ANHANG XIV VO (EU) 2020/1224

INSIDERINFORMATIONEN ODER ANGABEN ZU SIGNIFIKANTEN EREIGNISSEN  VERBRIEFUNG MITTELS ANDERER INSTRUMENTE ALS FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE

ANHANG XIIIANHANG XV
Feld-code Bezeichnung des feldes Inhalt der meldung ND1-ND4 zulässig? ND5 zulässig?
Angaben zu Verbriefungen
SESS1 Eindeutige Kennung Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN
SESS2 Datenstichtag Datenstichtag für diese Meldung. Wenn die Daten zusammen mit Daten über zugrunde liegende Risikopositionen und Anlegerberichte übermittelt werden, muss dieses Datum mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen für die zugrunde liegende Risikoposition und den Anlegerbericht angegeben wurde. NEIN NEIN
SESS3 Nicht mehr STS Erfüllt die Verbriefung nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn die Verbriefung nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben. NEIN JA
SESS4 Abhilfemaßnahmen Haben zuständige Behörden in Bezug auf diese Verbriefung Abhilfemaßnahmen ergriffen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben. NEIN JA
SESS5 Administrative Schritte Haben zuständige Behörden administrative Schritte in Bezug auf diese Verbriefung unternommen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben. NEIN JA
SESS6 Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion. Beschreibung wesentlicher Änderungen an den Transaktionsunterlagen, einschließlich Bezeichnung und Positionscode (gemäß Anhang I Tabelle 3), sowie ausführliche Beschreibung der Änderungen. NEIN JA
SESS7 Verkaufsabschluss Ist die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 (d. h. Abschluss des Verkaufs) nach Abschlussdatum der Verbriefung erfolgt? NEIN JA
SESS8 Aktuelle Art des Wasserfalls

Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die am besten zutreffende, derzeit auf die Verbriefung anwendbare Wasserfallregelung aus:

    Turbo-Wasserfall (TRWT)

    Sequentieller Wasserfall (SQWT)

    Pro-Rata-Wasserfall (PRWT)

    Derzeit sequentiell, mit Möglichkeit eines Übergangs auf Pro-Rata (SQPR)

    Derzeit Pro-Rata, mit Möglichkeit eines Übergangs auf sequentiell (PRSQ)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN NEIN
SESS9 Art der Master-Trust-Struktur

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung:

    Jede Verbriefungszweckgesellschaft entscheidet unabhängig von anderen Verbriefungszweckgesellschaften über Emissionen und Ausschüttungen ( „kapitalistische Struktur” ) (CSTR).

    Verluste werden auf alle Verbriefungszweckgesellschaften verteilt und einzelne Kategorien von Papieren werden unabhängig von der Emission vorrangigerer oder nachrangigerer Klassen emittiert ( „sozialistische Struktur” oder „entkoppelter Master Trust” ) (SSTR).

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESS10 Wert der Verbriefungszweckgesellschaft

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (Kapital und Belastungen), an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
SESS11 Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (nur Kapital), an denen der Trust am Datenstichtag Eigentumsansprüche hat.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
SESS12 Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Anzahl der Konten, an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben. NEIN JA
SESS13 Kapitalsaldo der Schuldtitel

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die zugrunde liegenden Risikopositionen im Trust abgesichert sind.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
SESS14 Anteil des Verkäufers Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche des Originators, ausgedrückt als Prozentzahl. Im Falle mehrerer Originatoren ist die Summe der Ansprüche für sämtliche Originatoren anzugeben. NEIN JA
SESS15 Finanzierungsanteil Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche der Verbriefungszweckgesellschaft an dieser Serie im Trust zur Datenstichtag, ausgedrückt als Prozentzahl. NEIN JA
SESS16 Dieser Serie zugewiesene Einnahmen

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der vom Trust dieser Serie zugewiesenen Einnahmen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
SESS17 Referenzzinssatz des Zinsswaps

Beschreibung der Art des Referenzzinssatzes, an den die zahlende Komponente des Swaps gekoppelt ist:

    MuniAAA (MAAA)

    FutureSWAP (FUSW)

    LIBID (LIBI)

    LIBOR (LIBO)

    SWAP (SWAP)

    US-Treasury (TREA)

    Euribor (EURI)

    Pfandbriefe (PFAN)

    EONIA (EONA)

    EONIASwaps (EONS)

    EURODOLLAR (EUUS)

    EuroSwiss (EUCH)

    TIBOR (TIBO)

    ISDAFIX (ISDA)

    GCFRepo (GCFR)

    STIBOR (STBO)

    BBSW (BBSW)

    JIBAR (JIBA)

    BUBOR (BUBO)

    CDOR (CDOR)

    CIBOR (CIBO)

    MOSPRIM (MOSP)

    NIBOR (NIBO)

    PRIBOR (PRBO)

    TELBOR (TLBO)

    WIBOR (WIBO)

    Basissatz der Bank of England (BOER)

    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESS18 Fälligkeit des Zinsswaps Fälligkeitstermin des Zinsswaps. NEIN JA
SESS19 Nominalbetrag des Zinsswaps

Nominalbetrag des Zinsswaps zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
SESS20 Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps Angabe der von der zahlenden Komponente des Swaps genutzten Währung. NEIN JA
SESS21 Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps Angabe der von der empfangenden Komponente des Swaps genutzten Währung. NEIN JA
SESS22 Wechselkurs des Währungsswaps Wechselkurs, der für einen Währungsswap festgelegt wurde NEIN JA
SESS23 Fälligkeit des Währungsswaps Fälligkeitstermin des Währungsswaps. NEIN JA
SESS24 Nominalbetrag des Währungsswaps

