ANHANG VII
Ergebnisse der aufsichtlichen Referenzportfolios. MARKTRISIKO
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ERGEBNISSE DER REFERENZPORTFOLIOS. MARKTRISIKO
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Melde-bogen-nummer
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Melde-bogen-code
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Bezeichnung des Meldebogens/Meldebogengruppe
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Name (Kurzform)
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URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG
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| 106 |
C 106.00 |
URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG |
IMV |
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VaR, sVaR und PV
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| 107,1 |
C 107.01 |
ANGABEN |
VaR und sVaR 1 |
| 107,2 |
C 107.02 |
ERGEBNISSE BASISWÄHRUNG |
VaR und sVaR 2 |
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ZEITREIHEN GEWINN UND VERLUST
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| 108 |
C 108.00 |
ZEITREIHEN GEWINN UND VERLUST |
GuV |
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EIGENKAPITALANFORDERUNGEN FÜR ZUSATZRISIKEN (IRC)
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| 109,1 |
C 109.01 |
IRC. ANGABEN ZUM MODELL |
IRC 1 |
| 109,2 |
C 109.02 |
IRC. ANGABEN ZU EINZELNEN PORTFOLIOS |
IRC 2 |
| 109,3 |
C 109.03 |
IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM |
IRC 3 |
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KORRELATIONSHANDEL (CT)
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| 110,1 |
C 110.01 |
CT. ANGABEN ZUM MODELL |
CT 1 |
| 110,2 |
C 110.02 |
CT. ANGABEN ZU EINZELNEN PORTFOLIOS |
CT 2 |
| 110,3 |
C 110.03 |
CT. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM |
CT 3 |
C 106.00 — URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR NICHTEINBEZIEHUNG
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Nummer des Instruments
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Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (JA/NEIN)
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Modellierung des Instruments für IRC (JA/NEIN)
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Modellierung des Instruments für Korrelations-handel (JA/NEIN)
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Grund für die Nichtein-beziehung
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Freies Textfeld
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Ursprüngliche Markt-bewertung
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| 010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
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C 107.01 - VaR, sVaR und PV. ANGABEN
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Option
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Freies Textfeld
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| 010 |
020 |
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Risikopotenzial (VaR)
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| 010 |
Verfahren
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| 020 |
Liquiditätshorizont
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| 030 |
Länge des Beobachtungszeitraums
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| 040 |
Datengewichtung
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| 050 |
Backtesting-Zuschlagsfaktor
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| 060 |
Aufsichtlicher Zuschlagsfaktor
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Risikopotenzial unter Stressbedingungen (sVaR)
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| 070 |
Verfahren
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| 080 |
Liquiditätshorizont
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| 090 |
Aufsichtlicher Zuschlagsfaktor
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| 100 |
Zeitfenster Risikopotenzial unter Stressbedingungen
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C 107.02 - VaR und SVaR NICHT-CTP. ERGEBNISSE BASISWÄHRUNG
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Portfolio
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Datum
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Risikopotenzial (VaR)
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Risikopotenzial unter Stress-bedingungen (sVaR)
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PV
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| 010 |
020 |
030 |
040 |
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C 108.00 - ZEITREIHEN GEWINN UND VERLUST
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Portfolio
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Datum
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Tägliche GuV
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| 010 |
020 |
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C 109.01 - IRC. ANGABEN ZUM MODELL
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Option
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Freies Textfeld
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|
Zeile
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Posten
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010 |
020 |
| 010 |
Anzahl der Modellierungsfaktoren
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| 020 |
Herkunft von LGD (Loss Given Default)
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C 109.02 - IRC. ANGABEN ZU EINZELNEN PORTFOLIOS
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Portfolio
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Option
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Freies Textfeld
|
|
Zeile
|
Posten
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010 |
020 |
| 010 |
Liquiditätshorizont
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| 020 |
Herkunft der Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD)
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| 030 |
Herkunft der Übergangsmatrizen
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C 109.03 - IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM
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Portfolio
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Datum
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IRC
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| 010 |
020 |
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C 110.01 – CT. ANGABEN ZUM MODELL
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Option
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Freies Textfeld
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|
Zeile
|
Posten
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010 |
020 |
| 010 |
Anzahl der Modellierungsfaktoren
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| 020 |
Herkunft von LGD (Loss Given Default)
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|
C 110.02 — CT. ANGABEN ZU EINZELNEN PORTFOLIOS
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Portfolio
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|
Option
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Freies Textfeld
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|
Zeile
|
Posten
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010 |
020 |
| 010 |
Liquiditätshorizont
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| 020 |
Herkunft der Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD)
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| 030 |
Herkunft der Übergangsmatrizen
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C 110.03 - CT. APR PRO PORTFOLIO/DATUM
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Portfolio
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Datum
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All Price Risk (APR)
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| 010 |
020 |
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