ANHANG I

Berichtsschema für Geldmarktstatistiken in Bezug auf besicherte Transaktionen

TEIL 1

Die Berichtspflichtigen melden der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB) sämtliche auf Euro lautende Rückkaufsvereinbarungen und sämtliche im Rahmen dieser Rückkaufsvereinbarungen abgeschlossene Geschäfte, einschließlich Tri-Party-Repogeschäfte, mit einer Laufzeit von bis zu und einschließlich einem Jahr (definiert als Transaktionen mit einer Laufzeit von nicht mehr als 397 Tagen nach dem Abwicklungstag) zwischen dem Berichtspflichtigen und finanziellen Kapitalgesellschaften (mit Ausnahme von Zentralbanken, sofern die Transaktion nicht zu Investitionszwecken dient), dem Staat oder nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als „Großkunden” gelten. Gruppeninterne Transaktionen sind hiervon ausgeschlossen.

TEIL 2

1.

Art der für jede Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten^(*):

Feld	Beschreibung der Daten	Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben
Transaktionsstatus (Reported Transaction Status)	Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine neue Transaktion, eine Änderung einer früher gemeldeten Transaktion, eine Löschung oder eine Korrektur einer früher gemeldeten Transaktion handelt.
Novationsstatus (Novation Status)	Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Novation handelt oder nicht.
Eindeutige Transaktionskennung (Unique Transaction Identifier)	Diese eindeutige Kennung ermöglicht die Identifikation der Transaktion im betreffenden Marktsegment.	Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
Interne Transaktionskennung (Proprietary Transaction Identification)	Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet. Die interne Transaktionskennung ist für jede gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments und eines Berichtspflichtigen einmalig.
Zugehörige interne Transaktionskennung (Related Proprietary Transaction Identification)	Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für die ursprüngliche Transaktion verwendet, die durch eine Novation ersetzt wurde.	Liegt eine Novation vor, ist dieses Feld ein Pflichtfeld.
Interne Transaktionskennung des Geschäftspartners (Counterparty Proprietary Transaction Identification)	Die derselben Transaktion vom Geschäftspartner des Berichtspflichtigen zugewiesene interne Transaktionskennung.	Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
Geschäftspartnerkennung (Counterparty Identification)	Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren.	Die Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier — LEI) ist stets zu verwenden, wenn dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde. Falls keine LEI zugewiesen wurde, sind Sektor und Standort des Geschäftspartners zu melden.
Sektor des Geschäftspartners (Counterparty Sector)	Der institutionelle Sektor des Geschäftspartners.	Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
Standort des Geschäftspartners (Counterparty Location)	Der ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat.	Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
Kennung des Drittdienstleisters (Tri-Party-Agent Identification)	Die Geschäftspartnerkennung des Drittdienstleisters (Tri-Party-Agent).	Die Meldung dieses Felds ist bei Tri-Party-Transaktionen erforderlich. Die LEI ist stets zu verwenden, wenn dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde.
Berichtstag (Reporting Date)	Anfangs- und Enddatum sowie der Zeitraum, auf den sich die Transaktionsdaten in der Datei beziehen.
Elektronischer Zeitstempel (Electronic Time Stamp)	Der Zeitpunkt, zu dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird.
Handelstag (Trade Date)	Der Tag, an dem die Parteien die Finanztransaktion tätigen.
Abwicklungstag (Settlement Date)	Der Tag des ursprünglichen Austauschs von Geldbetrag gegen Vermögenswert wie vertraglich vereinbart.	Im Fall einer Verlängerung (Rollover) von Bis-auf-Weiteres-Repogeschäften ist dies der Tag, an dem das Rollover durchgeführt wird, auch wenn keine Barzahlung stattfindet.
