BERICHTERSTATTUNG ÜBER EIGENMITTEL UND EIGENMITTELANFORDERUNGEN

COREP-MELDEBÖGEN
Meldebogenummer	Meldebogencode	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
		Angemessene Eigenkapitalausstattung	CA
1	C 01.00	EIGENMITTEL	CA1
2	C 02.00	EIGENMITTELANFORDERUNGEN	CA2
3	C 03.00	KAPITALQUOTEN	CA3
4	C 04.00	ZUSATZINFORMATIONEN:	CA4
		ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN	CA5
5.1	C 05.01	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN	CA5.1
5.2	C 05.02	BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE: INSTRUMENTE, DIE KEINE STAATLICHEN BEIHILFEN DARSTELLEN	CA5.2
		GRUPPENSOLVABILITÄT	GS
6.1	C 06.01	GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN — SUMME	GS Total
6.2	C 06.02	GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN	GS
		KREDITRISIKO	CR
7	C 07.00	KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: STANDARDANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR SA
		KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR IRB
8.1	C 08.01	KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR IRB 1
8.2	C 08.02	KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (Aufschlüsselung nach Ratingstufen oder Risikopools von Schuldnern)	CR IRB 2
		GEOGRAFISCHE AUFGLIEDERUNG	CR GB
9.1	C 09.01	Tabelle 9.1 — Geografische Aufgliederung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (SA Risikopositionen)	CR GB 1
9.2	C 09.02	Tabelle 9.2 — Geografische Aufgliederung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (IRB-Risikopositionen)	CR GB 2
9.4	C 09.04	Tabelle 9.4 — Aufschlüsselung der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers nach Ländern und der Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen	CCB
		KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN — IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EINKAPITALANFORDERUNGEN	CR EQU IRB
10.1	C 10.01	KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN — IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EINKAPITALANFORDERUNGEN	CR EQU IRB 1
10.2	C 10.02	KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN — IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN. AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN NACH RATINGSTUFEN IM RAHMEN DES PD/LGD-ANSATZES:	CR EQU IRB 2
11	C 11.00	ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO	CR SETT
13.1	C 13.01	KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGEN	CR SEC
14	C 14.00	DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN	CR SEC Details
14.1	C 14.01	DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN NACH ANSATZ	CR SEC Details 2
		OPERATIONELLES RISIKO	OPR
16	C 16.00	OPERATIONELLES RISIKO	OPR
		OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE
17.1	C 17.01	OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND VERLUSTEREIGNISKATEGORIEN	OPR DETAILS 1
17.2	C 17.02	OPERATIONELLES RISIKO: GROSSE VERLUSTEREIGNISSE	OPR DETAILS 2
		MARKTRISIKO	MKR
18	C 18.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BÖRSENGEHANDELTER SCHULDTITEL	MKR SA TDI
19	C 19.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN	MKR SA SEC
20	C 20.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO	MKR SA CTP
21	C 21.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN	MKR SA EQU
22	C 22.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO	MKR SA FX
23	C 23.00	MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN	MKR SA COM
24	C 24.00	INTERNE MARKTRISIKOMODELLE	MKR IM
25	C 25.00	KREDITWERTANPASSUNGSRISIKO	CVA
		VORSICHTIGE BEWERTUNG	MKR
32.1	C 32.01	VORSICHTIGE BEWERTUNG: ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	PRUVAL 1
32.2	C 32.02	VORSICHTIGE BEWERTUNG: KERNANSATZ	PRUVAL 2
32.3	C 32.03	VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR DAS MODELLRISIKO	PRUVAL 3
32.4	C 32.04	VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR KONZENTRIERTE POSITION	PRUVAL 4
		RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN	MKR
33	C 33.00	RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN NACH LAND DER GEGENPARTEI	GOV

C 01.00 — EIGENMITTEL (CA1)

Zeilen	ID	Posten	Betrag
010	1	EIGENMITTEL
015	1.1	KERNKAPITAL (T1)
020	1.1.1	HARTES KERNKAPITAL (CET1)
030	1.1.1.1	Als hartes Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente
040	1.1.1.1.1	Eingezahlte Kapitalinstrumente
045	1.1.1.1.1*	Davon: Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstrumente
050	1.1.1.1.2*	Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente
060	1.1.1.1.3	Agio
070	1.1.1.1.4	(-) Eigene Instrumente des harten Kernkapitals
080	1.1.1.1.4.1	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
090	1.1.1.1.4.2	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
091	1.1.1.1.4.3	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
092	1.1.1.1.5	(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des harten Kernkapitals
130	1.1.1.2	Einbehaltene Gewinne
140	1.1.1.2.1	Einbehaltene Gewinne der Vorjahre
150	1.1.1.2.2	Anrechenbarer Gewinn oder Verlust
160	1.1.1.2.2.1	Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinne oder Verluste
170	1.1.1.2.2.2	(-) Teil des nicht anrechenbaren Zwischengewinns oder Gewinns zum Jahresende
180	1.1.1.3	Kumuliertes sonstiges Ergebnis
200	1.1.1.4	Sonstige Rücklagen
210	1.1.1.5	Fonds für allgemeine Bankrisiken
220	1.1.1.6	Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals (Grandfathering)
230	1.1.1.7	Zum harten Kernkapital zählende Minderheitsbeteiligungen (Minority interest)
240	1.1.1.8	Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu zusätzlichen Minderheitsbeteiligungen
250	1.1.1.9	Abzugs- und Korrekturposten aufgrund von Anpassungen des harten Kernkapitals (Prudential Filters)
260	1.1.1.9.1	(-) Anstieg des Eigenkapitals aufgrund verbriefter Aktiva
270	1.1.1.9.2	Rücklagen aufgrund von Sicherungsgeschäften für Zahlungsströme (Cash Flow Hedge)
280	1.1.1.9.3	Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten
285	1.1.1.9.4	Gewinne und Verluste aus zeitwertbilanzierten derivativen Verbindlichkeiten, die aus dem eigenen Kreditrisiko des Instituts resultieren
290	1.1.1.9.5	(-) Wertberichtigungen aufgrund der Anforderungen für eine vorsichtige Bewertung
300	1.1.1.10	(-) Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill)
310	1.1.1.10.1	(-) Als immaterieller Vermögenswert bilanzierter Geschäfts- oder Firmenwert
320	1.1.1.10.2	(-) In den Wertansätzen der wesentlichen Beteiligungen enthaltener Geschäfts- oder Firmenwert
330	1.1.1.10.3	Mit dem Geschäfts- oder Firmenwert verbundene latente Steuerschulden
340	1.1.1.11	(-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte
350	1.1.1.11.1	(-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte vor Abzug latenter Steuerschulden
360	1.1.1.11.2	Mit sonstigen immateriellen Vermögenswerten verbundene latente Steuerschulden
370	1.1.1.12	(-) Von der künftigen Rentabilität abhängige, nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche, abzüglich der verbundenen Steuerschulden
380	1.1.1.13	(-) IRB-Fehlbetrag (IRB Shortfall) aus Kreditrisikoanpassungen an erwartete Verluste
390	1.1.1.14	(-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage
400	1.1.1.14.1	(-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage
410	1.1.1.14.2	Mit den Vermögenswerten aus Pensionsfonds mit Leistungszusage verbundene latente Steuerschulden
420	1.1.1.14.3	Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage, die das Institut uneingeschränkt nutzen darf
430	1.1.1.15	(-) Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital
440	1.1.1.16	(-) Von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten
450	1.1.1.17	(-) Qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250 % zugeordnet werden kann
460	1.1.1.18	(-) Verbriefungspositionen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250 % zugeordnet werden kann
470	1.1.1.19	(-) Vorleistungen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250 % zugeordnet werden kann
471	1.1.1.20	(-) Positionen in einem Korb, für die ein Institut das Risikogewicht nicht nach dem IRB-Ansatz bestimmen kann und auf die alternativ ein Risikogewicht von 1250 % angewendet werden kann
472	1.1.1.21	(-) Beteiligungspositionen im Rahmen eines auf internen Modellen basierenden Ansatzes, auf die alternativ ein Risikogewicht von 1250 % angewendet werden kann
480	1.1.1.22	(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
490	1.1.1.23	(-) Abzugsfähige latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultieren
500	1.1.1.24	(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
510	1.1.1.25	(-) Den Schwellenwert von 17,65 % überschreitender Betrag
520	1.1.1.26	Sonstige Anpassungen des harten Kernkapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen
524	1.1.1.27	(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 CRR vorzunehmende Abzüge vom harten Kernkapital
529	1.1.1.28	Bestandteile des harten Kernkapitals oder Abzüge vom harten Kernkapital – sonstige
530	1.1.2	ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL
540	1.1.2.1	Als zusätzliches Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente
550	1.1.2.1.1	Eingezahlte Kapitalinstrumente
560	1.1.2.1.2*	Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente
570	1.1.2.1.3	Agio
580	1.1.2.1.4	(-) Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
590	1.1.2.1.4.1	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals
620	1.1.2.1.4.2	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals
621	1.1.2.1.4.3	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals
622	1.1.2.1.5	(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
660	1.1.2.2	Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Grandfathering)
670	1.1.2.3	Zum zusätzlichen Kernkapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente
680	1.1.2.4	Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu im zusätzlichen Kernkapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten
690	1.1.2.5	(-) Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital
700	1.1.2.6	(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
710	1.1.2.7	(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
720	1.1.2.8	(-) Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten
730	1.1.2.9	Sonstige Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen
740	1.1.2.10	Von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten (Abzug vom harten Kernkapital)
744	1.1.2.11	(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 CRR vorzunehmende Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital
748	1.1.2.12	Bestandteile des zusätzlichen Kernkapitals oder Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital – sonstige
750	1.2	ERGÄNZUNGSKAPITAL
760	1.2.1	Als Ergänzungskapital anrechenbare Kapitalinstrumente und nachrangige Darlehen
770	1.2.1.1	Eingezahlte Kapitalinstrumente und nachrangige Darlehen
780	1.2.1.2*	Zusatzinformation: nicht anrechenbare Kapitalinstrumente und nachrangige Darlehen
790	1.2.1.3	Agio
800	1.2.1.4	(-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals
810	1.2.1.4.1	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals
840	1.2.1.4.2	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals
841	1.2.1.4.3	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals
842	1.2.1.5	(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des Ergänzungskapitals
880	1.2.2	Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangiger Darlehen (Grandfathering)
890	1.2.3	Zum Ergänzungskapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente
900	1.2.4	Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu im Ergänzungskapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten
910	1.2.5	Anrechenbare, die erwarteten Verluste überschreitende Rückstellungen nach IRB-Ansatz (IRB Excess)
920	1.2.6	Allgemeine Kreditrisikoanpassungen nach dem Standardansatz
930	1.2.7	(-) Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital
940	1.2.8	(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
950	1.2.9	(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
960	1.2.10	Sonstige Anpassungen des Ergänzungskapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen
970	1.2.11	Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten (Abzug vom zusätzlichen Kernkapital)
974	1.2.12	(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 CRR vorzunehmende Abzüge vom Ergänzungskapital
978	1.2.13	Bestandteile des Ergänzungskapitals oder Abzüge vom Ergänzungskapital — sonstige

C 02.00 — EIGENMITTELANFORDERUNGEN (CA2)