Nominalbetrag des Währungsswaps zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
Angaben zu Tranche/Anleihe
SEST1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN
SEST2 Ursprüngliche Kennung der Tranche Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Instrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
SEST3 Neue Kennung der Tranche Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEST2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld SEST2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
SEST4 Internationale Wertpapierkennnummer Sofern anwendbar, ISIN-Code dieser Tranche. NEIN JA
SEST5 Bezeichnung der Tranche Bezeichnung (üblicherweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) dieser Anleihentranche (oder Wertpapiergattung) mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften wie im Prospekt festgelegt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. NEIN JA
SEST6 Art der Tranche/Anleihe

Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung des Rückzahlungsprofils des Instruments:

    Hard bullet (d. h. fester Fälligkeitstermin) (HBUL)

    Soft bullet (d. h. geplanter Fälligkeitstermin kann bis zum gesetzlichen Fälligkeitstermin verlängert werden) (SBUL)

    Planmäßige Tilgung (d. h. Rückzahlung des Kapitalbetrags an planmäßigen Tilgungsdaten) (SAMO)

    Kontrollierte Tilgung (d. h. Kapitalrückzahlung ab einem spezifischen Zeitpunkt) (CAMM)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN NEIN
SEST7 Währung Währung, auf die das Instrument lautet. NEIN NEIN
SEST8 Ursprünglicher Kapitalsaldo

Ursprünglicher Kapitalsaldo dieser Tranche bei Emission.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SEST9 Aktueller Kapitalsaldo

Nennwert dieser Tranche nach dem aktuellen Kapitalrückzahlungsdatum

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SEST10 Zinszahlungshäufigkeit

Häufigkeit, mit der bei diesem Instrument Zinsen fällig sind:

    Monatlich (MNTH)

    Vierteljährlich (QUTR)

    Halbjährlich (SEMI)

    Jährlich (YEAR)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN NEIN
SEST11 Zinszahlungsdatum Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist. NEIN JA
SEST12 Kapitalrückzahlungsdatum Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Kapitalrückzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist. NEIN JA
SEST13 Aktueller Kupon Kupon des Instruments in Basispunkten. NEIN NEIN
SEST14 Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread Kupon-Spread auf den Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen für dieses spezifische Instrument in Basispunkten. NEIN JA
SEST15 Kupon-Untergrenze Kupon-Untergrenze des Instruments. NEIN JA
SEST16 Kupon-Obergrenze Kupon-Obergrenze des Instruments. NEIN JA
SEST17 Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons Gegebenenfalls Angabe des Werts des „Step-Up/Step-Down” -Kupons gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms. NEIN JA
SEST18 Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons Gegebenenfalls Angabe des Datums, an dem sich der Kupon gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms ändert. NEIN JA
SEST19 Geschäftstagekonvention

Für die Berechnung der fälligen Zinsen verwendete Geschäftstagekonvention:

    Nächster Geschäftstag (FWNG)

    Nächster Geschäftstag — modifiziert (MODF)

    Nächstliegender Geschäftstag (NEAR)

    Vorausgegangener Geschäftstag (PREC)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SEST20 Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

    MuniAAA (MAAA)

    FutureSWAP (FUSW)

    LIBID (LIBI)

    LIBOR (LIBO)

    SWAP (SWAP)

    US-Treasury (TREA)

    Euribor (EURI)

    Pfandbriefe (PFAN)

    EONIA (EONA)

    EONIASwaps (EONS)

    EURODOLLAR (EUUS)

    EuroSwiss (EUCH)

    TIBOR (TIBO)

    ISDAFIX (ISDA)

    GCFRepo (GCFR)

    STIBOR (STBO)

    BBSW (BBSW)

    JIBAR (JIBA)

    BUBOR (BUBO)

    CDOR (CDOR)

    CIBOR (CIBO)

    MOSPRIM (MOSP)

    NIBOR (NIBO)

    PRIBOR (PRBO)

    TELBOR (TLBO)

    WIBOR (WIBO)

    Basissatz der Bank of England (BOER)

    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SEST21 Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

    Eintägig (OVNG)

    Intradaday (INDA)

    1 Tag (DAIL)

    1 Woche (WEEK)

    2 Wochen (TOWK)

    1 Monat (MNTH)

    2 Monate (TOMN)

    3 Monate (QUTR)

    4 Monate (FOMN)

    6 Monate (SEMI)

    12 Monate (YEAR)

    Auf Anfrage (ONDE)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SEST22 Emissionsdatum Datum, an dem dieses Instrument emittiert wurde. NEIN NEIN
SEST23 Auszahlungsdatum Angabe des ersten Tags, an dem der auf das Instrument zu zahlenden Zinsbetrag berechnet wird. NEIN JA
SEST24 Gesetzliche Fälligkeit Datum, bis zu dem dieses Instrument zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten. NEIN JA
SEST25 Verlängerungsklausel

Auswahl der am besten zutreffenden Option zur Angabe der Partei, die gemäß den Bedingungen der Verbriefung/des Programms das Recht hat, die Laufzeit des Instruments zu verlängern:

    Nur Verbriefungszweckgesellschaft (ISUR)

    Investor (NHLD)

