Artikel 383l CRR (VO (EU) 2013/575)

(1) Für die in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen wenden Institute bei der Aggregation der Delta-Sensitivitäten gegenüber risikofreien Zinssätzen zwischen den verschiedenen in Artikel 383k Tabelle 1 festgelegten Unterklassen die folgenden Korrelationsparameter an:

Tabelle 1

Unterklasse	1	2	3	4	5
1	100 %	91 %	72 %	55 %	31 %
2		100 %	87 %	72 %	45 %
3			100 %	91 %	68 %
4				100 %	83 %
5					100 %

(2) Die Institute wenden bei der Aggregation der Delta-Risikosensitivität gegenüber dem Inflationsrisiko und der Delta-Sensitivität gegenüber risikofreien Zinssätzen in der gleichen Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an.

(3) Die Institute werden bei der Aggregation der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Inflationsrisikos und der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Zinsrisikos für die gleiche Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an.