Zeilen	Posten	Bezeichnung	Betrag
010	1	GESAMTRISIKOBETRAG
020	1*	Davon: Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 95 Absatz 2 und Artikel 98 der CRR
030	1**	Davon: Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 96 Absatz 2 und Artikel 97 der CRR
040	1.1	RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE FÜR DAS KREDIT-, DAS GEGENPARTEIAUSFALL- UND DAS VERWÄSSERUNGSRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN
050	1.1.1	Standardansatz (SA)
051	1.1.1*	Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 124 CRR
060	1.1.1.1	Risikopositionsklassen nach Standardansatz exklusive Verbriefungspositionen
070	1.1.1.1.01	Staaten oder Zentralbanken
080	1.1.1.1.02	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften
090	1.1.1.1.03	Öffentliche Stellen
100	1.1.1.1.04	Multilaterale Entwicklungsbanken
110	1.1.1.1.05	Internationale Organisationen
120	1.1.1.1.06	Institute
130	1.1.1.1.07	Unternehmen
140	1.1.1.1.08	Mengengeschäft
150	1.1.1.1.09	Durch Hypotheken auf Immobilien besichert
160	1.1.1.1.10	Ausgefallene Positionen
170	1.1.1.1.11	Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen
180	1.1.1.1.12	Gedeckte Schuldverschreibungen
190	1.1.1.1.13	Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung
200	1.1.1.1.14	Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)
210	1.1.1.1.15	Beteiligungen
211	1.1.1.1.16	Sonstige Positionen
240	1.1.2	Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRB-Ansatz)
241	1.1.2*	Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 164 CRR
242	1.1.2**	Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 124 CRR
250	1.1.2.1	IRB-Ansätze, wenn weder eigene Schätzungen der LGD noch Umrechnungsfaktoren genutzt werden
260	1.1.2.1.01	Zentralstaaten und Zentralbanken
270	1.1.2.1.02	Institute
280	1.1.2.1.03	Unternehmen — KMU
290	1.1.2.1.04	Unternehmen — Spezialfinanzierungen
300	1.1.2.1.05	Unternehmen — Sonstige
310	1.1.2.2	IRB-Ansätze, wenn eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren genutzt werden
320	1.1.2.2.01	Zentralstaaten und Zentralbanken
330	1.1.2.2.02	Institute
340	1.1.2.2.03	Unternehmen — KMU
350	1.1.2.2.04	Unternehmen — Spezialfinanzierungen
360	1.1.2.2.05	Unternehmen — Sonstige
370	1.1.2.2.06	Mengengeschäft — Durch Immobilien besichert, KMU
380	1.1.2.2.07	Mengengeschäft — Durch Immobilien besichert, keine KMU
390	1.1.2.2.08	Mengengeschäft — Qualifiziert revolvierend
400	1.1.2.2.09	Mengengeschäft — Sonstige KMU
410	1.1.2.2.10	Mengengeschäft — Sonstige, keine KMU
420	1.1.2.3	Beteiligungen nach IRB
450	1.1.2.5	Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen
460	1.1.3	Risikopositionsbetrag für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP
470	1.1.4	Verbriefungspositionen
490	1.2	RISIKOPOSITIONSBETRAG FÜR ABWICKLUNGS- UND LIEFERRISIKEN
500	1.2.1	Abwicklungs- und Lieferrisiko im Anlagebuch
510	1.2.2	Abwicklungs- und Lieferrisiko im Handelsbuch
520	1.3	GESAMTRISIKOBETRAG FÜR POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONSRISIKEN
530	1.3.1	Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach Standardansätzen (SA)
540	1.3.1.1	Börsengehandelte Schuldtitel
550	1.3.1.2	Beteiligungen
555	1.3.1.3	Besonderer Ansatz für Positionsrisiken in OGA
556	1.3.1.3*	Zusatzinformation: Ausschließlich in börsengehandelte Schuldtitel investierte OGA
557	1.3.1.3**	Zusatzinformation: Ausschließlich in Eigenkapitalinstrumenten oder gemischten Instrumenten investierte OGA
560	1.3.1.4	Devisen
570	1.3.1.5	Warenpositionen
580	1.3.2	Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach internen Modellen (IM)
590	1.4	GESAMTRISIKOBETRAG FÜR OPERATIONELLE RISIKEN (OpR)
600	1.4.1	Basisindikatoransatz (BIA) für operationelle Risiken (OpR)
610	1.4.2	Standardansatz (SA) bzw. alternativer Standardansatz (ASA) für operationelle Risiken (OpR)
620	1.4.3	Fortgeschrittene Messansätze (AMA) für operationelle Risiken (OpR)
630	1.5	ZUSÄTZLICHER RISIKOPOSITIONSBETRAG AUFGRUND FIXER GEMEINKOSTEN
640	1.6	GESAMTRISIKOBETRAG AUFGRUND ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA)
650	1.6.1	Fortgeschrittene Methode
660	1.6.2	Standardmethode
670	1.6.3	Auf OEM-Grundlage
680	1.7	GESAMTRISIKOBETRAG IN BEZUG AUF GROSSKREDITE IM HANDELSBUCH
690	1.8	SONSTIGE RISIKOPOSITIONSBETRÄGE
710	1.8.2	Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 458 CRR
720	1.8.2*	Davon: Anforderungen für Großkredite
730	1.8.2**	Davon: Aufgrund geänderter Risikogewichte zur Bekämpfung von Spekulationsblasen bei Wohn- und Gewerbeimmobilien
740	1.8.2***	Davon: Aufgrund von Risikopositionen innerhalb der Finanzbranche
750	1.8.3	Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 459 CRR
760	1.8.4	Davon: Zusätzlicher Risikopositionsbetrag aufgrund von Artikel 3 CRR

C 03.00 — KAPITALQUOTEN UND KAPITALISIERUNGEN (CA3)

Zeilen	ID	Posten	Betrag
010	1	Harte Kernkapitalquote (CET1)
020	2	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des harten Kernkapitals (CET1)
030	3	Kernkapitalquote (T1)
040	4	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des Kernkapitals (T1)
050	5	Gesamtkapitalquote
060	6	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) der Gesamteigenmittel
Zusatzinformationen: SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR) Gesamtkapitalanforderung (OCR) und Eigenmittelzielkennziffer (Pillar 2 Guidance, P2G)
130	13	SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR)
140	13*	TSCR: in Form von hartem Kernkapital
150	13**	TSCR: in Form von Kernkapital
160	14	Gesamtkapitalanforderung (OCR)
170	14*	OCR: in Form von hartem Kernkapital
180	14**	OCR: in Form von Kernkapital
190	15	OCR und Eigenmittelzielkennziffer (P2G)
200	15*	OCR und P2G: in Form von hartem Kernkapital
210	15**	OCR und P2G: in Form von Kernkapital

C 04.00 — ZUSATZINFORMATIONEN (CA4)

Zeile	ID	Posten	Spalte
Latente Steueransprüche und Steuerschulden			010
010	1	Latente Steueransprüche insgesamt
020	1.1	Nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche
030	1.2	Von der künftigen Rentabilität abhängige nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche
040	1.3	Von der künftigen Rentabilität abhängige, aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche
050	2	Latente Steuerschulden insgesamt
060	2.1	Latente Steuerschulden, die nicht von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können
070	2.2	Latente Steuerschulden, die von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können
080	2.2.1	Abzugsfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, nicht aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind
090	2.2.2	Abzugsfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind
093	2A	Steuerüberzahlungen und Verlustrückträge
096	2B	Latente Steueransprüche mit einem Risikogewicht von 250 %
097	2C	Latente Steueransprüche mit einem Risikogewicht von 0 %
Kreditrisikoanpassungen und erwartete Verluste
100	3	Nach dem IRB-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) bei Anpassungen des Kreditrisikos, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel zur Anpassung an erwartete Verlustbeträge bei nicht ausgefallenen Risikopositionen
110	3.1	Gesamtbetrag der Kreditrisikoanpassungen, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel, die in die Berechnung des erwarteten Verlustbetrags einbezogen werden können
120	3.1.1	Allgemeine Kreditrisikoanpassungen
130	3.1.2	Spezifische Kreditrisikoanpassungen
131	3.1.3	Zusätzliche Wertberichtigungen und sonstige Senkungen der Eigenmittel
140	3.2	Gesamtbetrag der erwarteten anrechenbaren Verluste
145	4	Nach dem IRB-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) spezifischer Kreditrisikoanpassungen an erwartete Verluste bei ausgefallenen Risikopositionen
150	4.1	Spezifische Kreditrisikoanpassungen und ähnlich behandelte Positionen
155	4.2	Gesamtbetrag der erwarteten anrechenbaren Verluste
160	5	Risikogewichtete Positionsbeträge für die Berechnung der Obergrenze des als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungsüberschusses
170	6	Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Bruttorückstellungen insgesamt
180	7	Risikogewichtete Positionsbeträge für die Berechnung der Obergrenze der als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungen
Schwellenwerte für Abzüge des harten Kernkapitals
190	8	Nicht abzugsfähiger Schwellenwert von Beteiligungen an Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält
200	9	10 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital
210	10	17,65 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital
225	11.1	Für die Zwecke von qualifizierten Beteiligungen außerhalb der Finanzbranche anrechenbare Eigenmittel
226	11.2	Für die Zwecke von Großkrediten anrechenbare Eigenmittel
Beteiligungen am Kapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
230	12	Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
240	12.1	Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
250	12.1.1	Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
260	12.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
270	12.2	Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
280	12.2.1	Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
290	12.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
291	12.3	Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
292	12.3.1	Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
293	12.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
300	13	Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
310	13.1	Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
320	13.1.1	Direkte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
330	13.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
340	13.2	Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
350	13.2.1	Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
360	13.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
361	13.3	Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
362	13.3.1	Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
363	13.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
370	14	Beteiligungen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
380	14.1	Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
390	14.1.1	Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
400	14.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
410	14.2	Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
420	14.2.1	Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
430	14.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
431	14.3	Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
432	14.3.1	Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
433	14.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
Beteiligungen am Kapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
440	15	Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
450	15.1	Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
460	15.1.1	Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
470	15.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
480	15.2	Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
490	15.2.1	Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
500	15.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
501	15.3	Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
502	15.3.1	Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
503	15.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
510	16	Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
520	16.1	Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
530	16.1.1	Direkte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
540	16.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
550	16.2	Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
560	16.2.1	Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
570	16.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
571	16.3	Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
572	16.3.1	Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
573	16.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
580	17	Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen
590	17.1	Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
600	17.1.1	Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
610	17.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen
620	17.2	Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
630	17.2.1	Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
640	17.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen
641	17.3	Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
642	17.3.1	Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
643	17.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen
Gesamtrisikobeträge von Beteiligungen, die nicht von der entsprechenden Kapitalkategorie abgezogen werden:
650	18	Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom harten Kernkapital des Instituts abgezogen werden
660	19	Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom zusätzlichen Kernkapital des Instituts abgezogen werden
670	20	Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom Ergänzungskapital des Instituts abgezogen werden
Befristete Ausnahme vom Abzug von Eigenmitteln (Waiver)
680	21	Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
690	22	Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
700	23	Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
710	24	Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
720	25	Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
730	26	Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
Kapitalpuffer
740	27	Kombinierte Kapitalpufferanforderung
750		Kapitalerhaltungspuffer
760		Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats
770		Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer
780		Systemrisikopuffer
800		Puffer für global systemrelevante Institute
810		Puffer für sonstige systemrelevante Institute
Anforderungen der Säule II
820	28	Eigenmittelanforderungen aufgrund von Anpassungen nach Säule II
Zusatzangaben für Wertpapierfirmen
830	29	Anfangskapital
840	30	Eigenmittel auf der Grundlage der fixen Gemeinkosten
Zusatzangaben für die Berechnung der Schwellenwerte für Meldungen
850	31	Ausländische ursprüngliche Risikopositionen
860	32	Ursprüngliche Risikopositionen insgesamt
Basel-I-Untergrenze
870		Anpassungen der Gesamteigenmittel
880		Eigenmittel vollständig angepasst an die Basel-I-Untergrenze
890		Eigenmittelanforderungen nach der Basel-I-Untergrenze
900		Eigenmittelanforderungen nach der Basel-I-Untergrenze — Alternative zum Standardansatz (SA)
910		Defizit der Gesamteigenmittel im Hinblick auf die Mindestanforderungen an Eigenmittel nach der Basel-I-Untergrenze

C 05.01 — ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN (CA5.1)

