Artikel 2 VO (EU) 2018/728

(1) Um Geschäfte mit einer in einem Drittland niedergelassenen nichtfinanziellen Gegenpartei gemäß Artikel 382 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von den Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko ausnehmen zu können, prüfen die Institute für jede in Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 149/2013 festgelegte Kategorie von OTC-Derivatekontrakten, dass der Bruttonennwert der OTC-Derivatekontrakte dieser nichtfinanziellen Gegenpartei die in Artikel 11 der genannten Verordnung für die jeweilige Kategorie festgelegte Clearingschwelle nicht übersteigt.

(2) Die Institute nehmen die in Absatz 1 genannte Prüfung in einem der folgenden Fälle vor:

a)

zu Beginn jedes neuen Geschäfts mit dieser Gegenpartei;

b)

in regelmäßigen Abständen.

(3) Die regelmäßige Prüfung nach Absatz 2 Buchstabe b wird mit einer der folgenden Häufigkeiten vorgenommen:

a)

jährlich;

b)

vierteljährlich, wenn der Bruttonennwert der OTC-Derivategeschäfte der in einem Drittland niedergelassenen nichtfinanziellen Gegenpartei in einer der Kategorien von OTC-Derivaten mehr als 75 % des in Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 149/2013 für diese Klasse festgelegten Clearing-Schwellenwerts beträgt.

(4) Die Institute begründen, weshalb sie die Auffassung vertreten, dass der Bruttonennwert der OTC-Derivatekontrakte einer in einem Drittland niedergelassenen nichtfinanziellen Gegenpartei in jeder einzelnen Kategorie von OTC-Derivatekontrakten die für die jeweilige Kategorie festgelegte Clearingschwelle nach Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 149/2013 nicht übersteigt.