ANHANG XXII VO (EU) 2021/451
MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG: MELDEBOGEN LAUFZEITBAND
| MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG | ||
|---|---|---|
| Meldebogennummer | Meldebogencode | Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe |
| MELDEBOGEN LAUFZEITBAND | ||
| 66 | C 66.01 | MELDEBOGEN LAUFZEITBAND |
| Code | ID | Posten | Fälligkeit der vertraglichen Ströme | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | 0020 | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | |||
| 0010–0380 | 1. | ABFLÜSSE | Ausgangs-bestand | Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen | Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen | Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen | Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen | Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen | Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen | Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen | Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen | Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten | Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten | Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten | Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten | Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten | Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten | Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten | Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren | Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren | Laufzeit länger als 5 Jahre | ||
| Täglich fällig | davon: Posten mit offener Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||
| 0010 | 1.1. | Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten (sofern diese nicht als Privatkundeneinlagen behandelt werden) | |||||||||||||||||||||||
| 0011 | 1.1.0.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0020 | 1.1.1. | Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0030 | 1.1.2. | Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0040 | 1.1.3. | Fällige Verbriefungen | |||||||||||||||||||||||
| 0050 | 1.1.4. | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0065 | 1.2. | Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist keine Zentralbank): | |||||||||||||||||||||||
| 0066 | 1.2.0.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0075 | 1.2.1. | Handelbare Aktiva der Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0085 | 1.2.1.1. | Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0095 | 1.2.1.1.1. | Zentralbank – Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0105 | 1.2.1.1.2. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0115 | 1.2.1.1.3. | Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) | |||||||||||||||||||||||
| 0125 | 1.2.1.1.4. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter) | |||||||||||||||||||||||
| 0135 | 1.2.1.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0145 | 1.2.2. | Handelbare Aktiva der Stufe 2A | |||||||||||||||||||||||
| 0155 | 1.2.2.1. | Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0165 | 1.2.2.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0175 | 1.2.2.3. | Öffentlicher Sektor – Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0185 | 1.2.3. | Handelbare Aktiva der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0195 | 1.2.3.1. | Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0205 | 1.2.3.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–6) | |||||||||||||||||||||||
| 0215 | 1.2.3.3. | Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–3) | |||||||||||||||||||||||
| 0225 | 1.2.3.4. | Aktien der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0235 | 1.2.3.5. | Öffentlicher Sektor – Stufe 2B (Bonitätsstufen 3–5) | |||||||||||||||||||||||
| 0245 | 1.2.4. | Sonstige handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0251 | 1.2.5. | Sonstige Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0252 | 1.2a. | Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist Zentralbank): | |||||||||||||||||||||||
| 0253 | 1.2a.1. | Handelbare Aktiva der Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0254 | 1.2a.2. | Handelbare Aktiva der Stufe 2A | |||||||||||||||||||||||
| 0255 | 1.2a.3. | Handelbare Aktiva der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0256 | 1.2a.4. | Sonstige handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0257 | 1.2a.5. | Sonstige Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0260 | 1.3. | Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen (außer solchen, die als Sicherheit entgegengenommen wurden) | |||||||||||||||||||||||
| 0261 | 1.3.0.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0270 | 1.3.1. | Stabile Privatkundeneinlagen | |||||||||||||||||||||||
| 0280 | 1.3.2. | Andere Privatkundeneinlagen | |||||||||||||||||||||||
| 0290 | 1.3.3. | Operative Einlagen | |||||||||||||||||||||||
| 0300 | 1.3.4. | Nicht-operative Einlagen von Kreditinstituten | |||||||||||||||||||||||
| 0310 | 1.3.5. | Nicht-operative Einlagen anderer Finanzkunden | |||||||||||||||||||||||
| 0320 | 1.3.6. | Nicht-operative Einlagen von Zentralbanken | |||||||||||||||||||||||
| 0330 | 1.3.7. | Nicht-operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen | |||||||||||||||||||||||
| 0340 | 1.3.8. | Nicht-operative Einlagen anderer Gegenparteien | |||||||||||||||||||||||
| 0350 | 1.4. | Fällig werdende Devisenswaps | |||||||||||||||||||||||
| 0360 | 1.5. | Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten | |||||||||||||||||||||||
| 0370 | 1.6. | Andere Abflüsse | |||||||||||||||||||||||
| 0380 | 1.7. | Abflüsse insgesamt | |||||||||||||||||||||||