			Anpassungen des harten Kernkapitals	Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals	Anpassungen des Ergänzungskapitals	In die risikogewichteten Aktiva (RWA) aufgenommene Anpassungen	Zusatzinformationen
							Anwendbarer Prozentsatz	Anrechenbarer Betrag ohne Übergangsbestimmungen
Code	ID	Posten	010	020	030	040	050	060
010	1	ANPASSUNGEN INSGESAMT
020	1.1	BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE	Verknüpfung mit {CA1;r220}	Verknüpfung mit {CA1;r660}	Verknüpfung mit {CA1;r880}
030	1.1.1	Bestandsgeschützte Instrumente: Instrumente, die staatliche Beihilfen darstellen
040	1.1.1.1	Nach Richtlinie 2006/48/EG als Eigenmittel geltende Instrumente
050	1.1.1.2	Instrumente, die von Instituten begeben wurden, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat haben, der ein wirtschaftliches Anpassungsprogramm durchführen muss
060	1.1.2	Instrumente, die keine staatlichen Beihilfen darstellen	Verknüpfung mit {CA5.2;r010;c060}	Verknüpfung mit {CA5.2;r020;c060}	Verknüpfung mit {CA5.2;r090;c060}
070	1.2	MINDERHEITSBETEILIGUNGEN UND GLEICHWERTIGE BETEILIGUNGEN	Verknüpfung mit {CA1;r240}	Verknüpfung mit {CA1;r680}	Verknüpfung mit {CA1;r900}
080	1.2.1	Nicht als Minderheitsbeteiligungen geltende Kapitalinstrumente und Positionen
090	1.2.2	Vorübergehende Anerkennung von Minderheitsbeteiligungen in den konsolidierten Eigenmitteln
091	1.2.3	Vorübergehende Anerkennung von qualifiziertem zusätzlichem Kernkapital in den konsolidierten Eigenmitteln
092	1.2.4	Vorübergehende Anerkennung von qualifiziertem Ergänzungskapital in den konsolidierten Eigenmitteln
100	1.3	SONSTIGE ANPASSUNGEN AUFGRUND VON ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN	Verknüpfung mit {CA1;r520}	Verknüpfung mit {CA1;r730}	Verknüpfung mit {CA1;r960}
110	1.3.1	Nicht realisierte Gewinne und Verluste
120	1.3.1.1	Nicht realisierte Gewinne
130	1.3.1.2	Nicht realisierte Verluste
133	1.3.1.3.	Nicht realisierte Gewinne aus Risikopositionen gegenüber Staaten der Kategorie „zur Veräußerung verfügbar” des von der Union übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 39
136	1.3.1.4.	Nicht realisierter Verluste aus Risikopositionen gegenüber Staaten der Kategorie „zur Veräußerung verfügbar” des von der Union übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 39
138	1.3.1.5.	Gewinne und Verluste aus zeitwertbilanzierten derivativen Verbindlichkeiten, die aus dem eigenen Kreditrisiko des Instituts resultieren
140	1.3.2	Abzüge
150	1.3.2.1	Verluste des laufenden Geschäftsjahres
160	1.3.2.2	Immaterielle Vermögenswerte
170	1.3.2.3	Von der künftigen Rentabilität abhängige nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche
180	1.3.2.4	Nach dem IRB-Ansatz berechneter negativer Betrag der Rückstellungen für erwartete Verluste
190	1.3.2.5	Vermögenswerte von Pensionsfonds mit Leistungszusage
194	1.3.2.5*	davon: Änderungen des internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 19 — positiver Posten
198	1.3.2.5**	davon: Änderungen des internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 19 — negativer Posten
200	1.3.2.6	Eigene Instrumente
210	1.3.2.6.1	Eigene Instrumente des harten Kernkapitals
211	1.3.2.6.1**	davon: Direkte Beteiligungen
212	1.3.2.6.1*	davon: Indirekte Beteiligungen
220	1.3.2.6.2	Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
221	1.3.2.6.2**	davon: Direkte Beteiligungen
222	1.3.2.6.2*	davon: Indirekte Beteiligungen
230	1.3.2.6.3	Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals
231	1.3.2.6.3*	davon: Direkte Beteiligungen
232	1.3.2.6.3**	davon: Indirekte Beteiligungen
240	1.3.2.7	Überkreuzbeteiligungen
250	1.3.2.7.1	Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital
260	1.3.2.7.1.1	Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
270	1.3.2.7.1.2	Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
280	1.3.2.7.2	Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital
290	1.3.2.7.2.1	Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
300	1.3.2.7.2.2	Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
310	1.3.2.7.3	Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital
320	1.3.2.7.3.1	Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
330	1.3.2.7.3.2	Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
340	1.3.2.8	Eigenmittelinstrumente von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
350	1.3.2.8.1	Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
360	1.3.2.8.2	Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
370	1.3.2.8.3	Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
380	1.3.2.9	Latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultieren, sowie Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
385	1.3.2.9a	Von der künftigen Rentabilität abhängige, aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche
390	1.3.2.10	Eigenmittelinstrumente von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
400	1.3.2.10.1	Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
410	1.3.2.10.2	Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
420	1.3.2.10.3	Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
425	1.3.2.11	Ausnahmen vom Abzug von Beteiligungen an Versicherungsunternehmen von Posten des harten Kernkapitals
430	1.3.3	Zusätzliche Korrekturposten sowie Abzüge
440	1.3.4	Aufgrund von Übergangsregelungen nach IFRS 9 vorzunehmende Anpassungen

C 05.02 — BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE: INSTRUMENTE, DIE KEINE STAATLICHEN BEIHILFEN DARSTELLEN (CA5.2)

CA 5.2. Unter Bestandsschutz stehende Instrumente (Grandfathering): Instrumente, die keine staatlichen Beihilfen darstellen			Betrag der Instrumente zuzüglich des damit verbundenen Agios	Berechnungsgrundlage für die Obergrenze	Anwendbarer Prozentsatz	Obergrenze	(-) Die Bestandsschutzobergrenze übersteigender Betrag	Gesamtbetrag der unter Bestandsschutz stehenden Posten
Code	ID	Posten	010	020	030	040	050	060
010	1.	Nach Artikel 57 Buchstabe a der Richtlinie 2006/48/EG qualifizierte Instrumente						Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c010)
020	2.	Instrumente, die — vorbehaltlich der Obergrenze nach Artikel 489 — nach Artikel 57 Buchstabe ca und Artikel 154 Absätze 8 und 9 der Richtlinie 2006/48/EG qualifiziert sind						Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c020)
030	2.1	Instrumente ohne Kündigungsmöglichkeit oder Tilgungsanreiz insgesamt
040	2.2.	Bestandsgeschützte Instrumente mit Kündigungsmöglichkeit und Tilgungsanreiz
050	2.2.1	Instrumente mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 der CRR erfüllen
060	2.2.2	Instrumente mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 der CRR nicht erfüllen
070	2.2.3	Instrumente mit einer vor oder am 20. Juli 2011 ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 der CRR nicht erfüllen
080	2.3	Die Obergrenze für bestandsgeschützte Instrumente des harten Kernkapitals überschreitender Betrag
090	3	Instrumente, die — vorbehaltlich der Obergrenze nach Artikel 490 — nach Artikel 57 Buchstaben e, f, g oder h der Richtlinie 2006/48/EG qualifiziert sind						Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c030)
100	3.1	Posten ohne Tilgungsanreiz insgesamt
110	3.2	Bestandsgeschützte Posten mit Tilgungsanreiz
120	3.2.1	Posten mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 der CRR erfüllen
130	3.2.2	Posten mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 der CRR nicht erfüllen
140	3.2.3	Posten mit einer vor oder am 20. Juli 2011 ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 der CRR nicht erfüllen
150	3.3	Die Obergrenze für bestandsgeschützte Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals überschreitender Betrag

C 06.01 — GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN — SUMME (GS TOTAL)

		ANGABEN ZUM BEITRAG DER UNTERNEHMEN ZUR SOLVABILITÄT DER GRUPPE																KAPITALPUFFER
		GESAMTRISIKOBETRAG					ZU DEN KONSOLIDIERTEN EIGENMITTELN ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL						KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL					KOMBINIERTE KAPITALPUFFERANFORDERUNGEN
			KREDITRISIKO, GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO, VERWÄSSERUNGS-RISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO	POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WAREN-POSITIONSRISIKEN	OPERATIONELLES RISIKO	SONSTIGE RISIKOPOSITIONSBETRÄGE		ZUM KONSOLIDIER-TEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE			ZUM KONSOLIDIERTEN ERGÄNZUNGSKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTELINSTRUMENTE	ZUSATZ-INFORMATION: GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT (-) / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT		DAVON: HARTES KERNKAPITAL	DAVON: ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL	DAVON: BEITRÄGE ZUM KONSOLIDIERTEN ERGEBNIS	DAVON: (-) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT		KAPITALERHALTUNGSPUFFER	INSTITUTS-SPEZIFISCHER ANTIZYKLISCHER KAPITALPUFFER	KAPITALERHALTUNGSPUFFER AUFGRUND VON MAKROAUFSICHTSRISIKEN ODER SYSTEMRISIKEN AUF EBENE EINES MITGLIEDSTAATS	SYSTEMRISIKOPUFFER	PUFFER FÜR GLOBAL SYSTEM-RELEVANTE INSTITUTE	PUFFER FÜR SONSTIGE SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE
									ZUM KONSOLIDIERTEN HARTEN KERNKAPITAL GERECHNETE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN	ZUM KONSOLIDIER-TEN ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE
		250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	470	480
010	GESAMTSUMME

C 06.02 — GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU GRUPPENANGEHÖRENDEN UNTERNEHMEN (GS)

UNTERNEHMEN INNERHALB DES KONSOLIDIERUNGSKREISES								ANGABEN ZU DEN EIGENMITTELANFORDERUNGEN UNTERLIEGENDEN UNTERNEHMEN																		ANGABEN ZUM BEITRAG DER UNTERNEHMEN ZUR SOLVABILITÄT DER GRUPPE																KAPITALPUFFER
NAME	CODE	Unter-nehmenskennung (LEI Code)	INSTITUT ODER DIESEM GLEICHGESTELLT (JA / NEIN)	ART DES UNTERNEHMENS	DATENUMFANG: VOLLKONSOLIDIERTE EINZELBASIS (SF) ODER TEIL-KONSOLIDIERTE EINZELBASIS (SP)	LÄNDERCODE	ANTEIL DER BETEILIGUNG IN %	GESAMT-RISIKO-BETRAG					EIGENMITTEL													GESAMTRISIKOBETRAG					ZU DEN KONSOLIDIERTEN EIGENMITTELN ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL						KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL					KOMBINIERTE KAPITALPUFFERANFORDERUNG
									KREDITRISIKO, GEGEN-PARTEI-AUSFALLRISIKO, VERWÄSSERUNGSRISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO	POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONSRISIKEN	OPERATIONELLES RISIKO	SONSTIGE RISIKOPOSITIONSBETRÄGE				KERNKAPITAL INSGESAMT								ERGÄNZUNGSKAPITAL			KREDITRISIKO, GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO, VERWÄSSERUNGSRISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO	POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONSRISIKEN	OPERATIONELLES RISIKO	SONSTIGE RISIKOPOSITIONSBETRÄGE		ZUM KONSOLIDIERTEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITALINSTRUMENTE			ZUM KONSOLIDIERTEN ERGÄNZUNGSKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTELINSTRUMENTE	ZUSATZINFORMATION: GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT (-) / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT		DAVON: HARTES KERNKAPITAL	DAVON: ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL	DAVON: BEITRÄGE ZUM KONSOLIDIERTEN ERGEBNIS	DAVON: (-) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT		KAPITALERHALTUNGSPUFFER	INSTITUTSSPEZIFISCHER ANTIZYKLISCHER KAPITALPUFFER	KAPITALERHALTUNGSPUFFER AUFGRUND VON MAKROAUFSICHTSRISIKEN ODER SYSTEMRISIKEN AUF EBENE EINES MITGLIEDSTAATS	SYSTEMRISIKOPUFFER	PUFFER FÜR GLOBAL SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE	PUFFER FÜR SONSTIGE SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE
																			HARTES KERNKAPITAL (CET1)			ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL
														DAVON: QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL	VERBUNDENE EIGENMITTELINSTRUMENTE, VERBUNDENE EINBEHALTENE GEWINNE UND AGIOKONTEN		DAVON: QUALIFIZIERTES KERNKAPITAL	VERBUNDENE INSTRUMENTE DES HARTEN KERNKAPITALS, VERBUNDENE EINBEHALTENE GEWINNE UND AGIOKONTEN		DAVON: MINDERHEITSBETEILIGUNGEN	VERBUNDENE EIGENMITTELINSTRUMENTE, VERBUNDENE EINBEHALTENE GEWINNE, AGIOKONTEN UND SONSTIGE RÜCKLAGEN		DAVON: QUALIFIZIERTES ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL		DAVON: QUALIFIZIERTES ERGÄNZUNGSKAPITAL								ZUM KONSOLIDIERTEN HARTEN KERNKAPITAL GERECHNETE MINDERHEITSBETEILIGUNGEN	ZUM KONSOLIDIERTEN ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITALINSTRUMENTE
010	020	025	030	035	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	470	480

C 07.00 — KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: STANDARDANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (CR SA)