Fälligkeitstag (Maturity Date)	Der Rückkaufstag, d. h. der Tag, an dem der Geldbetrag im Austausch gegen den als Sicherheit hinterlegten oder erhaltenen Vermögenswert zurückzuzahlen bzw. fällig ist.
Art der Transaktion (Transaction Type)	Dieses Attribut spezifiziert, ob die Transaktion zur Geldaufnahme oder Geldvergabe ausgeführt wird.
Nennwert der Transaktion (Transaction Nominal Amount)	Der ursprünglich aufgenommene oder bereitgestellte Betrag in Euro.
Art des Zinssatzes (Rate Type)	Dient dazu zu bestimmen, ob das Instrument fest oder variabel verzinslich ist.
Zinssatz der Transaktion (Deal Rate)	Der Zinssatz gemäß der ACT/360-Geldmarktkonvention, zu dem das Repogeschäft abgeschlossen wurde und der aufgenommene Geldbetrag verzinst wird.	Die Meldung dieses Felds ist nur für festverzinsliche Instrumente erforderlich.
Referenzzinssatz (Reference Rate Index)	Die Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (International Securities Identification Number — ISIN) des zugrunde liegenden Referenzzinssatzes, auf dessen Grundlage die regelmäßigen Zinszahlungen berechnet werden.	Die Meldung dieses Felds ist nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich.
Spread in Basispunkten (Basis Point Spread)	Die Anzahl der Basispunkte, die auf den zugrunde liegenden Referenzzinssatz aufgeschlagen (bei einem positiven Wert) oder von diesem abgezogen (bei einem negativen Wert) werden, um den tatsächlichen Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum bei der Emission des variabel verzinslichen Instruments zu berechnen.	Die Meldung dieses Felds ist nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich.
ISIN der Sicherheit(en) (Collateral ISIN)	Die ISIN des als Sicherheit hinterlegten Vermögenswerts.	Die Meldung dieses Felds ist optional bei Tri-Party-Repogeschäften, die nicht mit einem Korb von Wertpapieren (Basket) besichert wurden, der über eine generische ISIN verfügt, oder bei Sicherheitenarten, für die keine ISIN zur Verfügung steht. Wird keine ISIN für den als Sicherheit hinterlegten Vermögenswert angegeben, sind die Art der Sicherheit, der Sektor des Emittenten der Sicherheit und der Sicherheitenpool anzugeben.
Sicherheitenpool (Collateral Pool)	Gibt an, ob es sich bei dem als Sicherheit hinterlegten Vermögenswert um einen Sicherheitenpool handelt.
Art der Sicherheit (Collateral Type)	Dient dazu, die Kategorie des als Sicherheit hinterlegten Vermögenswertes zu bestimmen.	Pflichtfeld, falls keine ISIN für die Sicherheit angegeben ist.
Sektor des Emittenten der Sicherheit (Collateral Issuer Sector)	Der institutionelle Sektor des Emittenten der Sicherheit.	Pflichtfeld, falls keine ISIN für die Sicherheit angegeben ist.
Kennzeichen für spezielle Sicherheiten (Special Collateral Indicator)	Dient dazu, sämtliche Repogeschäfte zu identifizieren, die gegen allgemeine oder spezielle Sicherheiten abgeschlossen wurden.	Die Meldung dieses Feldes ist optional
Nennwert der Sicherheit (Collateral Nominal Amount)	Der Nennwert der als Sicherheit hinterlegten Vermögenswerte in Euro.	Optional bei Tri-Party-Repogeschäften und sonstigen Transaktionen, bei denen die als Sicherheit hinterlegten Vermögenswerte nicht über eine ISIN zu identifizieren sind.
Sicherheitsabschlag (Collateral Haircut)	Eine auf die gestellte Sicherheit angewandte Risikokontrollmaßnahme, wobei der Wert einer Sicherheit als deren Marktwert abzüglich eines bestimmen Prozentsatzes (Sicherheitsabschlag) berechnet wird.	Die Meldung dieses Felds ist bei Transaktionen erforderlich, die mit einer einzigen Sicherheit besichert sind, ansonsten ist sie optional.

2.

Wesentlichkeitsschwellenwert (Materiality Threshold):

Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften sollten nur gemeldet werden, wenn sie mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften getätigt werden, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als „Großkunden” gelten^(**).