ANHANG IV VO (EU) 2020/1224

Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers

a)

für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn

i)

eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und

ii)

in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;

b)

zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder — sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt — in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder

c)

eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

Kundentyp bei Originierung:

Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)

Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)

Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)

Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)

Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)

Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)

Sonstige (OTHR)

Basel III-Segment des Schuldners:

Unternehmen (CORP)

Als Unternehmen behandelte kleine und mittlere Unternehmen (SMEX)

Retail (RETL)

Sonstige (OTHR)

Einstufung der Unternehmen nach Größe gemäß dem Anhang der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission:

Kleinstunternehmen (MICE): Unternehmen, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.

Kleines Unternehmen (SMAE): Unternehmen, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.

Mittleres Unternehmen (MEDE): Unternehmen, das weniger als 250 Personen beschäftigt und das entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielt bzw. dessen Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.

Großes Unternehmen (LARE): Unternehmen, bei dem es sich weder um ein Kleinstunternehmen noch um ein kleines oder mittleres Unternehmen handelt.

Natürliche Person (NATP)

Sonstige (OTHR)

Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des „Gesamtjahresumsatzes” im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gesamte Bruttoverbindlichkeiten des Schuldners, einschließlich der in der zugrunde liegenden Risikoposition enthaltenen Finanzierung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Wiederkehrende Erträge aus dem laufenden Geschäft zuzüglich Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisierung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Unternehmenswert, d. h. Marktkapitalisierung zuzüglich Schulden, Minderheitsbeteiligungen und Vorzugsaktien, abzüglich sämtlicher Barmittel und Barmitteläquivalente.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Nettoeinkommen zuzüglich unbarer Aufwendungen, Zinsen x (1 — Steuersatz) und langfristiger Investitionen abzüglich Investitionen in Geschäftskapital. Unbare Aufwendungen umfassen Abschreibungen, Amortisation, Aufzehrung, Entschädigungen auf der Grundlage von Beteiligungskapital und die Wertminderung von Vermögenswerten.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Art der Schuld:

Darlehen oder Leasing (LOLE)

Garantie (DGAR)

Eigenwechsel (PRMS)

Gewinnbeteiligungsrechte (PRTR)

Überziehung (ODFT)

Kreditbrief (LCRE)

Betriebsmittelfazilität (WCFC)

Beteiligungen (EQUI)

Sonstige (OTHR)

Forderungen im Zusammenhang mit dieser zugrunde liegenden Risikoposition, die verbrieft wurden:

Kapital und Zinsen (PRIN)

Nur Kapital (PRPL)

Nur Zinsen (INTR)

Sonstige (OTHR)

Rang des Schuldinstruments:

Vorrangig (SNDB)

Mezzanine-Finanzierung (MZZD)

Nachrangig (Junior) (JUND)

Nachrangig (Subordinated) (SBOD)

Sonstige (OTHR)

Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:

Büro- oder Zweigstellennetz (BRAN)

Vermittler (BROK)

Internet (WEBI)

Sonstige (OTHR)

Zweck der zugrunde liegenden Risikoposition:

Überziehung oder Betriebskapital (OVRD)

Neue Investitionen in Anlagen und Ausrüstungen (EQPI)

Neue Investitionen in Informationstechnologie (INFT)

Modernisierung bestehender Anlagen, Ausrüstungen oder Technologien (RFBR)

Fusion und Übernahme (MGAQ)

Anderer expansiver Zweck (OEXP)

Sonstige (OTHR)

Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren).

Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gesamtbetrag der Salden mit höherem Rang als diese zugrunde liegende Risikoposition (einschließlich Salden mit anderen Kreditgebern). Gibt es keine vorrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Bei durch besicherte Kredite unterlegten Verbriefungen ist der Marktwert der Sicherheit anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.

Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.

Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des Rückverkaufs, so ist der Ausübungspreis anzugeben. Bei einem nicht festen Ausübungspreis (z. B. bei Lookback-Option) ist der beste Schätzwert des Ausübungspreises anzugeben (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).

Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)

Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)

Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)

Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)

Sonstige (OTHR)

Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Art des Zinssatzes:

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (bis Ende der Laufzeit) (FLIF)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition, die an einen Index gebunden ist und in Zukunft an einen anderen Index gebunden wird (FINX)

Fest verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (FXRL)

Fest verzinslich mit künftigen regelmäßigen Anpassungen (FXPR)

Fester Zinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition mit verpflichtender Umstellung auf einen variablen Satz (FLCF)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Untergrenze (FLFL)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Obergrenze (CAPP)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Unter- und Obergrenze (FLCA)

Diskontsatz (DISC)

Switch-Optionalität (SWIC)

Tausch des Schuldners (OBLS)

Modular (MODE)

Sonstige (OTHR)

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am ersten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am zweiten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am dritten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

Nächster Zinsindex.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

Laufzeit des revidierten Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten” für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.

Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:

Bis dato fällige Zahlungen insgesamt

zuzüglich kapitalisierter Beträge

zuzüglich für das Konto geltender Gebühren

abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.

Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:

Vertragsgemäß bedient (PERF)

Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)

Umstrukturiert — Rückstände (RARR)

Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen

Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)

Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)

Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)

Rückstände (ARRE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)

Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)

Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)

Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)

Zurückgezahlt (RDMD)

Sonstige (OTHR)

Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)

Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Die Quelle rückgezahlter Beträge:

Liquidation von Sicherheiten (LCOL)

Vollstreckung von Garantien (EGAR)

Zusätzliche Kredite (ALEN)

Barrückzahlungen (CASR)

Gemischt (MIXD)

Sonstige (OTHR)

Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.

Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Nominalbetrag anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Währungsswap, so ist hier der Nominalbetrag anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.

Art der Sicherung:

Sicherheit (COLL)

Durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GCOL)

Nicht durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GNCO)

Sonstige (OTHR)

Angabe des Sicherungsrechts auf die Sicherheit. Bei Garantien ist in diesem Feld jedes Sicherungsrecht auf Sicherheiten zur Unterlegung dieser Garantie anzugeben. „Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches” beschreibt die Situation, dass der Originator oder ursprüngliche Kreditgeber unwiderruflich und bedingungslos dazu befugt ist, die Sicherheit in Zukunft einseitig zu belasten, ohne dafür die Zustimmung des Schuldners oder Garantiegebers einholen zu müssen:

Feste Belastung (FXCH)

Variable Belastung (FLCH)

Keine Belastung (NOCG)

Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches (ATRN)

Sonstige (OTHR)

(Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit.

Automobil (CARX)

Industriefahrzeug (INDV)

Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)

Schienenfahrzeug (RALV)

Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)

Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)

Flugzeug (AERO)

Werkzeugmaschine (MCHT)

Industrieausrüstung (INDE)

Büroausstattung (OFEQ)

IT-Ausrüstung (ITEQ)

Medizinische Ausrüstung (MDEQ)

Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)

Gewerbliches Gebäude (CBLD)

Wohngebäude (RBLD)

Industriegebäude (IBLD)

Sonstiges Fahrzeug (OTHV)

Sonstige Ausrüstung (OTHE)

Sonstige Immobilien (OTRE)

Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)

Wertpapiere (SECU)

Garantie (GUAR)

Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)

Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)

Sonstige (OTHR)

Letzte Bewertung der Sicherheit. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede Unterlegungssicherheit.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC10:

Vollständige Bewertung (FAPR)

Fernabschätzung ( „Drive-by” ) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)

Kaufpreis (PPRI)

Haircut (HCUT)

Marktbewertung (MTTM)

Bewertung des Schuldners (OBLV)

Sonstige (OTHR)

Ursprüngliche Bewertung der Sicherheit zum Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß Angabe in Feld CRPC13.

Vollständige Bewertung (FAPR)

Fernabschätzung ( „Drive-by” ) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)

Kaufpreis (PPRI)

Haircut (HCUT)

Marktbewertung (MTTM)

Bewertung des Schuldners (OBLV)

Sonstige (OTHR)

Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.