Risikopositionsklasse nach Standardansatz (SA)

		URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	(-) MIT DER URSPÜNGLICHEN RISIKOPOSITION VERBUNDENE WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	RISIKOPOSITION ABZÜGLICH WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION						NETTORISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN POSITIONSBETRAG: BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN			VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTER RISIKOPOSITIONSWERT (E*)	NACH UMRECHNUNGSFAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜSSELUNG DER VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKOPOSITION AUSSERBILANZIELLER POSTEN				RISIKOPOSITIONSWERT		RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS
					ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga)		BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG		SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG			VOLATILITÄTSANPASSUNG DER RISIKOPOSITION	(-) FINANZSICHERHEITEN: ANGEPASSTER WERT (Cvam)			0 %	20 %	50 %	100 %		DAVON: AUS DEM GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO			DAVON: MIT EINER BONITÄTSBEURTEILUNG DURCH EINE BENANNTE ECAI	DAVON: MIT EINER VON EINEM STAAT ABGELEITETEN BONITÄTSBEURTEILUNG
					(-) GARANTIEN	(-) KREDITDERIVATE	(-) FINANZSICHERHEITEN: EINFACHE METHODE	(-) ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG	(-) ABFLÜSSE INSGESAMT	ZUFLÜSSE INSGESAMT (+)				(-) DAVON: VOLATILITÄTS- UND LAUFZEITANPASSUNGEN
		010	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	215	220	230	240
010	GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN																						Verknüpfung mit CA
015	davon: Ausgefallene Risikopositionen der Risikopositionsklassen „mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen” und „Beteiligungspositionen”
020	davon: KMU
030	davon: dem KMU-Faktor unterliegende Risikopositionen
040	davon: durch Hypotheken auf Immobilien besichert — Wohnimmobilien
050	davon: Risikopositionen mit dauerhafter Teilanwendung des Standardansatzes
060	davon: Risikopositionen nach Standardansatz mit vorheriger Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur schrittweisen Einführung des IRB-Ansatzes
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ART DER RISIKOPOSITION:
070	Einem Kreditrisiko unterliegende, bilanzwirksame Risikopositionen
080	Einem Kreditrisiko unterliegende, außerbilanzielle Risikopositionen
	Einem Gegenparteiausfallrisiko unterliegende Risikopositionen bzw. Geschäfte
090	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
100	davon: zentral über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei abgerechnet
110	Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist
120	davon: zentral über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei abgerechnet
130	Aus produktübergreifenden vertraglichen Nettingvereinbarungen
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN
140	0 %
150	2 %
160	4 %
170	10 %
180	20 %
190	35 %
200	50 %
210	70 %
220	75 %
230	100 %
240	150 %
250	250 %
260	370 %
270	1250 %
280	Sonstige Risikogewichte
ZUSATZINFORMATIONEN
290	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen
300	Ausgefallene Risikopositionen mit einem Risikogewicht von 100 %
310	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen
320	Ausgefallene Risikopositionen mit einem Risikogewicht von 150 %

C 08.01 — KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (CR IRB 1)

Risikopositionsklasse nach IRB:

Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

		INTERNES RATINGSYSTEM	URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN		TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION					RISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN		RISIKOPOSITIONSWERT				IN SCHÄTZUNGEN DER VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) BERÜCKSICHTIGTE TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG, OHNE DOPPELAUSFALLRISIKOBEHANDLUNG							DER DOPPELAUSFALLRISIKOBEHANDLUNG UNTERLIEGEND	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) FÜR GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZUNTERNEHMEN	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETER DURCHSCHNITTSWERT DER LAUFZEIT (TAGE)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS		ZUSATZINFORMATIONEN:
					ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG		(-) ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG	SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG								VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN: ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG		BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG					ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG
		DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD) (%)		DAVON: GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN	(-) GARANTIEN	(-) KREDITDERIVATE		(-) ABFLÜSSE INSGESAMT	ZUFLÜSSE INSGESAMT (+)		DAVON: AUSSERBILANZIELLE POSITIONEN		DAVON: AUSSERBILANZIELLE POSITIONEN	DAVON: AUS DEM GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO	DAVON: GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN	GARANTIEN	KREDITDERIVATE	VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN: ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG	ANRECHENBARE FINANZIELLE SICHERHEITEN	SONSTIGE ANRECHENBARE SICHERHEITEN										ERWARTETER VERLUSTBETRAG	(-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	ANZAHL DER SCHULDNER
																				IMMOBILIEN	SONSTIGE SACHSICHERHEITEN	FORDERUNGEN							DAVON: GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	255	260	270	280	290	300
010	GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN																											Verknüpfung mit CA
015	davon: dem KMU-Faktor unterliegende Risikopositionen
	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ART DER RISIKOPOSITION:
020	Einem Kreditrisiko unterliegende bilanzwirksame Risikopositionen
030	Einem Kreditrisiko unterliegende außerbilanzielle Risikopositionen
	Einem Gegenparteiausfallrisiko unterliegende Risikopositionen bzw. Geschäfte
040	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
050	Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist
060	Aus produktübergreifenden vertraglichen Nettingvereinbarungen
070	RATINGSTUFEN ODER RISIKOPOOLS ZUGEWIESENE RISIKOPOSITIONEN: GESAMTSUMME
080	ZUORDNUNGSKRITERIEN FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN: GESAMTSUMME
	AUFSCHLÜSSELUNG SÄMTLICHER RISIKOPOSITIONEN, DIE ZUORDNUNGSKRITERIEN FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN UNTERLIEGEN, NACH RISIKOGEWICHTEN
090	RISIKOGEWICHT: 0 %
100	50 %
110	70 %
120	Davon: in Kategorie 1
130	90 %
140	115 %
150	250 %
160	ALTERNATIVE BEHANDLUNG: DURCH IMMOBILIEN BESICHERT
170	RISIKOPOSITIONEN AUS VORLEISTUNGEN MIT IM RAHMEN DER ALTERNATIVEN BEHANDLUNG ANGEWENDETEN RISIKOGEWICHTEN ODER RISIKOGEWICHTEN VON 100 % UND SONSTIGE RISIKOPOSITIONEN, FÜR DIE RISIKOGEWICHTE GELTEN
180	VERWÄSSERUNGSRISIKO: ANGEKAUFTE RISIKOPOSITIONEN INSGESAMT

C 08.02 — KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH RATINGSTUFEN ODER RISIKOPOOLS VON SCHULDNERN (CR IRB 2)

Risikopositionsklasse nach IRB:

Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

RATINGSTUFE (ZEILENKENNUNG)	INTERNES RATINGSYSTEM	URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN		TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION					RISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN		RISIKOPOSITIONSWERT				IN SCHÄTZUNGEN DER VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) BERÜCKSICHTIGTE TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG, OHNE DOPPELAUSFALLRISIKOBEHANDLUNG							DER DOPPELAUSFALLRISIKOBEHANDLUNG UNTERLIEGEND	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) FÜR GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZUNTERNEHMEN	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETER DURCHSCHNITTSWERT DER LAUFZEIT (TAGE)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS		ZUSATZINFORMATIONEN:
				ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG		(-) ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG	SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG								VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN: ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG		BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG					ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG							ERWARTETER VERLUSTBETRAG	(-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	ANZAHL DER SCHULDNER
	DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD) (%)		DAVON: GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN	(-) GARANTIEN	(-) KREDITDERIVATE		(-) ABFLÜSSE INSGESAMT	ZUFLÜSSE INSGESAMT (+)		DAVON: AUSSERBILANZIELLE POSITIONEN		DAVON: AUSSERBILANZIELLE POSITIONEN	DAVON: AUS DEM GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO	DAVON: GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN	GARANTIEN	KREDITDERIVATE	VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN: ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG	ANRECHENBARE FINANZIELLE SICHERHEITEN	SONSTIGE ANRECHENBARE SICHERHEITEN									DAVON: GROSSE UNTERNEHMEN DER FINANZBRANCHE UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN
																			IMMOBILIEN	SONSTIGE SACHSICHERHEITEN	FORDERUNGEN
005	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	255	260	270	280	290	300

C 09.01 — GEOGRAFISCHE AUFGLIEDERUNG DER RISIKOPOSITIONEN NACH SITZLAND DES SCHULDNERS: SA-RISIKOPOSITIONEN (CR GB 1)

Land:

		URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN		Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum	Allgemeine Kreditrisikoanpassungen	Spezifische Kreditrisikoanpassungen	Abschreibungen	Kreditrisikoanpassungen/Abschreibungen für festgestellte neue Ausfälle	RISIKOPOSITIONSWERT	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS
			Ausgefallene Risikopositionen
		010	020	040	050	055	060	070	075	080	090
010	Staaten oder Zentralbanken
020	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften
030	Öffentliche Stellen
040	Multilaterale Entwicklungsbanken
050	Internationale Organisationen
060	Institute
070	Unternehmen
075	davon: KMU
080	Mengengeschäft
085	davon: KMU
090	Durch Hypotheken auf Immobilien besichert
095	davon: KMU
100	Ausgefallene Positionen
110	Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen
120	Gedeckte Schuldverschreibungen
130	Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung
140	Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)
150	Beteiligungspositionen
160	Sonstige Risikopositionen
170	Gesamtsumme der Risikopositionen

C 09.02 — GEOGRAFISCHE AUFGLIEDERUNG DER RISIKOPOSITIONEN NACH SITZLAND DES SCHULDNERS: IRB-RISIKOPOSITIONEN (CR GB 2)

Land:

		URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN		Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum	Allgemeine Kreditrisikoanpassungen	Spezifische Kreditrisikoanpassungen	Abschreibungen	Kreditrisikoanpassungen/Abschreibungen für festgestellte neue Ausfälle	DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD) (%)	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)		RISIKOPOSITIONSWERT	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS		RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS	ERWARTETER VERLUSTBETRAG
			Davon: ausgefallen								Davon: ausgefallen			Davon: ausgefallen
		010	030	040	050	055	060	070	080	090	100	105	110	120	125	130
010	Staaten oder Zentralbanken
020	Institute
030	Unternehmen
042	Davon: Spezialfinanzierungen (außer Spezialfinanzierungen, die Zuordnungskriterien unterliegen)
045	Davon: Spezialfinanzierungen die Zuordnungskriterien unterliegen
050	Davon: KMU
060	Mengengeschäft
070	Durch Immobilien besichert
080	KMU
090	Keine KMU
100	Qualifiziert revolvierend
110	Sonstiges Mengengeschäft
120	KMU
130	Keine KMU
140	Beteiligungen
150	Gesamtsumme der Risikopositionen

C 09.04 — AUFSCHLÜSSELUNG DER FÜR DIE BERECHNUNG DES ANTIZYKLISCHEN KAPITALPUFFERS NACH LÄNDERN UND DER QUOTE DES INSTITUTSSPEZIFISCHEN ANTIZYKLISCHEN KAPITALPUFFERS WESENTLICHEN KREDITRISIKOPOSITIONEN (CCB)

Land:

		Betrag	Prozentsatz	Qualitative Informationen
		010	020	030
Wesentliche Kreditrisikopositionen — Kreditrisiko
010	Risikopositionswert nach dem Standardansatz
020	Risikopositionswert nach dem IRB-Ansatz
Wesentliche Kreditrisikopositionen – Marktrisiko
030	Summe der Kauf- und Verkaufspositionen der Risikopositionen im Handelsbuch nach dem Standardansatz
040	Wert der Risikopositionen im Handelsbuch (interne Modelle)
Wesentliche Kreditrisikopositionen — Verbriefung
055	Risikopositionswert der Verbriefungspositionen im Bankbestand
Eigenmittelanforderungen und Gewichtungen
070	Gesamteigenmittelanforderungen für CCB
080	Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen — Kreditrisiko
090	Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen — Marktrisiko
100	Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen — Verbriefungspositionen im Bankbestand
110	Gewichtungen der Eigenmittelanforderungen
Quoten des antizyklischen Kapitalpuffers
120	Von der zuständigen Behörde festgelegte Quote des antizyklischen Kapitalpuffers
130	Auf das Land des Instituts anzuwendende Quote des antizyklischen Kapitalpuffers
140	Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers
Anwendung der 2 %-Schwelle
150	Anwendung der 2 %-Schwelle auf die allgemeine Kreditrisikoposition
160	Anwendung der 2 %-Schwelle auf Risikopositionen im Handelsbuch

