MELDEBÖGEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN

MELDEBÖGEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN
Melde-bogen-nummer	Melde-bogen-Code	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurz-bezeichnung
		TEIL A — ÜBERSICHT ÜBER DIE BELASTUNGEN
32,1	F 32.01	VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS	AE-ASS
32,2	F 32.02	ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN	AE-COL
32,3	F 32.03	EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEGTE FORDERUNGSUNTERLEGTE WERTPAPIERE	AE-NPL
32,4	F 32.04	BELASTUNGSQUELLEN	AE-SOU
		TEIL B – LAUFZEITDATEN
33	F 33.00	LAUFZEITDATEN	AE-MAT
		TEIL C – EVENTUALBELASTUNG
34	F 34.00	EVENTUALBELASTUNG	AE-CONT
		TEIL D – GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN
35	F 35.00	EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AE-CB
		TEIL E – ERWEITERTE DATEN
36,1	F 36.01	ERWEITERTE DATEN. TEIL I	AE-ADV1
36,2	F 36.02	ERWEITERTE DATEN. TEIL II	AE-ADV2

F 32.01 — VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS (AE-ASS)

		Buchwert belasteter Vermögenswerte			Beizulegender Zeitwert belasteter Vermögenswerte		Buchwert unbelasteter Vermögenswerte			Beizulegender Zeitwert unbelasteter Vermögenswerte
			davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentralbank-fähig		davon: zentralbank-fähig		davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentralbank-fähig		davon: zentralbank-fähig
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	Vermögenswerte des meldenden instituts
020	Jederzeit kündbare Darlehen
030	Eigenkapitalinstrumente
040	Schuldverschreibungen
050	davon: gedeckte Schuldverschreibungen
060	davon: forderungsunterlegte Wertpapiere
070	davon: von Staaten begeben
080	davon: von Finanzunternehmen begeben
090	davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben
100	Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen
110	davon: Hypothekarkredite
120	Sonstige Vermögenswerte

F 32.02 – ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN (AE-COL)

		Beizulegender Zeitwert entgegengenommener belasteter Sicherheiten oder begebener eigener Schuldverschreibungen			Unbelastet
					Beizulegender Zeitwert entgegengenommener Sicherheiten oder begebener, zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen			Nominalwert entgegen-genommener Sicherheiten oder begebener, nicht zur Belastung verfügbarer, eigener Schuldver-schreibungen
			davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentralbank-fähig		davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentralbank-fähig
		010	020	030	040	050	060	070
130	Vom meldenden Institut entgegengenommene Sicherheiten
140	Jederzeit kündbare Darlehen
150	Eigenkapitalinstrumente
160	Schuldverschreibungen
170	davon: gedeckte Schuldverschreibungen
180	davon: forderungsunterlegte Wertpapiere
190	davon: von Staaten begeben
200	davon: von Finanzunternehmen begeben
210	davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben
220	Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen
230	Sonstige entgegengenommene Sicherheiten
240	Begebene eigene Schuldverschreibungen außer eigenen gedeckten Schuldverschreibungen oder forderungsunterlegten Wertpapieren
250	VERMÖGENSWERTE, ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN UND BEGEBENE EIGENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN

F 32.03 – EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEGTE FORDERUNGSUNTERLEGTE WERTPAPIERE (AE-NPL)

		Unbelastet
		Buchwert des zugrunde liegenden Pools von Vermögens-werten	Beizulegender Zeitwert begebener, zur Belastung verfügbarer Schuldverschreibungen		Nominalwert begebener, nicht zur Belastung verfügbarer eigener Schuldver-schreibungen
				davon: zentralbank-fähig
		010	020	030	040
010	Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte forderungsunterlegte Wertpapiere
020	Zurückbehaltene, begebene gedeckte Schuldverschreibungen
030	Zurückbehaltene, begebene forderungsunterlegte Wertpapiere
040	Vorrangig
050	Mezzanine
060	Erstverlust

F 32.04 — BELASTUNGSQUELLEN (AE-SOU)

		Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere		Vermögenswerte, entgegengenommene Sicherheiten und begebene eigene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und belasteten, forderungsunterlegten Wertpapiere
			davon: von anderen Unternehmen der Gruppe		davon: entgegengenommene, wiederver-wendete Sicherheiten	davon: belastete eigene Schuldver-schreibungen
		010	020	030	040	050
010	Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten
020	Derivate
030	davon: außerbörslich
040	Einlagen
050	Rückkaufsvereinbarungen
060	davon: Zentralbanken
070	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen
080	davon: Zentralbanken
090	Begebene Schuldverschreibungen
100	davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen
110	davon: begebene forderungsunterlegte Wertpapiere
120	Andere Belastungsquellen
130	Nominalwert empfangener Darlehenszusagen
140	Nominalwert entgegengenommener Finanzsicherheiten
150	Beizulegender Zeitwert geliehener Wertpapiere mit unbaren Sicherheiten
160	Sonstige
170	BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT
			Nicht auf konsolidierter Basis auszufüllen.
			Auf keinen Fall auszufüllen.

F 33.00 - LAUFZEITDATEN (AE-MAT)

		Unbe-fristet	Für einen Tag	>1 Tag <=1 Woche	>1 Woche <=2 Wochen	>2 Wochen <=1 Monat	>1 Monat <=3 Monate	>3 Monate <=6 Monate	>6 Monate <=1 Jahr	>1 Jahr <=2 Jahre	>2 Jahre <=3 Jahre	3 Jahre <=5 Jahre	5 Jahre <=10 Jahre	>10 Jahre
	Restlaufzeit von Verbindlichkeiten	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130
010	Belastete Vermögenswerte
020	Entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Empfangsabschnitt)
030	Entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Wiederverwendungsabschnitt)

F 34.00 — EVENTUALBELASTUNG (AE-CONT)

		Kongruente Verbindlichkeiten, Eventual-verbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere	Eventualbelastung
			A. Rückgang des beizulegenden Zeitwerts belasteter Vermögenswerte um 30 %	B. Nettoeffekt einer Abwertung maßgeblicher Währungen um 10 %
				Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte
			Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte	Maßgebliche Währung 1	Maßgebliche Währung 2	…	Maßgebliche Währung n
		010	020	030	040	050
010	Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten
020	Derivate
030	davon: außerbörslich
040	Einlagen
050	Rückkaufsvereinbarungen
060	davon: Zentralbanken
070	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen
080	davon: Zentralbanken
090	Begebene Schuldverschreibungen
100	davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen
110	davon: begebene forderungsunterlegte Wertpapiere
120	Andere Belastungsquellen
170	BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT

F 35.00 — EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN (AE-CB)

Z-Achse

Deckungspoolkennung (offen)

		Wird Artikel 129 der Eigenkapital-verordnung eingehalten?		Verbindlichkeiten aus gedeckten Schuldverschreibungen													Deckungspool
				Berichts-stichtag	+ 6 Monate	+12 Monate	+ 2 Jahre	+5 Jahre	+ 10 Jahre	Derivative Deckungs-pool-positionen mit einem negativen Netto-marktwert	Externe Bonitätseinstufung zu gedeckten Schuldverschreibungen						Berichts-stichtag	+ 6 Monate	+12 Monate	+ 2 Jahre	+5 Jahre	+ 10 Jahre	Derivative Deckungs-pool-positionen mit einem positiven Netto-marktwert	Die erforderliche Mindestdeckung übersteigender Betrag des Deckungspools
		[JA/NEIN]	Wenn JA, die vorrangige Anlage-klasse des Deckungs-pools angeben																					gemäß den maß-geblichen gesetz-lichen Rege-lungen für gedeckte Schuld-verschrei-bungen	gemäß Methodik der Ratingagentur zur Aufrechterhaltung der aktuellen externen Bonitätseinstufung für eine gedeckte Schuldverschreibung
										Berichts-stichtag	Rating-agentur 1	Boni-täts-einstu-fung 1	Rating-agentur 2	Boni-täts-einstu-fung 2	Rating-agentur 3	Boni-täts-einstu-fung 3							Berichtsstichtag		Rating-agentur 1	Rating-agentur 2	Rating-agentur 3
		010	012	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
010	Nominalbetrag
020	Barwert (Swap)/Marktwert
030	Vermögenswertspezifischer Wert
040	Buchwert

F 36.01 - ERWEITERTE DATEN. TEIL I (AE-ADV-1)

