CRR (VO (EU) 2013/575)
Kapitaladäquanzverordnung
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
Informationen
Ausfertigungsdatum26.01.2013
FundstelleAbl. 2013/L 176
Alle Normen
- TEIL 1ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
- TITEL IGEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
- TITEL IIANWENDUNGSEBENEN
- KAPITEL 1Erfüllung der Anforderungen auf Einzelbasis
- KAPITEL 2Aufsichtliche Konsolidierung
- Abschnitt 1Anwendung der Anforderungen auf konsolidierter Basis
- Abschnitt 2Methoden der aufsichtlichen Konsolidierung
- Abschnitt 3Aufsichtlicher Konsolidierungskreis
- TEIL 2EIGENMITTEL UND BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICHKEITEN
- TITEL IBESTANDTEILE DER EIGENMITTEL
- KAPITEL 1Kernkapital
- KAPITEL 2Hartes Kernkapital
- Abschnitt 1Posten und Instrumente des harten Kernkapitals
- Abschnitt 2Aufsichtliche Korrekturposten
- Abschnitt 3Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals, Ausnahmen und Alternativen
- Unterabschnitt 1Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals
- Unterabschnitt 2Abzug von Posten des harten Kernkapitals Ausnahmen und Alternativen
- Abschnitt 4Hartes Kernkapital
- KAPITEL 3Zusätzliches Kernkapital
- Abschnitt 1Posten und Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
- Abschnitt 2Abzüge von Posten des zusätzlichen Kernkapitals
- Abschnitt 3Zusätzliches Kernkapital
- KAPITEL 4Ergänzungskapital
- Abschnitt 1Posten und Instrumente des Ergänzungskapitals
- Abschnitt 2Abzüge von Posten des Ergänzungskapitals
- Abschnitt 3Ergänzungskapital
- KAPITEL 5Eigenmittel
- KAPITEL 5aBerücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
- Abschnitt 1Posten und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Abschnitt 2Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Abschnitt 3Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
- KAPITEL 6Allgemeine Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
- TITEL IIMINDERHEITSBETEILIGUNGEN UND DURCH TOCHTERUNTERNEHMEN BEGEBENE INSTRUMENTE DES ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITALS UND DES ERGÄNZUNGSKAPITALS
- TITEL IIIQUALIFIZIERTE BETEILIGUNGEN AUSSERHALB DES FINANZSEKTORS
- TEIL 3EIGENMITTELANFORDERUNGEN
- TITEL IALLGEMEINE ANFORDERUNGEN, BEWERTUNG UND MELDUNG
- KAPITEL 1Mindesthöhe der Eigenmittel
- Abschnitt 1Eigenmittelanforderungen an Institute
- Abschnitt 2Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit beschränkter Zulassung für die Erbringung von Finanzdienstleistungen
- KAPITEL 2Berechnung und Meldepflichten
- KAPITEL 3Handelsbuch
- TITEL IIEIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS KREDITRISIKO
- KAPITEL 1Allgemeine Grundsätze
- KAPITEL 2Standardansatz
- Abschnitt 1Allgemeine Grundsätze
- Abschnitt 2Risikogewichte
- Abschnitt 3Anerkennung und Zuordnung von Bonitätsbeurteilungen
- Unterabschnitt 1Anerkennung von ECAI
- Unterabschnitt 2Zuordnung der Bonitätsbeurteilungen von ECAI
- Unterabschnitt 3Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von Exportversicherungsagenturen
- Abschnitt 4Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von ECAI zur Bestimmung des Risikogewichts
- KAPITEL 3Auf internen Einstufungen basierender Ansatz (IRB-Ansatz)
- Abschnitt 1Erlaubnis der zuständigen Behörden zur Anwendung des IRB-Ansatzes
- Abschnitt 2Berechnung risikogewichteter Positionsbeträge
- Unterabschnitt 1Behandlung nach Art der Risikopositionsklasse
- Unterabschnitt 2Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko
- Unterabschnitt 3Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für das Verwässerungrisiko gekaufter Forderungen
- Abschnitt 3Erwartete Verlustbeträge
- Abschnitt 4PD, LGD Und Laufzeit
- Unterabschnitt 1Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken
- Unterabschnitt 2Risikopositionen aus dem Mengengeschäft
- Unterabschnitt 3Beteiligungspositionen, bei denen nach der PD-/LGD-Methode verfahren werden muss
- Abschnitt 5Risikopositionswert
- Abschnitt 6Anforderungen an die Anwendung des IRB-Ansatzes
- Unterabschnitt 1Ratingsysteme
- Unterabschnitt 2Risikoquantifizierung
- Unterabschnitt 3Validierung der internen Schätzungen
- Unterabschnitt 4Anforderungen an Beteiligungspositionen bei der Verwendung interner Modelle
