Artikel 43 VO (EU) 2018/959

(1) Für die Zwecke der Beurteilung, ob die Methode eines Instituts für die Anerkennung von Versicherungen alle relevanten Faktoren mittels Abzügen oder Abschlägen gemäß Artikel 36 Buchstabe e erfasst, stellen die zuständigen Behörden mindestens fest,

a)

dass das Institut die verschiedenen Faktoren des Risikos untersucht, dass der Versicherungsgeber die Zahlungen nicht wie erwartet tätigt und die Wirksamkeit der Risikoübertragung verringert, u. a. die Fähigkeit des Versicherungsgebers, rechtzeitig zu zahlen, und die Fähigkeit des Instituts, den Anspruch rechtzeitig zu erkennen, zu analysieren und zu melden;

b)

dass das Institut untersucht, wie die verschiedenen in Buchstabe a genannten Faktoren die mindernde Auswirkung der Versicherung auf das operationelle Risikoprofil in der Vergangenheit beeinflusst haben und wie sie sie in Zukunft beeinflussen können;

c)

dass das Institut die in Buchstabe a genannten Ungewissheiten in seinen AMA-Eigenmittelanforderungen durch angemessene konservative Abschläge widerspiegelt;

d)

dass das Institut die Eigenschaften der Versicherungspolicen unbedingt berücksichtigt, u. a. ob diese Policen nur Verluste abdecken, die dem Versicherungsgeber während der Laufzeit der Police gemeldet werden, und daher Verluste, die nach der Laufzeit erkannt werden, nicht abdecken, oder ob sie Verluste abdecken, die während der Laufzeit der Police entstehen, auch wenn sie nicht vor Ende der Laufzeit entdeckt und gemeldet wurden, oder ob die Verluste direkte Verluste der ersten Partei oder unter die Haftung Dritter fallende Verluste sind;

e)

dass das Institut Daten zu Versicherungsauszahlungen berücksichtigt und nach Art des Verlusts in seinen Datenbanken dokumentiert und entsprechende Abschläge festlegt;

f)

dass das Institut Verfahren zur Verlustidentifizierung, Analyse und Anspruchsbearbeitung anwendet, im Hinblick auf die Nachprüfung des tatsächlichen Versicherungsschutzes oder auf die Möglichkeit, die Zahlungen für die Ansprüche innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zu erhalten;

g)

dass das Institut die Abschläge in Bezug auf jede der festgestellten relevanten Ungewissheiten ausdrücklich separat quantifiziert und modelliert, anstatt einen einzigen Abschlag in die Berechnung aufzunehmen, der alle Ungewissheiten abdeckt, oder einen Ex-post-Berechnungsabschlag;

h)

dass das Institut die Anerkennung des Risikos in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit des Versicherungsgebers im größtmöglichen Umfang berücksichtigt, indem es angemessene Abschläge in die Modellierungsmethode für die Versicherung einbezieht;

i)

dass das Institut sicherstellt, dass das Risiko in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei auf Grundlage der Kreditqualität des gemäß Versicherungsvertrag verantwortlichen Versicherungsunternehmens beurteilt wird, unabhängig davon, ob die Muttergesellschaft des Versicherungsunternehmens über ein besseres Rating verfügt oder ob das Risiko an eine dritte Partei übertragen wird;

j)

dass das Institut konservative Annahmen in Bezug auf die Erneuerung von Versicherungspolicen auf der Grundlage gleichwertiger Bedingungen und Deckungssummen wie die originalen oder bestehen Verträge verwendet;

k)

dass das Institut Verfahren anwendet, mit denen sichergestellt wird, dass die potenzielle Ausschöpfung der Grenzen der Versicherungspolice und der Preis und die Verfügbarkeit einer Weiterversicherung sowie Fälle, in denen die Deckungssumme des Versicherungsvertrags nicht im Einklang mit dem operationellen Risikoprofil des Instituts steht, angemessen in der AMA-Versicherungsmethode widergespiegelt werden.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 können die zuständigen Behörden es als nicht notwendig erachten, dass das Institut Abschläge für die verbleibende Zeit bis zum Erlöschen des Versicherungsvertrags oder für die Kündigungsbedingungen anwenden muss, wenn die Deckung erneuert wird und ununterbrochen ist und wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird:

a)

das Institut kann eine ununterbrochene Deckung zu gleichwertigen oder verbesserten Bedingungen und Deckungssummen für mindestens 365 Tage nachweisen;

b)

das Institut besitzt eine Police, die nicht vom Versicherungsgeber gekündigt werden kann, außer bei Nichtzahlung der Prämien, oder die eine Kündigungsfrist von mehr als einem Jahr hat.