ANHANG 17 VO (EU) 2019/980

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WERTPAPIERE; DIE ZU AN EINEN BASISWERT GEKOPPELTEN ZAHLUNGS- UND LIEFERVERPFLICHTUNGEN FÜHREN

ABSCHNITT 1 RISIKOFAKTOREN
Punkt 1.1 Klare Angabe der Risikofaktoren, die für die Bewertung des mit den anzubietenden und/oder zum Handel zuzulassenden Wertpapieren verbundenen Marktrisikos von wesentlicher Bedeutung sind, unter der Rubrik „Risikofaktoren” . Ggf. müssen diese einen Risikohinweis darauf enthalten, dass der Anleger seinen Kapitaleinsatz ganz oder teilweise verlieren könnte, sowie gegebenenfalls einen Hinweis darauf, dass die Haftung des Anlegers nicht auf den Wert seiner Anlage beschränkt ist, sowie eine Beschreibung der Umstände, unter denen es zu einer zusätzlichen Haftung kommen kann und welche finanziellen Folgen dies voraussichtlich nach sich zieht. Kategorie A
ABSCHNITT 2 ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW. ZUM HANDEL ZUZULASSENDEN WERTPAPIERE
Punkt 2.1 Angaben zu den Wertpapieren
Punkt 2.1.1 Klare und umfassende Erläuterung, die den Anlegern verständlich macht, wie der Wert ihrer Anlage durch den Wert des Basisinstruments/der Basisinstrumente beeinflusst wird, insbesondere in Fällen, in denen die Risiken am offensichtlichsten sind, es sei denn, die Wertpapiere haben eine Mindeststückelung von 100000 EUR, können lediglich für mindestens 100000 EUR pro Wertpapier erworben werden oder werden an einem geregelten Markt oder in einem bestimmten Segment eines solchen gehandelt, zu dem ausschließlich qualifizierte Anleger Zugang erhalten. Kategorie B
Punkt 2.1.2 Verfalltag oder Fälligkeitstermin der derivativen Wertpapiere und ihr Ausübungstermin oder letzter Referenztermin. Kategorie C
Punkt 2.1.3 Beschreibung des Abrechnungsverfahrens für die derivativen Wertpapiere. Kategorie B
Punkt 2.1.4 Eine Beschreibung
a)
der Ertragsmodalitäten bei derivativen Wertpapieren;
Kategorie B
b)
Zahlungs- oder Liefertermin;
Kategorie C
c)
Berechnungsweise.
Kategorie B
Punkt 2.2 Angaben zum Basiswert
Punkt 2.2.1 Ausübungspreis oder endgültiger Referenzpreis des Basiswerts. Kategorie C
Punkt 2.2.2 Erklärung zur Art des Basiswerts. Kategorie A
Angaben darüber, wo Angaben zum Basiswert und über die vergangene und künftige Wertentwicklung dieses Basiswertes und seine Volatilität auf elektronischem Wege eingeholt werden können und ob dies mit Kosten verbunden ist. Kategorie C
Handelt es sich bei dem Basiswert um ein Wertpapier, Angabe:
a)
des Namens des Wertpapieremittenten;
Kategorie C
b)
der internationalen Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN);
Kategorie C
handelt es sich beim Basiswert um eine Referenzeinheit oder eine Referenzverbindlichkeit (für Credit-linked-Wertpapiere):
a)
besteht die Referenzeinheit oder Referenzverbindlichkeit aus einer einzigen Einheit oder Verbindlichkeit oder im Falle eines Pools von Basiswerten, wenn eine einzige Referenzeinheit oder Referenzverbindlichkeit einen Anteil am Pool von mindestens 20 % hat:
i)
verfügt die Referenzeinheit (oder der Emittent der Referenzverbindlichkeit), nach Kenntnis des Emittenten und/oder soweit für ihn aus den von der Referenzeinheit (oder vom Emittenten der Referenzverbindlichkeit) veröffentlichten Informationen ersichtlich, über keine zum Handel an einem geregelten Markt, gleichwertigen Drittlandsmarkt oder KMU-Wachstumsmarkt zugelassene Wertpapiere, Angaben zur Referenzeinheit (oder zum Emittenten der Referenzverbindlichkeit), als wäre sie (bzw. er) der Emittent (in Übereinstimmung mit dem Registrierungsformular für Nichtdividendenwerten für Großanleger);
Kategorie A
ii)
verfügt die Referenzeinheit (oder der Emittent der Referenzverbindlichkeit), nach Kenntnis des Emittenten und/oder soweit für ihn aus den von der Referenzeinheit (oder vom Emittenten der Referenzverbindlichkeit) veröffentlichten Informationen ersichtlich, über zum Handel an einem geregelten Markt, gleichwertigen Drittlandsmarkt oder KMU-Wachstumsmarkt zugelassene Wertpapiere, Angabe des Namens, der ISIN, der Anschrift, des Landes der Gründung, der Branche bzw. Branchen, in der bzw. in denen die Referenzeinheit (oder der Emittent der Referenzverbindlichkeit) tätig ist, und des Namens des Marktes, an dem die Wertpapiere zugelassen sind.
Kategorie C
b)
Im Falle eines Basiswerte-Pools, wenn eine einzige Referenzeinheit oder Referenzverbindlichkeit einen Anteil am Pool von mindestens 20 % hat:
i)
die Namen der Referenzeinheiten oder der Emittenten der Referenzverbindlichkeit und
Kategorie C
ii)
der ISIN.
Kategorie C
Wenn es sich bei dem Basiswert um einen Index handelt:
a)
Bezeichnung des Indexes;
Kategorie C
b)
Beschreibung des Indexes, wenn er vom Emittenten oder einer derselben Gruppe angehörenden juristischen Person zusammengestellt wird;
Kategorie A
c)
Beschreibung des Indexes, der durch eine juristische oder natürliche Person zur Verfügung gestellt wird, die in Verbindung mit dem Emittenten oder in dessen Namen handelt, es sei denn, der Prospekt enthält die folgenden Erklärungen:

i)
sämtliche Regeln des Indexes und Informationen zu seiner Wertentwicklung sind kostenlos auf der Website des Emittenten oder des Indexanbieters abrufbar;
ii)
die Regeln des Indexes (einschließlich Indexmethode für die Auswahl und die Neuabwägung der Indexbestandteile, Beschreibung von Marktstörungen und Anpassungsregeln) basieren auf vorher festgelegten und objektiven Kriterien.

Kategorie B
Buchstaben b und c kommen nicht zur Anwendung, sofern der Administrator des Index in das von der ESMA geführte öffentliche Register gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 2016/1011(1) eingetragen ist.
d)
Wird der Index nicht vom Emittenten zusammengestellt, den Ort, wo Informationen zu diesem Index erhältlich sind.
Kategorie C
Wenn es sich bei dem Basiswert um einen Zinssatz handelt, eine Beschreibung des Zinssatzes. Kategorie C
Fällt der Basiswert nicht in die oben genannten Kategorien, enthält die Wertpapierbeschreibung gleichwertige Angaben. Kategorie C
Besteht der Basiswert aus einem Korb von Basiswerten, eine wie oben beschriebene Angabe für jeden einzelnen Basiswert und Angabe der entsprechenden Gewichtung jedes einzelnen Basiswertes im Korb. Kategorie C
Punkt 2.2.3 Beschreibung aller etwaigen Kreditereignisse oder Ereignisse, die eine Störung des Marktes oder der Abrechnung bewirken und den Basiswert beeinflussen. Kategorie B
Punkt 2.2.4 Anpassungsregeln in Bezug auf Ereignisse, die den Basiswert betreffen. Kategorie B
ABSCHNITT 3 WEITERE ANGABEN
Punkt 3.1 Im Prospekt ist anzugeben, ob der Emittent nach erfolgter Emission Informationen veröffentlichen will oder nicht. Hat er dies angekündigt, so gibt er im Prospekt an, welche Informationen er vorlegen wird und wo sie erhältlich sein werden. Kategorie C

Fußnote(n):

(1)

Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.

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