Artikel 5 VO (EU) 2019/363

(1) Alle Meldungen der Einzelheiten eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/356 der Kommission⁽¹⁾ erfolgen in der zeitlichen Abfolge, in der die gemeldeten Ereignisse eingetreten sind.

(2) Gegenparteien eines Lombardgeschäfts melden die Einzelheiten ausstehender Lombardkredite jeweils als Tagesendstand, wenn ein Netto-Cash-Debet in der Basiswährung vorliegt oder die Short-Position einer Gegenpartei einen positiven Marktwert hat.

(3) Gegenparteien ausstehender Wertpapierfinanzierungsgeschäfte weisen jede Änderung der Einzelheiten zu den Sicherheiten in Anhang I Tabelle 2 Felder 75 bis 94 als „Sicherheitenaktualisierung” aus. Die Gegenparteien melden diese geänderten Einzelheiten bis zur Meldung der Beendigung des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts jeweils als Tagesendstand oder sie melden das Wertpapierfinanzierungsgeschäft als „Fehler” oder bis Ende der Laufzeit des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt.

(4) Gegenparteien ausstehender Wertpapierfinanzierungsgeschäfte weisen jede Änderung des Marktwerts der verliehenen oder geliehenen Sicherheiten als Tagesendstand in Anhang I Tabelle 2 Feld 57 als „Bewertungsaktualisierung” aus. Die Gegenparteien melden diesen geänderten Marktwert bis zur Meldung der Beendigung des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts als Tagesendstand oder sie melden das Wertpapierfinanzierungsgeschäft als „Fehler” oder bis Ende der Laufzeit des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt.

(5) Die Gegenparteien weisen jede Änderung des Gesamtbetrags der für alle geclearten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte geleisteten oder erhaltenen Ein- und Nachschusszahlungen als Tagesendstand in Anhang I Tabelle 3 Felder 8 bis 19 als „Aktualisierung der Ein-/Nachschusszahlungen” aus, nachdem sie den Gesamtbetrag der hinterlegten oder erhaltenen Ein- und Nachschusszahlungen zuerst als „Neu” ausgewiesen haben.

(6) Die Gegenparteien weisen jede Änderung des Werts weiterverwendeter Sicherheiten, reinvestierter Barmittel und der Finanzierungsquellen als Tagesendstand in Anhang I Tabelle 4 Felder 8 bis 14 als „Aktualisierung der Weiterverwendung” aus, nachdem sie die entsprechenden Werte zuerst als „Neu” ausgewiesen haben.