CRR (VO (EU) 2013/575)
Kapitaladäquanzverordnung
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
Informationen
Ausfertigungsdatum26.01.2013
FundstelleAbl. 2013/L 176
Alle Normen
- TEIL 1ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
- TITEL IGEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
- TITEL IIANWENDUNGSEBENEN
- KAPITEL 1Erfüllung der Anforderungen auf Einzelbasis
- KAPITEL 2Aufsichtliche Konsolidierung
- Abschnitt 1Anwendung der Anforderungen auf konsolidierter Basis
- Abschnitt 2Methoden der aufsichtlichen Konsolidierung
- Abschnitt 3Aufsichtlicher Konsolidierungskreis
- TEIL 2EIGENMITTEL UND BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICHKEITEN
- TITEL IBESTANDTEILE DER EIGENMITTEL
- KAPITEL 1Kernkapital
- KAPITEL 2Hartes Kernkapital
- Abschnitt 1Posten und Instrumente des harten Kernkapitals
- Abschnitt 2Aufsichtliche Korrekturposten
- Abschnitt 3Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals, Ausnahmen und Alternativen
- Unterabschnitt 1Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals
- Unterabschnitt 2Abzug von Posten des harten Kernkapitals Ausnahmen und Alternativen
- Abschnitt 4Hartes Kernkapital
- KAPITEL 3Zusätzliches Kernkapital
- Abschnitt 1Posten und Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
- Abschnitt 2Abzüge von Posten des zusätzlichen Kernkapitals
- Abschnitt 3Zusätzliches Kernkapital
- KAPITEL 4Ergänzungskapital
- Abschnitt 1Posten und Instrumente des Ergänzungskapitals
- Abschnitt 2Abzüge von Posten des Ergänzungskapitals
- Abschnitt 3Ergänzungskapital
- KAPITEL 5Eigenmittel
- KAPITEL 5aBerücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
- Abschnitt 1Posten und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Abschnitt 2Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Abschnitt 3Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
- KAPITEL 6Allgemeine Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
- TITEL IIMINDERHEITSBETEILIGUNGEN UND DURCH TOCHTERUNTERNEHMEN BEGEBENE INSTRUMENTE DES ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITALS UND DES ERGÄNZUNGSKAPITALS
- TITEL IIIQUALIFIZIERTE BETEILIGUNGEN AUSSERHALB DES FINANZSEKTORS
- TEIL 3EIGENMITTELANFORDERUNGEN
- TITEL IALLGEMEINE ANFORDERUNGEN, BEWERTUNG UND MELDUNG
- KAPITEL 1Mindesthöhe der Eigenmittel
- Abschnitt 1Eigenmittelanforderungen an Institute
- Abschnitt 2Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit beschränkter Zulassung für die Erbringung von Finanzdienstleistungen
- KAPITEL 2Berechnung und Meldepflichten
- KAPITEL 3Handelsbuch
- TITEL IIEIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS KREDITRISIKO
- KAPITEL 1Allgemeine Grundsätze
- KAPITEL 2Standardansatz
- Abschnitt 1Allgemeine Grundsätze
- Abschnitt 2Risikogewichte
- Abschnitt 3Anerkennung und Zuordnung von Bonitätsbeurteilungen
- Unterabschnitt 1Anerkennung von ECAI
- Unterabschnitt 2Zuordnung der Bonitätsbeurteilungen von ECAI
- Unterabschnitt 3Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von Exportversicherungsagenturen
- Abschnitt 4Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von ECAI zur Bestimmung des Risikogewichts
- KAPITEL 3Auf internen Einstufungen basierender Ansatz (IRB-Ansatz)
- Abschnitt 1Erlaubnis der zuständigen Behörden zur Anwendung des IRB-Ansatzes
- Abschnitt 2Berechnung risikogewichteter Positionsbeträge
- Unterabschnitt 1Behandlung nach Art der Risikopositionsklasse
- Unterabschnitt 2Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko
- Unterabschnitt 3Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Verwässerungrisiko gekaufter Forderungen
- Abschnitt 3Erwartete Verlustbeträge
- Abschnitt 4PD, LGD Und Laufzeit
- Unterabschnitt 1Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken
- Unterabschnitt 2Risikopositionen aus dem Mengengeschäft
- Unterabschnitt 3Beteiligungspositionen, bei denen nach der PD-/LGD-Methode verfahren werden muss
- Abschnitt 5Risikopositionswert
- Abschnitt 6Anforderungen an die Anwendung des IRB-Ansatzes
- Unterabschnitt 1Ratingsysteme
- Unterabschnitt 2Risikoquantifizierung
- Unterabschnitt 3Validierung der internen Schätzungen
