Artikel 33 VO (EU) 2022/439

(1) Bei der Bewertung der Risikofaktoren und der Ratingkriterien, die im Ratingsystem für die Zwecke von Artikel 170 Absatz 1 Buchstaben a, c und e, Absatz 3 Buchstabe a und Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwendet werden, überprüfen die zuständigen Behörden alle folgenden Punkte:

a)

das Verfahren zur Auswahl der einschlägigen Risikofaktoren und Ratingkriterien, einschließlich der Definition potenzieller Risikofaktoren, der Kriterien für die Auswahl von Risikofaktoren und der Entscheidungen zu den einschlägigen Risikofaktoren;

b)

die Übereinstimmung der ausgewählten Risikofaktoren und Ratingkriterien und ihres Beitrags zur Risikobewertung mit den Erwartungen der geschäftlichen Nutzer des Ratingsystems;

c)

die Übereinstimmung der auf der Grundlage statistischer Methoden ausgewählten Risikofaktoren und Ratingkriterien mit den für die einzelnen Ratingstufen oder Risikopools verfügbaren statistischen Daten zur Risikodifferenzierung.

(2) Die gemäß Absatz 1 Buchstabe a zu analysierenden potenziellen Risikofaktoren und Ratingkriterien umfassen, soweit für die Art von Risikopositionen verfügbar, Folgendes:

a)

Risikomerkmale des Schuldners, einschließlich:

i)

bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen und Instituten: Jahresabschlüsse, qualitative Informationen, Branchenrisiko, Länderrisiko, Unterstützung durch das Mutterunternehmen;

ii)

bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft: Jahresabschlüsse oder Informationen zum persönlichen Einkommen, qualitative Informationen, verhaltensbezogene Informationen, soziodemografische Informationen.

b)

Risikomerkmale der Transaktion, einschließlich Art des Produkts, Art der Sicherheiten, Rang, Beleihungsquote;

c)

Informationen zum Verzugsstatus: interne Informationen oder Informationen aus externen Quellen wie Wirtschaftsauskunfteien.