ANHANG I

Berichtsschema für Geldmarktstatistiken in Bezug auf besicherte Transaktionen

TEIL 1

Die Berichtspflichtigen melden der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB) sämtliche auf Euro lautende Rückkaufsvereinbarungen und sämtliche der im Rahmen dieser Rückkaufsvereinbarungen abgeschlossenen Geschäfte, einschließlich Tri-Party Repogeschäfte, mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr (definiert als Transaktionen mit einer Laufzeit von nicht mehr als 397 Tagen nach dem Abwicklungstag) zwischen dem Berichtspflichtigen und anderen monetären Finanzinstituten (MFIs), sonstigen Finanzinstituten (SFIs), Versicherungsgesellschaften, Altersvorsorgeeinrichtungen, dem Staat oder mit Zentralbanken zu Investmentzwecken sowie mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als „Großkunden” gelten.

TEIL 2

1.

Art der für jede Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten⁽¹⁾:

Feld	Beschreibung der Daten	Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben
Transaktionskennung	Die interne eindeutige Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet.	Die Transaktionskennung bezieht sich eindeutig auf eine an einem bestimmten Berichtstag gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments.
Berichtstag	Der Tag, an dem die Daten der EZB oder der NZB gemeldet werden.
Elektronischer Zeitstempel	Der Zeitpunkt, an dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird.
Geschäftspartnerkennziffer	Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren.	Wenn Transaktionen über eine zentrale Clearing-Gegenpartei (Central Clearing Counterparty — CCP) durchgeführt werden, muss für die CCP die Kennung der juristischen Person (legal entity identifier — LEI) angegeben werden. Wenn Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, SFIs, Versicherungsgesellschaften, Altersvorsorgeeinrichtungen, dem Staat und Zentralbanken getätigt werden sowie bei jeder sonstigen gemeldeten Transaktion, bei der die LEI des Geschäftspartners nicht angegeben ist, ist die Klasse des Geschäftspartners anzugeben.
Identifikationskürzel des Geschäftspartners	Eine Kennzeichnung, die die Art der gemeldeten individuellen Geschäftspartnerkennziffer näher bestimmt.	Unter allen Umständen zu verwenden. Eine individuelle Geschäftspartnerkennziffer wird angegeben.
Standort des Geschäftspartners	ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat.	Obligatorisch, falls die individuelle Geschäftspartnerkennziffer nicht angegeben ist. Andernfalls optional.
Transaktionsnennwert	Der ursprünglich aufgenommene oder bereitgestellte Betrag.
Nennwert der Sicherheiten	Der Nennwert der als Sicherheit hinterlegten Wertpapiere.	Mit Ausnahme von Tri-Party-Repogeschäften sowie sonstigen Transaktionen, bei denen die hinterlegten Sicherheiten nicht durch eine einzelne Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) gekennzeichnet sind.
Handelstag	Der Tag, an dem die Parteien die Finanztransaktion tätigen.
Abwicklungstag	Der Kauftag, d. h. der Tag, an dem der Kreditgeber den Betrag an den Kreditnehmer zu zahlen und der Kreditnehmer die Sicherheit an den Kreditgeber zu übertragen hat.	Bei Bis-auf-Weiteres-Repogeschäften ist dies der Tag, an dem die Verlängerung abgewickelt wird (auch wenn keine Barzahlung stattfindet).
Fälligkeitsdatum	Der Rückkaufstag, d. h. der Tag, an dem der Geldbetrag fällig und vom Kreditnehmer an den Kreditgeber zurückzuzahlen ist.	Bei Bis-auf-Weiteres- Repogeschäften ist dies der Tag, an dem Tilgungs- und Zinszahlungen fällig sind, falls die Transaktion nicht verlängert wird.
Transaktionsvorzeichen	Geldaufnahme von Geldbeträgen bei Repogeschäften oder Geldvergabe von Geldbeträgen bei Reverse-Repogeschäften.
ISIN der Sicherheiten	Die ISIN, die den an den Finanzmärkten begebenen Wertpapieren zugewiesen wird, aus zwölf alphanumerischen Zeichen besteht und eine Sicherheit eindeutig kennzeichnet (wie in ISO 6166 definiert).	Zu melden mit Ausnahmen bei bestimmten Arten der Sicherheit.
Art der Sicherheit	Dient dazu, die Kategorie des als Sicherheit hinterlegten Vermögenswertes zu bestimmen, wenn keine individuelle ISIN angegeben wird.	In allen Fällen anzugeben, in denen keine ISIN angegeben wird.
Sektor des Emittenten der Sicherheit	Dient dazu, den Sektor des Emittenten der Sicherheit zu bestimmen, wenn keine individuelle ISIN angegeben wird.	Anzugeben, wenn keine ISIN angegeben wird.
Kennzeichen für besondere Sicherheiten	Dient dazu, sämtliche Repogeschäfte zu identifizieren, die gegen allgemeine oder spezielle Sicherheiten abgeschlossen wurden. Optionales Feld; nur anzugeben, wenn es dem Berichtspflichtigen möglich ist.	Meldung dieses Feldes ist optional.
Transaktionszinssatz	Der Zinssatz gemäß der ACT/360-Geldmarktkonvention, zu dem das Repogeschäft abgeschlossen wurde und der aufgenommene Geldbetrag vergütet wird.
Sicherheitsabschlag	Eine auf die gestellte Sicherheit angewandte Risikokontrollmaßnahme, wobei der Wert einer Sicherheit als deren Marktwert abzüglich eines bestimmen Prozentsatzes (Sicherheitsabschlag) berechnet wird. Zu Meldezwecken wird der Sicherheitsabschlag berechnet als 100 abzüglich der Quote zwischen dem aufgenommenen/bereitgestellten Geldbetrag und dem Marktwert einschließlich der aufgelaufenen Zinsen der verpfändeten Sicherheit.	Die Meldung dieses Feldes ist nur bei Transaktionen erforderlich, die mit einer einzigen Sicherheit besichert sind.
Geschäftspartnerkennziffer des Tri-Party-Agenten	Geschäftspartnerkennziffer des Tri-Party-Agenten.	Zu melden bei Tri-Party-Repogeschäften.
Identifikationskürzel des Tri-Party-Agenten	Eine Kennzeichnung, die die Art des gemeldeten individuellen Identifikationskürzels des Tri-Party-Agenten näher bestimmt.	In allen Fällen zu verwenden, in denen ein individuelles Kürzel des Tri-Party-Agenten angegeben wird.

2.

Wesentlichkeitsschwellenwert

Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften sollten nur gemeldet werden, wenn diese mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften getätigt werden, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als „Großkunden” gelten⁽²⁾.

3.

Ausnahmeregelung

Gruppeninterne Transaktionen sollen nicht gemeldet werden.