ANHANG VII

Ergebnisse der aufsichtlichen Referenzportfolios. MARKTRISIKO

ERGEBNISSE DER REFERENZPORTFOLIOS. MARKTRISIKO
Melde-bogen-nummer	Melde-bogen-code	Bezeichnung des Meldebogens/Meldebogengruppe	Name (Kurzform)
		URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG
106	C 106.00	URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG	IMV
		VaR, sVaR und PV
107,1	C 107.01	ANGABEN	VaR und sVaR 1
107,2	C 107.02	ERGEBNISSE BASISWÄHRUNG	VaR und sVaR 2
		ZEITREIHEN GEWINN UND VERLUST
108	C 108.00	ZEITREIHEN GEWINN UND VERLUST	GuV
		EIGENKAPITALANFORDERUNGEN FÜR ZUSATZRISIKEN (IRC)
109,1	C 109.01	IRC. ANGABEN ZUM MODELL	IRC 1
109,2	C 109.02	IRC. ANGABEN ZU EINZELNEN PORTFOLIOS	IRC 2
109,3	C 109.03	IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM	IRC 3
		KORRELATIONSHANDEL (CT)
110,1	C 110.01	CT. ANGABEN ZUM MODELL	CT 1
110,2	C 110.02	CT. ANGABEN ZU EINZELNEN PORTFOLIOS	CT 2
110,3	C 110.03	CT. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM	CT 3

C 106.00 — URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR NICHTEINBEZIEHUNG

Nummer des Instruments	Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (JA/NEIN)	Modellierung des Instruments für IRC (JA/NEIN)	Modellierung des Instruments für Korrelations-handel (JA/NEIN)	Grund für die Nichtein-beziehung	Freies Textfeld	Ursprüngliche Markt-bewertung
010	020	030	040	050	060	070

C 107.01 - VaR, sVaR und PV. ANGABEN

		Option	Freies Textfeld
		010	020
Risikopotenzial (VaR)
010	Verfahren
020	Liquiditätshorizont
030	Länge des Beobachtungszeitraums
040	Datengewichtung
050	Backtesting-Zuschlagsfaktor
060	Aufsichtlicher Zuschlagsfaktor
Risikopotenzial unter Stressbedingungen (sVaR)
070	Verfahren
080	Liquiditätshorizont
090	Aufsichtlicher Zuschlagsfaktor
100	Zeitfenster Risikopotenzial unter Stressbedingungen

C 107.02 - VaR und SVaR NICHT-CTP. ERGEBNISSE BASISWÄHRUNG

Portfolio
Datum	Risikopotenzial (VaR)	Risikopotenzial unter Stress-bedingungen (sVaR)	PV
010	020	030	040

C 108.00 - ZEITREIHEN GEWINN UND VERLUST

Portfolio
Datum	Tägliche GuV
010	020

C 109.01 - IRC. ANGABEN ZUM MODELL

		Option	Freies Textfeld
Zeile	Posten	010	020
010	Anzahl der Modellierungsfaktoren
020	Herkunft von LGD (Loss Given Default)

C 109.02 - IRC. ANGABEN ZU EINZELNEN PORTFOLIOS

Portfolio
		Option	Freies Textfeld
Zeile	Posten	010	020
010	Liquiditätshorizont
020	Herkunft der Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD)
030	Herkunft der Übergangsmatrizen

C 109.03 - IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM

Portfolio
Datum	IRC
010	020

C 110.01 – CT. ANGABEN ZUM MODELL

		Option	Freies Textfeld
Zeile	Posten	010	020
010	Anzahl der Modellierungsfaktoren
020	Herkunft von LGD (Loss Given Default)

C 110.02 — CT. ANGABEN ZU EINZELNEN PORTFOLIOS

Portfolio
		Option	Freies Textfeld
Zeile	Posten	010	020
010	Liquiditätshorizont
020	Herkunft der Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD)
030	Herkunft der Übergangsmatrizen

C 110.03 - CT. APR PRO PORTFOLIO/DATUM

Portfolio
Datum	All Price Risk (APR)
010	020