    Verbriefungszweckgesellschaft oder Investor (ISNH)

    Keine Option (NOPT)

 NEIN JA
SEST26 Nächstes Datum für Kaufoption ( „Call” ) Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Kaufoption auf das Instrument ausgeübt werden kann. Hierunter fallen nicht Rückführungsvereinbarungen. NEIN JA
SEST27 Schwellenwert für Rückführungsaufruf Angabe des Schwellenwerts für Rückführungsaufrufe gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms. NEIN JA
SEST28 Nächstes Datum für Verkaufsoption ( „Put” ) Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Verkaufsoption ausgeübt werden kann. NEIN JA
SEST29 Zinsberechnungsmethode

„Tage” -Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen:

    30/360 (A011)

    act/365 (A005)

    act/360 (A004)

    act/act ICMA (A006)

    act/act ISDA (A008)

    act/act AFB (A010)

    act/366 (A009)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SEST30 Abrechnungsregelung

Übliche Abrechnungsregelung für die Tranche:

    T Plus eins (TONE)

    T Plus zwei (TTWO)

    T Plus drei (TTRE)

    So bald wie möglich (ASAP)

    Bei Vertragsende (ENDC)

    Ende des Monats (MONT)

    Künftig (FUTU)

    Nächster Tag (NXTD)

    Regelmäßig (REGU)

    T Plus fünf (TFIV)

    T Plus vier (TFOR)

    Bei Emission (sofern emittiert) (WHIF)

    Bei Verteilung (WDIS)

    Bei Emission (WISS)

    Bei Emission oder Verteilung (WHID)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SEST31 Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt (Attachment Point), berechnet gemäß Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100. NEIN NEIN
SEST32 Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt Oberer Tranchierungspunkt bei Ausgabe der Papiere, berechnet nach Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100. NEIN JA
SEST33 Aktuelle Bonitätsverbesserung Aktuelle Bonitätsverbesserung der Tranche, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft. NEIN NEIN
SEST34 Ursprüngliche Bonitätsverbesserung Bonitätsverbesserung der Tranche bei Ausgabe der Papiere, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft. NEIN JA
SEST35 Bonitätsverbesserungsformel Beschreibung/Angabe der Formel zur Berechnung der Bonitätsverbesserung der Tranche. NEIN NEIN
SEST36 Pari-Passu-Tranchen Angabe der ISIN aller Tranchen (einschließlich dieser), die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung den gleichen Rang haben wie die derzeitige Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben. NEIN JA
SEST37 Vorrangige Tranchen Angabe der ISIN aller Tranchen, die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung Vorrang vor der derzeitigen Tranche haben. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben. NEIN JA
SEST38 Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger)

Ausstehender PDL-Saldo der betreffenden Tranche.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
SEST39 Rechtsträgerkennung des Garantiegebers Bei garantierten Tranchen Angabe der Rechtsträgerkennung des Garantiegebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben. NEIN JA
SEST40 Name des Garantiegebers Vollständige juristische Bezeichnung des Garantiegebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben. NEIN JA
SEST41 ESVG-Teilsektor des Garantiegebers ESVG-2010-Klassifizierung des Garantiegebers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013( „ESVG 2010” ). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben. NEIN JA
SEST42 Art der Sicherung

Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments:

    Kreditausfallswap (CDSX)

    Synthetische Unternehmensanleihen (CLKN)

    Gesamtertragsswap (TRES)

    Finanzgarantie (Kreditrisikominderung ohne Sicherheitsleistung) (FGUA)

    Kreditversicherung (CINS)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
Angaben zum Konto
SESA1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN
SESA2 Ursprüngliche Kennung des Kontos Ursprüngliche Kennung des Kontos. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
SESA3 Neue Kennung des Kontos Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESA2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESA2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
SESA4 Kontotyp

Kontotyp:

    Rücklagenkonto ( „Barreserve” ) (CARE)

    „Commingling Reserve” -Konto (CORE)

    Verrechnungskonto ( „Set-off Reserve” ) (SORE)

    Liquiditätsfazilität (LQDF)

    Marginkonto ( „Margin Account” ) (MGAC)

    Sonstiges Konto (OTHR)

 NEIN NEIN
SESA5 Zielsaldo

Höhe der Mittel, die bei voller Finanzierung gemäß den Verbriefungsunterlagen auf dem betreffenden Konto eingezahlt wären.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
SESA6 Tatsächlicher Saldo

Saldo der Einlagen auf dem betreffenden Konto am Periodenende.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESA7 Amortisationskonto Amortisiert das Konto während der Laufzeit der Verbriefung? NEIN NEIN
Angaben zur Gegenpartei
SESP1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN
SESP2 Rechtsträgerkennung der Gegenpartei Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN
SESP3 Name der Gegenpartei Vollständige juristische Bezeichnung der Gegenpartei. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN
SESP4 Art der Gegenpartei

Art der Gegenpartei:

    Kontoführende Bank (ABNK)

    Backup-Konto-Bank (ABNK)

    Kontoführende Bank — Vermittler (ABFC)

    Kontoführende Bank — Garantiegeber (ABGR)

    Sicherheitenverwalter (COLL)

    Zahlstelle (PAYA)

    Berechnungsstelle (CALC)

    Verwaltungsstelle (ADMI)

    Verwaltungsunterbeauftragter (ADSA)

    Transferstelle (RANA)

    Verifizierungsstelle (VERI)

