIONS-FAKTOR (mc) x DURCHSCHNITT DER VORAUSGEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE (VaRavg) VORTAGESWERT DES RISIKO-POTENZIALS (VaRt-1) MULTIPLIKATIONS-FAKTOR (ms) x DURCHSCHNITT DER VORAUS-GEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE (SVaRavg) LETZTE VERFÜGBARE MAßZAHL (SVaRt-1) DURCHSCHNITTS-WERT DIESER MAßZAHL IN DEN VORAUSGEGANGENEN 12 WOCHEN LETZTE VERFÜGBARE MAßZAHL UNTERGRENZE DURCHSCHNITTS-WERT DIESER MAßZAHL IN DEN VORAUSGEGANGENEN 12 WOCHEN LETZTE VERFÜGBARE MAßZAHL
0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180
0010 POSITIONEN INSGESAMT Verknüpfung mit CA
Zusatzinformationen: AUFSCHLÜSSELUNG DES MARKTRISIKOS
0020 Börsengehandelte Schuldtitel
0030 TDI – Allgemeines Risiko
0040 TDI – Spezifisches Risiko
0050 Aktieninstrumente
0060 Aktieninstrumente – Allgemeines Risiko
0070 Aktieninstrumente – Spezifisches Risiko
0080 Fremdwährungsrisiko
0090 Warenpositionsrisiko
0100 Gesamtbetrag für das allgemeine Risiko
0110 Gesamtbetrag für das spezifische Risiko

C 25.00 – RISIKO EINER ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA)

RISIKOPOSITIONSWERT RISIKOPOTENZIAL (VaR) RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVaR) EIGEN-MITTEL- ANFOR-DERUNGEN GESAMTRISIKO- POSITIONS-BETRAG ZUSATZINFORMATIONEN NENNBETRÄGE DER ABSICHERUNGEN GEGEN CVA-RISIKEN
davon: OTC-Derivate davon: WERTPAPIER-FINAN-ZIERUNGS-GESCHÄFTE (SFT) MULTIPLIKATIONS-FAKTOR (mc) x DURCHSCHNITT DER VORAUS-GEGANGENEN 60 GESCHÄFTS-TAGE (VaRavg) VORTAGES-WERT DES RISIKO-POTENZIALS (VaRt-1) MULTIPLIKATIONS-FAKTOR (ms) x DURCHSCHNITT DER VORAUS-GEGANGENEN 60 GESCHÄFTS-TAGE (SVaRavg) LETZTE VERFÜGBARE MAßZAHL (SVaRt-1) Anzahl der Gegenparteien davon: zur Berechnung des Kreditspreads wurde ein Näherungs-wert verwendet EINGE-GANGENE CVA EINZEL-ADRESSEN-KREDITAUS-FALL-SWAP INDEX-KREDITAUS-FALL-SWAPS
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140
0010 CVA-Risiko insgesamt Verknüpfung mit {CA2;r640;c010}
0020 Nach der fortgeschrittenen Methode Verknüpfung mit {CA2;r650;c010}
0030 Nach der Standardmethode Verknüpfung mit {CA2;r660;c010}
0040 Auf OEM-Grundlage Verknüpfung mit {CA2;r670;c010}

C 32.01 – Vorsichtige Bewertung: Zeitwertbilanzierte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (PRUVAL 1)