- Unterabschnitt 4Anforderungen an Beteiligungspositionen bei der Verwendung interner Modelle
- Unterabschnitt 5Interne Unternehmensführung und Überwachung
- KAPITEL 4Kreditrisikominderung
- Abschnitt 1Begriffsbestimmungen und allgemeine Anforderungen
- Abschnitt 2Zulässige Formen der Kreditrisikominderung
- Unterabschnitt 1Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 2Absicherung ohne Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 3Arten von Derivaten
- Abschnitt 3Anforderungen
- Unterabschnitt 1Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 2Absicherung ohne Sicherheitsleistung und synthetische Unternehmensanleihen (Credit Linked Notes)
- Abschnitt 4Berechnung der Auswirkungen der Kreditrisikominderung
- Unterabschnitt 1Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 2Absicherung ohne Sicherheitsleistung
- Abschnitt 5Laufzeitinkongruenz
- Abschnitt 6Kreditrisikominderungstechniken für Forderungskörbe
- KAPITEL 5Verbriefung
- Abschnitt 1Begriffsbestimmungen und Kriterien für einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen
- Abschnitt 2Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos
- Abschnitt 3Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge
- Unterabschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Unterabschnitt 2Rangfolge der Ansätze und gemeinsame Parameter
- Unterabschnitt 3Methoden zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge
- Unterabschnitt 4Obergrenzen für Verbriefungspositionen
- Unterabschnitt 5Sonstige Vorschriften
- Abschnitt 4Externe Bonitätsbeurteilungen
- KAPITEL 6Gegenparteiausfallrisiko
- Abschnitt 1Begriffsbestimmungen
- Abschnitt 2Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts
- Abschnitt 3Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko
- Abschnitt 4Vereinfachter Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko
- Abschnitt 5Ursprungsrisikomethode
- Abschnitt 6Auf einem internen Modell beruhende Methode
- Abschnitt 7Vertragliches Netting
- Abschnitt 8Positionen im Handelsbuch
- Abschnitt 9Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber einer zentralen Gegenpartei
- TITEL IIIEIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS OPERATIONELLE RISIKO
- KAPITEL 1Allgemeine Grundsätze für die Verwendung der verschiedenen Ansätze
- KAPITEL 2Basisindikatoransatz
- KAPITEL 3Standardansatz
- KAPITEL 4Fortgeschrittene Messansätze
- TITEL IVEIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS MARKTRISIKO
- KAPITEL 1Allgemeine bestimmungen
- KAPITEL 1AAlternativer Standardansatz
- Abschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2Sensitivitätsgestützte Methode zur Berechnung der Eigenmittelanforderung
- Abschnitt 3Bestimmung der Begriffe „Risikofaktor” und „Sensitivität”
- Unterabschnitt 1Bestimmung des Begriffs „Risikofaktor”
- Unterabschnitt 2Begriffsbestimmungen von Sensitivitäten
- Abschnitt 4Aufschlag für Restrisiken
- Abschnitt 5Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko
- Unterabschnitt 1Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen
- Unterabschnitt 2Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
- Unterabschnitt 3Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
- Abschnitt 6Risikogewichte und Korrelationen
- Unterabschnitt 1Risikogewichte und Korrelationen für das Delta-Faktor-Risiko
- Unterabschnitt 2Risikogewichte und Korrelationen Für Vega- und Krümmungsrisiken
- KAPITEL 1BAlternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz
- Abschnitt 1Erlaubnis und Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 2Allgemeine Anforderungen
- Abschnitt 3Internes Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken
- KAPITEL 2Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko
- Abschnitt 1Allgemeine bestimmungen und spezifische Instrumente
- Abschnitt 2Schuldtitel
- Unterabschnitt 1Spezifisches Risiko
- Unterabschnitt 2Allgemeines Risiko
- Abschnitt 3Aktieninstrumente
- Abschnitt 4Übernahmegarantien
- Abschnitt 5Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko bei über Kreditderivate abgesicherten Positionen
- Abschnitt 6Eigenmittelanforderungen für OGA
- KAPITEL 3Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko
- KAPITEL 4Eigenmittelanforderungen für das Warenpositionsrisiko
- KAPITEL 5Verwendung interner Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 1Erlaubnis und Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 2Allgemeine Anforderungen
- Abschnitt 3Besondere Anforderungen an die Entwicklung von Modellen für spezifische Risiken
- Abschnitt 4Internes Modell für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko
- Abschnitt 5Internes Modell für Korrelationshandelsaktivitäten
- TITEL VEIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS ABWICKLUNGSRISIKO
- TITEL VIEIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS RISIKO EINER ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA-RISIKO)
- TEIL 4GROSSKREDITE
- TEIL 5RISIKOPOSITIONEN AUS ÜBERTRAGENEN KREDITRISIKEN
- TITEL IALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIESEN TEIL
- TITEL IIANFORDERUNGEN AN ANLEGERINSTITUTE
- TITEL IIIANFORDERUNGEN AN SPONSOREN UND ORIGINATOREN
- TEIL 6LIQUIDITÄT
- TITEL IBEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND LIQUIDITÄTSANFORDERUNGEN
- TITEL IILIQUIDITÄTSMELDUNGEN
- TITEL IIIMELDUNGEN BETREFFEND DIE STABILE REFINANZIERUNG
- TITEL IVSTRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE
- KAPITEL 1Strukturelle Liquiditätsquote
- KAPITEL 2Allgemeine Regeln für die Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote
- KAPITEL 3Verfügbare stabile Refinanzierung
- Abschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung
- KAPITEL 4Erforderliche stabile Refinanzierung
- Abschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung
- KAPITEL 5Ausnahmeregelung für kleine und nicht komplexe Institute
- KAPITEL 6Verfügbare stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote
- Abschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung
- KAPITEL 7Erforderliche stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote
- Abschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung
- TEIL 7VERSCHULDUNG
- TEIL 7AMELDEPFLICHTEN
- TEIL 8OFFENLEGUNG DURCH DIE INSTITUTE
- TITEL IALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
- TITEL IITECHNISCHE KRITERIEN FÜR TRANSPARENZ UND OFFENLEGUNG
- TITEL IIIANFORDERUNGEN AN DIE VERWENDUNG BESTIMMTER INSTRUMENTE ODER METHODEN
- TEIL 9DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE
- TEIL 10ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN
- TITEL IÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
- KAPITEL 1Eigenmittelanforderungen, zeitwertbilanzierte nicht realisierte Gewinne und Verluste und Abzüge
- Abschnitt 1Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 2Zeitwertbilanzierte nicht realisierte Gewinne und Verluste
- Abschnitt 3Abzüge
- Unterabschnitt 1Abzüge von Posten des harten Kernkapitals
- Unterabschnitt 2Abzüge von Posten des zusätzlichen Kernkapitals
- Unterabschnitt 3Abzüge von Posten des Ergänzungskapitals
- Unterabschnitt 3aAbzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Unterabschnitt 4Auf Abzüge anwendbare Prozentsätze
- Abschnitt 4Minderheitsbeteiligungen und durch Tochterunternehmen begebene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals
- Abschnitt 5Zusätzliche Korrekturposten sowie Abzüge
- KAPITEL 2Bestandsschutz für Kapitalinstrumente
- Abschnitt 1Instrumente der staatlichen Beihilfe
- Abschnitt 2Instrumente, die keine staatlichen Beihilfen darstellen
- Unterabschnitt 1Bestandsschutzfähigkeit und Beschränkungen des Bestandsschutzes
- Unterabschnitt 2Einbeziehung von Instrumenten mit Kündigungsmöglichkeit und Tilgungsanreiz in Posten des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals
- KAPITEL 3Übergangsbestimmungen für die Offenlegung von Eigenmitteln
- KAPITEL 4Großkredite, Eigenmittelanforderungen, Verschuldung und Basel-I-Untergrenze
- TITEL IIBERICHTE UND ÜBERPRÜFUNGEN
- TITEL IIADURCHFÜHRUNG DER VORSCHRIFTEN
- TITEL IIIÄNDERUNGEN
- TEIL 11SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 132b
Ausnahmen von den Ansätzen zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGA
Artikel 303
Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber zentralen Gegenparteien