Artikel 13 VO (EU) 2013/149

(1) Finanzielle und nichtfinanzielle Gegenparteien eines OTC-Derivatekontrakts vereinbaren mit jeder ihrer Gegenparteien schriftlich oder auf gleichwertigem elektronischem Wege die Modalitäten, nach denen Portfolios abgeglichen werden. Diese Vereinbarung wird getroffen, bevor der OTC-Derivatekontrakt geschlossen wird.

(2) Der Portfolioabgleich wird von den Gegenparteien des OTC-Derivatekontrakts gegenseitig oder durch einen qualifizierten Dritten durchgeführt, der hierzu von einer Gegenpartei entsprechend ermächtigt wurde. Der Portfolioabgleich erstreckt sich auf die zentralen Bedingungen, die für den einzelnen OTC-Derivatekontrakt kennzeichnend sind, und umfasst mindestens die gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ermittelte Bewertung jedes einzelnen Kontrakts.

(3) Um etwaige Diskrepanzen bei wesentlichen Bedingungen des OTC-Derivatekontrakts, einschließlich seiner Bewertung, frühzeitig zu erkennen, erfolgt der Portfolioabgleich

a)

im Falle einer finanziellen Gegenpartei oder einer nichtfinanziellen Gegenpartei im Sinne des Artikels 10 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

i)

an jedem Geschäftstag, wenn zwischen den Gegenparteien 500 oder mehr OTC-Derivatekontrakte ausstehen;

ii)

einmal pro Woche, wenn zwischen den Gegenparteien zu irgendeinem Zeitpunkt während der Woche zwischen 51 und 499 OTC-Derivatekontrakte ausstehen;

iii)

einmal pro Quartal, wenn zwischen den Gegenparteien zu irgendeinem Zeitpunkt während des Quartals 50 oder weniger OTC-Derivatekontrakte ausstehen;

b)

im Falle einer nichtfinanziellen Gegenpartei, die keine nichtfinanzielle Gegenpartei im Sinne des Artikels 10 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ist:

i)

einmal pro Quartal, wenn zwischen den Gegenparteien zu irgendeinem Zeitpunkt während des Quartals mehr als 100 OTC-Derivatekontrakte ausstehen;

ii)

einmal pro Jahr, wenn zwischen den Gegenparteien 100 oder weniger OTC-Derivatekontrakte ausstehen.