ZEITWERT-BILANZIERTE VERMÖGENS-WERTE UND VERBINDLICH-KEITEN WEGEN TEILWEISER AUSWIRKUNGEN AUF DAS HARTE KERNKAPITAL AUSGENOMMENE ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN IN DER MELDESCHWELLE NACH ARTIKEL 4 ABSATZ 1 BERÜCKSICHTIGTE ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN
DAVON: HANDELSBUCH KONGRUENZ BILANZIERUNG VON SICHERUNGS-GESCHÄFTEN AUFSICHTLICHE KORREKTUR-POSTEN SONSTIGE ANMERKUNGEN ZU SONSTIGE DAVON: HANDELSBUCH
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090
0010 1 GESAMTWERT DER ZEITWERTBILANZIERTEN VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN
0020 1.1 GESAMTWERT DER ZEITWERTBILANZIERTEN VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN
0030 1.1.1. ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0040 1.1.2. ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0050 1.1.3. NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT ZU BEWERTEN SIND
0060 1.1.4. ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0070 1.1.5. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE ERFOLGSNEUTRAL ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT IM SONSTIGEN ERGEBNIS BEWERTET WERDEN
0080 1.1.6. NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE, NICHT DERIVATIVE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0090 1.1.7. NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE, NICHT DERIVATIVE, ERFOLGSNEUTRAL IM EIGENKAPITAL ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0100 1.1.8. SONSTIGE NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE NICHT DERIVATIVE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0110 1.1.9. DERIVATE – BILANZIERUNG VON SICHERUNGSGESCHÄFTEN
0120 1.1.10. ÄNDERUNGEN BEIM BEIZULEGENDEN ZEITWERT DER GESICHERTEN GRUNDGESCHÄFTE IM RAHMEN DER ABSICHERUNG EINES PORTFOLIOS GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN
0130 1.1.11. BETEILIGUNGEN AN TOCHTER-, GEMEINSCHAFTS- UND ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN
0140 1.1.12. (-) SICHERHEITSABSCHLÄGE AUF ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE VERMÖGENSWERTE, DIE ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN
0142 1.1.13. SONSTIGE VERMÖGENSWERTE
0143 1.1.14. ALS ZUR VERÄUßERUNG GEHALTEN EINGESTUFTE LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERÄUßERUNGSGRUPPEN
0150 1.2 GESAMTWERT DER ZEITWERTBILANZIERTEN VERBINDLICHKEITEN
0160 1.2.1. ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE VERBINDLICHKEITEN
0170 1.2.2. ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN
0180 1.2.3. ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN
0190 1.2.4. DERIVATE – BILANZIERUNG VON SICHERUNGSGESCHÄFTEN
0200 1.2.5. ÄNDERUNGEN BEIM BEIZULEGENDEN ZEITWERT DER GESICHERTEN GRUNDGESCHÄFTE IM RAHMEN DER ABSICHERUNG EINES PORTFOLIOS GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN
0210 1.2.6. SICHERHEITSABSCHLÄGE AUF ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE VERBINDLICHKEITEN, DIE ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN
0220 1.2.7. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
0230 1.2.8. ALS ZUR VERÄUßERUNG EINGESTUFTE, DEN VERÄUßERUNGSGRUPPEN ZUGEORDNETE VERBINDLICHKEITEN

C 32.02 – Vorsichtige Bewertung: Kernansatz (PRUVAL 2)

