Artikel 325c CRR (VO (EU) 2013/575)

(1) Der alternative Standardansatz gemäß diesem Kapitel darf nur für die Zwecke der in Artikel 430b Absatz 1 festgelegten Meldepflichten angewandt werden.

(2) Die Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß dem alternativen Standardansatz für ein Portfolio von Handelsbuchpositionen oder Anlagebuchpositionen, die Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken unterliegen, als Summe der folgenden drei Komponenten:

a)

die Eigenmittelanforderung gemäß der sensitivitätsgestützten Methode nach Abschnitt 2;

b)

die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko gemäß Abschnitt 5, die nur für die in diesem Abschnitt genannten Handelsbuchpositionen gilt;

c)

die Eigenmittelanforderung für Restrisiken gemäß Abschnitt 4, die nur für die in diesem Abschnitt genannten Handelsbuchpositionen gilt.