Artikel 325y CRR (VO (EU) 2013/575)

(1) Die JTD-Nettobeträge werden unabhängig von der Art der Gegenpartei mit den ihrer Bonität entsprechenden, in Tabelle 2 spezifizierten Ausfallrisikogewichten multipliziert:

Tabelle 2

Bonitätskategorie	Ausfallrisikogewicht
Bonitätsstufe 1	0,5 %
Bonitätsstufe 2	3 %
Bonitätsstufe 3	6 %
Bonitätsstufe 4	15 %
Bonitätsstufe 5	30 %
Bonitätsstufe 6	50 %
Nicht bewertet	15 %
Ausgefallen	100 %

(2) Risikopositionen, denen gemäß dem Standardansatz für das Kreditrisiko gemäß Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde, erhalten bezüglich der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ein Risikogewicht von 0 %.

(3) Der gewichtete Netto-JTD wird in folgende Unterklassen eingeteilt: Unternehmen, Staaten und Gebietskörperschaften/Kommunen.

(4) Die gewichteten JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel aggregiert:

DRC_b = max {(Σ_{i ∈ long} RW_i · net JTD_i) WtS · (Σ_{i ∈ short} RW_i |net JTD_i|); 0}

dabei gilt:

DRC_b=

die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b;

i=

der Index eines Instruments der Unterklasse b;

RW_i=

das Risikogewicht; und

WtS=

eine Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet wie folgt:

WtS netJTDlong netJTDlongnetJTDshort

Für die Zwecke der Berechnung von DRC_b und WtS werden die Kauf- und Verkaufspositionen für alle Positionen einer Unterklasse unabhängig von der Bonitätsstufe der betreffenden Positionen zu unterklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko aggregiert.

(5) Die endgültige Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen wird als einfache Summe der Eigenmittelanforderungen auf Ebene der Unterklasse berechnet.