C 10.01 — KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN — IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (CR EQU IRB 1)

		INTERNES RATINGSYSTEM	URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION			RISIKOPOSITIONSWERT	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG	ZUSATZINFORMATION:
				ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG		SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG				ERWARTETER VERLUSTBETRAG
		DER RATINGSTUFE ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD) (%)		(-) GARANTIEN	(-) KREDITDERIVATE	(-) ABFLÜSSE INSGESAMT
		010	020	030	040	050	060	070	080	090
010	GESAMTBETRAG DER IRB-BETEILIGUNGSPOSITIONEN								Verknüpfung mit CA
020	PD/LGD-ANSATZ: GESAMTSUMME
050	EINFACHER RISIKOGEWICHTUNGSANSATZ: GESAMTSUMME
060	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN IM RAHMEN DES EINFACHEN RISIKOGEWICHTUNGSANSATZES:
070	RISIKOGEWICHT: 190 %
080	290 %
090	370 %
100	AUF INTERNEN MODELLEN BASIERENDER ANSATZ
110	BETEILIGUNGSPOSITIONEN, DIE EINEM RISIKOGEWICHT UNTERLIEGEN

C 10.02 — KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN — IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN. AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOBETRÄGE NACH RATINGSTUFEN IM RAHMEN DES PD/LGD-ANSATZES (CR EQU IRB 2)

RATINGSTUFE (ZEILENKENNUNG)	INTERNES RATINGSYSTEM	URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION			RISIKOPOSITIONSWERT	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG	ZUSATZINFORMATION:
			ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG		SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG				ERWARTETER VERLUSTBETRAG
	DER RATINGSTUFE ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD) (%)		(-) GARANTIEN	(-) KREDITDERIVATE	(-) ABFLÜSSE INSGESAMT
005	010	020	030	040	050	060	070	080	090

C 11.00 — ABWICKLUNGS- BZW. LIEFERRISIKO (CR SETT)

		NICHT ABGEWICKELTE GESCHÄFTE ZUM ABRECHNUNGSPREIS	RISIKOPOSITION DER AUS NICHT ABGEWICKELTEN GESCHÄFTEN ENTSTEHENDEN PREISDIFFERENZ	EIGENMITTELANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKOBETRAG FÜR ABWICKLUNGSRISIKEN
		010	020	030	040
010	Summe der nicht abgewickelten Geschäfte im Anlagebuch				Verknüpfung mit CA
020	Nicht abgewickelte Geschäfte bis zu 4 Tage (Faktor 0 %)
030	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 5 und 15 Tagen (Faktor 8 %)
040	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 16 und 30 Tagen (Faktor 50 %)
050	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 31 und 45 Tagen (Faktor 75 %)
060	Nicht abgewickelte Geschäfte für 46 Tage oder länger (Faktor 100 %)
070	Summe der nicht abgewickelten Geschäfte im Handelsbuch				Verknüpfung mit CA
080	Nicht abgewickelte Geschäfte bis zu 4 Tage (Faktor 0 %)
090	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 5 und 15 Tagen (Faktor 8 %)
100	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 16 und 30 Tagen (Faktor 50 %)
110	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 31 und 45 Tagen (Faktor 75 %)
120	Nicht abgewickelte Geschäfte für 46 Tage oder länger (Faktor 100 %)

C 13.01 — KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGSPOSITIONEN (CR SEC)

		GESAMTBETRAG DER DURCH VERBRIEFUNGEN BEGRÜNDETEN RISIKOPOSITIONEN	SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN: KREDITABSICHERUNG FÜR DIE VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN			VERBRIEFUNGSPOSITIONEN	(-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	RISIKOPOSITION ABZÜGLICH WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION				NETTORISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	(-) TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN BETRAG DER RISIKOPOSITION: BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG, UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN, ANGEPASSTER WERT (CVAM)	VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTER RISIKOPOSITIONSWERT (E*)		(-) NICHT ERSTATTUNGSFÄHIGER KAUFPREISABSCHLAG	(-) SPEZIFISCHE KREDITRISIKOANPASSUNGEN BEI ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN	RISIKOPOSITIONSWERT			AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKOPOSITIONSWERTE NACH RISIKOGEWICHTEN																																																		RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG																AUFGRUND VON LAUFZEITINKONGRUENZEN AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNGEN	GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖSSEN GEGEN KAPITEL 2 DER VERORDNUNG (EU) 2017/2402	VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE	(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON RISIKOGEWICHTSBEGRENZUNG	(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON ALLGEMEINER BEGRENZUNG	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG INSGESAMT	ZUSATZINFORMATION: RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG, DER DEN ABFLÜSSEN AUS VERBRIEFUNGEN IN ANDERE RISIKOPOSITIONSKLASSEN ENTSPRICHT
			(-) BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG (Cva)	(-) ABFLÜSSE INSGESAMT	NENNWERT EINBEHALTENER ODER ERWORBENER KREDITABSICHERUNGEN	URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN			(-) ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga)	(-) ABSICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG	SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG					DAVON: MIT EINEM UMRECHNUNGSFAKTOR VON 0 %				(-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGEN	RISIKOGEWICHTEN UNTERLIEGEND	SEC-IRBA							SEC-SA							SEC-ERBA																													INTERNER BEMESSUNGSANSATZ						SONSTIGE (RW = 1250 %)		SEC-IRBA		SEC-SA		SEC-ERBA							INTERNER BEMESSUNGSANSATZ		SONSTIGE (RW = 1250 %)	DAVON: SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN
																							AUFSCHLÜSSELUNG NACH RISIKOGEWICHTSBÄNDERN					DAVON: NACH ARTIKEL 255 ABSATZ 4 BERECHNET (ANGEKAUFTE RISIKOPOSITIONEN)		AUFSCHLÜSSELUNG NACH RISIKOGEWICHTSBÄNDERN							AUFSCHLÜSSELUNG NACH BONITÄTSSTUFEN																						AUFSCHLÜSSELUNG NACH GRÜNDEN FÜR DIE ANWENDUNG VON SEC-ERBA							AUFSCHLÜSSELUNG NACH RISIKOGEWICHTSBÄNDERN								DAVON: NACH ARTIKEL 255 ABSATZ 4 BERECHNET (ANGEKAUFTE RISIKOPOSITIONEN)		DAVON: RW = 1250 % (W UNBEKANNT)		DARLEHEN FÜR KFZ-KÄUFE, LEASING VON KFZ UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	OPTION SEC-ERBA	ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE A DER CRR UNTERLIEGENDE POSITIONEN	ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE B DER CRR UNTERLIEGENDE POSITIONEN	ARTIKEL 254 ABSATZ 4 ODER ARTIKEL 258 ABSATZ 2 DER CRR UNTERLIEGENDE POSITIONEN	EINHALTUNG DER RANGFOLGE DER ANSÄTZE		DURCHSCHNITTLICHES RISIKOGEWICHT (%)
				(-) ANGEPASSTE WERTE FÜR ABSICHERUNGEN OHNE SICHERHEITSLEISTUNG (G*)							(-) ABFLÜSSE INSGESAMT	ZUFLÜSSE INSGESAMT											=< 20 % RW	>20 % BIS 50 % RW	>50 % BIS 100 % RW	>100 % BIS < 1250 % RW	1250 % RW			=< 20 % RW	>20 % BIS 50 % RW	>50 % BIS 100 % RW	>100 % BIS < 1250 % RW	1250 % RW (W UNBEKANNT)	1250 % RW (SONSTIGE)		KURZFRISTIGE BONITÄTSSTUFEN				LANGFRISTIGE BONITÄTSSTUFEN																		DARLEHEN FÜR KFZ-KÄUFE, LEASING VON KFZ UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	OPTION SEC-ERBA	POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE a CRR FALLEN	POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE b CRR FALLEN	ARTIKEL 254 ABSATZ 4 ODER ARTIKEL 258 ABSATZ 2 DER CRR UNTERLIEGENDE POSITIONEN	EINHALTUNG DER RANGFOLGE DER ANSÄTZE		=< 20 % RW	>20 % BIS 50 % RW	>50 % BIS 100 % RW	>100 % BIS < 1250 % RW	1250 % RW
																																					CQS 1	CQS 2	CQS 3	ALLE SONSTIGEN CQS	CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4	CQS 5	CQS 6	CQS 7	CQS 8	CQS 9	CQS 10	CQS 11	CQS 12	CQS 13	CQS 14	CQS 15	CQS 16	CQS 17	ALLE SONSTIGEN CQS
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390	0400	0410	0420	0430	0440	0450	0460	0470	0480	0490	0500	0510	0520	0530	0540	0550	0560	0570	0580	0590	0600	0610	0620	0630	0640	0650	0660	0670	0680	0690	0700	0710	0720	0730	0740	0750	0760	0770	0780	0790	0800	0810	0820	0830	0840	0850	0860	0870	0880	0890	0900	0910	0920	0930
0010	GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN																																																																																												Verknüpfung mit CA
0020	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0030	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0040	STS-RISIKOPOSITIONEN
0050	VORRANGIGE POSITION BEI KMU-VERBRIEFUNGEN
0060	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0070	WIEDERVERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0080	ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0090	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN: BILANZWIRKSAME POSTEN
0100	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0110	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0120	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0130	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0140	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN: AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
0150	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0160	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0170	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0180	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0190	WIEDERVERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0200	ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0210	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN: BILANZWIRKSAME POSTEN
0220	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0230	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0240	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0250	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0260	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN: AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
0270	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0280	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0290	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0300	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0310	WIEDERVERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0320	SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
0330	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN: BILANZWIRKSAME POSTEN
0340	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0350	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0360	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0370	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0380	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN: AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE
0390	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0400	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0410	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
0420	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN
0430	WIEDERVERBRIEFUNGSPOSITIONEN
0440	AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH DEN BEI GESCHÄFTSABSCHLUSS ANGEWENDETEN BONITÄTSSTUFEN: Kurzfristig
0450	CQS 1
0460	CQS 2
0470	CQS 3
0480	ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG
0490	AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH DEN BEI GESCHÄFTSABSCHLUSS ANGEWENDETEN BONITÄTSSTUFEN: Langfristig
0500	CQS 1
0510	CQS 2
0520	CQS 3
0530	CQS 4
0540	CQS 5
0550	CQS 6
0560	CQS 7
0570	CQS 8
0580	CQS 9
0590	CQS 10
0600	CQS 11
0610	CQS 12
0620	CQS 13
0630	CQS 14
0640	CQS 15
0650	CQS 16
0660	CQS 17
0670	ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG

C 14.00 — DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN (SEC Details)