KATEGORIESPEZIFISCHE AVAS GE-SAMT-AVA AUF-WÄRTSUN-SICHER-HEIT ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN QTD- EIN-NAHMEN IPV- DIFFERENZ ANPASSUNGEN DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS ERST-ANSATZ-GUV ERLÄUTERUNG BESCHREIBUNG
MARKT-PREISUN-SICHERHEIT GLATT-STELLUNGS-KOSTEN MODELL-RISIKO KONZEN-TRIERTE PO-SITIONEN KÜNFTIGE VERWALTUNGS-KOSTEN VOR-ZEITIGE VERTRAGS-BE-ENDIGUNG OPERA-TIONELLES RISIKO ZEITWERT-BILANZIERTE VER-MÖGENS-WERTE ZEITWERT-BILANZIERTE VERBIND-LICHKEITEN MARKT- PREIS- UN- SICHER-HEIT GLATT-STELLUNGS-KOSTEN MODELL-RISIKO KONZEN-TRIERTE POSI-TIONEN NOCH NICHT EINGE-NOMMENE KREDIT-SPREADS INVESTI-TIONS- UND FINAN-ZIERUNGS-KOSTEN KÜNFTIGE VERWAL-TUNGS-KOSTEN VOR-ZEITIGE VERTRAGS- BE-ENDIGUNG OPERA-TIONELLES RISIKO
DAVON: NACH DEM EXPERTEN-KONZEPT BERECHNET DAVON: NACH DEM EXPERTEN-KONZEPT BERECHNET DAVON: NACH DEM EXPERTEN-KONZEPT BERECHNET
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270
0010 1 SUMME KERNKONZEPT
0020 DAVON: HANDELSBUCH
0030 1.1. PORTFOLIOS GEMÄß DEN ARTIKELN 9 BIS 17 – KATEGORIESPEZIFISCHER GESAMTWERT NACH DIVERSIFIZIERUNG
0040 1.1.1. KATEGORIESPEZIFISCHER GESAMTWERT VOR DIVERSIFIZIERUNG
0050 1.1.1.* DAVON: AVA FÜR NOCH NICHT EINGENOMMENE KREDITSPREADS
0060 1.1.1.** DAVON: AVA FÜR INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSKOSTEN
0070 1.1.1.*** DAVON: GEMÄß ARTIKEL 9 ABSATZ 2 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2016/101 MIT NULL BEWERTETE AVA
0080 1.1.1.**** DAVON: GEMÄß ARTIKEL 10 ABSATZ 2 UND 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2016/101 MIT NULL BEWERTETE AVA
0090 1.1.1.1. ZINSSÄTZE
0100 1.1.1.2. FREMDWÄHRUNGEN
0110 1.1.1.3. KREDIT
0120 1.1.1.4. AKTIENINSTRUMENTE
0130 1.1.1.5. WARENPOSITIONEN
0140 1.1.2. (-) DIVERSIFIZIERUNGSVORTEILE
0150 1.1.2.1. (-) NACH METHODE 1 BERECHNETE DIVERSIFIZIERUNGSVORTEILE
0160 1.1.2.2. (-) NACH METHODE 2 BERECHNETE DIVERSIFIZIERUNGSVORTEILE
0170 1.1.2.2.* ZUSATZINFORMATION: AVAS VOR DIVERSIFIZIERUNG, DIE DURCH DIE DIVERSIFIZIERUNG NACH METHODE 2 UM MEHR ALS 90 % GESENKT WERDEN
0180 1.2. PORTFOLIOS NACH DEM AUSWEICHKONZEPT
0190 1.2.1. 100 % DER NICHT REALISIERTEN GEWINNE
0200 1.2.2. 10 % DES NOMINALWERTS
0210 1.2.3. 25 % DES WERTS SEIT ABSCHLUSS

C 32.03 – Vorsichtige Bewertung: AVA für das Modellrisiko (PRUVAL 3)

RANG MODELL RISIKO-KATEGORIE PRODUKT BEO-BACHT-BARKEIT AVA FÜR DAS MODELL-RISIKO NACH METHODE 2 BE-RECHNETE AGGRE-GIERTE AVA ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN DIFFERENZ IM VERFAHREN DER UN-ABHÄNGIGEN PREISÜBERPRÜFUNG (IPV-DIFFERENZ) (ERGEBNIS-PRÜFUNG) IPV-ABDECKUNG (ERGEBNIS-PRÜFUNG) ANPASSUNGEN DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS ERSTANSATZ-GUV
DAVON: NACH DEM EXPERTEN-KONZEPT DAVON: AGGREGIERT NACH METHODE 2 ZEITWERT-BILANZIERTE VERMÖGENS-WERTE ZEITWERT-BILANZIERTE VERBINDLICH-KEITEN MODELL-RISIKO VORZEITIGE VERTRAGS-BEENDIGUNG
0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150

C 32.04 – Vorsichtige Bewertung: AVA für konzentrierte Position (PRUVAL 4)

RANG RISIKO-KATEGORIE PRODUKT BASISWERT UMFANG DER KONZEN-TRIERTEN POSITION GRÖßEN-EINHEIT MARKTWERT VORSICHTIGE AUSSTIEGS-PERIODE AVA FÜR KONZEN-TRIERTE POSITIONEN BERICHTIGUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS FÜR KONZENTRIERTE POSITIONEN IPV-DIFFERENZ
0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100

C 33.00 – RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN NACH LAND DER GEGENPARTEI (GOV)

Land:

