Artikel 325d CRR (VO (EU) 2013/575)

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck

1.

„Risikoklasse” eine der folgenden sieben Kategorien:

i)

allgemeines Zinsrisiko;

ii)

Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen;

iii)

Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios);

iv)

Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios);

v)

Aktienkursrisiko;

vi)

Warenpositionsrisiko;

vii)

Fremdwährungsrisiko;

2.

„Sensitivität” die relative Veränderung des Werts einer Position infolge einer Veränderung des Werts einer der relevanten Risikofaktoren der Position, berechnet nach dem Bewertungsmodell des Instituts gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 2;

3.

„Unterklasse” eine Unterkategorie von Positionen innerhalb einer Risikoklasse mit ähnlichem Risikoprofil, der ein Risikogewicht gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 zugewiesen wird.