ZEILENNUMMER	INTERNER CODE	KENNUNG DER VERBRIEFUNG	GRUPPENINTERNE, PRIVATE ODER ÖFFENTLICHE VERBRIEFUNG?	FUNKTION DES INSTITUTS: (ORIGINATOR / SPONSOR / URSPRÜNGLICHER KREDITGEBER / ANLEGER)	KENNUNG DES ORIGINATORS	VERBRIEFUNGSART: (TRADITIONELL / SYNTHETISCH / ABCP-PROGRAMM / ABCP-TRANSAKTION)	BILANZIERUNGSMETHODE: WERDEN VERBRIEFTE RISIKOPOSITIONEN IN DER BILANZ BEHALTEN ODER AUS IHR ENTFERNT?	SOLVENZRECHTLICHE BEHANDLUNG: Unterliegen die Verbriefungspositionen Eigenmittelanforderungen?	ÜBERTRAGUNG EINES SIGNIFIKANTEN RISIKOS	VERBRIEFUNG ODER WIEDERVERBRIEFUNG?	STS- ODER NICHT-STS-VERBRIEFUNG?	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERTE VERBRIEFUNG?	SELBSTBEHALT			NICHT ABCP-PROGRAMME			VERBRIEFTE RISIKOPOSITIONEN																VERBRIEFUNGSSTRUKTUR
													ART DES ANGEWENDETEN SELBSTBEHALTS	% DES SELBSTBEHALTS AM BERICHTSSTICHTAG	EINHALTUNG DER SELBSTBEHALTANFORDERUNG?	URSPRUNGSDATUM (MM/JJJJ)	DATUM DER LETZTEN BEGEBUNG (MM/JJJJ)	GESAMTSUMME DER VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN AM ORIGINIERUNGSDATUM	GESAMTBETRAG	ANTEIL DES INSTITUTS (%)	TYP	PROZENTUALER ANTEIL DES IRB-ANSATZES AN DEN GENUTZTEN ANSÄTZEN	ANZAHL DER RISIKOPOSITIONEN	AUSGEFALLENE RISIKOPOSITIONEN W (%)	LAND	LGD (%)	EL %	UL %	RISIKOPOSITIONSGEWICHTETER DURCHSCHNITT DER LAUFZEIT VON VERMÖGENSWERTEN	(-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR VERBRIEFUNG (%) Kirb	PROZENTUALER ANTEIL DER MENGENGESCHÄFT-RISIKOPOSITIONEN IN IRB-POOLS	EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR VERBRIEFUNG (%) Ksa	ZUSATZINFORMATIONEN	BILANZWIRKSAME POSTEN									AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE			LAUFZEIT			ZUSATZINFORMATIONEN
																																		KREDITRISIKOANPASSUNGEN IM LAUFENDEN BERICHTSZEITRAUM	VORRANGIG			MEZZANINE			ERSTVERLUST			VORRANGIG	MEZZANINE	ERSTVERLUST	ERSTER VORHERSEHBARER KÜNDIGUNGSTERMIN	IM GESCHÄFT ENTHALTENE KAUFOPTIONEN DES ORIGINATORS	GESETZLICH LETZTER FÄLLIGKEITSTERMIN	UNTERER TRANCHIERUNGSPUNKT DES VERÄUSSERTEN RISIKOS (%)	OBERER TRANCHIERUNGSPUNKT DES VERÄUSSERTEN RISIKOS (%)	VOM ORIGINIERENDEN INSTITUT ANGEGEBENER RISIKOTRANSFER (%)
																																			BETRAG	UNTERER TRANCHIERUNGSPUNKT (%)	CQS	BETRAG	ANZAHL DER TRANCHEN	BONITÄTSSTUFE DER NACHRANGIGSTEN TRANCHE	BETRAG	OBERER TRANCHIERUNGSPUNKT (%)	CQS
005	010	020	021	110	030	040	051	060	061	070	075	446	080	090	100	120	121	130	140	150	160	171	180	181	190	201	202	203	204	210	221	222	223	225	230	231	232	240	241	242	250	251	252	260	270	280	290	291	300	302	303	304

C 14.01 — DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN NACH ANSATZ (Ansatz SEC Details)

Ansatz:

ZEILENNUMMER	INTERNER CODE	KENNUNG DER VERBRIEFUNG	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN												RISIKOPOSITIONSWERT	(-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENER RISIKOPOSITIONSWERT	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG INSGESAMT				ZUSATZINFORMATIONEN		VERBRIEFUNGSPOSITIONEN – HANDELSBUCH
			URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN								ZUSATZINFORMATIONEN: AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN										RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG BEIM SEC-ERBA	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG BEIM SEC-SA-ANSATZ	CTP ODER NICHT-CTP?	NETTOPOSITIONEN
			BILANZWIRKSAME POSTEN			AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE					DIREKTE KREDITSUBSTITUTE	IRS / CRS	LIQUIDITÄTSFAZILITÄTEN	SONSTIGE
			VORRANGIG	MEZZANINE	ERSTVERLUST	VORRANGIG	MEZZANINE		ERSTVERLUST								VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE	(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON RISIKOGEWICHTSBEGRENZUNG	(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON ALLGEMEINER BEGRENZUNG	NACH OBERGRENZE
								RISIKOGEWICHT SICHERUNGSGEBER / INSTRUMENT		RISIKOGEWICHT SICHERUNGSGEBER / INSTRUMENT														KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION
005	010	020	310	320	330	340	350	351	360	361	370	380	390	400	411	420	430	431	432	440	447	448	450	460	470

C 16.00 — OPERATIONELLES RISIKO (OPR)

BANKTÄTIGKEITEN		MASSGEBLICHER INDIKATOR			DARLEHEN UND KREDITE (BEI ANWENDUNG DES ASA)			EIGENMITTELAN- FORDERUNG	Gesamtbetrag der Risikoposition operationelles Risiko	GEGEBENENFALLS AUSZUWEISENDE ZUSATZINFORMATIONEN NACH AMA
		JAHR-3	JAHR-2	LETZTES JAHR	JAHR-3	JAHR-2	LETZTES JAHR			DAVON: AUF EINEN ALLOKATIONSMECHANISMUS ZURÜCKZUFÜHREN	EIGENMITTELANFORDERUNG VOR ENTLASTUNGSEFFEKTEN AUFGRUND VON ERWARTETEN VERLUSTEN, DIVERSIFIZIERUNG UND RISIKOMINDERUNGSTECHNIKEN	(-) REDUKTION DER EIGENMITTELANFORDERUNG AUFGRUND DES IN DER GESCHÄFTSPRAXIS ERFASSTEN, ERWARTETEN VERLUSTS	(-) REDUKTION DER EIGENMITTELANFORDERUNG AUFGRUND VON DIVERSIFIZIERUNGEN	(-) REDUKTION DER EIGENMITTELANFORDERUNG AUFGRUND VON TECHNIKEN ZUR RISIKOMINDERUNG (VERSICHERUNGSSCHUTZ UND SONSTIGE RISIKOÜBERTRAGUNGSMECHANISMEN)
		010	020	030	040	050	060	070	O71	080	090	100	110	120
010	1. DEM BASISINDIKATORANSATZ (BIA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN								Verknüpfung mit CA2
020	2. DEM STANDARDANSATZ (SA) BZW. DEM ALTERNATIVEN STANDARDANSATZ (ASA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN								Verknüpfung mit CA2
	DEM SA UNTERLIEGEND:
030	UNTERNEHMENSFINANZIERUNG/ -BERATUNG (CF)
040	HANDEL (TRADING AND SALES) (TS)
050	WERTPAPIERPROVISIONSGESCHÄFT (RBr)
060	FIRMENKUNDENGESCHÄFT (CB)
070	PRIVATKUNDENGESCHÄFT (RB)
080	ZAHLUNGSVERKEHR UND VERRECHNUNG (PS)
090	DEPOT UND TREUHANDGESCHÄFTE (AS)
100	VERMÖGENSVERWALTUNG (AM)
	DEM ASA UNTERLIEGEND:
110	FIRMENKUNDENGESCHÄFT (CB)
120	PRIVATKUNDENGESCHÄFT (RB)
130	3. FORTGESCHRITTENEN MESSANSÄTZEN UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN — AMA								Verknüpfung mit CA2

C 17.01 — OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND VERLUSTEREIGNISKATEGORIEN (OPR DETAILS 1)

ZUORDNUNG VON VERLUSTEN ZU GESCHÄFTSFELDERN			VERLUSTEREIGNISKATEGORIEN							VERLUSTEREIGNISKATEGORIEN INSGESAMT	ZUSATZINFORMATION: BEI DER DATENSAMMLUNG ANGEWANDTE BAGATELLGRENZE
			INTERNER BETRUG	EXTERNER BETRUG	BESCHÄFTIGUNGSPRAXIS UND ARBEITSPLATZSICHERHEIT	KUNDEN, PRODUKTE UND GESCHÄFTSGEPFLOGENHEITEN	SACHSCHÄDEN	GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND SYSTEMAUSFÄLLE	AUSFÜHRUNG, LIEFERUNG UND PROZESSMANAGEMENT		NIEDRIGSTE/R	HÖCHSTE/R
Zeilen			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	UNTERNEHMENSFINANZIERUNG/-BERATUNG [CF]	Anzahl der Verlustereignisse (neue Verlustereignisse)
0020		Bruttoverlustbetrag (neue Verlustereignisse)
0030		Anzahl der Verlustereignisse mit Verlustanpassung
0040		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0050		Größter Einzelverlust
0060		Summe der fünf größten Verluste
0070		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0080		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0110	HANDEL (TRADING AND SALES) [TS]	Anzahl der Verlustereignisse (neue Verlustereignisse)
0120		Bruttoverlustbetrag (neue Verlustereignisse)
0130		Anzahl der Verlustereignisse mit Verlustanpassung
0140		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0150		Größter Einzelverlust
0160		Summe der fünf größten Verluste
0170		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0180		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0210	WERTPAPIERPROVISIONSGESCHÄFT [RBr]	Anzahl der Verlustereignisse (neue Verlustereignisse)
0220		Bruttoverlustbetrag (neue Verlustereignisse)
0230		Anzahl der Verlustereignisse mit Verlustanpassung
0240		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0250		Größter Einzelverlust
0260		Summe der fünf größten Verluste
0270		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0280		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0310	FIRMENKUNDENGESCHÄFT [CB]	Anzahl der Ereignisse (neue Verlustereignisse)
0320		Bruttoverlustbetrag (neue Verlustereignisse)
0330		Anzahl der Verlustereignisse mit Verlustanpassung
0340		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0350		Größter Einzelverlust
0360		Summe der fünf größten Verluste
0370		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0380		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0410	PRIVATKUNDENGESCHÄFT [RB]	Anzahl der Verlustereignisse (neue Verlustereignisse)
0420		Bruttoverlustbetrag (neue Verlustereignisse)
0430		Anzahl der Verlustereignisse mit Verlustanpassung
0440		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0450		Größter Einzelverlust
0460		Summe der fünf größten Verluste
0470		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0480		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0510	ZAHLUNGSVERKEHR UND VERRECHNUNG [PS]	Anzahl der Verlustereignisse (neue Verlustereignisse)
0520		Bruttoverlustbetrag (neue Verlustereignisse)
0530		Anzahl der Verlustereignisse mit Verlustanpassung
0540		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0550		Größter Einzelverlust
0560		Summe der fünf größten Verluste
0570		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0580		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0610	DEPOT- UND TREUHANDGESCHÄFTE [AS]	Anzahl der Verlustereignisse (neue Verlustereignisse)
0620		Bruttoverlustbetrag (neue Verlustereignisse)
0630		Anzahl der Verlustereignisse mit Verlustanpassung
0640		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0650		Größter Einzelverlust
0660		Summe der fünf größten Verluste
0670		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0680		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0710	VERMÖGENSVERWALTUNG [AM]	Anzahl der Verlustereignisse (neue Verlustereignisse)
0720		Bruttoverlustbetrag (neue Verlustereignisse)
0730		Anzahl der Verlustereignisse mit Verlustanpassung
0740		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0750		Größter Einzelverlust
0760		Summe der fünf größten Verluste
0770		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0780		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0810	UNTERNEHMENSPOSTEN [CI]	Anzahl der Verlustereignisse (neue Verlustereignisse)
0820		Bruttoverlustbetrag (neue Verlustereignisse)
0830		Anzahl der Verlustereignisse mit Verlustanpassung
0840		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0850		Größter Einzelverlust
0860		Summe der fünf größten Verluste
0870		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0880		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen
0910	GESCHÄFTSFELDER INSGESAMT	Anzahl der Verlustereignisse (neue Verlustereignisse). Davon:
0911		Verluste ≥ 10000 und < 20000
0912		Verluste ≥ 20000 und < 100000
0913		Verluste ≥ 100000 und < 1000000
0914		Verluste ≥ 1000000
0920		Bruttoverlustbetrag (neue Verlustereignisse). Davon:
0921		Verluste ≥ 10000 und < 20000
0922		Verluste ≥ 20000 und < 100000
0923		Verluste ≥ 100000 und < 1000000
0924		Verluste ≥ 1000000
0930		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung Davon:
0935		davon: Anzahl der Verlustereignisse mit positiver Verlustanpassung
0936		davon: Anzahl der Verlustereignisse mit negativer Verlustanpassung
0940		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
0945		davon: Beträge positiver Verlustanpassungen (+)
0946		davon: Beträge negativer Verlustanpassungen (-)
0950		Größter Einzelverlust
0960		Summe der fünf größten Verluste
0970		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
0980		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungsmechanismen

C 17.02 — OPERATIONELLES RISIKO: GROSSE VERLUSTEREIGNISSE (OPR DETAILS 2)