    Sicherheitsstelle (SECU)

    Anbieter von Kassenvorschüssen (CAPR)

    Sicherungsgeber (COLL)

    Anbieter von garantierten Beteiligungsverträgen (GICP)

    Darlehensanbieter für Versicherungspolicen (IPCP)

    Anbieter von Liquiditätsfazilitäten (LQFP)

    Anbieter von Backup-Liquiditätsfazilitäten (BLQP)

    Sparhypotheken-Partei (SVMP)

    Emittent (ISSR)

    Originator (ORIG)

    Verkäufer (SELL)

    Sponsor der Verbriefungszweckgesellschaft (SSSP)

    Servicer (SERV)

    Backup-Servicer (BSER)

    Backup-Servicer — Vermittler (BSRF)

    Special Servicer (SSRV)

    Zeichner (SUBS)

    Zinsswap-Anbieter (IRSP)

    Backup-Zinsswap-Anbieter (BIPR)

    Währungsswap-Anbieter (CSPR)

    Backup-Währungsswap-Anbieter (CSPR)

    Abschlussprüfer (AUDT)

    Berater (CNSL)

    Treuhänder (TRUS)

    Investoren-Vertreter (REPN)

    Zeichner (UNDR)

    Arrangeur (ARRG)

    Händler (DEAL)

    Manager (MNGR)

    Kreditbrief-Aussteller (LCPR)

    Multi-Seller-Conduit (MSCD)

    Verbriefungszweckgesellschaft (SSPE)

    Liquiditäts- oder Liquidationsstelle (LQAG)

    Anteilseigner des Conduit/der Verbriefungszweckgesellschaft (EQOC)

    Anbieter kurzfristiger Deckungslinien (SWNG)

    Anlaufkredit- oder Leasing-Anbieter (SULP)

    Repogeschäft-Gegenpartei (RAGC)

    Cash-Manager (CASM)

    Einzugskontobank (CACB)

    Sicherheitenkontobank (COLA)

    Anbieter von nachrangigen Darlehen (SBLP)

    CLO-Manager (CLOM)

    Portfolioberater (PRTA)

    Substitutionsstelle (SUBA)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN NEIN
SESP5 Niederlassungsland der Gegenpartei Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist. NEIN NEIN
SESP6 Ratingschwelle für die Gegenpartei

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Ratingschwelle für die Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben.

Im Falle mehrerer Ratings sind sämtliche Ratings im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

 NEIN JA
SESP7 Rating der Gegenpartei

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier das Rating der Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben.

Im Falle mehrerer Ratingschwellen sind sämtliche Ratingschwellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

 NEIN JA
SESP8 Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Rechtsträgerkennung der die Gegenpartei bewertenden Stelle (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) zum Datenstichtag anzugeben.

Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

 NEIN JA
SESP9 Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die vollständige Bezeichnung des Anbieters des Gegenpartei-Ratings zum Datenstichtag anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

 NEIN JA
Angaben zur CLO-Verbriefung
SESC1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN
SESC2 Ende der Kündigungssperrfrist Angabe des Datums, an dem eine Kündigungssperrfrist (während der es z. B. Inhabern einer Tranche untersagt ist, von der Verbriefungszweckgesellschaft die Liquidierung des Portfolios und die Rückzahlung sämtlicher Tranchen oder die Rückstellung oder Refinanzierung von Tranchen usw. zu verlangen) endet. NEIN JA
SESC3 CLO-Typ

Angabe des CLO-Typs, der diese Transaktion am besten beschreibt:

    Bilanz-CLO (BCLO)

    Arbitrage-CLO (ACLO)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESC4 Laufende Periode

Status der laufenden CLO-Periode:

    Warehouse (WRHS)

    Anlaufphase (RMUP)

    Reinvestition (RINV)

    Post-Reinvestition (PORI)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN NEIN
SESC5 Beginn der laufenden Periode Angabe des Datums, an dem die laufende Periode begonnen hat. NEIN JA
SESC6 Ende der laufenden Periode Angabe des Datums, an dem die laufende Periode ausläuft/voraussichtlich ausläuft. NEIN JA
SESC7 Konzentrationsbegrenzung Angabe der in den Transaktionsunterlagen festgelegten und für alle Gegenparteien/Schuldner geltenden Konzentrationsbegrenzung, ausgedrückt als prozentualer Anteil am Portfolio-Nennwert. Bei Mehrfachbegrenzungen ist der höchste Wert anzugeben (z. B. Angabe von 20 %, wenn es je nach Rating zwei Begrenzungen von 10 % und 20 % gibt). NEIN JA
SESC8 Beschränkungen — rechtliche Fälligkeit Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Risikopositionen, deren rechtlicher Endfälligkeitstermin die kürzeste rechtliche Endfälligkeit der Tranchen überschreitet (unter Annahme eines Rückführungsaufrufs). NEIN JA
SESC9 Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von nicht erstrangigen Sicherungsrechten, die gekauft werden können. NEIN JA
SESC10 Beschränkungen — notleidende Risikopositionen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von notleidenden Risikopositionen, die gekauft werden können. NEIN JA
SESC11 Beschränkungen — PIK-Risikopositionen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von in Sachwerten zahlbaren Risikopositionen, die gehalten werden dürfen. NEIN JA
SESC12 Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Nullkupon-Risikopositionen, die gehalten werden dürfen. NEIN JA
SESC13 Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Eigenkapital-Positionen oder in Eigenkapital umwandelbaren Schuldtiteln, die gekauft werden können. NEIN JA
SESC14 Beschränkungen — Beteiligungen Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Beteiligungsdarlehen, die gekauft werden können. NEIN JA
SESC15 Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von diskretionären Verkäufen pro Jahr. NEIN JA
SESC16 Diskretionäre Verkäufe

