ANHANG XII VO (EU) 2020/1224

Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

Vertikaler Anteil — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC)

Anteil des Verkäufers — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS)

Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX)

Erstverlusttranche — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR)

Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX)

Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)

Sonstige (OTHR)

Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

Originator (ORIG)

Sponsor (SPON)

Ursprünglicher Kreditgeber (OLND)

Verkäufer (SELL)

Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)

Sonstige (OTHR)

Angabe der Art der zugrunde liegenden Risikoposition der Verbriefung. Wenn mehrere Arten der nachstehenden Liste vorhanden sind, ist „Gemischt” anzugeben (mit Ausnahme von Verbriefungen, deren zugrunde liegende Risikopositionen ausschließlich aus einer Kombination von Verbraucherkrediten und Kfz-Krediten oder Kfz-Leasing bestehen, für die „Verbraucherkredite” anzugeben ist):

Kfz-Kredite oder -Leasing (ALOL)

Verbraucherkredite (CONL)

Hypotheken auf Gewerbeimmobilien (CMRT)

Kreditkartenforderungen (CCRR)

Leasing (LEAS)

Hypotheken auf Wohnimmobilien (RMRT)

Gemischt (MIXD)

Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (SMEL)

Kredite an Nicht-KMU-Unternehmen (NSML)

Sonstige (OTHR)

Während der Periode eingegangene Bruttokapitalrückflüsse.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Während der Periode eingegangene Bruttozinsrückflüsse.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Eingänge in der Periode, die als Kapital behandelt werden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Eingänge in der Periode, die als Einnahmen behandelt werden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Angabe des Betrags der nach Anwendung aller derzeit geltenden Wasserfallphasen verbleibenden Mittel (sogenannte „Überschussmarge” ).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Risikopositionen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht [(Summe der außerplanmäßigen Kapitalrückzahlungen bei Ende der letzten Einziehungsperiode)/(Gesamtkapitalsaldo bei Beginn der Einziehungsperiode)]. Die periodische CPR wird wie folgt annualisiert:

100*(1-((1-Periodische CPR)^Anzahl der Einziehungsperioden in einem Jahr))

„Periodische CPR” bezeichnet die CPR in der letzten Einziehungsperiode, d. h. bei Verbriefungen mit vierteljährlicher Zahlung wird dies in der Regel die vorausgegangene Dreimonatsperiode sein.

Gesamtkapitalminderungen bei Risikopositionen in der Periode.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gesamtbetrag der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Verbriefung oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, die vom Originator/Sponsor zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag zurückgekauft wurden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, die vom Originator/Sponsor zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Annualisierte konstante Ausfallquote (CDR) der zugrunde liegenden Risikopositionen, basierend auf der letzten periodischen CDR. Die periodische CDR entspricht [(aktueller Gesamtsaldo der in der Periode als ausgefallen eingestuften zugrunde liegenden Risikopositionen)/(aktueller Gesamtsaldo der bei Beginn der Periode nicht ausgefallenen zugrunde liegenden Risikopositionen)]. Dieser Wert wird wie folgt annualisiert:

100*(1-((1-Periodische CDR)^Anzahl der Einziehungsperioden in einem Jahr))

„Periodische CDR” bezeichnet die CDR in der letzten Einziehungsperiode, d. h. bei Verbriefungen mit vierteljährlicher Zahlung wird dies in der Regel die vorausgegangene Dreimonatsperiode sein.

Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der in den Verbriefungsunterlagen enthaltenen Ausfalldefinition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Angabe des vom Originator verwendeten Risikogewichtungsansatzes zur Ermittlung des Risikogewichts der zugrunde liegenden Risikopositionen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Standardansatz (STND)

Basis-IRB-Ansatz (FIRB)

Fortgeschrittener IRB-Ansatz (ADIR)

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,00 % <=x < 0,10 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,10 % <=x < 0,25 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,25 % <=x < 1,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 1,00 % <=x < 7,50 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 7,50 % <=x < 20,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 20,00 % <=x < 100,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

Letzte vom Originator für die zugrunde liegende Risikoposition vorgenommene Schätzung der Verlustquote bei Ausfall in einem Abschwungszenario, gewichtet anhand des zum Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalsaldos der ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen.

Ist die Berechnung der Verlustquote bei Ausfall nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Hinblick auf diese Tests/Ereignisse/Trigger (d. h. Verstoß):

Änderung der Zahlungsrangfolge (CHPP)

Ersatz einer Gegenpartei (CHCP)

Sowohl Änderung der Zahlungsrangfolge als auch Ersatz einer Gegenpartei (BOTH)

Sonstige Folgen (OTHR)

Welche Mittel wurden gemäß Zahlungsrangfolge für diesen Posten ausgezahlt? Ausgezahlte Mittel sind als negativer Wert, eingegangene Mittel als positiver Wert auszuweisen. Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag” zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel” ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel” .

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Welche Mittel stehen für die Zahlungsrangfolge nach Anwendung des Cashflow-Postens zur Verfügung? Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag” zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel” ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel” .

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.