Artikel 40 VO (EU) 2018/959

(1) Für die Zwecke der Beurteilung, ob die Deckungssumme der Versicherung einen Bezug zum Risikoprofil eines Instituts gemäß Artikel 36 Buchstabe d Ziffer i hat, bestätigen die zuständigen Behörden, dass ein Institut ein gut dokumentiertes und begründetes Risikozuordnungsverfahren für Versicherungen angewandt hat, bei dem das Institut eine Versicherungsdeckung erarbeitet, die mit der Wahrscheinlichkeit und den Auswirkungen aller potenziellen Verluste aufgrund operationeller Risiken konsistent ist.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 bestätigen die zuständigen Behörden, dass das Institut mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

a)

Schätzungen der Wahrscheinlichkeit von Versicherungszahlungen und des möglichen Zeitrahmens für den Erhalt von Zahlungen durch Versicherungsgeber einschließlich der Wahrscheinlichkeit, dass ein Anspruch vor Gericht gebracht wird, der Dauer dieses Verfahrens und der aktuellen Settlement-Raten und -Bedingungen, basierend auf den Erfahrungen des Risikosteuerungsteams, erforderlichenfalls mit angemessener externer fachlicher Unterstützung wie Anspruchsberatung, Makler und Versicherungsträger;

b)

Verwendung der Schätzungen nach Buchstabe a zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Versicherung im Falle eines Verlusts aufgrund eines operationellen Risikos und Entwurf dieses Verfahrens mit dem Ziel der Beurteilung der Reaktion der Versicherung im Hinblick auf alle relevanten Verlust- und Szenariodaten, die in das Messsystem für operationelle Risiken eingegeben werden;

c)

Zuordnung der Versicherungspolicen aufgrund ihrer Beurteilung gemäß Buchstabe b zu den eigenen operationellen Risiken des Instituts mit maximaler Detailtiefe unter Verwendung aller verfügbaren Informationsquellen einschließlich interner Daten, externer Daten und Szenarioschätzungen;

d)

Heranziehung der erforderlichen Experten und transparente und konsistente Ausführung der Zuordnung;

e)

angemessene Gewichtung der vergangenen und erwarteten Versicherungsleistungen mittels Beurteilung der Bestandteile der Versicherungspolice;

f)

formale Zustimmung durch das zuständige Risikogremium oder den zuständigen Ausschuss;

g)

regelmäßige Überprüfung des Versicherungszuordnungsverfahrens.