| 0390–0720 | 2 | ZUFLÜSSE | Ausgangs-bestand | Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen | Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen | Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen | Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen | Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen | Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen | Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen | Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen | Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten | Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten | Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten | Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten | Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten | Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten | Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten | Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren | Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren | Laufzeit länger als 5 Jahre | ||
| Täglich fällig | davon: Posten mit offener Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||
| 0390 | 2.1. | Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch: | |||||||||||||||||||||||
| 0391 | 2.1.0.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0400 | 2.1.1. | Handelbare Aktiva der Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0410 | 2.1.1.1. | Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0420 | 2.1.1.1.1. | Zentralbank – Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0430 | 2.1.1.1.2. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0440 | 2.1.1.1.3. | Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) | |||||||||||||||||||||||
| 0450 | 2.1.1.1.4. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter) | |||||||||||||||||||||||
| 0460 | 2.1.1.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0470 | 2.1.2. | Handelbare Aktiva der Stufe 2A | |||||||||||||||||||||||
| 0480 | 2.1.2.1. | Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0490 | 2.1.2.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0500 | 2.1.2.3. | Öffentlicher Sektor – Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0510 | 2.1.3. | Handelbare Aktiva der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0520 | 2.1.3.1. | ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0530 | 2.1.3.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–6) | |||||||||||||||||||||||
| 0540 | 2.1.3.3. | Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–3) | |||||||||||||||||||||||
| 0550 | 2.1.3.4. | Aktien der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0560 | 2.1.3.5. | Öffentlicher Sektor – Stufe 2B (Bonitätsstufen 3–5) | |||||||||||||||||||||||
| 0570 | 2.1.4. | Sonstige handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0580 | 2.1.5. | Sonstige Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0590 | 2.2. | Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an: | |||||||||||||||||||||||
| 0600 | 2.2.1. | Privatkunden | |||||||||||||||||||||||
| 0610 | 2.2.2. | Nichtfinanzunternehmen | |||||||||||||||||||||||
| 0620 | 2.2.3. | Kreditinstitute | |||||||||||||||||||||||
| 0621 | 2.2.3.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0630 | 2.2.4. | Andere Finanzkunden | |||||||||||||||||||||||
| 0640 | 2.2.5. | Zentralbanken | |||||||||||||||||||||||
| 0650 | 2.2.6. | Andere Gegenparteien | |||||||||||||||||||||||
| 0660 | 2.3. | Fällig werdende Devisenswaps | |||||||||||||||||||||||
| 0670 | 2.4. | Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten | |||||||||||||||||||||||
| 0680 | 2.5. | Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio | |||||||||||||||||||||||
| 0690 | 2.6. | Andere Zuflüsse | |||||||||||||||||||||||
| 0691 | 2.6.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0700 | 2.7. | Zuflüsse insgesamt | |||||||||||||||||||||||
| 0710 | 2.8. | Vertragliche Lücke, netto | |||||||||||||||||||||||
| 0720 | 2.9. | Kumulierte vertragliche Lücke, netto | |||||||||||||||||||||||
| 0730–1080 | 3 | LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL | Ausgangs-bestand | Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen | Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen | Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen | Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen | Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen | Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen | Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen | Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen | Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten | Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten | Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten | Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten | Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten | Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten | Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten | Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren | Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren | Laufzeit länger als 5 Jahre | ||
| Täglich fällig | davon: Posten mit offener Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||
| 0730 | 3.1. | Münzen und Banknoten | |||||||||||||||||||||||
| 0740 | 3.2. | Abziehbare Zentralbankreserven | |||||||||||||||||||||||
| 0750 | 3.3. | Handelbare Aktiva der Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0760 | 3.3.1. | Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0770 | 3.3.1.1. | Zentralbank – Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0780 | 3.3.1.2. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0790 | 3.3.1.3. | Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) | |||||||||||||||||||||||
| 0800 | 3.3.1.4. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter) | |||||||||||||||||||||||
| 0810 | 3.3.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0820 | 3.4. | Handelbare Aktiva der Stufe 2A | |||||||||||||||||||||||
