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COREP-MELDEBÖGEN
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Melde-bogennummer
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Melde-bogencode
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Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogen-Gruppe
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Kurz-bezeichnung
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Schwellenwerte
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| 90 |
C 90.00 |
SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSBUCH UND MARKTRISIKO |
TBT |
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Alternativer Standardansatz für das Marktrisiko
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| 91 |
C 91.00 |
EIGENMITTELANFORDERUNGEN |
MKR ASA SUM |
C 90.00 Schwellenwerte für Handelsbuch und Marktrisiko (TBT)
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Bilanzielle und außerbilanzielle Geschäfte, die einem Marktrisiko unterliegen
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Gesamte Ver-mögens-werte
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Aufschlüsselung nach Handelsbuch- und Anlagebuch
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in % der gesamten Ver-mögens-werte
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Handelsbuch
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Anlagebuch
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davon: Handelsbuchtätig-keiten für die Zwecke von Artikel 94 CRR
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Fremd-währungs-risiken unter-liegende Positionen
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Waren-positions-risiken unter-liegende Positionen
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Ins-gesamt
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in % der gesamten Vermögenswerte
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| 0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
| 0010 |
Monat 3
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| 0020 |
Monat 2
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| 0030 |
Monat 1
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C 91.00 Alternativer Standardansatz: Zusammenfassung (MKR ASA SUM)
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Der sensitivitätsgestützten Methode unterliegende Positionen
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Ungewichtete Delta-Sensitivitäten
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Eigenmittelanforderungen für die verschiedenen Szenarien
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Szenario „niedrige Korrelation”
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Szenario „mittlere Korrelation”
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Szenario „hohe Korrelation”
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positiv
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negativ
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Netto-Sensitivitäten für jede Risikoklasse
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Delta-Faktor-Risiko
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Vega-Risiko
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Krüm-mungs-risiko
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Ins-gesamt
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Delta-Faktor-Risiko
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Vega-Risiko
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Krüm-mungs-risiko
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Ins-gesamt
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Delta-Faktor-Risiko
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Vega-Risiko
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Krüm-mungs-risiko
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Ins-gesamt
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| 0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
| 0010 |
Insgesamt (alternativer Standardansatz)
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| 0020 |
Sensitivitätsgestützte Methode
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Allgemeines Zinsrisiko (GIRR)
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| 0030 |
Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen
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| 0040 |
Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios)
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| 0050 |
Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios)
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| 0060 |
Aktienkursrisiko (EQU)
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| 0070 |
Warenpositionsrisiko (COM)
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| 0080 |
Fremdwährungsrisiko (FX)
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| 0090 |
Ausfallrisiko
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Nicht-Verbriefungspositionen
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| 0100 |
Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen (außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios)
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| 0110 |
In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen
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| 0120 |
Restrisiko
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Exotische Basiswerte
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| 0130 |
Andere Restrisiken
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Ausfallrisiken unterliegende Positionen
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Restrisiken unterliegende Positionen
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Eigenmittel-anforderungen
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Gesamt-risikobetrag
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Jump-to-Default-Bruttobeträge (JTD-Bruttobeträge)
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Brutto-Nominalwert
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Long
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Short
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| 0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
| 0010 |
Insgesamt (alternativer Standardansatz)
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| 0020 |
Sensitivitätsgestützte Methode
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Allgemeines Zinsrisiko (GIRR)
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| 0030 |
Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen
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| 0040 |
Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios)
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| 0050 |
Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios)
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| 0060 |
Aktienkursrisiko (EQU)
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| 0070 |
Warenpositionsrisiko (COM)
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| 0080 |
Fremdwährungsrisiko (FX)
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| 0090 |
Ausfallrisiko
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Nicht-Verbriefungspositionen
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| 0100 |
Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen (außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios)
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| 0110 |
In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen
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| 0120 |
Restrisiko
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Exotische Basiswerte
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| 0130 |
Andere Restrisiken
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