Artikel 428s CRR (VO (EU) 2013/575)

(1) Die folgenden Aktiva und außerbilanziellen Posten unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %:

a)

Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 5 % erhalten dürfen, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen;

b)

ausstehende Zahlungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit Finanzkunden, sofern diese Geschäfte eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten haben, mit Ausnahme der in Artikel 428r Absatz 1 Buchstabe g genannten Zahlungen;

c)

der nicht in Anspruch genommene Teil zugesagter Kredit- und Liquiditätsfazilitäten im Sinne des delegierten Rechtsakts nach Artikel 460 Absatz 1;

d)

außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten.

Die Institute berücksichtigen die ausstehenden Zahlungen nach Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Absatzes auf Nettobasis, sofern Artikel 428e Anwendung findet.

(2) Bei allen Netting-Sätzen aus Derivatkontrakten wenden die Institute einen Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % auf den absoluten Zeitwert dieser Netting-Sätze aus Derivatkontrakten, vor Berücksichtigung hinterlegter Sicherheiten, an, wenn diese Netting-Sätze einen negativen Zeitwert haben. Für die Zwecke dieses Absatzes ermitteln die Institute den Zeitwert vor Berücksichtigung von im Zusammenhang mit Änderungen bei der Marktbewertung dieser Kontrakte hinterlegten Sicherheiten oder Ausgleichszahlungen und Einnahmen.