Tatsächliche diskretionäre Verkäufe, Jahr bis dato.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESC17 Reinvestitionen

Reinvestierte Beträge, Jahr bis dato.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESC18 Beschränkungen — Bonitätsverbesserung Möglichkeit des CLO-Managers, überschüssige Bonitätsverbesserungen rückgängig zu machen oder zu veräußern. NEIN NEIN
SESC19 Beschränkungen — Kursofferten Möglichkeit des CLO-Managers, Kursofferten von anderen Händlern als dem Arrangeur einzuholen. NEIN NEIN
SESC20 Beschränkungen — Handel Möglichkeit des CLO-Managers für den Handel mit anderen Händlern als dem Arrangeur. NEIN NEIN
SESC21 Beschränkungen — Emissionen Beschränkungen hinsichtlich zusätzlicher Schuldtitel-Emissionen. NEIN NEIN
SESC22 Beschränkungen — Rückzahlungen Beschränkungen hinsichtlich der Herkunft von Mitteln für selektive Rückkäufe/Rückzahlungen (z. B. Verbot der Verwendung von Kapitalerlösen für Rückzahlungen; Auflage, dass alle Rückzahlungen in der Zahlungsrangfolge erfolgen; Auflage der Erhaltung oder Verbesserung der OC-Quote nach Kauf). NEIN NEIN
SESC23 Beschränkungen — Refinanzierung Angabe jeglicher Beschränkungen hinsichtlich der Refinanzierung von Schuldtiteln. NEIN NEIN
SESC24 Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln Möglichkeit der Investoren zur Übergabe ihrer Schuldtitel an den Treuhänder zur Annullierung der Schuld ohne entsprechende Entschädigungszahlung. NEIN NEIN
SESC25 Beschränkungen — Kreditbesicherung Möglichkeit des CLO-Managers zum Kauf oder Verkauf von Kreditbesicherungen für zugrunde liegende Vermögenswerte. NEIN NEIN
SESC26 Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten Angabe der Anzahl der Kalendertage bis zur verpflichteten Liquidation der Sicherheiten. Im Falle einer Zeitspanne oder mehrerer möglicher Zeiträume ist die Mindestzahl von Kalendertagen anzugeben. NEIN JA
SESC27 Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen Möglichkeit von Ausnahmen vom Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten für bestimmte oder alle Investoren. NEIN NEIN
Angaben zum CLO-Manager
SESL1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN
SESL2 Rechtsträgerkennung des CLO-Managers Angabe der Rechtsträgerkennung des CLO-Managers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN
SESL3 Name des Managers Vollständige juristische Bezeichnung des CLO-Managers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN
SESL4 Datum der Niederlassung Datum der Eintragung/Niederlassung des CLO-Managers. NEIN JA
SESL5 Zulassungsdatum Datum der Zulassung in der EU als Anlageberater. NEIN JA
SESL6 Beschäftigte Gesamtzahl der Beschäftigten. NEIN NEIN
SESL7 Beschäftigte — CLO Gesamtzahl der Beschäftigten, die für den Kredithandel und die Verwaltung von CLO-Portfolios zuständig sind. NEIN NEIN
SESL8 Beschäftigte — Abwicklung Gesamtzahl der Beschäftigten, die für die Abwicklung notleidender Kredite zuständig sind. NEIN NEIN
SESL9 AUM

Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESL10 AUM — gehebelte Kredite

Gesamtwert der verwalteten gehebelten Kredite.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESL11 AUM — CLO

Gesamtwert der verwalteten CLO.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESL12 AUM — EU

Gesamtwert der in der EU verwalteten Vermögenswerte.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESL13 AUM — EU-CLO

Gesamtwert der in der EU verwalteten CLO.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESL14 Anzahl EU-CLO Anzahl der in der EU verwalteten CLO. NEIN NEIN
SESL15 Kapital

Gesamtkapital.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESL16 Kapital — Risikoselbstbehalt

Kapital zur Finanzierung des Risikoselbstbehalts.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESL17 Abwicklungsdauer Durchschnittlich benötigte Zeit für die Abwicklung von Handelstransaktionen in Kalendertagen. NEIN NEIN
SESL18 Bepreisungshäufigkeit Häufigkeit der Bepreisung/Neubepreisung von Portfolios (in Tagen). Bei unterschiedlichen Häufigkeiten ist die gewichtete Durchschnittshäufigkeit anzugeben, gewichtet nach den verwalteten Vermögenswerten jeder Kategorie und gerundet auf den nächsten Tag. NEIN NEIN
SESL19 Ausfallquote — 1 Jahr Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten im vorangegangenen Jahr. NEIN NEIN
SESL20 Ausfallquote — 5 Jahre Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen fünf Jahren. NEIN NEIN
SESL21 Ausfallquote — 10 Jahre Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen zehn Jahren. NEIN NEIN
Angaben zur synthetischen Deckung
SESV1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN
SESV2 Kennung des Sicherungsinstruments Eindeutige Kennung des Sicherungsinstruments. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
SESV3 Art der Sicherung

Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments:

