Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014

(1) Bei Überschreitung der in Artikel 37 genannten Obergrenzen meldet die Wertpapierfirma den zuständigen Behörden unverzüglich die Höhe der Überschreitung und den Namen des betreffenden Einzelkunden sowie gegebenenfalls den Namen der betreffenden Gruppe verbundener Kunden.(2) Die zuständigen Behörden können Wertpapierfirmen einen begrenzten Zeitraum bis zur Erfüllung der in Artikel 37 genannten Obergrenze einräumen.

Meldepflicht

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

TEIL 1

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

TITEL I

Gegenstand und Anwendungsbereich

Aufsichtsbefugnisse

Anwendung strengerer Anforderungen durch Wertpapierfirmen

Begriffsbestimmungen

ANWENDUNGSEBENEN

TITEL II

Erfüllung der Anforderungen auf Einzelbasis

KAPITEL 1

Allgemeiner Grundsatz

Ausnahmen

Aufsichtliche Konsolidierung und Ausnahmen für eine Wertpapierfirmengruppe

KAPITEL 2

Aufsichtliche Konsolidierung

Gruppenkapitaltest

EIGENMITTEL

TEIL 2

Zusammensetzung der Eigenmittel

Qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors

KAPITALANFORDERUNGEN

TEIL 3

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Eigenmittelanforderungen

Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen

Anforderung für fixe Gemeinkosten

Permanente Mindestkapitalanforderung

ANFORDERUNG FÜR K-FAKTOREN

Allgemeine Grundsätze

Anforderung für K-Faktoren und anwendbare Koeffizienten

RtC-K-Faktoren

Anforderung für RtC-K-Faktoren

Messung von AUM für die Zwecke der Berechnung von K-AUM

Messung von CMH für die Zwecke der Berechnung von K-CMH

Messung von ASA für die Zwecke der Berechnung von K-ASA

Messung von COH für die Zwecke der Berechnung von K-COH

RtM-K-Faktoren

KAPITEL 3

Anforderung für RtM-K-Faktoren

Berechnung von K-NPR

Berechnung von K-CMG

RtF-K-Faktoren

KAPITEL 4

Anforderung für RtF-K-Faktoren

Ausfall der Handelsgegenpartei

Abschnitt 1

Anwendungsbereich

Berechnung von K-TCD

Berechnung des Risikopositionswerts

Wiederbeschaffungskosten (RC)

Potenzieller künftiger Risikopositionswert

Sicherheiten

Aufrechnung (Netting)

Anpassung der Kreditbewertung

Täglicher Handelsstrom

Abschnitt 2

Messung des DTF für die Zwecke der Berechnung von K-DTF

Ökologische und soziale Ziele

KAPITEL 5

Aufsichtliche Behandlung von Vermögenswerten, die für mit ökologischen oder sozialen Zielen verbundene Tätigkeiten verwendet werden

KONZENTRATIONSRISIKO

TEIL 4

Überwachungspflicht

Obergrenzen für das Konzentrationsrisiko und Überschreitung des Risikopositionswerts

Berechnung des K-CON

Verfahren zur Verhinderung der Umgehung der K-CON-Eigenmittelanforderung durch Wertpapierfirmen

Ausnahme für Waren- und Emissionszertifikatehändler

LIQUIDITÄT

TEIL 5

Liquiditätsanforderung

Vorübergehende Herabsetzung der Liquiditätsanforderung

Kundengarantien

OFFENLEGUNGEN VON WERTPAPIERFIRMEN

TEIL 6

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

Risikomanagementziele und -politik

Unternehmensführung

Eigenmittel

Vergütungspolitik und -praxis

Anlagestrategie

Umwelt, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken

MELDUNGEN VON WERTPAPIERFIRMEN

TEIL 7

Meldepflichten

Meldepflichten bestimmter Wertpapierfirmen, einschließlich für die Zwecke der in Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung und Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Schwellenwerte

DELEGIERTE RECHTSAKTE

TEIL 8

Ausübung der Befugnisübertragung

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN, BERICHTE, ÜBERPRÜFUNGEN UND ÄNDERUNGEN

TEIL 9

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Übergangsbestimmungen

Ausnahme für in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannte Unternehmen

Artikel 38 VO (EU) 2019/2033

Meldepflicht