Artikel 91 VO (EU) 2013/231

(1) Wird ein Primebroker bestellt, stellt der AIFM sicher, dass ab dem Datum der Bestellung eine Vereinbarung gilt, der zufolge der Primebroker der Verwahrstelle insbesondere eine Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung stellt, die folgende Informationen enthält:

a)

bei Ende jedes Geschäftstages den Wert der in Absatz 3 aufgelisteten Elemente;

b)

Einzelheiten zu jeglichen anderen Fakten, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle des AIF über aktuelle und exakte Informationen über den Wert der Vermögenswerte verfügt, deren Verwahrung gemäß Artikel 21 Absatz 11 der Richtlinie 2011/61/EU übertragen wurden.

(2) Die in Absatz 1 genannte Erklärung wird der Verwahrstelle des AIF spätestens bei Geschäftsschluss des auf den betreffenden Geschäftstag folgenden Tages übermittelt.

(3) Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Elemente umfassen:

a)

den Gesamtwert der vom Primebroker für den AIF gehaltenen Vermögenswerte, wenn gemäß Artikel 21 Absatz 11 der Richtlinie 2011/61/EU Verwahrfunktionen übertragen werden; den Wert von:

i)

Bardarlehen an den AIF und aufgelaufenen Zinsen;

ii)

Wertpapieren, die der AIF im Rahmen offener Short-Positionen, die für den AIF eingegangen wurden, geliefert werden müssen;

iii)

Verrechnungsbeträgen, die der AIF im Rahmen von Futures-Kontrakten zahlen muss;

iv)

vom Primebroker im Zusammenhang mit für den AIF eingegangenen Short-Positionen gehaltenen Barerträgen aus Leerverkäufen;

v)

vom Primebroker im Zusammenhang mit für den AIF eingegangenen offenen Futures-Kontrakten gehaltenen Bareinschüssen. Diese Verpflichtung ergänzt die Verpflichtungen nach den Artikeln 87 und 88;

vi)

Glattstellungsforderungen aus im Namen des AIF getätigten außerbörslichen Transaktionen nach aktuellem Marktwert (Mark-to-Market-Wert);

vii)

den gesamten besicherten Verbindlichkeiten des AIF gegenüber dem Primebroker und

viii)

allen sonstigen Vermögenswerten bezüglich des AIF;

b)

den Wert sonstiger in Artikel 21 Absatz 8 Buchstabe b der Richtlinie 2011/61/EU genannter Vermögenswerte, die der Primebroker als Sicherheit für im Rahmen einer Primebroker-Vereinbarung getätigte besicherte Transaktionen hält;

c)

den Wert von Vermögenswerten, bei denen der Primebroker im Hinblick auf die Vermögenswerte des AIF ein Nutzungsrecht ausgeübt hat;

d)

eine Liste aller Institute, bei denen der Primebroker gemäß Artikel 21 Absatz 7 der Richtlinie 2011/61/EU Geldmittel des AIF auf einem in Namen des AIF oder des für ihn handelnden AIFM eröffneten Konto hält oder halten kann.