- Unterabschnitt 5Interne Unternehmensführung und Überwachung
- KAPITEL 4Kreditrisikominderung
- Abschnitt 1Begriffsbestimmungen und allgemeine Anforderungen
- Abschnitt 2Zulässige Formen der Kreditrisikominderung
- Unterabschnitt 1Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 2Absicherung ohne Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 3Arten von Derivaten
- Abschnitt 3Anforderungen
- Unterabschnitt 1Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 2Absicherung ohne Sicherheitsleistung und synthetische Unternehmensanleihen (Credit Linked Notes)
- Abschnitt 4Berechnung der Auswirkungen der Kreditrisikominderung
- Unterabschnitt 1Besicherung mit Sicherheitsleistung
- Unterabschnitt 2Absicherung ohne Sicherheitsleistung
- Abschnitt 5Laufzeitinkongruenz
- Abschnitt 6Kreditrisikominderungstechniken für Forderungskörbe
- KAPITEL 5Verbriefung
- Abschnitt 1Begriffsbestimmungen und Kriterien für einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen
- Abschnitt 2Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos
- Abschnitt 3Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge
- Unterabschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Unterabschnitt 2Rangfolge der Ansätze und gemeinsame Parameter
- Unterabschnitt 3Methoden zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge
- Unterabschnitt 4Obergrenzen für Verbriefungspositionen
- Unterabschnitt 5Sonstige Vorschriften
- Abschnitt 4Externe Bonitätsbeurteilungen
- KAPITEL 6Gegenparteiausfallrisiko
- Abschnitt 1Begriffsbestimmungen
- Abschnitt 2Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts
- Abschnitt 3Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko
- Abschnitt 4Vereinfachter Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko
- Abschnitt 5Ursprungsrisikomethode
- Abschnitt 6Auf einem internen Modell beruhende Methode
- Abschnitt 7Vertragliches Netting
- Abschnitt 8Positionen im Handelsbuch
- Abschnitt 9Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber einer zentralen Gegenpartei
- TITEL IIIEIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS OPERATIONELLE RISIKO
- KAPITEL 1Allgemeine Grundsätze für die Verwendung der verschiedenen Ansätze
- KAPITEL 2Basisindikatoransatz
- KAPITEL 3Standardansatz
- KAPITEL 4Fortgeschrittene Messansätze
- TITEL IVEIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS MARKTRISIKO
- KAPITEL 1Allgemeine bestimmungen
- KAPITEL 1AAlternativer Standardansatz
- Abschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2Sensitivitätsgestützte Methode zur Berechnung der Eigenmittelanforderung
- Abschnitt 3Bestimmung der Begriffe „Risikofaktor” und „Sensitivität”
- Unterabschnitt 1Bestimmung des Begriffs „Risikofaktor”
- Unterabschnitt 2Begriffsbestimmungen von Sensitivitäten
- Abschnitt 4Aufschlag für Restrisiken
- Abschnitt 5Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko
- Unterabschnitt 1Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen
- Unterabschnitt 2Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
- Unterabschnitt 3Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
- Abschnitt 6Risikogewichte und Korrelationen
- Unterabschnitt 1Risikogewichte und Korrelationen für das Delta-Faktor-Risiko
- Unterabschnitt 2Risikogewichte und Korrelationen Für Vega- und Krümmungsrisiken
- KAPITEL 1BAlternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz
- Abschnitt 1Erlaubnis und Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 2Allgemeine Anforderungen
- Abschnitt 3Internes Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken
- KAPITEL 2Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko
- Abschnitt 1Allgemeine bestimmungen und spezifische Instrumente
- Abschnitt 2Schuldtitel
- Unterabschnitt 1Spezifisches Risiko
- Unterabschnitt 2Allgemeines Risiko
- Abschnitt 3Aktieninstrumente
- Abschnitt 4Übernahmegarantien
- Abschnitt 5Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko bei über Kreditderivate abgesicherten Positionen
- Abschnitt 6Eigenmittelanforderungen für OGA
- KAPITEL 3Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko
- KAPITEL 4Eigenmittelanforderungen für das Warenpositionsrisiko
