Artikel 6 VO (EU) 2017/577

(1) Für jedes Finanzinstrument, auf das die Transparenzanforderungen nach Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 Anwendung finden, übermitteln die Handelsplätze der zuständigen Behörde folgende Angaben:

a)

das gesamte an diesem Handelsplatz mit dem Finanzinstrument ausgeführte Handelsvolumen;

b)

das gesamte an diesem Handelsplatz unter Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a bzw. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 mit dem Finanzinstrument ausgeführte Handelsvolumen, wobei die Gesamtvolumina für jede Ausnahme gesondert ausgewiesen werden.

(2) Für jedes Finanzinstrument, auf das die Transparenzanforderungen nach Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 Anwendung finden, übermitteln die CTP der zuständigen Behörde auf deren Antrag folgende Daten:

a)

das gesamte an allen Handelsplätzen in der Union mit dem Finanzinstrument ausgeführte Handelsvolumen, wobei die Gesamtvolumina für jeden Handelsplatz gesondert ausgewiesen werden;

b)

das gesamte an allen Handelsplätzen in der Union unter Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a bzw. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 mit dem Finanzinstrument ausgeführte Handelsvolumen, wobei die Gesamtvolumina für jede Ausnahme und jeden Handelsplatz gesondert ausgewiesen werden.

(3) Die Handelsplätze und CTP übermitteln der zuständigen Behörde die Daten, auf die in den Absätzen 1 und 2 Bezug genommen wird, unter Verwendung der im Anhang enthaltenen Formate. Sie stellen insbesondere sicher, dass die von ihnen bereitgestellten Kennungen der Handelsplätze eine hinreichende Detailtiefe aufweisen, damit die zuständige Behörde und die ESMA die unter Inanspruchnahme der Referenzkursausnahme und — für liquide Instrumente — der Ausnahme für ausgehandelte Geschäfte ausgeführten Handelsvolumina an jedem Handelsplatz ermitteln können und deren Anteil nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 berechnet werden kann.

(4) Für die Zwecke der Berechnung der Volumina nach den Absätzen 1 und 2

a)

wird das Volumen eines einzelnen Geschäfts ermittelt, indem der Preis des Finanzinstruments mit der Anzahl der gehandelten Einheiten multipliziert wird;

b)

wird das gesamte Handelsvolumen für jedes Finanzinstrument nach Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 Buchstabe a bestimmt, indem das Volumen aller einzelnen und einfach gezählten Geschäfte mit diesem Finanzinstrument aggregiert wird;

c)

werden die Handelsvolumina nach Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe b ermittelt, indem die Volumina aller einzelnen und einfach gezählten Geschäfte mit diesem Finanzinstrument aggregiert werden, die im Einklang mit Tabelle 4 im Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 unter den Kategorien „Referenzkurs” und „ausgehandelte Geschäfte mit liquiden Finanzinstrumenten” ausgewiesen werden.

(5) Die Handelsplätze und CTP aggregieren lediglich diejenigen Geschäfte, die in derselben Währung ausgeführt wurden und geben jedes aggregierte Volumen in der für die Geschäfte verwendeten Währung gesondert an.

(6) Die Handelsplätze übermitteln der zuständigen Behörde die Daten, auf die in den Absätzen 1 bis 5 Bezug genommen wird, am ersten und sechzehnten Tag jedes Kalendermonats bis 13:00 Uhr MEZ. Fällt der erste oder der sechzehnte Tag des Kalendermonats auf einen arbeitsfreien Tag des Handelsplatzes, so übermittelt der Handelsplatz der zuständigen Behörde die Daten am darauf folgenden Arbeitstag bis 13:00 Uhr MEZ.

(7) Die Handelsplätze legen der zuständigen Behörde die gesamten Handelsvolumina vor, die im Einklang mit den Absätzen 1 bis 5 für die folgenden Zeiträume ermittelt wurden:

a)

für die am sechzehnten Tag jedes Kalendermonats einzureichenden Berichte erstreckt sich der Ausführungszeitraum vom ersten Tag bis zum fünfzehnten Tag desselben Kalendermonats;

b)

für die am ersten Tag jedes Kalendermonats einzureichenden Berichte erstreckt sich der Ausführungszeitraum vom sechzehnten Tag bis zum letzten Tag des vorangegangenen Kalendermonats.

(8) Abweichend von den Absätzen 6 und 7 übermitteln Handelsplätze den ersten Bericht für ein Finanzinstrument am Tag des Anwendungsbeginns der Richtlinie 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 bis 13:00 Uhr MEZ und berücksichtigen darin die Handelsvolumina nach Absatz 1 für das vorangegangene Kalenderjahr. Zu diesem Zweck weisen die Handelsplätze für jeden Kalendermonat Folgendes gesondert aus:

a)

die Handelsvolumina vom ersten bis zum fünfzehnten Tag jedes Kalendermonats;

b)

die Handelsvolumina vom sechzehnten bis zum letzten Tag jedes Kalendermonats.

(9) Handelsplätze und CTP reagieren auf jedes Ad-hoc-Ersuchen der zuständigen Behörden zum Handelsvolumen im Zusammenhang mit der Berechnung, die zur Kontrolle der Inanspruchnahme der Referenzkursausnahme und der Ausnahme für ausgehandelte Geschäfte vorgenommen wird, vor Geschäftsschluss des nächsten Arbeitstages nach Erhalt des Ersuchens.