	Belastungsquellen	Vermögenswerte/Verbindlich-keiten	Art der Sicherheit — Einreihung nach Art des Vermögenswerts																	Ins-gesamt
			Jederzeit kündbare Darlehen	Eigen-kapital-instrumente	Schuldverschreibungen								Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen						Sonstige Ver-mögens-werte
					Ins-gesamt	davon: gedeckte Schuldver-schreibungen		davon: forderungsunterlegte Wertpapiere		davon: von Staaten begeben	davon: von Finanzunter-nehmen begeben	davon: von Nichtfinanz-unter-nehmen begeben	Zentral-banken und Staatssektor	Finanzunter-nehmen	Nichtfinanz-unternehmen		Haushalte
							davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben		davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben							davon: Hypo-thekar-kredite		davon: Hypo-thekar-kredite
			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	Zentralbank-refinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z. B. Repos)	Belastete Vermögenswerte
020		Kongruente Verbindlichkeiten
030	Börsengehandelte Derivate	Belastete Vermögenswerte
040		Kongruente Verbindlichkeiten
050	Außerbörslich gehandelte Derivate	Belastete Vermögenswerte
060		Kongruente Verbindlichkeiten
070	Rückkaufsvereinbarungen	Belastete Vermögenswerte
080		Kongruente Verbindlichkeiten
090	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen	Belastete Vermögenswerte
100		Kongruente Verbindlichkeiten
110	Begebene gedeckte Schuldverschreibungen	Belastete Vermögenswerte
120		Kongruente Verbindlichkeiten
130	Begebene forderungsunterlegte Wertpapiere	Belastete Vermögenswerte
140		Kongruente Verbindlichkeiten
150	Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und forderungsunterlegten Wertpapieren	Belastete Vermögenswerte
160		Kongruente Verbindlichkeiten
170	Andere Belastungsquellen	Belastete Vermögenswerte
180		Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere
190	Belastete Vermögenswerte insgesamt
200	davon: zentralbankfähig
210	Unbelastete Vermögenswerte insgesamt
220	davon: zentralbankfähig
230	Belastete + unbelastete Vermögenswerte

F 36.02 - ERWEITERTE DATEN. TEIL II (AE-ADV-2)

	Belastungsquellen	Vermögenswerte/Verbindlich-keiten	Art der Sicherheit — Einreihung nach Art des Vermögenswerts																		Insgesamt
			Jederzeit kündbare Darlehen	Eigen-kapital-instrumente	Schuldverschreibungen								Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen						Sonstige entgegen-ge-nommene Sicher-heiten	Begebene eigene Schuldver-schrei-bungen außer eigenen ge-deckten Schuldver-schrei-bungen oder for-derungs-unter-legten Wert-papieren
					Ins-gesamt	davon: gedeckte Schuld-verschreibungen		davon: forderungsunterlegte Wertpapiere		davon: von Staaten begeben	davon: von Finanzunter-nehmen begeben	davon: von Nichtfinanz-unter-nehmen begeben	Zentral-banken und Staatssektor	Finanzunter-nehmen	Nichtfinanz-unternehmen		Haushalte
							davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben		davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben							davon: Hypo-thekar-kredite		davon: Hypo-thekar-kredite
			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
010	Zentralbank-refinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z. B. Repos)	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
020		Kongruente Verbindlichkeiten
030	Börsengehandelte Derivate	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
040		Kongruente Verbindlichkeiten
050	Außerbörslich gehandelte Derivate	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
060		Kongruente Verbindlichkeiten
070	Rückkaufsvereinbarungen	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
080		Kongruente Verbindlichkeiten
090	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
100		Kongruente Verbindlichkeiten
110	Begebene gedeckte Schuldverschreibungen	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
120		Kongruente Verbindlichkeiten
130	Begebene forderungsunterlegte Wertpapiere	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
140		Kongruente Verbindlichkeiten
150	Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und forderungsunterlegten Wertpapieren	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
160		Kongruente Verbindlichkeiten
170	Andere Belastungsquellen	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
180		Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere
190	Entgegengenommene belastete Sicherheiten insgesamt
200	davon: zentralbankfähig
210	Entgegengenommene unbelastete Sicherheiten insgesamt
220	davon: zentralbankfähig
230	Entgegengenommene belastete + unbelastete Sicherheiten