- KAPITEL 5Verwendung interner Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 1Erlaubnis und Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 2Allgemeine Anforderungen
- Abschnitt 3Besondere Anforderungen an die Entwicklung von Modellen für spezifische Risiken
- Abschnitt 4Internes Modell für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko
- Abschnitt 5Internes Modell für Korrelationshandelsaktivitäten
- TITEL VEIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS ABWICKLUNGSRISIKO
- TITEL VIEIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS RISIKO EINER ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA-RISIKO)
- TEIL 4GROSSKREDITE
- TEIL 5RISIKOPOSITIONEN AUS ÜBERTRAGENEN KREDITRISIKEN
- TITEL IALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIESEN TEIL
- TITEL IIANFORDERUNGEN AN ANLEGERINSTITUTE
- TITEL IIIANFORDERUNGEN AN SPONSOREN UND ORIGINATOREN
- TEIL 6LIQUIDITÄT
- TITEL IBEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND LIQUIDITÄTSANFORDERUNGEN
- TITEL IILIQUIDITÄTSMELDUNGEN
- TITEL IIIMELDUNGEN BETREFFEND DIE STABILE REFINANZIERUNG
- TITEL IVSTRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE
- KAPITEL 1Strukturelle Liquiditätsquote
- KAPITEL 2Allgemeine Regeln für die Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote
- KAPITEL 3Verfügbare stabile Refinanzierung
- Abschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung
- KAPITEL 4Erforderliche stabile Refinanzierung
- Abschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung
- KAPITEL 5Ausnahmeregelung für kleine und nicht komplexe Institute
- KAPITEL 6Verfügbare stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote
- Abschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung
- KAPITEL 7Erforderliche stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote
- Abschnitt 1Allgemeine Bestimmungen
- Abschnitt 2Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung
- TEIL 7VERSCHULDUNG
- TEIL 7AMELDEPFLICHTEN
- TEIL 8OFFENLEGUNG DURCH DIE INSTITUTE
- TITEL IALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
- TITEL IITECHNISCHE KRITERIEN FÜR TRANSPARENZ UND OFFENLEGUNG
- TITEL IIIANFORDERUNGEN AN DIE VERWENDUNG BESTIMMTER INSTRUMENTE ODER METHODEN
- TEIL 9DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE
- TEIL 10ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, PRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN
- TITEL IÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
- KAPITEL 1Eigenmittelanforderungen, zeitwertbilanzierte nicht realisierte Gewinne und Verluste und Abzüge
- Abschnitt 1Eigenmittelanforderungen
- Abschnitt 2Zeitwertbilanzierte nicht realisierte Gewinne und Verluste
- Abschnitt 3Abzüge
- Unterabschnitt 1Abzüge von Posten des harten Kernkapitals
- Unterabschnitt 2Abzüge von Posten des zusätzlichen Kernkapitals
- Unterabschnitt 3Abzüge von Posten des Ergänzungskapitals
- Unterabschnitt 3aAbzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
- Unterabschnitt 4Auf Abzüge anwendbare Prozentsätze
- Abschnitt 4Minderheitsbeteiligungen und durch Tochterunternehmen begebene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals
- Abschnitt 5Zusätzliche Korrekturposten sowie Abzüge
- KAPITEL 2Bestandsschutz für Kapitalinstrumente
- Abschnitt 1Instrumente der staatlichen Beihilfe
- Abschnitt 2Instrumente, die keine staatlichen Beihilfen darstellen
- Unterabschnitt 1Bestandsschutzfähigkeit und Beschränkungen des Bestandsschutzes
- Unterabschnitt 2Einbeziehung von Instrumenten mit Kündigungsmöglichkeit und Tilgungsanreiz in Posten des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals
- KAPITEL 3Übergangsbestimmungen für die Offenlegung von Eigenmitteln
- KAPITEL 4Großkredite, Eigenmittelanforderungen, Verschuldung und Basel-I-Untergrenze
- TITEL IIBERICHTE UND ÜBERPRÜFUNGEN
- TITEL IIADURCHFÜHRUNG DER VORSCHRIFTEN
- TITEL IIIÄNDERUNGEN
- TEIL 11SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 132b
Ausnahmen von den Ansätzen zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGA
Artikel 303
Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber zentralen Gegenparteien
Artikel 451b
Offenlegung von Risikopositionen in Kryptowerten und damit zusammenhängenden Tätigkeiten