Artikel 325aj CRR (VO (EU) 2013/575)
Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen
Der Korrelationsparameter γbc für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen wird wie folgt festgelegt:
γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
dabei gilt:
γbc (rating) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen der gleichen Bonitätskategorie (Bonitätsstufe 1 bis 3 oder Bonitätsstufe 4 bis 6) zugehören, und in allen anderen Fällen 50 %; für die Zwecke dieser Berechnung wird die Unterklasse 1 als der gleichen Bonitätskategorie zugehörig betrachtet wie Unterklassen der Bonitätsstufen 1 bis 3; und
γbc (sector) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen dem gleichen Sektor zugehören, und in allen anderen Fällen dem entsprechenden Prozentsatz gemäß Tabelle 5:
| Unterklasse | 1, 2 und 11 | 3 und 12 | 4 und 13 | 5 und 14 | 6 und 15 | 7 und 16 | 8 und 17 | 9 und 10 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 und 11 | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
| 3 und 12 | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||
| 4 und 13 | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||
| 5 und 14 | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||
| 6 und 15 | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||
| 7 und 16 | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||
| 8 und 17 | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||||
| 9 und 10 | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||||
| 18 | 0 % | 0 % | |||||||||
| 19 | 75 % | ||||||||||
| 20 |
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