	ID des Ereignisses	Erfassungszeitpunkt	Eintrittszeitpunkt	Erkennungszeitpunkt	Verlustereigniskategorie	Bruttoverluste	Bruttoverluste abzüglich direkter Rückflüsse	BRUTTOVERLUSTE NACH GESCHÄFTSFELDERN									Name des Rechtsträgers	ID des Rechtsträgers	Geschäftsbereich	Beschreibung
								Unternehmensfinanzierung/ -beratung [CF]	Handel (Trading and Sales) [TS]	Wertpapierprovisionsgeschäft [RBr]	Firmenkundengeschäft [CB]	Privatkundengeschäft [RB]	Zahlungsverkehr und Verrechnung [PS]	Depot- und Treuhandgeschäfte [AS]	Vermögensverwaltung [AM]	Unternehmensposten [CI]
Zeilen	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200
…

C 18.00 — MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BÖRSENGEHANDELTER SCHULDTITEL (MKR SA TDI)

Währung:

		POSITIONEN					EIGENMITTELANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKOBETRAG
		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION
		010	020	030	040	050	060	070
010	BÖRSENGEHANDELTE SCHULDTITEL IM HANDELSBUCH							Verknüpfung mit CA2
011	Allgemeines Risiko
012	Derivate
013	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
020	Laufzeitbezogener Ansatz
030	Bereich 1
040	0 ≤ 1 Monat
050	> 1 ≤ 3 Monate
060	> 3 ≤ 6 Monate
070	> 6 ≤ 12 Monate
080	Bereich 2
090	> 1 ≤ 2 (1,9 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
120	Bereich 3
130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
190	(> 12,0 ≤ 20,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
200	(> 20 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
210	Durationsbezogener Ansatz
220	Bereich 1
230	Bereich 2
240	Bereich 3
250	Spezifisches Risiko
251	Eigenmittelanforderung für Schuldtitel, die keine Verbriefungspositionen darstellen
260	Schuldverschreibungen nach der ersten Kategorie in Tabelle 1
270	Schuldverschreibungen nach der zweiten Kategorie in Tabelle 1
280	Mit einer Restlaufzeit ≤ 6 Monate
290	Mit einer Restlaufzeit > 6 Monate und ≤ 24 Monate
300	Mit einer Restlaufzeit > 24 Monate
310	Schuldverschreibungen nach der dritten Kategorie in Tabelle 1
320	Schuldverschreibungen nach der vierten Kategorie in Tabelle 1
321	n-ter-Ausfall-Kreditderivate mit Bonitätsbeurteilung
325	Eigenmittelanforderung für Verbriefungspositionen
330	Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio
350	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
360	Vereinfachte Methode
370	Delta-Plus-Ansatz — Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
380	Delta-Plus-Ansatz — Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
385	Delta-Plus-Ansatz — nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
390	Szenario-Matrixansatz

C 19.00 – MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN (MKR SA SEC)

		ALLE POSITIONEN		(-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN																		AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN																		AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTOPOSITION NACH ANSÄTZEN					GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖSSEN GEGEN KAPITEL 2 DER VERORDNUNG (EU) 2017/2402		VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE	NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE / EIGENMITTELANFORDERUNGEN INSGESAMT
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	(-) KAUFPOSITION	(-) VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	[0 – 10 %[	[10 – 12 %[	[12 – 20 %[	[20 – 40 %[	[40 – 100 %[	[100 – 150 %[	[150 – 200 %[	[200 – 225 %[	[225 – 250 %[	[250 – 300 %[	[300 – 350 %[	[350 – 425 %[	[425 – 500 %[	[500 – 650 %[	[650 – 750 %[	[750 – 850 %[	[850 – 1250 %[	1250 %	[0 – 10 %[	[10 – 12 %[	[12 – 20 %[	[20 – 40 %[	[40 – 100 %[	[100 – 150 %[	[150 – 200 %[	[200 – 225 %[	[225 – 250 %[	[250 – 300 %[	[300 – 350 %[	[350 – 425 %[	[425 – 500 %[	[500 – 650 %[	[650 – 750 %[	[750 – 850 %[	[850 – 1250 %[	1250 %	SEC-IRBA	SEC-SA	SEC-ERBA	INTERNER BEMESSUNGSANSATZ	SONSTIGE (RW = 1250 %)	GEWICHTETE NETTOKAUFPOSITIONEN	GEWICHTETE NETTOVERKAUFSPOSITIONEN
		010	020	030	040	050	060	061	062	063	064	065	066	071	072	073	074	075	076	077	078	079	081	082	083	085	086	087	088	089	091	092	093	094	095	096	097	098	099	101	102	103	0104	402	403	404	405	406	530	540	570	601
010	GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN																																																			Verknüpfung mit MKR SA TDI {325:060}
020	Davon: WIEDERVERBRIEFUNGEN
030	ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
040	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
041	DAVON: FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
050	WIEDERVERBRIEFUNGSPOSITIONEN
060	ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
070	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
071	DAVON: FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
080	WIEDERVERBRIEFUNGSPOSITIONEN
090	SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
100	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
101	DAVON: FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG QUALIFIZIERT
110	WIEDERVERBRIEFUNGSPOSITIONEN

C 20.00 – MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO (MKR SA CTP)

		ALLE POSITIONEN		(-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN											AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN											AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTOPOSITION NACH ANSÄTZEN					VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE		NACH OBERGRENZE		EIGENMITTELANFORDERUNGEN INSGESAMT
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	(-) KAUFPOSITION	(-) VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	[0 – 10 %[	[10 – 12 %[	[12 – 20 %[	[20 – 40 %[	[40 – 100 %[	[100 – 250 %[	[250 – 350 %[	[350 – 425 %[	[425 – 650 %[	[650 – 1250 %[	1250 %	[0 – 10 %[	[10 – 12 %[	[12 – 20 %[	[20 – 40 %[	[40 – 100 %[	[100 – 250 %[	[250 – 350 %[	[350 – 425 %[	[425 – 650 %[	[650 – 1250 %[	1250 %	SEC-IRBA	SEC-SA	SEC-ERBA	INTERNER BEMESSUNGSANSATZ	SONSTIGE (RW = 1250 %)	GEWICHTETE NETTOKAUFPOSITIONEN	GEWICHTETE NETTOVERKAUFSPOSITIONEN	GEWICHTETE NETTOKAUFPOSITIONEN	GEWICHTETE NETTOVERKAUFSPOSITIONEN
		010	020	030	040	050	060	071	072	073	074	075	076	077	078	079	081	082	086	087	088	089	091	092	093	094	095	096	097	402	403	404	405	406	410	420	430	440	450
010	GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN																																						Verknüpfung mit MKR SA TDI {330:060}
	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN:
020	ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
030	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
040	SONSTIGE CTP-POSITIONEN
050	ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
060	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
070	SONSTIGE CTP-POSITIONEN
080	SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN
090	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN
100	SONSTIGE CTP-POSITIONEN
	N-TER-AUSFALL-KREDITDERIVATE:
110	N-TER-AUSFALL-KREDITDERIVATE
120	SONSTIGE CTP-POSITIONEN

C 21.00 — MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN (MKR SA EQU)

Nationaler Markt:

		POSITIONEN					EIGENMITTELANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKOBETRAG
		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION
				KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION
		010	020	030	040	050	060	070
010	IM HANDELSBUCH GEHALTENE AKTIENINSTRUMENTE							Verknüpfung mit CA
020	Allgemeines Risiko
021	Derivate
022	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
030	Breit gestreute börsengehandelte Aktienindex-Terminkontrakte, für die ein bestimmter Ansatz gilt
040	Sonstige Aktieninstrumente außer breit gestreuten börsengehandelten Aktienindex-Terminkontrakten
050	Spezifisches Risiko
090	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
100	Vereinfachte Methode
110	Delta-Plus-Ansatz — Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
120	Delta-Plus-Ansatz — Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
125	Delta-Plus-Ansatz — nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
130	Szenario-Matrixansatz

C 22.00 — MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO (MKR SA FX)

		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN (Einschließlich Umverteilung nicht ausgeglichener Positionen in Nicht-Berichtswährungen, für die eine besondere Behandlung für ausgeglichene Positionen gilt)			EIGENMITTELANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKOBETRAG
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	AUSGEGLICHEN
		020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	POSITIONEN INSGESAMT									Verknüpfung mit CA
020	Eng verbundene Währungen
025	davon: Berichtswährung
030	Alle sonstigen Währungen (unter Einschluss von OGA, die als unterschiedliche Währungen behandelt werden)
040	Gold
050	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
060	Vereinfachte Methode
070	Delta-Plus-Ansatz — Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
080	Delta-Plus-Ansatz — Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
085	Delta-Plus-Ansatz — nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
090	Szenario-Matrixansatz
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTEN POSITIONEN (EINSCHLIESSLICH DER BERICHTSWÄHRUNG) NACH RISIKOPOSITIONSARTEN
100	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten außer außerbilanziellen Posten und Derivaten
110	Außerbilanzielle Posten
120	Derivate
Zusatzinformationen: WÄHRUNGSPOSITIONEN
130	EUR
140	Lek
150	Argentinischer Peso
160	Australischer Dollar
170	Brasilianischer Real
180	Bulgarischer Lev
190	Kanadischer Dollar
200	Tschechische Krone
210	Dänische Krone
220	Ägyptisches Pfund
230	Pfund Sterling
240	Forint
250	Yen
270	Litauische Litas
280	Dinar
290	Mexikanischer Peso
300	Zloty
310	Rumänischer Leu
320	Russischer Rubel
330	Serbischer Dinar
340	Schwedische Krone
350	Schweizer Franken
360	Türkische Lira
370	Hryvnia
380	US-Dollar
390	Isländische Krone
400	Norwegische Krone
410	Hongkong-Dollar
420	Neuer Taiwan-Dollar
430	Neuseeland-Dollar
440	Singapur-Dollar
450	Südkoreanischer Won
460	Renminbi Yuan
470	Sonstige
480	Kuna

C 23.00 — MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN (MKR SA COM)

		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN	EIGENMITTELANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKOBETRAG
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION
				KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION
		010	020	030	040	050	060	070
010	WARENPOSITIONEN INSGESAMT							Verknüpfung mit CA
020	Edelmetalle (ausgenommen Gold)
030	Nichtedelmetalle
040	Agrarerzeugnisse (Weichwaren)
050	Sonstige
060	Davon Energieprodukte (Öl, Gas)
070	Laufzeitbandverfahren
080	Erweitertes Laufzeitbandverfahren
090	Vereinfachtes Verfahren: Alle Positionen
100	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
110	Vereinfachte Methode
120	Delta-Plus-Ansatz — Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
130	Delta-Plus-Ansatz — Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
135	Delta-Plus-Ansatz — nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine
140	Szenario-Matrixansatz

C 24.00 — INTERNES MARKTRISIKOMODELL (MKR IM)

		Risikopotenzial (VaR)		RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVaR)		KAPITALANFORDERUNG FÜR DAS ZUSÄTZLICHE AUSFALL- UND MIGRATIONSRISIKO		KAPITALANFORDERUNG FÜR ALLE PREISRISIKEN BEI CTP			EIGENMITTELANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKOBETRAG	Zahl der Überschreitungen während der vorausgegangenen 250 Geschäftstage	VaR Multiplikationsfaktor (mc)	SVaR Multiplikationsfaktor (ms)	ANGENOMMENE ANFORDERUNG FÜR DIE CTP-UNTERGRENZE – GEWICHTETE NETTOKAUFPOSITIONEN NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE	ANGENOMMENE ANFORDERUNG FÜR DIE CTP-UNTERGRENZE – GEWICHTETE NETTOVERKAUFSPOSITIONEN NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE
		MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x DURCHSCHNITT DER VORAUSGEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE (VaRavg)	VORTAGESWERT DES RISIKOPOTENZIALS (VaRt-1)	MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x DURCHSCHNITT DER VORAUSGEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE (SVaRavg)	LETZTE VERFÜGBARE MASSZAHL (SVaRt-1)	DURCHSCHNITTSWERT DIESER MASSZAHL IN DEN VORAUSGEGANGENEN 12 WOCHEN	LETZTE VERFÜGBARE MASSZAHL	UNTERGRENZE	DURCHSCHNITTSWERT DIESER MASSZAHL IN DEN VORAUSGEGANGENEN 12 WOCHEN	LETZTE VERFÜGBARE MASSZAHL
		030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	POSITIONEN INSGESAMT											Verknüpfung mit CA
	Zusatzinformationen: AUFSCHLÜSSELUNG DES MARKTRISIKOS
020	Börsengehandelte Schuldtitel
030	TDI — Allgemeines Risiko
040	TDI — Spezifisches Risiko
050	Aktieninstrumente
060	Aktieninstrumente — Allgemeines Risiko
070	Aktieninstrumente — Spezifisches Risiko
080	Fremdwährungsrisiko
090	Warenpositionsrisiko
100	Gesamtbetrag für das allgemeine Risiko
110	Gesamtbetrag für das spezifische Risiko