| 0830 | 3.4.1. | Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0840 | 3.4.3. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0850 | 3.4.4. | Öffentlicher Sektor – Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0860 | 3.5. | Handelbare Aktiva der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0870 | 3.5.1. | ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0880 | 3.5.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–6) | |||||||||||||||||||||||
| 0890 | 3.5.3. | Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–3) | |||||||||||||||||||||||
| 0900 | 3.5.4. | Aktien der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0910 | 3.5.5. | Öffentlicher Sektor – Stufe 2B (Bonitätsstufen 3–5) | |||||||||||||||||||||||
| 0920 | 3.6. | Sonstige handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0930 | 3.6.1. | Zentralstaat (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0940 | 3.6.2. | Zentralstaat (Bonitätsstufen 2 und 3) | |||||||||||||||||||||||
| 0950 | 3.6.3. | Aktien | |||||||||||||||||||||||
| 0960 | 3.6.4. | Gedeckte Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0970 | 3.6.5. | ABS | |||||||||||||||||||||||
| 0980 | 3.6.7. | Sonstige handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0990 | 3.7. | Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0991 | 3.7a. | Zentralbankfähige Eigenemissionen | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 3.8. | Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1010 | 3.8.1. | Fazilitäten der Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1020 | 3.8.2. | Eingeschränkt nutzbare Fazilitäten der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 1030 | 3.8.3. | Fazilitäten institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 1040 | 3.8.4. | Sonstige Fazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1050 | 3.8.4.1. | gruppeninterner Gegenparteien | |||||||||||||||||||||||
| 1060 | 3.8.4.2. | anderer Gegenparteien | |||||||||||||||||||||||
| 1070 | 3.9. | Nettoveränderung des Liquiditätsdeckungspotenzials | |||||||||||||||||||||||
| 1080 | 3.10. | Kumuliertes Liquiditätsdeckungspotenzial | |||||||||||||||||||||||
| 1090–1140 | 4 | EVENTUALABFLÜSSE | Ausgangs-bestand | Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen | Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen | Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen | Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen | Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen | Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen | Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen | Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen | Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten | Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten | Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten | Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten | Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten | Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten | Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten | Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren | Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren | Laufzeit länger als 5 Jahre | ||
| Täglich fällig | davon: Posten mit offener Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||
| 1090 | 4.1. | Abflüsse aus zugesagten Fazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1091 | 4.1.0.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 1100 | 4.1.1. | Zugesagte Kreditfazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1110 | 4.1.1.1. | die vom Empfänger als Fazilitäten der Stufe 2B angesehen werden | |||||||||||||||||||||||
| 1120 | 4.1.1.2. | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 1130 | 4.1.2. | Liquiditätsfazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1131 | 4.1a. | Abflüsse aus nicht zweckgebundenen Finanzierungsfazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1140 | 4.2. | Abflüsse aufgrund von Ereignissen, die eine Herabstufung auslösen | |||||||||||||||||||||||
| 1150–1290 | ZUSATZINFORMATIONEN | Ausgangs-bestand | Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen | Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen | Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen | Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen | Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen | Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen | Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen | Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen | Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten | Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten | Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten | Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten | Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten | Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten | Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten | Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren | Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren | Laufzeit länger als 5 Jahre | |||
| Täglich fällig | davon: Posten mit offener Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||
| 1230 | 13. | Zentralbankfähige erstklassige liquide Aktiva – handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 1241 | 14. | Unter 3.6 gemeldete handelbare zentralbankfähige Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind | |||||||||||||||||||||||
| 1270 | 17. | Psychologisch motivierte Abflüsse aus Einlagen | |||||||||||||||||||||||
| 1280 | 18. | Psychologisch motivierte Zuflüsse aus Darlehen und Krediten | |||||||||||||||||||||||
| 1290 | 19. | Psychologisch motivierter Abruf zugesagter Fazilitäten | |||||||||||||||||||||||
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