    Kreditausfallswap (CDSX)

    Synthetische Unternehmensanleihen (CLKN)

    Gesamtertragsswap (TRES)

    Finanzgarantie (Kreditrisikominderung ohne Sicherheitsleistung) (FGUA)

    Kreditversicherung (CINS)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN NEIN
SESV4 Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments. NEIN JA
SESV5 Name des Sicherungsgebers Vollständige juristische Bezeichnung des Sicherungsgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN NEIN
SESV6 Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers Angabe der Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN
SESV7 Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 % Handelt es sich bei dem Sicherungsgeber um eine in Artikel 113 Absatz 4, Artikel 117 Absatz 2 oder Artikel 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (in geänderter Fassung) genannte öffentliche Stelle? NEIN NEIN
SESV8 Anwendbares Recht Recht des Landes, dem die Sicherungsvereinbarung unterliegt. NEIN NEIN
SESV9 ISDA-Rahmenvertrag

Grundlage für die Sicherungsunterlagen:

    ISDA-Vertrag 2002 (ISDA)

    ISDA-Vertrag 2014 (IS14)

    Sonstiger ISDA-Vertrag (ISOT)

    Rahmenvertrag (DERV)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN NEIN
SESV10 Ausfall- und Kündigungsereignisse

Wo sind die Ausfall- und Kündigungsereignisse des Sicherungsvertrags aufgeführt?

ISDA 2002 (ISDA)

ISDA 2014 (IS14)

Sonstige — Rückzahlung (OTHR)

 NEIN JA
SESV11 Art der synthetischen Verbriefung Handelt es sich um eine „synthetische Bilanzverbriefung” ? NEIN NEIN
SESV12 Währung der Sicherung Währung der Sicherung. NEIN NEIN
SESV13 Nennwert der aktuellen Sicherung

Gesamtdeckungssumme gemäß Sicherungsvereinbarung zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESV14 Nennwert der maximalen Sicherung

Höchstbetrag der Deckung gemäß Sicherungsvereinbarung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESV15 Attachment-Point der Sicherung Angabe des Attachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung beginnt. NEIN JA
SESV16 Detachment-Point der Sicherung Angabe des Detachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung endet. NEIN JA
SESV17 Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel Bei Sicherung bestimmter Tranchen (z. B. Garantie) Angabe der ISIN jeder unter die spezifische Sicherungsvereinbarung fallenden Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben. NEIN JA
SESV18 Sicherungsdeckung

Angabe der Option, die die Deckung des Sicherungsbetrags am besten beschreibt:

    Deckung nur von Kapitalverlusten (PRNC)

    Deckung von Kapital- und Zinsverlusten (PACC)

    Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten und Strafzinsen (PAPE)

    Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten und Vollstreckungskosten (PINF)

    Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten, Strafzinsen und Vollstreckungskosten (PIPF)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESV19 Datum der Kündigung der Sicherung Angabe des vertraglich festgelegten Datums, an dem die Sicherung enden/gekündigt werden soll. NEIN JA
SESV20 Wesentlichkeitsschwellenwerte Angabe eventueller Wesentlichkeitsschwellen für Sicherungsauszahlungen. Dies wäre beispielsweise ein Mindestbetrag der Bonitätsverschlechterung von Cashflow generierenden Vermögenswerten, der erreicht sein muss, ehe ein Anspruch gegenüber dem Sicherungsgeber geltend gemacht werden kann. NEIN NEIN
SESV21 Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen

Angabe der Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen durch den Sicherungsgeber:

    Unmittelbar nach einem Kreditereignis in Höhe des vollen Betrags ausgefallener Vermögenswerte (IFAM)

    Unmittelbar nach einem Kreditereignis in Höhe des vollen Betrags ausgefallener Vermögenswerte ohne erwartete Rückflüsse (IFAR)

    Nach einem vorab festgelegten, für Einziehungen reservierten Zeitraum (ACOL)

    Nach einem vorab festgelegten, für Einziehungen reservierten Zeitraum in Höhe der tatsächlichen Verluste abzüglich der erwarteten Rückflüsse (APCR)

    Nach vollständiger Verwertung von Verlusten in Höhe des tatsächlichen Verlusts (AWRK)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESV22 Möglichkeit von Anpassungszahlungen Sind in den Modalitäten der Sicherungsvereinbarung Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer vorgesehen (z. B. wenn nach Fälligkeit der Sicherungsvereinbarung Abweichungen zwischen den zuvor geschätzten und den tatsächlich gezahlten Beträgen bestehen)? NEIN NEIN
SESV23 Länge des Abwicklungszeitraums Wenn im Hinblick auf die zeitliche Planung der Zahlungen vorab ein Zeitraum für Einziehungen festgelegt wurde und jegliche Anpassungen der ursprünglichen Verlustregelung nötig werden, ist die Anzahl der Tage dieses Zeitraums anzugeben. NEIN JA
SESV24 Pflicht zur Rückzahlung Angabe jeglicher Verpflichtungen des Sicherungsnehmers zur Rückzahlung sämtlicher bereits erhaltener Sicherungszahlungen (neben Verpflichtungen bei Kündigung des Derivats oder aufgrund eines Auslöseereignisses oder bei Verstoß gegen die Garantie in Bezug auf die Referenzverbindlichkeiten). NEIN NEIN
SESV25 Sicherheitensubstitution Können im Falle, dass Sicherheiten gehalten werden, die Vermögenswerte im Sicherheitenportfolio substitutiert werden? Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden). NEIN NEIN
SESV26 Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten Werden Sicherheiten gehalten, ist die in den Verbriefungsunterlagen festgelegte Deckungsanforderung (als Sicherungsnennwert) in % anzugeben. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden). NEIN JA
SESV27 Sicherheiteneinschüsse