C 25.00 — RISIKO EINER ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA)

		RISIKOPOSITIONSWERT			RISIKOPOTENZIAL (VaR)		RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVaR)		EIGENMITTELANFOR- DERUNGEN	GESAMTRISI- KOBETRAG	ZUSATZINFORMATIONEN			NENNBETRÄGE DER ABSICHERUNGEN GEGEN CVA-RISIKEN
			davon: OTC-Derivate	davon: WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (SFT)	MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x DURCHSCHNITT DER VORAUSGEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE (VaRavg)	VORTAGESWERT DES RISIKOPOTENZIALS (VaRt-1)	MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x DURCHSCHNITT DER VORAUSGEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE (SVaRavg)	LETZTE VERFÜGBARE MASSZAHL (SVaRt-1)			Anzahl der Gegenparteien	davon: zur Berechnung des Kreditspreads wurde ein Näherungswert verwendet	EINGEGANGENE CVA	EINZELADRESSEN-KREDITAUSFALL-SWAP	INDEX-KREDITAUSFALL-SWAPS
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
010	CVA-Risiko insgesamt									Verknüpfung mit {CA2;r640;c010}
020	Fortgeschrittene Methode									Verknüpfung mit {CA2;r650;c010}
030	Standardmethode									Verknüpfung mit {CA2;r660;c010}
040	Auf OEM-Grundlage									Verknüpfung mit {CA2;r670;c010}

C 32.01 – VORSICHTIGE BEWERTUNG: ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN (PRUVAL 1)

			ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN		WEGEN TEILWEISER AUSWIRKUNGEN AUF DAS HARTE KERNKAPITAL AUSGENOMMENE ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN					IN DER MELDESCHWELLE NACH ARTIKEL 4 ABSATZ 1 BERÜCKSICHTIGTE ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN
				DAVON: HANDELSBUCH	KONGRUENZ	BILANZIERUNG VON SICHERUNGSGESCHÄFTEN	AUFSICHTLICHE KORREKTURPOSTEN	SONSTIGE	ANMERKUNGEN ZU SONSTIGE		DAVON: HANDELSBUCH
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	1	ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT
0020	1.1	ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE INSGESAMT
0030	1.1.1	ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0040	1.1.2	ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0050	1.1.3	NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT ZU BEWERTEN SIND
0060	1.1.4	ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0070	1.1.5	FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE ERFOLGSNEUTRAL ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT IM SONSTIGEN ERGEBNIS BEWERTET WERDEN
0080	1.1.6	NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE, NICHT DERIVATIVE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0090	1.1.7	NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE, NICHT DERIVATIVE, ERFOLGSNEUTRAL IM EIGENKAPITAL ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0100	1.1.8	SONSTIGE NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE NICHT DERIVATIVE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE
0110	1.1.9	DERIVATE – BILANZIERUNG VON SICHERUNGSGESCHÄFTEN
0120	1.1.10	ÄNDERUNGEN BEIM BEIZULEGENDEN ZEITWERT DER GESICHERTEN GRUNDGESCHÄFTE IM RAHMEN DER ABSICHERUNG EINES PORTFOLIOS GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN
0130	1.1.11	BETEILIGUNGEN AN TOCHTER-, GEMEINSCHAFTS- UND ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN
0140	1.1.12	(-) SICHERHEITSABSCHLÄGE AUF ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE VERMÖGENSWERTE, DIE ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN
0150	1.2	ZEITWERTBILANZIERTE VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT
0160	1.2.1	ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE VERBINDLICHKEITEN
0170	1.2.2	ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN
0180	1.2.3	ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN
0190	1.2.4	DERIVATE – BILANZIERUNG VON SICHERUNGSGESCHÄFTEN
0200	1.2.5	ÄNDERUNGEN BEIM BEIZULEGENDEN ZEITWERT DER GESICHERTEN GRUNDGESCHÄFTE IM RAHMEN DER ABSICHERUNG EINES PORTFOLIOS GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN
0210	1.2.6	SICHERHEITSABSCHLÄGE AUF ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE VERBINDLICHKEITEN, DIE ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN

C 32.02 – VORSICHTIGE BEWERTUNG: KERNANSATZ (PRUVAL 2)

			KATEGORIESPEZIFISCHE AVAS										GESAMT-AVA	AUFWÄRTSUNSICHERHEIT	ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN		QTD- EINNAHMEN	IPV- DIFFERENZ	ANPASSUNGEN DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS									ERSTANSATZ-GUV	ERLÄUTERUNG
			MARKTPREISUNSICHERHEIT		GLATTSTELLUNGSKOSTEN		MODELLRISIKO		KONZENTRIERTE POSITIONEN	KÜNFTIGE VERWALTUNGSKOSTEN	VORZEITIGE VERTRAGSBEENDIGUNG	OPERATIONELLES RISIKO			ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE	ZEITWERTBILANZIERTE VERBINDLICHKEITEN			MARKTPREISUNSICHERHEIT	GLATTSTELLUNGSKOSTEN	MODELLRISIKO	KONZENTRIERTE POSITIONEN	NOCH NICHT EINGENOMMENE KREDITSPREADS	INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSKOSTEN	KÜNFTIGE VERWALTUNGSKOSTEN	VORZEITIGE VERTRAGSBEENDIGUNG	OPERATIONELLES RISIKO
				DAVON: NACH DEM EXPERTENKONZEPT BERECHNET		DAVON: NACH DEM EXPERTENKONZEPT BERECHNET		DAVON: NACH DEM EXPERTENKONZEPT BERECHNET
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270
0010	1	KERNKONZEPT
0020		DAVON: HANDELSBUCH
0030	1.1	PORTFOLIOS GEMÄSS DEN ARTIKELN 9 BIS 17 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2016/101 – KATEGORIESPEZIFISCHER GESAMTWERT NACH DIVERSIFIZIERUNG
0040	1.1.1	KATEGORIESPEZIFISCHER GESAMTWERT VOR DIVERSIFIZIERUNG
0050	1.1.1*	DAVON: AVA FÜR NOCH NICHT EINGENOMMENE KREDITSPREADS
0060	1.1.1**	DAVON: AVA FÜR INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSKOSTEN
0070	1.1.1***	DAVON: GEMÄSS ARTIKEL 9 ABSATZ 2 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2016/101 MIT NULL BEWERTETE AVA
0080	1.1.1****	DAVON: GEMÄSS ARTIKEL 10 ABSATZ 2 UND 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2016/101 MIT NULL BEWERTETE AVA
0090	1.1.1.1	ZINSSATZ
0100	1.1.1.2	DEVISEN
0110	1.1.1.3	KREDIT
0120	1.1.1.4	AKTIENINSTRUMENTE
0130	1.1.1.5	WARENPOSITIONEN
0140	1.1.2	(-) DIVERSIFIZIERUNGSVORTEILE
0150	1.1.2.1	(-) NACH METHODE 1 BERECHNETE DIVERSIFIZIERUNGSVORTEILE
0160	1.1.2.2	(-) NACH METHODE 2 BERECHNETE DIVERSIFIZIERUNGSVORTEILE
0170	1.1.2.2*	ZUSATZINFORMATION: AVAS VOR DIVERSIFIZIERUNG, DIE DURCH DIE DIVERSIFIZIERUNG NACH METHODE 2 UM MEHR ALS 90 % GESENKT WERDEN
0180	1.2	PORTFOLIOS NACH DEM AUSWEICHKONZEPT
0190	1.2.1	100 % DER NICHT REALISIERTEN GEWINNE
0200	1.2.2	10 % DES NOMINALWERTS
0210	1.2.3	25 % DES WERTS SEIT ABSCHLUSS

C 32.03 – VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR DAS MODELLRISIKO (PRUVAL 3)

RANG	MODELL	RISIKOKATEGORIE	PRODUKT	BEOBACHTBARKEIT	AVA FÜR DAS MODELLRISIKO			NACH METHODE 2 BERECHNETE AGGREGIERTE AVA	ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN		DIFFERENZ IM VERFAHREN DER UNABHÄNGIGEN PREISÜBERPRÜFUNG (IPV-DIFFERENZ) (ERGEBNISPRÜFUNG)	IPV-ABDECKUNG (ERGEBNISPRÜFUNG)	ANPASSUNGEN DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS		ERSTANSATZ-GUV
						DAVON: NACH EXPERTENKONZEPT	DAVON: AGGREGIERT NACH METHODE 2		ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE	ZEITWERTBILANZIERTE VERBINDLICHKEITEN			MODELLRISIKO	VORZEITIGE VERTRAGSBEENDIGUNG
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150

C 32.04 – VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR KONZENTRIERTE POSITION (PRUVAL 4)

RANG	RISIKOKATEGORIE	PRODUKT	BASISWERT	UMFANG DER ZUGRUNDELIEGENDEN KONZENTRIERTEN POSITION	GRÖSSENEINHEIT	MARKTWERT	VORSICHTIGE AUSSTIEGSPERIODE	AVA FÜR KONZENTRIERTE POSITION	BERICHTIGUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS FÜR KONZENTRIERTE POSITIONEN	IPV-DIFFERENZ
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100

C 33.00 — RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN NACH LAND DER GEGENPARTEI (GOV)

Land:

		Direkte Risikopositionen																										Zusatzinformation: verkaufte Kreditderivate auf Risikopositionen gegenüber Staaten		Risikopositionswert	Risikogewichteter Positionsbetrag
		Bilanzwirksame Risikopositionen														Kumulierte Wertminderung		Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken			Derivate				Außerbilanzielle Risikopositionen
		Gesamter Bruttobuchwert nicht derivativer finanzieller Vermögenswerte	Gesamter Bruttobuchwert nicht derivativer finanzieller Vermögenswerte (abzüglich der Verkaufspositionen)	Nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte nach Bilanzierungsportfolio										Verkaufspositionen							Derivate mit positivem beizulegendem Zeitwert		Derivate mit negativem beizulegendem Zeitwert		Nominalbetrag	Rückstellungen	Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken	Derivate mit positivem beizulegendem Zeitwert — Buchwert	Derivate mit negativem beizulegendem Zeitwert — Buchwert
				Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte	Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte	Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte	Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögenswerte	Sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte		Davon: als zu Handelszwecken gehalten oder zum Handelsbestand gehörend eingestufte Verkaufspositionen aus Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften		davon: aus finanziellen Vermögenswerten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden, oder aus nicht zum Handelsbestand gehörenden, nicht derivativen, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten		davon: aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten oder aus nicht zum Handelsbestand gehörenden, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	davon: aus finanziellen Vermögenswerten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden, oder aus nicht zum Handelsbestand gehörenden, nicht derivativen, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten	Buchwert	Nominalbetrag	Buchwert	Nominalbetrag
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
010	Gesamtsumme der Risikopositionen
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RISIKO, REGULIERUNGSANSATZ UND RISIKOPOSITIONSKLASSEN:
020	Risikopositionen unter dem Kreditrisikorahmen
030	Standardansatz
040	Zentralstaaten
050	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften
060	Öffentliche Stellen
070	Internationale Organisationen
075	Sonstige dem Standardansatz unterliegende Risikopositionen gegenüber Staaten
080	IRB-Ansatz
090	Zentralstaaten
100	Regionale und lokale Gebietskörperschaften [Zentralstaaten]
110	Regionale und lokale Gebietskörperschaften [Institute]
120	Öffentliche Stellen [Zentralstaaten]
130	Öffentliche Stellen [Institute]
140	Internationale Organisationen [Zentralstaaten]
155	Sonstige dem IRB-Ansatz unterliegende Risikopositionen gegenüber Staaten
160	Risikopositionen unter dem Marktrisikorahmen
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RESTLAUFZEIT:
170	[0 — 3M]
180	[3M — 1J]
190	[1J — 2J]
200	[2J — 3J]
210	[3J — 5J]
220	[5J — 10J]
230	[10J und mehr]