Direkte Risikopositionen Zusatzinformation: verkaufte Kreditderivate auf Risikopositionen gegenüber Staaten Risiko-positions-wert Risiko-gewichteter Positions-betrag
Bilanzwirksame Risikopositionen Kumulierte Wert-minderung Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken Derivate Außerbilanzielle Risikopositionen
Gesamter Bruttobuch-wert nicht derivativer finanzieller Vermögens-werte Gesamter Bruttobuch-wert nicht derivativer finanzieller Vermögens-werte (abzüglich der Verkaufs-positionen) Nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte nach Bilanzierungsportfolio Verkaufs-positionen Derivate mit positivem beizulegendem Zeitwert Derivate mit negativem beizulegendem Zeitwert Nominal-betrag Rück-stellungen Kumulierte negative Änderungen beim beizu-legenden Zeitwert aufgrund von Ausfall-risiken Derivate mit positivem beizu-legendem Zeitwert – Buchwert Derivate mit negativem beizu-legendem Zeitwert – Buchwert
Zu Handels-zwecken gehaltene finanzielle Vermögens-werte Zum Handels-bestand gehörende finanzielle Vermögens-werte Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte Zu fortgeführten Anschaffungs-kosten bewertete finanzielle Vermögens-werte Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögenswerte Sonstige nicht zum Handels-bestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögens-werte Davon: als zu Handelszwecken gehalten oder zum Handelsbestand gehörend eingestufte Verkaufspositionen aus Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften davon: aus finanziellen Vermögenswerten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden, oder aus nicht zum Handelsbestand gehörenden, nicht derivativen, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten davon: aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten oder aus nicht zum Handelsbestand gehörenden, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten davon: aus finanziellen Vermögenswerten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden, oder aus nicht zum Handelsbestand gehörenden, nicht derivativen, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten Buch-wert Nominal-betrag Buch-wert Nominal-betrag
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 0290 0300
0010 Gesamtsumme der Risikopositionen
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RISIKO, REGULIERUNGSANSATZ UND RISIKOPOSITIONSKLASSEN:
0020 Dem Kreditrisikorahmen unterliegende Risikopositionen
0030 Standardansatz
0040 Zentralstaaten
0050 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften
0060 Öffentliche Stellen
0070 Internationale Organisationen
0075 Sonstige dem Standardansatz unterliegende Risikopositionen gegenüber Staaten
0080 IRB-Ansatz
0090 Zentralstaaten
0100 Regionale und lokale Gebietskörperschaften [Zentralstaaten]
0110 Regionale und lokale Gebietskörperschaften [Institute]
0120 Öffentliche Stellen [Zentralstaaten]
0130 Öffentliche Stellen [Institute]
0140 Internationale Organisationen [Zentralstaaten]
0155 Sonstige dem IRB-Ansatz unterliegende Risikopositionen gegenüber Staaten
0160 Risikopositionen unter dem Marktrisikorahmen
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RESTLAUFZEIT:
0170 [0–3 M]
0180 [3M–1J]
0190 [1–2J]
0200 [2–3J]
0210 [3–5J]
0220 [5–10J]
0230 [10J und mehr]

C 35.01 – VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE): BERECHNUNG DER ABZÜGE FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPOSITIONEN (NPE LC1)

Seit der Einstufung als notleidende Risikoposition vergangene Zeit Gesamt
<=1 Jahr > 1 Jahr <=2 Jahre > 2 Jahre <=3 Jahre > 3 Jahre <=4 Jahre > 4 Jahre <=5 Jahre > 5 Jahre <=6 Jahre > 6 Jahre <=7 Jahre > 7 Jahre <=8 Jahre > 8 Jahre <=9 Jahre > 9 Jahre
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110
0010 Maßgeblicher Betrag der unzureichenden Deckung
MINDESTDECKUNGSANFORDERUNG
0020 Mindestdeckungsanforderung insgesamt
0030 Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
0040 Besicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
0050 Risikopositionswert
0060 Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
0070 Besicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
VERFÜGBARER DECKUNGSGRAD
0080 Rückstellungen und Anpassungen oder Abzüge insgesamt (gedeckelt)
0090 Rückstellungen und Anpassungen oder Abzüge insgesamt (nicht gedeckelt)
0100 Spezifische Kreditrisikoanpassungen
0110 Zusätzliche Bewertungsanpassungen
0120 Sonstige Verringerungen der Eigenmittel
0130 IRB-Fehlbetrag (IRB-Shortfall)
0140 Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem vom Schuldner geschuldeten Betrag
0150 Beträge, die von dem Institut seit der Einstufung der Risikoposition als notleidend abgeschrieben wurden

