ANHANG II

Berichtsschema für Geldmarktstatistiken in Bezug auf unbesicherte Transaktionen

TEIL 1

1.

Die Berichtspflichtigen melden der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB):

a)

jegliche auf Euro lautende Geldaufnahme des Berichtspflichtigen unter Verwendung der in nachstehender Tabelle bestimmten Instrumente mit einer Laufzeit von bis zu und einschließlich einem Jahr (definiert als Transaktionen mit einer Laufzeit von nicht mehr als 397 Tagen nach dem Abwicklungstag) von finanziellen Kapitalgesellschaften, (mit Ausnahme von Zentralbanken, sofern die Transaktion nicht zu Investitionszwecken dient), vom Staat oder von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als „Großkunden” gelten;

b)

jegliche auf Euro lautenden Transaktionen zur Geldvergabe an andere Kreditinstitute mit einer Laufzeit von bis zu und einschließlich einem Jahr (definiert als Transaktionen mit einer Laufzeit von nicht mehr als 397 Tagen nach dem Abwicklungstag) mittels unbesicherter Einlagen oder Tagesgeldkonten oder mittels des Erwerbs von Commercial Papers, Einlagenzertifikaten, variabel verzinslichen Anleihen und anderen Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr von emittierenden Kreditinstituten.

Für die Zwecke des vorstehenden Absatzes 1 Buchstaben a und b sind gruppeninterne Transaktionen ausgeschlossen.

2.

Die nachstehende Tabelle enthält eine detaillierte und standardisierte Beschreibung der Kategorien von Instrumenten für Transaktionen, die die Berichtspflichtigen an die EZB zu melden haben. Sofern die Berichtspflichtigen verpflichtet sind, die Transaktionen ihrer NZB zu melden, sollte die betreffende NZB die Beschreibungen dieser Kategorien im Einklang mit dieser Verordnung auf nationaler Ebene umsetzen.

Art des Instruments	Beschreibung
Einlagen (Deposits)	Unbesicherte verzinsliche Einlagen (einschließlich Tagesgeldkonten, jedoch ausgenommen Girokonten) mit einer Kündigungsfrist oder einer Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, die entweder vom Berichtspflichtigen hereingenommen (Geldaufnahme) oder platziert (Geldvergabe) werden.
Tagesgeldkonten/Tagesgeld (Call Account/Call Money)	Barkonten mit täglich wechselndem Zinssatz, für die in regelmäßigen Zeitabständen Zinsen gezahlt oder berechnet werden und bei denen Geldabhebungen einer Kündigungsfrist unterliegen. Sparkonten, bei denen Geldabhebungen einer Kündigungsfrist unterliegen.
Einlagenzertifikat (Certificate of Deposit)	Ein von einem MFI ausgegebener Schuldtitel in übertragbarer oder nicht übertragbarer Form mit fester Laufzeit, der den Inhaber für einen festgelegten Zeitraum von bis zu einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, zu einem bestimmten Festzins berechtigt und der entweder verzinslich oder diskontiert ist.
Commercial Paper	Ein von einem MFI ausgegebener unbesicherter Schuldtitel, der eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, hat und entweder verzinslich oder diskontiert ist.
Asset-backed Commercial Paper	Ein von einem MFI ausgegebener Schuldtitel, der eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, hat und entweder verzinslich oder diskontiert ist und durch Sicherheiten (irgendeiner Art) besichert wird.
Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floating Rate Note)	Ein Schuldtitel, bei dem die periodischen Zinszahlungen auf Grundlage des Wertes, d. h. die Festlegung eines zugrunde liegenden Referenzzinssatzes wie etwa die Euro Interbank Offered Rate (Euribor) zu im Voraus festgelegten Tagen (den sogenannten Fixing-Terminen) berechnet werden, und der eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, hat.
Sonstige kurzfristige Schuldverschreibungen (Other Short-term Debt Securities)	Nichtnachrangige Schuldverschreibungen außer sonstigen Anteilsrechten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, die von Berichtspflichtigen ausgegeben werden; dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, die in der Regel handelbar sind und an Sekundärmärkten gehandelt werden oder am Markt verrechnet werden können, dem Inhaber aber keine Eigentumsrechte am Emissionsinstitut einräumen. Hierunter fallen: a) Wertpapiere, die dem Inhaber ein uneingeschränktes Recht auf ein festes oder vertraglich vereinbartes Einkommen in Form von Kuponzahlungen und/oder einem angegebenen festen Betrag zu einem bestimmten Tag (oder bestimmten Tagen) oder ab einem zum Zeitpunkt der Emission festgelegten Tag einräumen; b) von Berichtspflichtigen ausgegebene nicht börsenfähige Instrumente, die zu einem späteren Zeitpunkt börsenfähig werden und als „Schuldverschreibungen” reklassifiziert werden sollten.

TEIL 2

1.

