Artikel 383u CRR (VO (EU) 2013/575)
Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Referenz-Kreditspreadrisikos
(1) Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen für das Referenz-Kreditspread-Delta-Faktor-Risiko und das Referenz-Kreditspread-Vega-Risiko:
| Unterklasse | 1, 2 und 12 | 3 und 14 | 4 und 15 | 5 und 16 | 6 und 17 | 7 und 18 | 8 und 19 | 9 und 10 | 20 | 11 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 und 12 | 100 % | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % |
| 3 und 14 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 4 und 15 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||
| 5 und 16 | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||
| 6 und 17 | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||
| 7 und 18 | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||
| 8 und 19 | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||
| 9 und 10 | 100 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||||
| 20 | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||
| 11 | 100 % | 75 % | |||||||||
| 19 | 100 % |
(2) Abweichend von Absatz 1 werden die gemäß dem genannten Absatz berechneten Werte für über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen bei Korrelationen zwischen einer Unterklasse aus der Gruppe der Unterklassen 1 bis 10 und einer Unterklasse aus der Gruppe der Unterklassen 12 bis 18 durch 2 geteilt.
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