Meldebogen EU OV1 – Übersicht über die Gesamtrisikobeträge
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Gesamtrisikobetrag (TREA) |
Eigenmittel-anforderungen insgesamt |
| a |
b |
c |
| T |
T-1 |
T |
| 1 |
Kreditrisiko (ohne Gegenparteiausfallrisiko) |
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| 2 |
Davon: Standardansatz |
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| 3 |
Davon: IRB-Basisansatz (F-IRB) |
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| 4 |
Davon: Slotting-Ansatz |
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| EU 4a |
Davon: Beteiligungspositionen nach dem einfachen Risikogewichtungsansatz |
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| 5 |
Davon: Fortgeschrittener IRB-Ansatz (A-IRB) |
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| 6 |
Gegenparteiausfallrisiko – CCR |
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| 7 |
Davon: Standardansatz |
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| 8 |
Davon: Auf einem internen Modell beruhende Methode (IMM) |
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| EU 8a |
Davon: Risikopositionen gegenüber einer CCP |
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| EU 8b |
Davon: Anpassung der Kreditbewertung (CVA) |
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| 9 |
Davon: Sonstiges CCR |
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| 10 |
Entfällt |
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| 11 |
Entfällt |
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| 12 |
Entfällt |
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| 13 |
Entfällt |
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| 14 |
Entfällt |
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| 15 |
Abwicklungsrisiko |
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| 16 |
Verbriefungspositionen im Anlagebuch (nach Anwendung der Obergrenze) |
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| 17 |
Davon: SEC-IRBA |
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| 18 |
Davon: SEC-ERBA (einschl. IAA) |
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| 19 |
Davon: SEC-SA |
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| EU 19a |
Davon: 1250 % / Abzug |
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| 20 |
Positions-, Währungs- und Warenpositionsrisiken (Marktrisiko) |
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| 21 |
Davon: Standardansatz |
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| 22 |
Davon: IMA |
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| EU 22a |
Großkredite |
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| 23 |
Operationelles Risiko |
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| EU 23a |
Davon: Basisindikatoransatz |
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| EU 23b |
Davon: Standardansatz |
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| EU 23c |
Davon: Fortgeschrittener Messansatz |
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| 24 |
Beträge unter den Abzugsschwellenwerten (mit einem Risikogewicht von 250 %) |
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| 25 |
Entfällt |
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| 26 |
Entfällt |
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| 27 |
Entfällt |
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| 28 |
Entfällt |
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| 29 |
Gesamt
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Meldebogen EU KM1 – Schlüsselparameter
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a |
b |
c |
d |
e |
| T |
T-1 |
T-2 |
T-3 |
T-4 |
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Verfügbare Eigenmittel (Beträge)
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| 1 |
Hartes Kernkapital (CET1) |
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| 2 |
Kernkapital (T1) |
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| 3 |
Gesamtkapital |
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Risikogewichtete Positionsbeträge
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| 4 |
Gesamtrisikobetrag |
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Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)
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| 5 |
Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) |
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| 6 |
Kernkapitalquote (%) |
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| 7 |
Gesamtkapitalquote (%) |
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Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)
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| EU 7a |
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%) |
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| EU 7b |
Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte) |
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| EU 7c |
Davon: in Form von T1 vorzuhalten (Prozentpunkte) |
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| EU 7d |
SREP-Gesamtkapitalanforderung (%) |
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Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)
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| 8 |
Kapitalerhaltungspuffer (%) |
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| EU 8a |
Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats (%) |
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| 9 |
Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (%) |
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| EU 9a |
Systemrisikopuffer (%) |
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| 10 |
Puffer für global systemrelevante Institute (%) |
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| EU 10a |
Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%) |
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| 11 |
Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%) |
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| EU 11a |
Gesamtkapitalanforderungen (%) |
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| 12 |
Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung verfügbares CET1 (%) |
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Verschuldungsquote
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| 13 |
Gesamtrisikopositionsmessgröße |
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| 14 |
Verschuldungsquote (%) |
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Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)
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| EU 14a |
Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%) |
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| EU 14b |
Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte) |
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| EU 14c |
SREP-Gesamtverschuldungsquote (%) |
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Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die Gesamtverschuldungsquote (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)
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| EU 14d |
Puffer bei der Verschuldungsquote (%) |
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| EU 14e |
Gesamtverschuldungsquote (%) |
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Liquiditätsdeckungsquote
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| 15 |
Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) insgesamt (gewichteter Wert – Durchschnitt) |
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| EU 16a |
Mittelabflüsse – Gewichteter Gesamtwert |
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| EU 16b |
Mittelzuflüsse – Gewichteter Gesamtwert |
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| 16 |
Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert) |
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| 17 |
Liquiditätsdeckungsquote (%) |
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Strukturelle Liquiditätsquote
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| 18 |
Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt |
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| 19 |
Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt |
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| 20 |
Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%) |
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Tabelle EU OVC – ICAAP-Informationen
Institutseigenes Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals des Instituts und fortlaufende Bewertung der Risiken der Bank, von der Bank beabsichtigte Risikominderung sowie aktueller und künftiger Kapitalbedarf unter Berücksichtigung sonstiger risikomindernder Faktoren.
Frei formatierbare Textfelder für die Offenlegung qualitativer Angaben
| Rechtsgrundlage |
Zeile |
Freitext |
| Artikel 438 Buchstabe a CRR |
a |
Ansatz zur Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals |
| Artikel 438 Buchstabe c CRR |
b |
Wenn von der relevanten zuständigen Behörde gefordert, das Ergebnis des institutseigenen Verfahrens zur Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals des Instituts |