Art der für jede Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten^(*):

Feld	Beschreibung der Daten	Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben
Transaktionsstatus (Reported Transaction Status)	Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine neue Transaktion, eine Änderung einer früher gemeldeten Transaktion, eine Löschung oder eine Korrektur einer früher gemeldeten Transaktion handelt.
Novationsstatus (Novation Status)	Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Novation handelt oder nicht.
Eindeutige Transaktionskennung (Unique Transaction Identifier)	Diese eindeutige Kennung ermöglicht die Identifikation der Transaktion im betreffenden Marktsegment.	Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
Interne Transaktionskennung (Proprietary Transaction Identification)	Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet. Die interne Transaktionskennung ist für jede gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments und eines Berichtspflichtigen einmalig.
Zugehörige interne Transaktionskennung (Related Proprietary Transaction Identification)	Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für die ursprüngliche Transaktion verwendet, die durch eine Novation ersetzt wurde.	Liegt eine Novation vor, ist dieses Feld ein Pflichtfeld.
Interne Transaktionskennung des Geschäftspartners (Counterparty Proprietary Transaction Identification)	Die derselben Transaktion vom Geschäftspartner des Berichtspflichtigen zugewiesene interne Transaktionskennung.	Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
Geschäftspartnerkennung (Counterparty Identification)	Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren.	Die Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier — LEI) ist in allen Fällen zu verwenden, in denen dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde. Falls keine LEI zugewiesen wurde, sind Sektor und Standort des Geschäftspartners zu melden.
Sektor des Geschäftspartners (Counterparty Sector)	Der institutionelle Sektor des Geschäftspartners	Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
Standort des Geschäftspartners (Counterparty Location)	Der ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat.	Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
Berichtstag (Reporting Date)	Anfangs- und Enddatum sowie der Zeitraum, auf den sich die Transaktionsdaten in der Datei beziehen.
Elektronischer Zeitstempel (Electronic Time Stamp)	Der Zeitpunkt, an dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird.
Handelstag (Trade Date)	Der Tag, an dem die Parteien die gemeldete Finanztransaktion tätigen.
Abwicklungstag (Settlement Date)	Der Tag, an dem der Geldbetrag zwischen den Geschäftspartnern ausgetauscht wird oder an dem der Kauf oder Verkauf eines Schuldtitels abgewickelt wird.	Bei Tagesgeldkonten und anderer unbesicherter Kreditaufnahme bzw. -vergabe mit vereinbarter Kündigungsfrist, der Tag, an dem die Einlagen verlängert werden (d. h. an dem diese zurückgezahlt worden wären, wenn sie abgerufen und nicht verlängert worden wären).
Fälligkeitstag (Maturity Date)	Der Tag, an dem der Geldbetrag fällig und vom Kreditnehmer an den Kreditgeber zurückzuzahlen ist oder an dem ein Schuldtitel fällig wird und zurückzuzahlen ist.
Art des Instruments (Instrument Type)	Das Instrument, über das die Kreditaufnahme/-vergabe erfolgt.
Art der Transaktion (Transaction Type)	Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Kreditaufnahme oder Kreditvergabe von Barmitteln handelt.
Nennwert der Transaktion (Transaction Nominal Amount)	Der als Einlagen aufgenommene oder bereitgestellte Geldbetrag in Euro. Bei Schuldverschreibungen, der Nennwert der ausgegebenen/erworbenen Sicherheit.
Preis der Transaktions (Transaction Deal Price)	Der Preis (dirty price, d. h. der Preis einschließlich aller aufgelaufenen Zinsen) in Prozentpunkten, zu dem das Wertpapier ausgegeben oder gehandelt wird.	Bei unbesicherten Einlagen als 100 anzugeben.
Art des Zinssatzes (Rate Type)	Dient dazu zu bestimmen, ob das Instrument fest oder variabel verzinslich ist.
Zinssatz der Transaktion (Deal Rate)	Der Zinssatz gemäß der ACT/360 Geldmarktkonvention zu dem die Einlage hinterlegt wurde und zu dem der bereitgestellte Geldbetrag vergütet wird. Bei Schuldverschreibungen ist dies der effektive Zinssatz gemäß der ACT/360 Geldmarktkonvention zu dem das Instrument ausgegeben oder erworben wurde.	Die Meldung dieses Felds ist nur nur für festverzinsliche Instrumente erforderlich.
Referenzzinssatz (Reference Rate Index)	Die Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (International Securities Identification Number — ISIN) des zugrunde liegenden Referenzzinssatzes, auf dessen Grundlage die regelmäßigen Zinszahlungen berechnet werden.	Die Meldung dieses Felds ist nur nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich.
Spread in Basispunkten (Basis Point Spread)	Die Anzahl der Basispunkte, die auf den zugrunde liegenden Referenzzinssatz aufgeschlagen (bei einem positiven Wert) oder von diesem abgezogen (bei einem negativen Wert) werden, um den Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum bei der Emission des variabel verzinslichen Instruments zu berechnen.	Die Meldung dieses Felds ist nur nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich.
Kauf- oder Verkaufsoption (Call or Put)	Dient dazu zu bestimmen, ob das Instrument eine Kauf- oder Verkaufsoption hat.	Die Meldung dieses Felds ist nur bei Instrumenten mit einer Kauf- oder Verkaufsoption erforderlich.
Erster Kauf-/Verkaufstag (First Call/Put Date)	Der erste Tag, an dem die Kauf- oder Verkaufsoption ausgeübt werden darf.	Die Meldung dieses Felds ist nur für Instrumente mit einer Kauf- oder Verkaufsoption erforderlich, die zu einem oder mehr feststehenden Terminen ausgeübt werden kann.
Kauf-/Verkaufsfrist (Call/Put Notice Period)	Die Anzahl von Kalendertagen, die der Inhaber des Instruments dem Emittenten bzw. der Emittent dem Inhaber des Instruments einräumt, bevor er die Kauf-/Verkaufsoption ausübt.	Die Meldung dieses Felds ist nur bei Instrumenten/Transaktionen mit einer Kündigungs-/Ausübungsfrist für die Kauf-/Verkaufsoption und die Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist erforderlich.

2.

Wesentlichkeitsschwellenwert (Materiality Threshold):

Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften sollten nur gemeldet werden, wenn diese mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften getätigt werden, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als „Großkunden” gelten.