ANHANG XIII VO (EU) 2020/1224

IM ANLEGERBERICHT VERLANGTE INFORMATIONEN VERBRIEFUNG FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE

Feld-code	Bezeichnung des feldes	Inhalt der meldung	ND1-ND4 zulässig?	ND5 zulässig?
Angaben zum Programm
IVAS1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung.	NEIN	NEIN
IVAS2	Datenstichtag	Datenstichtag für diese Meldung.	NEIN	NEIN
IVAS3	Bezeichnung der meldenden Stelle	Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SEAP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei” ) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.	NEIN	NEIN
IVAS4	Kontaktperson der meldenden Stelle	Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.	NEIN	NEIN
IVAS5	Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer	Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.	NEIN	NEIN
IVAS6	Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail	Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.	NEIN	NEIN
IVAS7	Trigger-Bewertungen/Quoten	Ist im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag ein Trigger-Ereignis eingetreten (z. B. Zahlungsverzüge, Verwässerung, Ausfall, Verlust, Nicht-Substitution, Nicht-Revolvieren oder ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit der Risikoposition, die sich auf die Verbriefung auswirken)? Darunter fallen auch PDL-Sollsalden (Principal Deficiency Ledger) oder Vermögenswert-Defizite.	NEIN	JA
IVAS8	Nicht konforme Risikopositionen	Gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 Angabe des Gesamtbetrags der Risikopositionen, ausgedrückt als aktueller Saldo zum Datenstichtag, die gegen die Anforderungen von Artikel 24 Absätze 9, 10 und 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 verstoßen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.	JA	JA
IVAS9	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des diesem ABCP-Programm zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren.	JA	JA
IVAS10	Verfahren des Risikoselbstbehalts	Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Vertikaler Anteil — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC) Anteil des Verkäufers — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS) Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX) Erstverlusttranche — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR) Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR)	NEIN	JA
IVAS11	Träger des Risikoselbstbehalts	Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Originator (ORIG) Sponsor (SPON) Ursprünglicher Kreditgeber (OLND) Verkäufer (SELL) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR)	NEIN	JA
Angaben zur Transaktion
IVAN1	Eindeutige Kennung — ABCP-Programm	Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld IVAS1.	NEIN	NEIN
IVAN2	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung.	NEIN	NEIN
IVAN3	Datenstichtag	Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen gemäß Anhang XI für die zugrunde liegende Risikoposition angegeben wurde.	NEIN	NEIN
IVAN4	NACE-Branchencode	NACE-Branchencode des Originators gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.	NEIN	JA
IVAN5	Verfahren des Risikoselbstbehalts	Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Vertikaler Anteil — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC) Anteil des Verkäufers — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS) Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX) Erstverlusttranche — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR) Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR)	NEIN	JA
IVAN6	Träger des Risikoselbstbehalts	Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013): Originator (ORIG) Sponsor (SPON) Ursprünglicher Kreditgeber (OLND) Verkäufer (SELL) Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM) Sonstige (OTHR)	NEIN	JA
IVAN7	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit	Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des dieser Transaktion zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren.	JA	JA
Angaben zu Test/Ereignis/Trigger
IVAR1	Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion	Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld IVAN2.	NEIN	NEIN
IVAR2	Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger	Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.	NEIN	NEIN
IVAR3	Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger	Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVAR2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVAR2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.	NEIN	NEIN
IVAR4	Beschreibung	Beschreibung von Test/Ereignis/Trigger, einschließlich jeglicher Formeln. Dies ist ein Freitextfeld. Die Beschreibung sollte jedoch alle Formeln und wichtigen Definitionen enthalten, die es einem Anleger/potenziellen Anleger ermöglichen, sich ein vernünftiges Bild von Test/Ereignis/Trigger sowie den damit verbundenen Bedingungen und Folgen zu machen.	NEIN	NEIN
IVAR5	Status	Wurde der Test zum Datenstichtag erfüllt? Wurde ein Trigger ausgelöst?	NEIN	NEIN
IVAR6	Folgen von Verstößen	Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Zusammenhang im Zusammenhang mit diesen Tests/Ereignissen/Triggern (d. h. Verstoß): Änderung der Zahlungsrangfolge (CHPP) Ersatz einer Gegenpartei (CHCP) Sowohl Änderung der Zahlungsrangfolge als auch Ersatz einer Gegenpartei (BOTH) Sonstige Folgen (OTHR)	NEIN	NEIN

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