ANHANG VI VO (EU) 2020/1224

ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN VERBRAUCHER

ANHANG VANHANG VII
Feld-code Bezeichnung des feldes Inhalt der meldung ND1-ND4 zulässig? ND5 zulässig?
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen
CMRL1 Eindeutige Kennung Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN
CMRL2 Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CMRL3 Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CMRL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CMRL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CMRL4 Ursprüngliche Kennung des Schuldners Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CMRL5 Neue Kennung des Schuldners Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CMRL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CMRL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
CMRL6 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. NEIN NEIN
CMRL7 Pool-Transferdatum Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
CMRL8 Rückkaufsdatum Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. NEIN JA
CMRL9 Rückzahlungsdatum Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. NEIN JA
CMRL10 Geografische Region — Schuldner Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ” . JA NEIN
CMRL11 Klassifizierung der geografischen Region Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. JA NEIN
CMRL12 Beschäftigungsstatus

Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:

    Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)

    Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)

    Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)

    Arbeitslos (UNEM)

    Selbständig (SFEM)

    Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)

    Student (STNT)

    Rentner (PNNR)

    Sonstige (OTHR)

 JA NEIN
CMRL13 Schuldner mit beeinträchtigter Bonität

Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers

a)
für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn

i)
eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und
ii)
in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;

b)
zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder — sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt — in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder
c)
eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

 NEIN JA
CMRL14 Kundentyp

Kundentyp bei Originierung:

    Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)

    Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)

    Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)

    Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)

    Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)

    Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)

    Sonstige (OTHR)

 JA NEIN
CMRL15 Primäreinkommen

Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 JA NEIN
CMRL16 Art des Primäreinkommens

Art des in CMRL15 angegebenen Einkommens:

    Bruttojahreseinkommen (GRAN)

    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)

    Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)

    Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)

    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)

    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)

    Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)

    Verfügbares Einkommen (DSPL)

    Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)

    Sonstige (OTHR)

 JA NEIN
CMRL17 Währung des Primäreinkommens Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Schuldners gezahlt werden. JA NEIN
CMRL18 Überprüfung des Primäreinkommens

Überprüfung des Primäreinkommens:

    Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)

    Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)

    Überprüft (VRFD)

    Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung ( „Fast Track” ) (NVRF)

    Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)

    Sonstige (OTHR)

 JA NEIN
CMRL19 Durch Lohn-/Pensionsabtretung besichert Fällt die persönliche zugrunde liegende Risikoposition unter die Kategorie der pensions-/lohnbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen (d. h. cessione del quinto)? JA NEIN
CMRL20 Sonderregelungen Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. JA JA
CMRL21 Datum der Originierung Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. JA NEIN
CMRL22 Fälligkeitstermin Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. NEIN JA
CMRL23 Ursprüngliche Laufzeit Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung. JA JA
CMRL24 Originierungskanal

Originierungskanal:

    Internet (WEBI)

    Zweigstelle (BRCH)

    Telefonverkauf (TLSL)

    Stand (STND)

    Post (POST)

    „White-Label” (WLBL)

    Magazin (MGZN)

    Automobilhändler (ADLR)

    Sonstige (OTHR)

 JA JA
CMRL25 Zweck

Zweck des Kredits:

    Ausbildung (TUIT)

    Lebenshaltungskosten (LEXP)

    Medizinische Versorgung (MDCL)

    Verbesserung des Wohnraums (HIMP)

    Gerät oder Möbel (APFR)

    Reise (TRVL)

    Schuldenkonsolidierung (DCON)

    Neues Fahrzeug (NCAR)

    Gebrauchtes Fahrzeug (UCAR)

    Sonstiges Fahrzeug (OTHV)

    Ausrüstung (EQUP)

    Immobilie (PROP)

    Sonstige (OTHR)

 JA NEIN
CMRL26 Währung Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN NEIN
CMRL27 Ursprünglicher Kapitalsaldo

Ursprünglicher Kapitalsaldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Originierung. Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 JA JA
CMRL28 Aktueller Kapitalsaldo

Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
CMRL29 Gesamtkreditlimit

Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.

Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.

Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
CMRL30 Revolvierendes Enddatum Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften Angabe des Datums, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet NEIN JA
CMRL31 Kaufpreis Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. NEIN JA
CMRL32 Tilgungsart

Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).

Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)

Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)

Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)

Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)

Sonstige (OTHR)

 JA NEIN
CMRL33 Ende der tilgungsfreien Periode Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. NEIN JA
CMRL34 Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen

Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

    Monatlich (MNTH)

    Vierteljährlich (QUTR)

    Halbjährlich (SEMI)

    Jährlich (YEAR)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
CMRL35 Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

    Monatlich (MNTH)

    Vierteljährlich (QUTR)

    Halbjährlich (SEMI)

    Jährlich (YEAR)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
CMRL36 Zahlungsfälligkeit

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
CMRL37 Aktueller Zinssatz Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. NEIN JA
CMRL38 Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

    MuniAAA (MAAA)

    FutureSWAP (FUSW)

    LIBID (LIBI)

    LIBOR (LIBO)

    SWAP (SWAP)

    US-Treasury (TREA)

    Euribor (EURI)

    Pfandbriefe (PFAN)

    EONIA (EONA)

    EONIASwaps (EONS)

    EURODOLLAR (EUUS)

    EuroSwiss (EUCH)

    TIBOR (TIBO)

    ISDAFIX (ISDA)

    GCFRepo (GCFR)

    STIBOR (STBO)

    BBSW (BBSW)

    JIBAR (JIBA)

    BUBOR (BUBO)

    CDOR (CDOR)

    CIBOR (CIBO)

    MOSPRIM (MOSP)

    NIBOR (NIBO)

    PRIBOR (PRBO)

    TELBOR (TLBO)

    WIBOR (WIBO)

    Basissatz der Bank of England (BOER)

    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
CMRL39 Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

    Eintägig (OVNG)

    Intradaday (INDA)

    1 Tag (DAIL)

    1 Woche (WEEK)

    2 Wochen (TOWK)

    1 Monat (MNTH)

    2 Monate (TOMN)

    3 Monate (QUTR)

    4 Monate (FOMN)

    6 Monate (SEMI)

    12 Monate (YEAR)

    Auf Anfrage (ONDE)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
CMRL40 Aktuelle Zinsmarge Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes). NEIN JA
CMRL41 Zinsanpassungsintervall Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. NEIN JA
CMRL42 Zinsobergrenze Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
CMRL43 Zinsuntergrenze Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. NEIN JA
CMRL44 Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. JA NEIN
CMRL45 Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen. JA JA
CMRL46 Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt. JA JA
CMRL47 Vorfälligkeitsgebühr

Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten” für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
CMRL48 Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. JA JA
CMRL49 Datum der vorzeitigen Rückzahlung Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist. JA JA
CMRL50 Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen

Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 JA JA
CMRL51 Datum der Umstrukturierung

Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.

 JA JA
CMRL52 Datum des letzten Rückstands Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war. JA JA
CMRL53 Rückstandssaldo

Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:

    Bis dato fällige Zahlungen insgesamt

    zuzüglich kapitalisierter Beträge

    zuzüglich für das Konto geltender Gebühren

    abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.

Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
CMRL54 Rückstand in Tagen Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). NEIN NEIN
CMRL55 Kontostatus

Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:

    Vertragsgemäß bedient (PERF)

    Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)

    Umstrukturiert — Rückstände (RARR)

    Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen

    Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)

    Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)

    Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)

    Rückstände (ARRE)

    Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)

    Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)

    Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)

    Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)

    Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)

    Zurückgezahlt (RDMD)

    Sonstige (OTHR)

Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

 NEIN NEIN
CMRL56 Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung

Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

    Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)

 JA JA
CMRL57 Ausfallbetrag

Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
CMRL58 Ausfalldatum Datum des Ausfalls. NEIN JA
CMRL59 Zugewiesene Verluste

Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
CMRL60 Kumulierte Rückflüsse

Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
CMRL61 Einlagenbetrag

Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.

Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
CMRL62 Name des ursprünglichen Kreditgebers Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. JA JA
CMRL63 Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.

 JA JA
CMRL64 Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. JA JA
CMRL65 Name des Originators Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN
CMRL66 Rechtsträgerkennung des Originators Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN
CMRL67 Land der Niederlassung des Originators Land, in dem der Originator niedergelassen ist. NEIN NEIN
CMRL68 Energieeffizienzausweis

Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:

    A (EPCA)

    B (EPCB)

    C (EPCC)

    D (EPCD)

    E (EPCE)

    F (EPCF)

    G (EPCG)

    Sonstige (OTHR)

 JA JA
CMRL69 Aussteller des Energieeffizienzausweises Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. JA JA

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ANHANG VANHANG VII

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