C 35.02 – VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE): MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN, AUSGENOMMEN GESTUNDETE RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 CRR

Seit der Einstufung als notleidende Risikoposition vergangene Zeit Gesamt
<=1 Jahr > 1 Jahr <=2 Jahre > 2 Jahre <=3 Jahre > 3 Jahre <=4 Jahre > 4 Jahre <=5 Jahre > 5 Jahre <=6 Jahre > 6 Jahre <=7 Jahre > 7 Jahre <=8 Jahre > 8 Jahre <=9 Jahre > 9 Jahre
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110
0010 MINDESTDECKUNGSANFORDERUNG INSGESAMT
0020 Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
0030 Teil der notleidenden Risikopositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist
0040 Teil der notleidenden Risikopositionen, für den eine andere Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht
0050 Von einer offiziellen Exportkreditagentur garantierter oder versicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
0060 RISIKOPOSITIONSWERT
0070 Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
Faktor 0.35 1 1 1 1 1 1 1
0080 Teil der notleidenden Risikopositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist
Faktor 0.25 0.35 0.55 0.7 0.8 0.85 1
0090 Teil der notleidenden Risikopositionen, für den eine andere Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht
Faktor 0.25 0.35 0.55 0.8 1 1 1
0100 Von einer offiziellen Exportkreditagentur garantierter oder versicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
Faktor 1 1 1

C 35.03 – VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE): MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE NOTLEIDENDER GESTUNDETER RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 CRR FALLEN (NPE LC3)

Seit der Einstufung als notleidende Risikoposition vergangene Zeit GESAMT
<=1 Jahr > 1 Jahr <=2 Jahre > 2 Jahre <=3 Jahre > 3 Jahre <=4 Jahre > 4 Jahre <=5 Jahre > 5 Jahre <=6 Jahre > 6 Jahre <=7 Jahre > 7 Jahre <=8 Jahre > 8 Jahre <=9 Jahre > 9 Jahre
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110
0010 MINDESTDECKUNGSANFORDERUNG INSGESAMT
0020 Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen
0030 Teil der notleidenden Risikopositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist
0040 Teil der notleidenden Risikopositionen, für den eine andere Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht
0050 RISIKOPOSITIONSWERT
0060 Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen Erste Stundungsmaßnahme im Zeitraum zwischen 1 Jahr und 2 Jahren nach Einstufung als notleidend (> 1 Jahr; <=2 Jahre)
Faktor 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0070 Teil der notleidenden Risikopositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist Aufschlüsselung nach Zeitpunkt der Gewährung der ersten Stundungsmaßnahme
0080 > 2 und <=3 Jahre nach Einstufung als NPE
Faktor 0 0 0.35 0.55 0.7 0.8 0.85 1
0090 > 3 und <=4 Jahre nach Einstufung als NPE
Faktor 0.25 0.25 0.55 0.7 0.8 0.85 1
0100 > 4 und <=5 Jahre nach Einstufung als NPE
Faktor 0.35 0.35 0.7 0.8 0.85 1
0110 > 5 und <=6 Jahre nach Einstufung als NPE
Faktor 0.55 0.55 0.8 0.85 1
0120 Teil der notleidenden Risikopositionen, für den eine andere Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht Aufschlüsselung nach Zeitpunkt der Gewährung der ersten Stundungsmaßnahme
0130 > 2 und <=3 Jahre nach Einstufung als NPE
Faktor 0 0 0.35 0.55 0.8 1 1 1
0140 > 3 und <=4 Jahre nach Einstufung als NPE
Faktor 0.25 0.25 0.55 0.8 1 1 1
0150 > 4 und <=5 Jahre nach Einstufung als NPE
Faktor 0.35 0.35 0.8 1 1 1
0160 > 5 und <=6 Jahre nach Einstufung als NPE
Faktor 0.55 0.55 1 1 1

© Europäische Union 1998-2021

Schlussformel (nicht amtlich)ANHANG II

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