Artikel 280b CRR (VO (EU) 2013/575)

(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie „Fremdwährungsrisiko” eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt:

AddOnFX j AddOnFXj

dabei gilt:

AddOn^FX=

der Aufschlag für die Kategorie „Fremdwährungsrisiko” ;

j=

der Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Fremdwährungsrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und

AddOnFXj =

der Aufschlag für den Hedging-Satz  „j” der Kategorie „Fremdwährungsrisiko” , berechnet gemäß Absatz 2.

(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz  „j” der Kategorie „Fremdwährungsrisiko” wie folgt:

AddOnFXj єjSFFXEffNotFXj

dabei gilt:

є_j=

der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes  „j” , ermittelt gemäß Artikel 280;

SF^FX=

der Aufsichtsfaktor für die Kategorie „Fremdwährungsrisiko” mit einem Wert von 4 %;

EffNotFXj =

der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes  „j” , berechnet wie folgt:

EffNotFXj l ∈ Hedging-Satz j Risikopositionl

dabei gilt:

l=

der Index, der die Risikoposition bezeichnet.