Bei Repo-Geschäften Angabe des in den Verbriefungsunterlagen geforderten Ersteinschusses (Sicherheit) für zulässige Investitionen. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
SESV28 Frist für die Leistung von Sicherheiten Bei Repo-Geschäften Angabe der in den Verbriefungsunterlagen festgelegten Frist (in Tagen) bis zur Leistung der Sicherheit bei Abruf. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden). NEIN JA
SESV29 Abwicklung

Zu leistende Entschädigung:

    Bar (CASH)

    Physische Abwicklung (PHYS)

 NEIN JA
SESV30 Maximaler Fälligkeitstermin Bei physischer Abwicklung Angabe des in den Verbriefungsunterlagen festgelegten maximalen Fälligkeitstermins für lieferbare Wertpapiere. NEIN JA
SESV31 Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden:

    MuniAAA (MAAA)

    FutureSWAP (FUSW)

    LIBID (LIBI)

    LIBOR (LIBO)

    SWAP (SWAP)

    US-Treasury (TREA)

    Euribor (EURI)

    Pfandbriefe (PFAN)

    EONIA (EONA)

    EONIASwaps (EONS)

    EURODOLLAR (EUUS)

    EuroSwiss (EUCH)

    TIBOR (TIBO)

    ISDAFIX (ISDA)

    GCFRepo (GCFR)

    STIBOR (STBO)

    BBSW (BBSW)

    JIBAR (JIBA)

    BUBOR (BUBO)

    CDOR (CDOR)

    CIBOR (CIBO)

    MOSPRIM (MOSP)

    NIBOR (NIBO)

    PRIBOR (PRBO)

    TELBOR (TLBO)

    WIBOR (WIBO)

    Basissatz der Bank of England (BOER)

    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESV32 Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsnehmer zugrunde gelegten Zinsindex:

    Eintägig (OVNG)

    Intradaday (INDA)

    1 Tag (DAIL)

    1 Woche (WEEK)

    2 Wochen (TOWK)

    1 Monat (MNTH)

    2 Monate (TOMN)

    3 Monate (QUTR)

    4 Monate (FOMN)

    6 Monate (SEMI)

    12 Monate (YEAR)

    Auf Anfrage (ONDE)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESV33 Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsnehmer gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden:

    Monatlich (MNTH)

    Vierteljährlich (QUTR)

    Halbjährlich (SEMI)

    Jährlich (YEAR)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESV34 Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsnehmer oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden. NEIN JA
SESV35 Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer. Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden. NEIN JA
SESV36 Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsgeber).

    MuniAAA (MAAA)

    FutureSWAP (FUSW)

    LIBID (LIBI)

    LIBOR (LIBO)

    SWAP (SWAP)

    US-Treasury (TREA)

    Euribor (EURI)

    Pfandbriefe (PFAN)

    EONIA (EONA)

    EONIASwaps (EONS)

    EURODOLLAR (EUUS)

    EuroSwiss (EUCH)

    TIBOR (TIBO)

    ISDAFIX (ISDA)

    GCFRepo (GCFR)

    STIBOR (STBO)

    BBSW (BBSW)

    JIBAR (JIBA)

    BUBOR (BUBO)

    CDOR (CDOR)

    CIBOR (CIBO)

    MOSPRIM (MOSP)

    NIBOR (NIBO)

    PRIBOR (PRBO)

    TELBOR (TLBO)

    WIBOR (WIBO)

    Basissatz der Bank of England (BOER)

    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESV37 Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber

Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsgeber zugrunde gelegten Zinsindex:

    Eintägig (OVNG)

    Intradaday (INDA)

    1 Tag (DAIL)

    1 Woche (WEEK)

    2 Wochen (TOWK)

    1 Monat (MNTH)

    2 Monate (TOMN)

    3 Monate (QUTR)

    4 Monate (FOMN)

    6 Monate (SEMI)

    12 Monate (YEAR)

    Auf Anfrage (ONDE)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESV38 Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber

Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsgeber gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden:

    Monatlich (MNTH)

    Vierteljährlich (QUTR)

    Halbjährlich (SEMI)

    Jährlich (YEAR)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESV39 Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsgeber oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden. NEIN JA
SESV40 Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber. NEIN JA
SESV41 Unterstützung durch Überschussmarge Nutzung der Überschussmarge zur Bonitätsverbesserung der nachrangigsten Schuldkategorien. NEIN NEIN
SESV42 Definition der Überschussmarge Je nach Verbriefungsunterlagen wird die Überschussmarge am besten als feste Überschussmarge beschrieben (z. B. vorab festgelegte Höhe der verfügbaren Überschussmarge, in der Regel in Form eines festen Prozentsatzes). NEIN NEIN
SESV43 Aktueller Sicherungsstatus

Aktueller Sicherungsstatus zum Datenstichtag.

