ANHANG VII VO (EU) 2025/379

ERGEBNISSE REFERENZPORTFOLIOS. MARKTRISIKO
Meldebogennummer	Meldebogencode	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
		URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG
106,1	C 106.00	URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR DIE NICHTEINBEZIEHUNG	IMV
106,2	C 106.01	RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT	SENSITIVITÄTEN
		VaR, sVaR und PV
107,1	C 107.01	NÄHERE ANGABEN	VaR&SVaR 1
107,2	C 107.02	ERGEBNISSE EBA-PORTFOLIO-WÄHRUNG	VaR&SVaR 2
		GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN
108	C 108.00	GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN	GuV
		EIGENKAPITALANFORDERUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE RISIKEN (IRC)
109,1	C 109.01	IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL	IRC 1
109,2	C 109.02	IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS	IRC 2
109,3	C 109.03	IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM	IRC 3
		KORRELATIONSHANDEL (CT)
110,1	C 110.01	CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL	CT 1
110,2	C 110.02	CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS	CT 2
110,3	C 110.03	CT. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM	CT 3
		ASA (SBM & DRC)
120,1	C 120.01	SBM. RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO	SBM 1
120,2	C 120.02	SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO	SBM 2
120,4	C 120.04	DRC. MARKTWERTE UND JTD-BRUTTOBETRÄGE NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO	DRC 1
120,5	C 120.05	DRC. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO	DRC 2
120,6	C 120.06	ASA. OFR NACH PORTFOLIO	ASA OFR

C 106.00 – URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR DIE NICHTEINBEZIEHUNG

Nummer des Instruments	Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (Ja/Nein)	Modellierung des Instruments für IRC (Ja/Nein)	Modellierung des Instruments für Korrelationshandel (Ja/Nein)	Grund für die Nichteinbeziehung	Freitextfeld	Ursprüngliche Marktbewertung
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

C 106.01 – RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT

Nummer des Instruments

Risikofaktor-Kennung	Unterklasse	Zusätzliche Kennung	Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung)	Währung der Rechnungslegung	Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung des EBA-Instruments)	Bewertungsmodell	Definition der Sensitivitäten	Freitextfeld	Zusätzliche Kennung 2	Bonitätskategorie
0010	0020	0030	0050	0060	0070	0080	0090	0100	110	120

C 107.01 – VaR, sVaR und PV. NÄHERE ANGABEN

		Option	Freitextfeld
		0010	0020
VaR
0010	Methodik
0020	Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen
0030	Länge des Beobachtungszeitraums
0040	Datengewichtung
0050	Backtesting-Zuschlagsfaktor
0060	Aufsichtlicher VaR-Zuschlagsfaktor
sVaR
0070	Methodik
0080	Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen
0090	Aufsichtlicher sVaR-Zuschlagsfaktor
0100	sVaR-Zeitraum

C 107.02 – VaR und SVaR NICHT-CTP. ERGEBNISSE EBA-PORTFOLIO-WÄHRUNG

Portfolio

Datum	VaR	sVaR	PV
0010	0020	0030	0040

C 108.00 – GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN

Portfolio

Datum	Tägliche GuV
0010	0020

C 109.01 – IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL

		Option	Freitext-feld
Zeile	Posten	0010	0020
0010	Anzahl der Modellierungs-faktoren
0020	Herkunft der LGDs

C 109.02 – IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS

Portfolio

		Option	Freitext-feld
Zeile	Posten	0010	0020
0010	Liquiditätshorizont
0020	Herkunft der PDs
0030	Herkunft der Übergangs-matrizen

C 109.03 – IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM

Portfolio

Datum	IRC
0010	0020

C 110.01 – CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL

		Option	Freitextfeld
Zeile	Posten	0010	0020
0010	Anzahl der Modellierungs-faktoren
0020	Herkunft der LGDs

C 110.02 – CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS

Portfolio

		Option	Freitextfeld
Zeile	Posten	0010	0020
0010	Liquiditätshorizont
0020	Herkunft der PDs
0030	Herkunft der Übergangs-matrizen

C 110.03 – CT. APR NACH PORTFOLIO/DATUM

Portfolio

Datum	APR
0010	0060

C 120.01 — SBM. RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO

Portfolio

Nummer des Instruments	Risikofaktor-Kennung	Unterklasse	Zusätzliche Kennung	Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung)	Währung der Rechnungslegung	Risikosensitivität (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung)	Risikogewicht	Zusätzliche Kennung 2	Bonitätskategorie
0010	0020	0030	0040	0060	0070	0080	0090	110	120

C 120.02 – SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO

Portfolio

Risikoklasse	Risikokomponente	Korrelationsszenario	Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung)	Währung der Rechnungslegung	Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung)	Positionen ohne Optionalität, die Eigenmittelanforderungen in Bezug auf das Krümmungsrisiko unterliegen	Basiswährungsansatz für Delta-Faktor- und Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos	Division der Krümmungsrisikokomponenten für das Fremdwährungsrisiko durch Skalare	Übermittlung der Ergebnisse für die SBM-Validierungsportfolios	Freitextfeld
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0950	0100

C 120.04 – DRC. Marktwerte und JTD-Bruttobeträge nach Instrument/Portfolio

Portfolio
	Integer

Nummer des Instruments	Risikoklasse	Unterklasse 1	Unterklasse 2	Schuldner	Bonitätskategorie	Ausfallrisikogewicht	Rang	Laufzeit	Erlösquote	Richtung	Unterer Tranchierungspunkt (%)	Oberer Tranchierungspunkt (%)	Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung				Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung
													Nominalbetrag	GuV + Anpassung (P&L + Adjustment)	JTD-Bruttobetrag	Währung	Nominalbetrag	GuV + Anpassung (P&L + Adjustment)	JTD-Bruttobetrag
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200

C 120.05 — DRC. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO

Portfolio
	Integer

Risikoklasse	Unterklasse 1	Unterklasse 2	Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung)	Währung der Rechnungslegung	Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung)
0010	0020	0030	0040	0050	0060

C 120.06 — ASA. OFR

Portfolionummer	Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung			Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung
	SBM OFR	DRC OFR	RRAO OFR	SBM OFR	DRC OFR	RRAO OFR
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070