Aktiv (ACTI)

Annulliert (CANC)

Deaktiviert (DEAC)

Ausgelaufen (EXPI)

Inaktiv (INAC)

Zurückgezogen (WITH)

Sonstige (OTHR)

 NEIN NEIN
SESV44 Kreditereignis Insolvenz Fällt Insolvenz des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung? NEIN NEIN
SESV45 Kreditereignis Zahlungsversäumnis Fällt das Ereignis, dass ein Schuldner nicht innerhalb von 90 Tagen zahlt, unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung? NEIN NEIN
SESV46 Kreditereignis Umstrukturierung Fällt eine Umstrukturierung des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung? NEIN NEIN
SESV47 Kreditereignis Wurde ein Kreditereignis mitgeteilt? NEIN NEIN
SESV48 Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsgeber zum Datenstichtag an den Sicherungsnehmer geleistet hat.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESV49 Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer

Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESV50 Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber

Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsnehmer zum Datenstichtag an den Sicherungsgeber geleistet hat.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESV51 Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber

Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsnehmer an den Sicherungsgeber geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESV52 Synthetische Überschussmarge

Gesamtbetrag des Kontos synthetische Überschussmarge zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN JA
Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten
SESI1 Eindeutige Kennung Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. NEIN NEIN
SESI2 Kennung des Sicherungsinstruments Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESV2. NEIN NEIN
SESI3 Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Sicherungsinstrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
SESI4 Neue Kennung der Sicherheit Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESI3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESI3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. NEIN NEIN
SESI5 Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments. NEIN JA
SESI6 Art des Sicherungsinstruments

Art des Sicherungsinstruments:

    Bar (CASH)

    Staatsanleihe (GBND)

    Geldmarktpapier (CPAP)

    Unbesicherte Bankschuld (UBDT)

    Vorrangige unbesicherte Bankschuld (SUCD)

    Nachrangige unbesicherte Bankschuld (JUCD)

    Gedeckte Schuldverschreibung (CBND)

    Forderungsbesichertes Wertpapier (ABSE)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN NEIN
SESI7 ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit ESVG-2010-Klassifizierung des Herausgebers der Sicherheit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013( „ESVG 2010” ). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden. NEIN JA
SESI8 Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit Angabe der Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN NEIN
SESI9 Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator Haben der Herausgeber der Sicherheit und der wichtigste Originator der Verbriefung die gleiche oberste Muttergesellschaft? NEIN NEIN
SESI10 Aktuell ausstehender Saldo

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo der Sicherheit zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

 NEIN NEIN
SESI11 Währung des Instruments Währung, auf die das Instrument lautet. NEIN NEIN
SESI12 Fälligkeitstermin Fälligkeitstermin der Sicherheit. NEIN JA
SESI13 Abschlag ( „Haircut” ) Angabe des gemäß den Verbriefungsunterlagen (auf den derzeitigen ausstehenden Kapitalsaldo) anzuwendenden Abschlags auf diese Sicherheit in %. NEIN JA
SESI14 Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

    MuniAAA (MAAA)

    FutureSWAP (FUSW)

    LIBID (LIBI)

    LIBOR (LIBO)

    SWAP (SWAP)

    US-Treasury (TREA)

    Euribor (EURI)

    Pfandbriefe (PFAN)

    EONIA (EONA)

    EONIASwaps (EONS)

    EURODOLLAR (EUUS)

    EuroSwiss (EUCH)

    TIBOR (TIBO)

    ISDAFIX (ISDA)

    GCFRepo (GCFR)

    STIBOR (STBO)

    BBSW (BBSW)

    JIBAR (JIBA)

    BUBOR (BUBO)

    CDOR (CDOR)

    CIBOR (CIBO)

    MOSPRIM (MOSP)

    NIBOR (NIBO)

    PRIBOR (PRBO)

    TELBOR (TLBO)

    WIBOR (WIBO)

    Basissatz der Bank of England (BOER)

    Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

    Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESI15 Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

    Eintägig (OVNG)

    Intradaday (INDA)

    1 Tag (DAIL)

    1 Woche (WEEK)

    2 Wochen (TOWK)

    1 Monat (MNTH)

    2 Monate (TOMN)

    3 Monate (QUTR)

    4 Monate (FOMN)

    6 Monate (SEMI)

    12 Monate (YEAR)

    Auf Anfrage (ONDE)

    Sonstige (OTHR)

 NEIN JA
SESI16 Aktueller Zinssatz auf Bareinlagen Bei Sicherungsinstrumenten in Form von Bareinlagen Angabe des aktuellen Zinssatzes für diese Einlagen. Bei mehreren Einlagenkonten je Währung ist der gewichtete durchschnittliche aktuelle Zinssatz anzugeben, wobei als Gewicht der aktuelle Saldo der Bareinlagen in den jeweiligen Konten verwendet wird. NEIN JA
SESI17 Name der Gegenpartei des Repo-Geschäfts Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe der vollständigen juristischen Bezeichnung der Gegenpartei der Verbriefung. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. NEIN JA
SESI18 Rechtsträgerkennung der Gegenpartei des Repo-Geschäfts Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei, bei der die Bareinlagen hinterlegt werden (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). NEIN JA
SESI19 Fälligkeitstermin des Repo-Geschäfts Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe des Fälligkeitsdatums der Verbriefung. NEIN JA
Sonstige Angaben
SESO1 Eindeutige Kennung Im Feld SESS1 ausgewiesene eindeutige Kennung. NEIN NEIN
SESO2 Zeilennummer sonstiger Angaben Angabe der Zeilennummer für sonstige Angaben. NEIN NEIN
SESO3 Sonstige Angaben. Sonstige Angaben, Zeile für Zeile. NEIN NEIN

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